ডাবল-ইএমএ সূচক ভিত্তিক প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-১৮ ১৪ঃ৩৮ঃ২৭
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বিভিন্ন সময়ের সাথে দুটি ইএমএ গণনা করে এবং বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ এবং প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য তাদের আকারের সম্পর্ক তুলনা করে। যখন স্বল্প-মেয়াদী ইএমএ দীর্ঘ-মেয়াদী ইএমএ এর উপরে অতিক্রম করে, তখন বাজারটি একটি উত্থান প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হয় এবং কৌশলটি দীর্ঘ হয়। যখন স্বল্প-মেয়াদী ইএমএ দীর্ঘ-মেয়াদী ইএমএ এর নীচে অতিক্রম করে, তখন বাজারটি হ্রাস প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হয় এবং কৌশলটি শর্ট হয়।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল সূচক হ'ল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) । ইএমএ সূচকটি বাজারের গোলমাল ফিল্টার করতে পারে এবং সত্যিকারের প্রবণতা পরিবর্তনগুলি প্রতিফলিত করতে পারে। এই কৌশলটি বিভিন্ন পরামিতি সহ দুটি ইএমএ ব্যবহার করে, একটি 34-পরিয়ড স্বল্পমেয়াদী ইএমএ এবং একটি 89-পরিয়ড দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ।

যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ নীচে থেকে দীর্ঘমেয়াদী ইএমএর উপরে অতিক্রম করে, এটি নির্দেশ করে যে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাকে প্রভাবিত করতে শুরু করে এবং দামগুলি একটি আপসোর্সিং চ্যানেলে প্রবেশ করে। এটি কৌশলটির দীর্ঘ সংকেত। যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ উপরে থেকে দীর্ঘমেয়াদী ইএমএর নীচে অতিক্রম করে, এটি নির্দেশ করে যে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত করতে শুরু করে এবং দামগুলি একটি নিম্নমুখী চ্যানেলে প্রবেশ করে। এটি কৌশলটির সংক্ষিপ্ত সংকেত। এইভাবে, কৌশলটি মূল্য পরিবর্তনের থেকে প্রবণতা সংকেতগুলি ক্যাপচার করতে দুটি ইএমএর ক্রসওভারটির পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করে।

লং বা শর্ট যাওয়ার পরে, কৌশলটি বিপরীত সংকেত উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত অবস্থানটি ধরে রাখবে। উদাহরণস্বরূপ, লং যাওয়ার পরে, যখন সংক্ষিপ্ত ইএমএ দীর্ঘ ইএমএর নীচে অতিক্রম করে, যা একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত, তখন দীর্ঘ অবস্থানটি বন্ধ হয়ে যাবে এবং একটি সংক্ষিপ্ত অবস্থান খোলা হবে। এটি লাভজনক লং পজিশনগুলি থেকে মসৃণভাবে বেরিয়ে আসার অনুমতি দেয় এবং ট্রেন্ড মুনাফায় লকিং সর্বাধিক করার জন্য বিপরীত দিকের সময়মত শর্ট করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি বাজারের প্রবণতা পরিবর্তনগুলি নির্ধারণের জন্য EMA ক্রস ফর্মেশনগুলি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করে, সঠিকভাবে দীর্ঘ এবং স্বল্প গতিতে চলে, যাতে প্রবণতা আরও ভালভাবে ট্র্যাক করা যায়। বিশেষত প্রধান সুবিধাগুলি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে প্রতিফলিত হয়ঃ

মূল মূল্য প্রবণতা পরিবর্তন নির্ধারণের জন্য ইএমএ সরঞ্জামটি ব্যবহার করুন। প্রবণতা এবং অতিরিক্ত মসৃণকরণের ক্ষেত্রে চলমান গড়টি বেসিক চলমান গড় সরঞ্জামগুলির চেয়ে ভাল।
কিছু গোলমাল ফিল্টার করার জন্য একটি দ্বৈত ইএমএ কাঠামো গ্রহণ করুন এবং সংকেতটিকে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করুন।
ইএমএ চক্রের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য এবং আরও সুনির্দিষ্ট ট্রেডিং সংকেত পেতে বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে নমনীয়ভাবে অভিযোজিত হতে পারে।
ট্রেন্ডের বিরুদ্ধে ট্রেডিং এড়াতে ট্রেন্ডের সাথে অবস্থান ধরে রাখা, যা ট্রেডিং ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে।
প্রবণতা লাভের পূর্ণ ব্যবহার করুন। একবার লাভজনক হলে, বিপরীত ক্ষতি এড়ানোর জন্য সময়মতো লাভ নিন।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি হলঃ

