বিস্তৃত দীর্ঘ এবং স্বল্প স্বয়ংক্রিয় ফিউচার ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
এটি একটি উদ্ভাবনী কৌশল।বিস্তৃত দীর্ঘ এবং স্বল্প স্বয়ংক্রিয় ফিউচার ট্রেডিং কৌশলসুপারট্রেন্ড, কিউকিউই এবং ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর এ-ভি ২ এর একাধিক সূচককে একত্রিত করে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেডিং সংকেত আবিষ্কার করে এবং মাল্টি-ফ্রি ট্রেডিং করে। এই কৌশলটি বাজারের মূল প্রবণতা আবিষ্কারের লক্ষ্যে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের শর্তে স্থিতিশীল আয় অর্জনের লক্ষ্যে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত তিনটি অংশের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
সুপারট্রেন্ড সূচকটি মূল বাজার প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য দায়ী। দামগুলি যখন উপরের দিকে ঘুরার লাইন অতিক্রম করে তখন এটি bullish হয় এবং যখন এটি নীচের দিকে ঘুরতে থাকে তখন এটি bearish হয়।
QQE সূচকটি আরএসআইয়ের সাথে মিলিত হয়ে ওভার-বই ওভারসোলের অবস্থা নির্ধারণ করে। আরএসআইয়ের গড় এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের ভিত্তিতে গতিশীল উপরের এবং নীচের সীমা গণনা করা হয়। আরএসআই উচ্চতর হলে ওভার-বই সংকেত এবং নিম্নতর হলে ওভার-বিক্রয় সংকেত।
ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর এ-ভি২ সূচকটি ইএমএ দ্রুত এবং ধীর লাইন অবস্থান গণনা করে প্রবণতা নির্ধারণ করে।
বাজারের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করার সময়, যখন সুপারট্রেন্ডটি মুদ্রাস্ফীতির জন্য থাকে এবং QQE সিদ্ধান্ত নেয় যে এটি ওভারসোল্ড নয়, এবং A-V2 মুদ্রাস্ফীতির জন্য, তখন এটি একটি মাল্টি-সিগন্যাল প্রবেশ করে; যখন সুপারট্রেন্ডটি মুদ্রাস্ফীতির জন্য থাকে এবং QQE সিদ্ধান্ত নেয় যে এটি ওভারসোল্ড নয়, এবং A-V2 মুদ্রাস্ফীতির জন্য, তখন এটি একটি খালি সিগন্যাল প্রবেশ করে।
কৌশলগত সুবিধা
ট্রেডিং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একাধিক সূচক ব্যবহার করা হয়েছে, যা ভুল সংকেত হ্রাস করে।
ট্রেডিং সিগন্যালগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সনাক্ত করা যায়, মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই বিচার করা যায়, যা মানুষের ত্রুটি হ্রাস করে।
সূচকগুলির জৈবিক সংমিশ্রণ ব্যবহার করে, সংকেতগুলি সনাক্ত করার সাথে সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন এবং স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন করুন।
প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য, ব্যবহারকারীরা তাদের পছন্দ অনুসারে নীতিগুলি ব্যক্তিগতকৃত করতে পারেন।
একপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক বা দ্বিপাক্ষিক লেনদেনের সমর্থন, লেনদেনের নমনীয়তা।
ঝুঁকি ও সমাধান
বাজারের বিশেষ পরিস্থিতিতে, সূচকগুলি ভুল সংকেত দিতে পারে, যা সূচক প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করে হ্রাস করা যেতে পারে।
লেনদেনের খরচ এবং স্লাইডিং পয়েন্টগুলি কৌশলগত মুনাফার স্থানকে প্রভাবিত করতে পারে, যা স্টপ লস স্টপ মেশিন বাস্তবায়নের মাধ্যমে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
সূচক প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা থাকলে কৌশলটি খারাপভাবে কাজ করতে পারে। আপনি বিভিন্ন প্যারামিটার ব্যবহার করে সর্বোত্তম কনফিগারেশন খুঁজে পেতে পারেন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করা, যা ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সূচক প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করে এবং কৌশলগুলিকে আরও বুদ্ধিমান করে তোলে।
ট্রেডিং সিগন্যালগুলিকে আরও কার্যকরভাবে বের করার জন্য, বাজারের মাইক্রো-স্ট্রাকচারাল ফ্যাক্টরগুলি যেমন লেনদেনের পরিমাণ, আউটপুট ইত্যাদির সাথে যুক্ত করুন।
আলগোরিদিম মডেলের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্ডার জমা দেওয়ার জন্য লেনদেন সম্পাদনের জন্য উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি লেনদেন প্রযুক্তি প্রয়োগ করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বাজার কাঠামোর বিচার করার জন্য একাধিক সূচককে একত্রিত করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের পূর্বশর্তে স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন করে, প্রবণতার দিক বিবেচনা করে এবং ওভারবাইট ওভারসেলের অবস্থাকে সামঞ্জস্য করে, লেনদেনের সিদ্ধান্ত আরও সূক্ষ্ম। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, কাঠামো অপ্টিমাইজেশন, সম্পাদন অপ্টিমাইজেশন ইত্যাদির দিক থেকে কৌশলগত পারফরম্যান্সকে আরও উন্নত করার জন্য অপ্টিমাইজেশনের সুযোগ রয়েছে।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//author：盧振興 芙蓉中華中學畢業 育達科技大學畢業碩士
//參考資料 : QQE MOD By:Mihkel00 ,SuperTrend By:KivancOzbilgic , TrendIndicator A-V2 By:Dziwne
strategy("綜合交易策略", shorttitle="Comprehensive Strategy", overlay=true)
// 添加單邊或多空參數
OnlyLong = input(true, title="單邊")
// SuperTrend 参数
PeriodsST = input(9, title="ST ATR Period")
MultiplierST = input(3.9, title="ST ATR Multiplier")
srcST = input(hl2, title="ST Source")
atrST = atr(PeriodsST)
upST = srcST - (MultiplierST * atrST)
upST := close[2] > upST[1] ? max(upST, upST[1]) : upST
dnST = srcST + (MultiplierST * atrST)
dnST := close[2] < dnST[1] ? min(dnST, dnST[1]) : dnST
trendST = 1
trendST := nz(trendST[1], trendST)
trendST := trendST == -1 and close[2] > dnST[1] ? 1 : trendST == 1 and close[2] < upST[1] ? -1 : trendST
// QQE 参数
RSI_PeriodQQE = input(6, title='QQE RSI Length')
SFQQE = input(5, title='QQE RSI Smoothing')
QQE = input(3, title='QQE Fast Factor')
ThreshHoldQQE = input(3, title="QQE Thresh-hold")
srcQQE = input(close, title="QQE RSI Source")
Wilders_PeriodQQE = RSI_PeriodQQE * 2 - 1
RsiQQE = rsi(srcQQE, RSI_PeriodQQE)
RsiMaQQE = ema(RsiQQE, SFQQE)
AtrRsiQQE = abs(RsiMaQQE[1] - RsiMaQQE)
MaAtrRsiQQE = ema(AtrRsiQQE, Wilders_PeriodQQE)
darQQE = ema(MaAtrRsiQQE, Wilders_PeriodQQE) * QQE
basisQQE = sma(RsiMaQQE - 50, 50)
devQQE = 0.35 * stdev(RsiMaQQE - 50, 50)
upperQQE = basisQQE + devQQE
lowerQQE = basisQQE - devQQE
qqeCondition = RsiMaQQE[1] - 50 > upperQQE[1] ? true : RsiMaQQE[1] - 50 < lowerQQE[1] ? false : na
// Trend Indicator A-V2 参数
ma_periodA_V2 = input(52, title="TIA-V2 EMA Period")
oA_V2 = ema(open, ma_periodA_V2)
cA_V2 = ema(close, ma_periodA_V2)
trendIndicatorAV2Condition = cA_V2[1] >= oA_V2[1] ? true : false
// 综合交易逻辑
longCondition = trendST == 1 and qqeCondition and trendIndicatorAV2Condition
shortCondition = trendST == -1 and not qqeCondition and not trendIndicatorAV2Condition
// 针对多单的开平仓逻辑
if (OnlyLong)
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
else
strategy.close("Buy")
// 多空都做时的逻辑
if (not OnlyLong)
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
else if (shortCondition)
strategy.entry("Sell",strategy.short)
// 添加多空平仓逻辑
if (not longCondition)
strategy.close("Buy")
if (not shortCondition)
strategy.close("Sell")
// 可视化信号
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition and not OnlyLong, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")