বাইরন সের্পেন্ট ক্লাউড কোয়ান্ট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-18 15:36:22
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

বাইরন সের্পেন্ট ক্লাউড কোয়ান্ট স্ট্র্যাটেজি মূলত ইচিমোকু সূচক এবং র্যান্ডম সূচক আরএসআইকে একত্রিত করে দুটি সূচকের বিচারকে ওজন করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল সংকেত তৈরি করে, যার ফলে সিকিউরিটিজ জাতের স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং অর্জন করা যায়। এই কৌশলটি বিভিন্ন তীব্রতার ইচিমোকু সূচক সংকেত এবং স্টকআরএসআই সংকেতগুলিকে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করে এবং ওজন সেট করে ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলি মসৃণ করে এবং স্থিতিশীল করে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটি ইচিমোকুতে রূপান্তর লাইন, বেস লাইন, লিড 1 এবং লিড 2 এর মতো সূচকগুলি ব্যবহার করে, স্টোকআরএসআইতে কে লাইন এবং ডি লাইনের সাথে মিলিত। ইচিমোকুর দিকে, যদি রূপান্তর লাইনটি বেসলাইনের উপরে থাকে এবং লিড 1 লিড 2 এর উপরে থাকে তবে এটি একটি উত্থান সংকেত। যদি রূপান্তর লাইনটি বেসলাইনের নীচে থাকে এবং লিড 1 লিড 2 এর নীচে থাকে তবে এটি একটি শক্তিশালী হ্রাস সংকেত। এছাড়াও, যদি রূপান্তর লাইনটি বেসলাইনের উপরে বা নীচে থাকে তবে এটি দুর্বল উত্থান বা হ্রাস সংকেতও তৈরি করতে পারে। স্টকআরএসআইয়ের দিকে, যদি কে লাইনটি ডিএসআই লাইনের উপরে এবং কে লাইনটি ওভারবয়ড লাইনের নীচে থাকে এবং ডি লাইনটি ওভারবয়ড লাইনের নীচে থাকে তবে এটি একটি ওভারবয়ড ক্রয় সংকেত। যদি কেএসআই লাইনটি ডি লাইনের নীচে থাকে এবং কেএসআই লাইনটি ওভারবয়ড লাইনের উপরে থাকে এবং ডি লাইনটি ওভারবয়ড লাই

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি ইচিমোকু এবং স্টকআরএসআই সূচকগুলিকে একযোগে একযোগে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশ এবং অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি আরও বিস্তৃত এবং নির্ভরযোগ্য সংকেতগুলির জন্য নির্ধারণ করতে একত্রিত করে। একক সূচক ব্যবহারের তুলনায় এটি মিথ্যা সংকেতগুলির উত্পাদন হ্রাস করতে পারে। ইচিমোকু সূচকটি মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিচার করতে বেশ নির্ভুল, যখন স্টকআরএসআই সূচক স্বল্পমেয়াদী অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় ঘটনাগুলি পরিমাপ করতে পারে, যা কৌশলটিকে বিভিন্ন চক্রের জন্য উপযুক্ত করার অনুমতি দেয়। সিদ্ধান্তের ওজন যুক্ত করার নকশাটি কৌশল সংকেতগুলিকে আরও মসৃণ এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের প্রবণতার টার্নিং পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করতে পারে এবং সহজ অপারেশন, বিস্তৃত প্রয়োগযোগ্যতা এবং স্থিতিশীল সংকেতের মতো সুবিধাগুলি সহ ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল ইচিমোকু এবং স্টকআরএসআই উভয় সূচকই ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে, বিশেষত পরিসীমা-বান্ধব বাজারে, যা অপ্রয়োজনীয় বাণিজ্য বাড়িয়ে তুলবে। তদতিরিক্ত, ওজন এবং পরামিতি মানের সেটিংও কৌশলটির কার্যকারিতার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। যদি ওজনগুলি ভুলভাবে সেট করা হয় তবে গুরুত্বপূর্ণ সংকেতগুলি মিস করা যেতে পারে বা খুব বেশি মিথ্যা সংকেত তৈরি করা যেতে পারে। কিছু মূল পরামিতি যেমন আরএসআই দৈর্ঘ্য এবং স্টক দৈর্ঘ্যও বিভিন্ন জাত এবং বাজারের পরিবেশের জন্য পরীক্ষা করা এবং অনুকূলিত করা দরকার, অন্যথায় এটি কৌশলটিকে প্রভাবিত করবে। অবশেষে, ডেটা সমস্যাগুলিও কৌশলটির ঝুঁকিতে পরিণত হতে পারে। যদি ডেটা মান ভাল না হয় তবে এটি সূচক এবং বিচ্যুতিতে সংকেত সৃষ্টি করবে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটির অপ্টিমাইজেশান সম্ভাবনাও রয়েছে। প্রথমত, সিগন্যালের বিচারকে আরও বিস্তৃত করার জন্য বলিংজার ব্যান্ড এবং কেডি এর মতো আরও সূচক যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন। দ্বিতীয়ত, কৌশলগুলিকে আরও বুদ্ধিমান এবং অভিযোজনযোগ্য করার জন্য স্থির পরামিতিগুলি ব্যবহারের পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরামিতিগুলি অনুকূল করতে মেশিন লার্নিং বা জেনেটিক অ্যালগরিদম ব্যবহার করুন। তৃতীয়ত, মিথ্যা সংকেত উত্পাদন হ্রাস করার জন্য সূচক অ্যালগরিদমগুলিকে কীভাবে উন্নত করা যায় তা গবেষণা করুন। চতুর্থত, ওজন সেটিং প্রক্রিয়াটি আরও অনুকূলিত করা যেতে পারে, যেমন শক্তিশালী সংকেতগুলির ওজন বাড়ানো। পঞ্চমত, আরও জাত বা উপ-বাজারের জন্য পরামিতি এবং নিয়মগুলি অনুকূলিত করা যেতে পারে যাতে সর্বদা পরিবর্তিত বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়।

সংক্ষিপ্তসার

বাইরন সের্পেন্ট ক্লাউড কোয়ান্ট স্ট্র্যাটেজি ইচিমোকু এবং স্টোকআরএসআই সূচকগুলিকে ওজন এবং পরামিতি নকশার মাধ্যমে ট্রেডিং সংকেত গঠনের জন্য একত্রিত করে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করতে পারে এবং বিভিন্ন জাত এবং চক্রের সাথে ভাল অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে। এটি গভীর গবেষণা এবং প্রয়োগের মূল্যবান পরিমাণগত কৌশলগুলির একটি সেট। কৌশলটির আরও সম্প্রসারণ এবং অপ্টিমাইজেশনের সম্ভাবনা রয়েছে, যেমন আরও সূচক এবং কৌশল প্রবর্তন করা, এবং আরও ভাল ট্রেডিং ফলাফল অর্জনের প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Baracuda Ichimoku/StochRSI Strategy", overlay=true)

DecisionWeight = input(50, minval = 0, title="BUY/SELL decision weight")

ichimokuStrong = input(35, minval = 0, title="Ichimoku strong weight")
ichimokuStandard = input(20, minval = 0, title="Ichimoku standard weight")
ichimokuWeak = input(20, minval = 0, title="Ichimoku weak weight")
stochRSIWweak = input(30, minval = 0, title="Stoch RSI weight")

conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(5, minval=1, title="Displacement")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

lengthRSI = input(8, minval=8) //14
lengthStoch = input(5, minval=5)//14
smoothK = input(3,minval=3) 
smoothD = input(3,minval=3)
OverSold = input(20)
OverBought = input(80)
rsi1 = rsi(close, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)


stronglong = conversionLine > baseLine and leadLine1 > leadLine2
strongshort = conversionLine < baseLine and leadLine1 < leadLine2

weaklong = conversionLine > baseLine
weakshort = conversionLine < baseLine

RSIlong = k > d and k < OverSold and d < OverSold
RSIshort = k < d and k > OverBought and d > OverBought

long=(((stronglong ? 1:0)*ichimokuStrong) + ((weaklong? 1:0)*ichimokuWeak) + ((RSIlong? 1:0)*stochRSIWweak)) > DecisionWeight
short=(((strongshort? 1:0)*ichimokuStrong) + ((weakshort? 1:0)*ichimokuWeak) + ((RSIshort? 1:0)*stochRSIWweak)) > DecisionWeight

strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("short", strategy.short, when=short)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত