ওয়াটকিন্স স্নেক কিস পরিমাণগত কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ওয়াগিন্স সাপ চুম্বন বাতাসের মেঘের পরিমাণগত কৌশলটি মূলত একটি মেঘের চিত্র এবং এলোমেলো সূচক আরএসআইয়ের সমন্বয় করে, উভয় সূচক সংকেতের বিচারকে ভারসাম্য দিয়ে, একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল সংকেত তৈরি করে, সিকিওরিটি জাতের স্বয়ংক্রিয় ব্যবসায়ের জন্য। এই কৌশলটি বিভিন্ন শক্তির মেঘের চিত্র সংকেত এবং স্টোচআরএসআই সূচক সংকেতকে বিবেচনা করে, ওজন নির্ধারণের মাধ্যমে ট্রেডিং সিদ্ধান্তকে আরও মসৃণ এবং স্থিতিশীল করে তোলে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি একটি ক্লাউডগ্রাফের রূপান্তর লাইন, বেঞ্চলাইন, অগ্রবর্তী 1 এবং অগ্রবর্তী 2 এর মতো সূচকগুলিকে স্টচআরএসআইয়ের কে লাইন এবং ডি লাইনের সাথে একত্রিত করে। একটি ক্লাউডগ্রাফের অংশে, যদি রূপান্তর লাইনটি বেঞ্চলাইনের উপরে থাকে এবং অগ্রবর্তী 1 অগ্রবর্তী 2 এর উপরে থাকে তবে এটি একটি শক্তিশালী মাল্টিসিগন্যাল হয়। যদি রূপান্তর লাইনটি বেঞ্চলাইনের নীচে থাকে এবং অগ্রবর্তী 1 এবং অগ্রবর্তী 2 এর নীচে থাকে তবে এটি একটি শক্তিশালী শূন্যস্থান সংকেত। এছাড়াও, রূপান্তর লাইনটি বেঞ্চলাইনের উপরে বা নীচে থাকা দুর্বলতা সংকেত তৈরি করে যা অতিরিক্ত বা শূন্যস্থান তৈরি করতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি একটি ক্লাউড গ্রাফ এবং স্টোচআরএসআই দুটি সূচক ব্যবহার করে, যা একই সাথে প্রবণতা দিক এবং ওভারব্রিড ওভারসোলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়, সংকেতটি আরও ব্যাপক এবং নির্ভরযোগ্য। একক সূচক ব্যবহারের তুলনায়, এটি ভুল সংকেত তৈরির সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে। একটি ক্লাউড গ্রাফ সূচকটি মাঝারি-দীর্ঘ লাইন প্রবণতা সম্পর্কে আরও নির্ভুল, স্টোচআরএসআই সূচকটি স্বল্পমেয়াদী ওভারব্রিড ওভারসোলের ঘটনা পরিমাপ করতে পারে, উভয়ই কৌশলটিকে বিভিন্ন চক্রের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। কৌশলটির ওজন যুক্ত করার সিদ্ধান্তের নকশাটি কৌশলটির সংকেতকে আরও স্থিতিশীল করে তোলে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের প্রবণতা পরিবর্তনের বিষয়ে বিচার করতে পারে এবং ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে, যা সহজ অপারেশন, ব্যবহারযোগ্যতা, সংকেত স্থিতিশীলতার মতো সুবিধাগুলি রয়েছে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ’ল মেঘের চিত্র এবং স্টচআরএসআই সূচক উভয়ই ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে, বিশেষত অস্থিরতার পরিস্থিতিতে, যা অপ্রয়োজনীয় ব্যবসায়ের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে। এছাড়াও, ওজন এবং প্যারামিটার মানের সেটিংটি কৌশলটির কার্যকারিতার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে। যদি ওজনটি ভুলভাবে সেট করা হয় তবে গুরুত্বপূর্ণ সংকেতগুলি মিস হতে পারে বা একাধিক ভুল সংকেত তৈরি হতে পারে। কিছু মূল পরামিতি যেমন আরএসআই দৈর্ঘ্য, স্টচ দৈর্ঘ্য ইত্যাদি বিভিন্ন পণ্য এবং বাজারের পরিবেশের জন্য পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করার প্রয়োজন, অন্যথায় কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত হতে পারে। অবশেষে, ডেটা সমস্যাও কৌশলগত ঝুঁকি হতে পারে, যদি ডেটা মানের দুর্বল হয় তবে সূচক এবং সংকেতগুলিও বিচ্যুত হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটিতে আরও অনেক অপ্টিমাইজেশনের জায়গা রয়েছে। প্রথমত, আরও সূচক যুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন বুলিন লাইন, কেডি সূচক ইত্যাদি, যাতে সংকেতের বিচার আরও বিস্তৃত হয়। দ্বিতীয়ত, মেশিন লার্নিং বা জেনেটিক অ্যালগরিদমের মতো পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, স্থির প্যারামিটার ব্যবহার না করে, যাতে কৌশলটি আরও বুদ্ধিমান এবং অভিযোজিত হয়। তৃতীয়ত, ভুল সংকেত উত্পাদন কমাতে কীভাবে সূচক অ্যালগরিদমকে উন্নত করা যায় তা নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
ওয়াগিন্স সাপ চুম্বন বাতাসের মেঘের পরিমাণ কৌশলটি একটি মেঘের চার্ট এবং স্টোকআরএসআই দুটি সূচক ব্যবহার করে, ভারসাম্য এবং প্যারামিটার ডিজাইনের মাধ্যমে একটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের প্রবণতা পরিবর্তনকে ক্যাপচার করতে পারে, বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের জন্য ভাল অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে, এটি একটি পরিমাণ কৌশল যা গভীর গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত। এই কৌশলটি আরও বিস্তৃত এবং অপ্টিমাইজ করার সম্ভাবনা রয়েছে, যেমন আরও সূচক এবং প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম প্রবর্তন করা, আরও ভাল ব্যবসায়ের কার্যকারিতা আশা করা যায়।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Baracuda Ichimoku/StochRSI Strategy", overlay=true)
DecisionWeight = input(50, minval = 0, title="BUY/SELL decision weight")
ichimokuStrong = input(35, minval = 0, title="Ichimoku strong weight")
ichimokuStandard = input(20, minval = 0, title="Ichimoku standard weight")
ichimokuWeak = input(20, minval = 0, title="Ichimoku weak weight")
stochRSIWweak = input(30, minval = 0, title="Stoch RSI weight")
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(5, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
lengthRSI = input(8, minval=8) //14
lengthStoch = input(5, minval=5)//14
smoothK = input(3,minval=3)
smoothD = input(3,minval=3)
OverSold = input(20)
OverBought = input(80)
rsi1 = rsi(close, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
stronglong = conversionLine > baseLine and leadLine1 > leadLine2
strongshort = conversionLine < baseLine and leadLine1 < leadLine2
weaklong = conversionLine > baseLine
weakshort = conversionLine < baseLine
RSIlong = k > d and k < OverSold and d < OverSold
RSIshort = k < d and k > OverBought and d > OverBought
long=(((stronglong ? 1:0)*ichimokuStrong) + ((weaklong? 1:0)*ichimokuWeak) + ((RSIlong? 1:0)*stochRSIWweak)) > DecisionWeight
short=(((strongshort? 1:0)*ichimokuStrong) + ((weakshort? 1:0)*ichimokuWeak) + ((RSIshort? 1:0)*stochRSIWweak)) > DecisionWeight
strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("short", strategy.short, when=short)