ATR, EOM এবং VORTEX ভিত্তিক দীর্ঘ প্রবণতা কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-১৮ ১৬ঃ০১ঃ০৭
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি স্টক এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারগুলির জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা কৌশল। এটি প্রবণতা দিকগুলি সনাক্ত করতে তিনটি সূচক - এটিআর (গড় সত্য পরিসীমা), ইওএম (চলন সহজতা) এবং ভর্টেক্সকে একত্রিত করে।

কৌশলগত যুক্তি

এটিআর বাজার অস্থিরতা পরিমাপ করে। এখানে আমরা 10 পিরিয়ডের এটিআর গণনা করি এবং এটিকে 5 পিরিয়ডের ইএমএ দিয়ে মসৃণ করি। যদি বর্তমান এটিআর এটিআর এর ইএমএর উপরে থাকে তবে এটি উচ্চ অস্থিরতা এবং একটি ষাঁড়ের বাজারকে নির্দেশ করে। অন্যথায়, এটি একটি ভালুকের বাজার।
ইওএম ভলিউম-প্রাইস সূচকগুলির অন্তর্গত। এখানে আমরা 10 পিরিয়ড ইওএম গণনা করি। যদি ইওএম ইতিবাচক হয় তবে এটি ট্রেডিং ভলিউম বৃদ্ধি এবং একটি ষাঁড়ের বাজারকে নির্দেশ করে। অন্যথায় এটি একটি ভালুকের বাজার।
VORTEX দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা দিক বিচার করার জন্য ঘূর্ণি সূচক প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা VMP এবং VMM পেতে গত 10 সময়ের নিখুঁত মূল্য ওঠানামা যোগফল হিসাব। তারপর নরমালাইজ এবং ভিআইপি এবং ভিআইএম পেতে নামক হিসাবে ATR এর যোগফল ব্যবহার করুন। তাদের গড়, যদি 1 এর চেয়ে বড় ষাঁড় এবং 1 এর চেয়ে কম হ্রাস বাজার প্রস্তাব করে।

সংক্ষেপে, এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতার জন্য ATR/EMAATR, ভলিউম-মূল্য বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য EOM এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার জন্য VORTEX এর সমন্বয়ে চূড়ান্ত দীর্ঘ-কেবল দিক নির্ধারণ করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি তিনটি প্রধান ধরনের সূচককে সংমিশ্রণ করে, যার মধ্যে রয়েছে অস্থিরতা, ভলিউম-প্রাইস এবং প্রবণতা, যাতে বিস্তৃত বিচার ও শক্তিশালী সংকেত দিয়ে প্রবণতা দিক চিহ্নিত করা যায়।
ATR এবং VORTEX উভয়ই বিভিন্ন বাজারের শব্দগুলি ফিল্টার করতে এবং মিথ্যা দীর্ঘ সংকেতগুলি এড়াতে মসৃণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
স্বল্পমেয়াদী প্রত্যাহারের ঝুঁকি এড়াতে শুধুমাত্র লং ছাড়া শর্ট সর্বোচ্চ করতে পারে।
প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল হিসাবে, এটি মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী দিকনির্দেশমূলক সুযোগ এবং প্রধান প্রবণতা থেকে সুবিধা গ্রহণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

বাস্তব ট্রেডিংয়ের পারফরম্যান্স যাচাই করার জন্য এবং পরামিতিগুলি আরও অনুকূলিতকরণ এবং পরীক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ব্যাকটেস্ট ডেটা নেই।
বিপরীতমুখী বা রেঞ্জ-বান্ধব বাজার থেকে লাভের সুযোগ খুঁজতে অক্ষম, লাভের সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ করে।
খাঁটি প্রবণতা কৌশল কিছু মূলধন লকিং ঝুঁকি সঙ্গে অবস্থান ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।
হ্যাকিংয়ের জন্য বড় ক্ষতির স্থান নিয়ে শর্ট করতে অক্ষম।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ATR এবং VORTEX এর জন্য বিভিন্ন সময়ের পরীক্ষার স্থিতিশীলতা।
স্টপ লস পদ্ধতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করুন, উদাহরণস্বরূপ, স্টপ লস সরানো, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সময় স্টপ লস।
উচ্চ অস্থিরতার পরিবেশে ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ATR মানের উপর ভিত্তি করে অবস্থানের আকার নির্ধারণ করুন।
প্রবেশের সময় নিশ্চিত করতে এবং অপ্রয়োজনীয় মূলধন লকিং এড়ানোর জন্য গড় বিপরীতমুখী ফ্যাক্টর অন্তর্ভুক্ত করুন।

সিদ্ধান্ত

এই দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলটি তিনটি বিভাগ জুড়ে এটিআর, ইওএম এবং ভর্টেক্স থেকে নিশ্চিতকরণের ভিত্তিতে প্রবেশ করে এবং মূল প্রবণতা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য কেবলমাত্র দীর্ঘকালীন হয়। এটির বিস্তৃত রায় এবং পরিষ্কার সংকেতগুলির সুবিধা রয়েছে, তবে অপর্যাপ্ত ডেটা বৈধকরণ, দুর্বল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাগুলির অসুবিধা রয়েছে। স্টপ লস প্রবর্তন, প্যারামিটার সেটিংস অপ্টিমাইজ করা এবং অবস্থান আকারের মতো ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে উন্নতি করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21

//@version=4
strategy("atr+eom+vortex strat", overlay=true )

//atr and ema
atr_lenght=input(10)
atrvalue = atr(atr_lenght)


//plot(atrvalue)
ema_atr_length=input(5)
ema_atr = ema(atrvalue,ema_atr_length)

//plot(ema_atr,color=color.white)

//EOM and ema
lengthEOM = input(10, minval=1)
div = 10//input(10000, title="Divisor", minval=1)
eom = sma(div * change(hl2) * (high - low) / volume, lengthEOM)
// + - 0 long/short

//VORTEX
period_ = input(10, title="Length", minval=2)
VMP = sum( abs( high - low[1]), period_ )
VMM = sum( abs( low - high[1]), period_ )
STR = sum( atr(1), period_ )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
avg_vortex=(VIP+VIM)/2
//plot(avg_vortex)

long= atrvalue > ema_atr and eom > 0 and avg_vortex>1 
short=atrvalue < ema_atr and eom < 0 and avg_vortex<1 

strategy.entry("long",1,when=long)
//strategy.entry("short",0,when=short)

strategy.close("long",when=short)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত