সংকেত মসৃণকরণ-ভিত্তিক এলার্স চক্র কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এই কৌশলটি মসৃণ করা মূল্য সংকেত গণনা করে এবং এলারস (Ehlers) প্রস্তাবিত চক্র নির্দেশক তত্ত্বের সাথে মিলিয়ে একটি মসৃণ ট্রেডিং সিগন্যাল বিশিষ্ট এলারস চক্র ট্রেডিং কৌশল ডিজাইন করে। এই কৌশলটি কার্যকরভাবে বাজারের শব্দ (noise) ফিল্টার করতে পারে এবং আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে পারে।
কৌশলের নীতি
১. মূল মূল্য সংকেত src-তে দ্বিতীয়-ক্রম মসৃণকরণ প্রয়োগ করে মসৃণ সংকেত smooth পাওয়া যায়।
২. মসৃণ সংকেত থেকে চক্র সূচক cycle নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে গণনা করা হয়:
cycle := (1 - .5 _alpha)_ (1 - .5 _alpha)_ (smooth - 2 _smooth\[1\] + smooth\[2\]) + 2_ (1 - alpha) _cycle\[1\] - (1 - alpha)_ (1 - alpha) \* cycle\[2\]
যেখানে α হল মসৃণকরণ প্যারামিটার।
৩. চক্র সূচকে প্রথম-ক্রম সূচকীয় মসৃণকরণ প্রয়োগ করে চূড়ান্ত ট্রেডিং সিগন্যাল signal পাওয়া যায়। গণনা পদ্ধতি:
signal := alpha2 _cycle + (1 - alpha2)_ nz(signal\[1\])
যেখানে α2 হল প্রথম-ক্রম মসৃণকরণ প্যারামিটার।
৪. যখন signal signal[1]-কে উপরে অতিক্রম করে (cross above) তখন লং পজিশন নেওয়া হয়; যখন signal signal[1]-কে নিচে অতিক্রম করে (cross below) তখন শর্ট পজিশন নেওয়া হয়।
কৌশলের সুবিধা বিশ্লেষণ
১. মূল্য সংকেতের দ্বিতীয়-ক্রম মসৃণকরণের মাধ্যমে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি শব্দ কার্যকরভাবে ফিল্টার করা যায়, ফলে ট্রেডিং সিগন্যাল আরও নির্ভরযোগ্য হয়।
২. এলারস চক্র নির্দেশক তত্ত্ব প্রয়োগ করে বাজারের প্রবণতা পরিবর্তনের পয়েন্টগুলি আরও নির্ভুলভাবে সনাক্ত করা যায়।
৩. প্রথম-ক্রম সূচকীয় মসৃণকরণ চক্র সূচকের কিছু শব্দ ফিল্টার করে, আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে।
৪. পুরো কৌশলের প্রক্রিয়াটি যুক্তিসঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য যথেষ্ট জায়গা রয়েছে এবং লাইভ ট্রেডিংয়ে কার্যকারিতা চমৎকার।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
১. অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক-ভিত্তিক কৌশলের মতো, এই কৌশলটিও বাজারের পদ্ধতিগত ঝুঁকির প্রতি সংবেদনশীল। বড় ধরনের ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টের সম্মুখীন হলে বড় ক্ষতি হতে পারে।
২. গণনা প্রক্রিয়া জটিল হওয়ায় প্যারামিটার সঠিকভাবে সেট না করলে গণনায় বিলম্ব হতে পারে, যা লাইভ ট্রেডিংয়ের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করতে পারে। প্যারামিটার সেটিং বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসংগত কিনা তা নিশ্চিত করতে সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।
৩. মসৃণকরণ প্রক্রিয়ার ফলে ট্রেডিং সিগন্যালে ল্যাগ (lag) তৈরি হতে পারে, যা বাজারের পরিবর্তনশীল পয়েন্টগুলি সময়মতো ধরা পড়তে বাধা দিতে পারে এবং সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। মসৃণকরণ প্যারামিটার সেট করার সময় একটি ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
১. বিভিন্ন ধরনের মসৃণকরণ অ্যালগরিদম পরীক্ষা করা যেতে পারে, যেমন প্রথম-ক্রম সূচকীয় মসৃণকরণ, মুভিং এভারেজ মসৃণকরণ ইত্যাদি, যাতে সর্বোত্তম মসৃণকরণ সমাধান পাওয়া যায়।
২. অভিযোজিত প্যারামিটার সমন্বয় প্রক্রিয়া চালু করা যেতে পারে, যা বাজারের পরিস্থিতি অনুযায়ী প্যারামিটার গতিশীলভাবে সমন্বয় করে কৌশলের রোবাস্টনেস (robustness) বাড়াবে।
৩. স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট কৌশল ডিজাইন করা যেতে পারে, যা একক ট্রেডের ক্ষতির ঝুঁকি কমায় এবং লাভ লক করতে সহায়তা করে।
৪. অন্যান্য মেশিন লার্নিং মডেলের সাথে সমন্বয় করে মডেল কম্বিনেশন তৈরি করা যেতে পারে, যাতে অন্য মডেলগুলি ট্রেডিং সিগন্যাল ফিল্টার করতে ব্যবহার করা যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মূল্য সংকেতের মসৃণকরণ এবং এলারস চক্র সূচক গণনা ব্যবহার করে একটি মসৃণ ট্রেডিং সিগন্যাল বিশিষ্ট এলারস চক্র ট্রেডিং কৌশল ডিজাইন করেছে। এই কৌশলটি কার্যকরভাবে শব্দ ফিল্টার করতে পারে এবং আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে পারে। পাশাপাশি, প্যারামিটার স্পেস যথেষ্ট বড় এবং লাইভ ট্রেডিংয়ে ফলাফল ভালো। অভিযোজিত প্রক্রিয়া, স্টপ-লস কৌশল ইত্যাদি অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলের স্থিতিশীলতা ও কার্যকারিতা আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Ehlers Cyber Cycle Strategy",overlay=false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 1, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.1)
src = input(hl2, title = "Source")
alpha = input(.07, title = "Alpha")- 1