যদিও ইএমএগুলি কার্যকরভাবে গোলমাল ফিল্টার করতে পারে এবং প্রবণতার দিকনির্দেশ নির্ধারণ করতে পারে, তবে পরিসীমা-সীমাবদ্ধ বাজারে ঘন ঘন হারানো সংকেত দেখা দিতে পারে, যা অত্যধিক ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের দিকে পরিচালিত করে, লেনদেনের ব্যয় এবং ঝুঁকি বাড়ায়।
ইএমএ চক্রের পরামিতিগুলির ভুল নির্বাচন সংকেত বিলম্বের কারণ হতে পারে, সেরা প্রবেশের পয়েন্টটি মিস করে।
প্রবণতা পরিবর্তনের সময় ও সময় নির্ধারণ করতে না পারলে, পরিবর্তনের আগে আটকে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।

উপরের ঝুঁকিগুলির প্রতিক্রিয়া হিসাবে, নিম্নলিখিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

ব্যাপ্তি-বান্ধব বাজারে, ক্ষতি হ্রাস করার জন্য যথাযথভাবে স্টপ লস শিথিল করুন, অথবা একটি স্পষ্ট প্রবণতার জন্য অপেক্ষা করে সম্পূর্ণরূপে ট্রেডিং এড়িয়ে যান।
সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে EMA চক্রের পরামিতিগুলির নির্বাচনকে অনুকূল করুন। চক্রকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য একটি অভিযোজিত EMA প্রবর্তন করুন।
প্রবণতার শেষ এবং কাঠামোগত পালা পয়েন্টগুলি নির্ধারণের জন্য অতিরিক্ত সূচকগুলি বাড়ান যাতে ফাঁদে পড়া এড়ানো যায়। সাধারণ সংমিশ্রণগুলি MACD, KDJ, MA ইত্যাদি প্রবর্তন বিবেচনা করতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলকে আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছে, যা প্রধানত নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে করা যেতে পারেঃ

সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে EMA চক্রের নির্বাচনকে আরও অনুকূল করুন। গতিশীল চক্র এবং অভিযোজিত EMA বিবেচনা করা যেতে পারে।
একক ট্রেডের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল যেমন চলমান স্টপ লস, টাইম স্টপ লস, ভোল্টেবিলিটি স্টপ লস ইত্যাদি বৃদ্ধি করুন।
বাজারের কাঠামো নির্ধারণ এবং ফাঁদে পড়ার ঝুঁকি এড়ানোর জন্য অতিরিক্ত সূচক বৃদ্ধি করুন। সাধারণগুলির মধ্যে রয়েছে এমএসিডি, কেডিজে, এমএ ইত্যাদি।
বড় চক্রের স্তরে কাঠামোগত ওঠানামা অনুযায়ী কৌশলগত পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন। বিশেষত, ট্রেন্ডিং বাজারের জন্য মাল্টি-প্যারামিটার সমন্বয় এবং পরিসীমা-সীমাবদ্ধ বাজারের জন্য সংক্ষিপ্ত পরামিতি সমন্বয়।
মূলধন ব্যবহার, রিটার্ন রেট এবং অন্যান্য সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে অবস্থানের আকার সামঞ্জস্য করার জন্য অবস্থান পরিচালনা অন্তর্ভুক্ত করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটির মূল ধারণাটি সহজ এবং স্পষ্ট, দীর্ঘ এবং স্বল্প সময়ের জন্য বাজারের প্রবণতা পরিবর্তনগুলি নির্ধারণের জন্য ইএমএ সূচক ক্রস ব্যবহার করে। প্রবণতা নির্ধারণ, প্রবণতা বরাবর অবস্থান ধরে রাখা এবং প্রবণতা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য ইএমএ সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করার কৌশলটির সুবিধা রয়েছে। তবে চক্র নির্বাচন এবং inflection পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করার মতো সমস্যাও রয়েছে। এই বিষয়গুলি সমস্ত কৌশলটির আরও অপ্টিমাইজেশনের জন্য দিকনির্দেশনা সরবরাহ করে। কৌশলটির বিচারের ভিত্তি সমৃদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সূচক প্রবর্তন করে কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল এবং দক্ষ করা যায়।

/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Simple Moving Average Strategy", overlay=true)

// Input for EMA lengths
emaShortLength = input.int(34, title="Short EMA Length")
emaLongLength = input.int(89, title="Long EMA Length")

// Calculate EMAs based on inputs
emaShort = ta.ema(close, emaShortLength)
emaLong = ta.ema(close, emaLongLength)

// Plot the EMAs
plot(emaShort, color=color.blue, linewidth=2, title="EMA Short")
plot(emaLong, color=color.orange, linewidth=2, title="EMA Long")

// Generate long and short signals
longCondition = ta.crossover(emaShort, emaLong)
shortCondition = ta.crossunder(emaShort, emaLong)

// Enter long positions
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Enter short positions
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Close long positions
if (shortCondition)
    strategy.close("Long")

// Close short positions
if (longCondition)
    strategy.close("Short")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত