ATR, EOM এবং VORTEX এর উপর ভিত্তি করে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি দীর্ঘ লাইন প্রবণতা কৌশল যা স্টক এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে ব্যবহৃত হয়। এটি ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা সনাক্ত করার জন্য তিনটি সূচক এটিআর (অর্ধ-সত্যিকারের ওঠানামা), ইওএম (চলমান গড়) এবং ভোর্টেক্স (ফ্লোরিডাল সূচক) সংযুক্ত করে।
কৌশল নীতি
এটিআরটি বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে আমরা 10 চক্রের এটিআর গণনা করি, তারপরে 5 চক্রের ইএমএ দ্বারা এটিআরটি মসৃণ করি। যদি বর্তমান এটিআরটি ইএমএএটিআর-এর চেয়ে বেশি হয়, তবে এটি একটি ষাঁড়ের বাজার; বিপরীতে, এটি একটি ভাল বাজারের অন্তর্ভুক্ত।
EOM হল ভলিউম-প্রাইস ইনডিকেটর। এখানে আমরা 10 চক্রের EOM গণনা করি। যদি EOM ইতিবাচক হয়, তবে এটি একটি ষাঁড়ের বাজার; যদি EOM নেতিবাচক হয় তবে এটি একটি ভাল বাজার।
VORTEX হল একটি প্রবাহের সূচক যা লম্বা লাইনের প্রবণতার দিক নির্ণয় করতে ব্যবহৃত হয়। আমরা VMP এবং VMM এর জন্য প্রায় 10 চক্রের মূল্যের অস্থিরতার পরম মানের যোগফল গণনা করি। তারপরে আমরা ভিআইপি এবং ভিআইএম গণনা করার জন্য ATR সমষ্টিকে একীভূতকরণের বিভাজক হিসাবে ব্যবহার করি। উভয়ই গড়, যদি 1 এর চেয়ে বড় হয় তবে এটি একটি ষাঁড়ের বাজার এবং 1 এর চেয়ে ছোট হলে এটি একটি ভাল বাজার।
সংক্ষেপে, এই কৌশলটি এটিআর এবং ইএমএএটিআর দ্বারা স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতা, ইওএম দ্বারা মূল্যের বৈশিষ্ট্য এবং ভোর্টেক্স দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি প্রবণতা নির্দেশের জন্য তিনটি শ্রেণীর সূচককে একত্রিত করে, যার মধ্যে রয়েছে ওভারল্যাপ ক্লাস, মেট্রো ক্লাস এবং ট্রেন্ড ক্লাস, যা সামগ্রিকভাবে, শক্তিশালী সংকেত দেয়।
ATR এবং VORTEX উভয়েরই কিছু মসৃণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা শকিংয়ের শব্দকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করে এবং ভুল মাল্টিহেড সংকেত এড়াতে পারে।
আপনি যদি অতিরিক্ত কাজ না করেন তবে আপনি সংক্ষিপ্ত রেখার সমন্বয় দ্বারা ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করতে পারেন।
একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল হিসাবে, এটি ট্রেন্ডের প্রধান প্রবণতাগুলি থেকে উপার্জন করার জন্য মধ্যম এবং দীর্ঘ লাইন দিকের সুযোগগুলি ক্যাপচার করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
রিটার্নিং ডেটা অপর্যাপ্ত, রিয়েল-ডিস্ক পারফরম্যান্স যাচাই করা দরকার, এবং পরামিতি সেটিংগুলি আরও অনুকূলিতকরণ পরীক্ষার প্রয়োজন।
“আমি মনে করি, এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আমরা আমাদের কর্মজীবনের জন্য একটি ভাল সুযোগ খুঁজতে পারি না।
খাঁটি প্রবণতা কৌশল, পজিশন হোল্ডিং ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম, তহবিল লক করার ঝুঁকি রয়েছে।
লভ্যাংশ করা যায় না, পজিশনের ঝুঁকি সুরক্ষিত করা যায় না, ক্ষতির স্থান তুলনামূলকভাবে বড়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
বিভিন্ন ATR এবং VORTEX চক্রের পরামিতিগুলির স্থায়িত্ব পরীক্ষা করুন।
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রাভেল স্টপ, টাইম স্টপ ইত্যাদির মতো স্টপ মেশিন চালু করার চেষ্টা করুন।
এটিআর মানের উপর ভিত্তি করে অবস্থানের অনুপাত সেট করুন, উচ্চ অস্থিরতার সময় পজিশন কমিয়ে ঝুঁকি হ্রাস করুন।
রিভার্সাল ফ্যাক্টরের সাথে একত্রে, অযৌক্তিক লকডাউন এড়ানোর জন্য প্রবেশের সময় নির্ধারণ করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দীর্ঘ-রেখা প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলগুলির মধ্যে একটি, এটিআর, ইওএম এবং ভোর্টেক্সের তিনটি বড় সূচক দ্বারা প্রবণতার দিকনির্দেশ নিশ্চিত করার পরে প্রবেশ করে, কেবলমাত্র অতিরিক্ত নয়, খালি নয়, মূল প্রবণতা দ্বারা আনা অতিরিক্ত উপার্জন ক্যাপচার করার জন্য। এটির দৃ strong় বিচার সমন্বয়, সংকেত আরও স্পষ্টতার সুবিধা রয়েছে, তবে ডেটা অভাব এবং দুর্বল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতা রয়েছে। ভবিষ্যতে স্টপ লস, অপ্টিমাইজ প্যারামিটার সেটিং, পজিশন ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদির ক্ষেত্রে উন্নতি ও অপ্টিমাইজেশন করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21
//@version=4
strategy("atr+eom+vortex strat", overlay=true )
//atr and ema
atr_lenght=input(10)
atrvalue = atr(atr_lenght)
//plot(atrvalue)
ema_atr_length=input(5)
ema_atr = ema(atrvalue,ema_atr_length)
//plot(ema_atr,color=color.white)
//EOM and ema
lengthEOM = input(10, minval=1)
div = 10//input(10000, title="Divisor", minval=1)
eom = sma(div * change(hl2) * (high - low) / volume, lengthEOM)
// + - 0 long/short
//VORTEX
period_ = input(10, title="Length", minval=2)
VMP = sum( abs( high - low[1]), period_ )
VMM = sum( abs( low - high[1]), period_ )
STR = sum( atr(1), period_ )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
avg_vortex=(VIP+VIM)/2
//plot(avg_vortex)
long= atrvalue > ema_atr and eom > 0 and avg_vortex>1
short=atrvalue < ema_atr and eom < 0 and avg_vortex<1
strategy.entry("long",1,when=long)
//strategy.entry("short",0,when=short)
strategy.close("long",when=short)