ডাবল EMA সূচকের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি দুটি ভিন্ন সময়ের ইন্ডেক্সাল মুভিং এভারেজ ইএমএ গণনা করে এবং তাদের আকার ও আকারের সম্পর্কগুলি তুলনা করে ট্রেন্ড ট্রেন্ডিংয়ের বিচার করে। যখন স্বল্প সময়ের ইএমএতে দীর্ঘ সময়ের ইএমএ অতিক্রম করে, তখন ট্রেন্ডিংয়ের জন্য ট্রেন্ডিংয়ের জন্য ট্রেন্ডিংয়ে প্রবেশ করে, কৌশলটি বেশি করে; যখন স্বল্প সময়ের ইএমএতে দীর্ঘ সময়ের ইএমএ অতিক্রম করে, তখন ট্রেন্ডিংয়ের জন্য ট্রেন্ডিংয়ের জন্য ট্রেন্ডিংয়ে প্রবেশ করে, কৌশলটি খালি করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল সূচকীয় চলমান গড় (Exponential Moving Average, EMA) । ইএমএ সূচকটি বাজারের এলোমেলোতাকে ফিল্টার করতে পারে এবং প্রকৃত প্রবণতা পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া জানায়। এই কৌশলটি দুটি ভিন্ন পরামিতির ইএমএ ব্যবহার করে, একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের 34 দিনের ইএমএ এবং একটি দীর্ঘ সময়ের 89 দিনের ইএমএ।
যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ নীচে থেকে দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ অতিক্রম করে, তখন স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে এবং দামগুলি উত্থান চ্যানেলের মধ্যে প্রবেশ করে, এটি কৌশলটির একটি পজিটিভ সিগন্যাল। যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ নীচে থেকে দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ অতিক্রম করে, তখন স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাকে বিপরীত করতে শুরু করে এবং দামগুলি নিম্নমুখী চ্যানেলের মধ্যে প্রবেশ করে, এটি কৌশলটির একটি ফাঁকা সংকেত। এইভাবে, কৌশলটি দুটি ইএমএর ক্রসকে পুরোপুরি ব্যবহার করে মূল্য পরিবর্তনের প্রবণতা সংকেতকে ক্যাপচার করে।
অতিরিক্ত শূন্য হওয়ার পরে, কৌশলটি বিপরীত সংকেত না পাওয়া পর্যন্ত অবস্থান ধরে রাখবে। উদাহরণস্বরূপ, অতিরিক্ত হওয়ার পরে স্বল্প সময়ের ইএমএর নীচে দীর্ঘ সময়ের ইএমএর শূন্য সংকেত দেখা দিলে, এটি পজিটিভ শূন্যতার বাইরে চলে যেতে পারে এবং সঠিক সময়ে শূন্যতার বিপরীত দিকে যেতে পারে, সর্বাধিক প্রবণতা লাভের জন্য লক করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল EMA এর ক্রস ফর্ম্যাটটি বাজারের প্রবণতাগুলির পরিবর্তনগুলি বিচার করার জন্য পুরোপুরি ব্যবহার করা, আরও বেশি ক্রেডিট করা, যাতে প্রবণতা আরও ভালভাবে অনুসরণ করা যায়। বিশেষত, সুবিধাটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে প্রকাশিত হয়ঃ
মূলধারার দামের প্রবণতার পরিবর্তনের জন্য EMA যন্ত্র ব্যবহার করে, ma প্রবণতা এবং অতিরিক্ত মসৃণ প্রক্রিয়াকরণে বেসিক গড় যন্ত্রের চেয়ে ভাল।
ডাবল ইএমএ কাঠামো ব্যবহার করে, আংশিক গোলমাল ফিল্টার করে, যা সংকেতকে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলে।
EMA-র প্যারামিটারগুলি নিয়মিতভাবে পরিবর্তিত হয়, যা ট্রেডিংয়ের জন্য আরও সুনির্দিষ্ট সংকেত প্রদানের জন্য বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
বিপরীতমুখী ট্রেডিং এড়ানোর জন্য বিপরীতমুখী পজিশন রাখা, ট্রেডিং ঝুঁকি কমাতে পারে।
প্রবণতা থেকে উপকৃত হওয়ার সর্বোচ্চ সুবিধা নিন, একবার লাভের পরে সময়মতো থামুন, ক্ষতির বিপরীত হওয়া এড়ান।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেঃ
যদিও ইএমএ কার্যকরভাবে গোলমাল ফিল্টার করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা দেয়, তবে শকিংয়ের ক্ষেত্রে, একাধিক লসিং সিগন্যালের সংমিশ্রণ ঘটে, যার ফলে অতিরিক্ত ঘন ঘন লেনদেন হয় এবং লেনদেনের ব্যয় এবং ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।
ইএমএ-র চক্রের প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে নির্বাচন করা হয়েছে, যার ফলে সংকেতটি বিলম্বিত হয় এবং সর্বোত্তম প্রবেশের সময়টি মিস করে।
এই প্রবণতাটি কখন পাল্টে যাবে এবং কখন পাল্টে যাবে তা নির্ধারণ করতে না পারলে, পাল্টাবার আগেই জেল খাটতে হবে।
উপরোক্ত ঝুঁকি মোকাবেলায় নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারেঃ
স্টপ লস লাইন প্রয়োগ করুন, লসিং কমানো, অথবা ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন এবং ট্রেডিংয়ের প্রবণতা দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।
ইএমএ চক্রের প্যারামিটারগুলির অপ্টিমাইজেশন নির্বাচন করুন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয়টি সন্ধান করুন। ইএমএ-র সাথে সামঞ্জস্য রেখে গতিশীল সামঞ্জস্যের চক্রটি চালু করুন।
প্রবণতা শেষ, কাঠামোগত বিপর্যয় এড়াতে অতিরিক্ত সূচক যুক্ত করুন। একটি সাধারণ সংমিশ্রণ হিসাবে, এমএসিডি, কেডিজে, এমএ ইত্যাদি বিবেচনা করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছে, বিশেষ করে নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেঃ
ইএমএ চক্রের বিকল্পগুলি আরও অনুকূলিতকরণ করুন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন। গতিশীল চক্র, ইএমএ স্বয়ংক্রিয়তা ইত্যাদি বিবেচনা করা যেতে পারে।
একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ স্ট্র্যাটেজি যেমন, চলমান স্টপ, টাইম স্টপ, ওভারল্যাপ স্টপ ইত্যাদি বৃদ্ধি করা।
ট্রেডিং কাঠামোর বিচার করার জন্য অতিরিক্ত সূচক যুক্ত করুন, ঝুঁকি এড়াতে।
বড় পর্যায়ের স্তরের কাঠামোগত ঝড়ের বৈশিষ্ট্য অনুসারে কৌশলটির প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন। বিশেষত, ট্রেন্ডিং সিটি মাল্টি-প্যারামিটার প্যাকেজ, রেঞ্জ সিটি ডাই-প্যারামিটার প্যাকেজ।
পজিশন ম্যানেজমেন্টের সাথে যুক্ত, পজিশনের আকারটি তহবিলের ব্যবহারযোগ্যতা, রিটার্নের হার ইত্যাদির মতো সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটির মূল ধারণাটি সহজ এবং স্পষ্ট, ইএমএ সূচকগুলি ক্রস করে বাজারের প্রবণতার পরিবর্তনগুলি বিচার করে, আরও খালি করা সম্ভব। কৌশলটি ইএমএ সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে ট্রেন্ডগুলি বিচার করার, চলমান পজিশন রাখার এবং প্রবণতা লাভের মতো সুবিধাগুলি রয়েছে। তবে চয়ন চক্র, বিপরীত বিন্দু ক্যাপচার ইত্যাদি সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যাগুলি কৌশলটির আরও অপ্টিমাইজেশনের জন্য দিকনির্দেশনা দেয়। বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সূচক প্রবর্তন করে, এই কৌশলটির বিচারের ভিত্তি সমৃদ্ধ করে, কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল এবং আরও দক্ষ করে তুলতে পারে।
/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Simple Moving Average Strategy", overlay=true)
// Input for EMA lengths
emaShortLength = input.int(34, title="Short EMA Length")
emaLongLength = input.int(89, title="Long EMA Length")
// Calculate EMAs based on inputs
emaShort = ta.ema(close, emaShortLength)
emaLong = ta.ema(close, emaLongLength)
// Plot the EMAs
plot(emaShort, color=color.blue, linewidth=2, title="EMA Short")
plot(emaLong, color=color.orange, linewidth=2, title="EMA Long")
// Generate long and short signals
longCondition = ta.crossover(emaShort, emaLong)
shortCondition = ta.crossunder(emaShort, emaLong)
// Enter long positions
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Enter short positions
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Close long positions
if (shortCondition)
strategy.close("Long")
// Close short positions
if (longCondition)
strategy.close("Short")