1. বর্গক্ষেত্র
  2. প্রধান প্রবণতা সূচক দীর্ঘ

প্রধান প্রবণতা সূচক দীর্ঘ

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-১৯ ১১ঃ১৫ঃ৫৭
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

মেজর ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর লং (এমটিআইএল) কৌশলটি বিটিসিইউএসডি এবং ইটিএইচইউএসডি এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং এএপিএল এর মতো traditionalতিহ্যবাহী স্টক সহ বিভিন্ন আর্থিক যন্ত্রপাতি জুড়ে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি লং পজিশনে প্রবেশের জন্য সম্ভাব্য উত্থানমুখী প্রবণতা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে।

কৌশলগত যুক্তি

এমটিআইএল কৌশলটি নির্ধারিত লুকব্যাক সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দাম গণনা করতে অনুকূলিত পরামিতি ব্যবহার করে। এটি তারপরে দামের ডেটা মসৃণ করতে রৈখিক পুনরাবৃত্তি প্রয়োগ করে, দীর্ঘ এন্ট্রিগুলি সংকেত দেওয়ার জন্য সম্ভাব্য আপট্রেন্ডগুলি স্পট করে।

বিশেষত, এটি প্রথমে প্রদত্ত সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামগুলি বের করে। এগুলি বিভিন্ন সহগগুলির সাথে রৈখিক রিগ্রেশন ব্যবহার করে মসৃণ করা হয়। এর ফলে উপরের এবং নীচের সীমা তৈরি হয়। যখন মসৃণ সর্বোচ্চ দামগুলি উপরের ব্যান্ডটি লঙ্ঘন করে, মসৃণ সর্বনিম্ন দামগুলি নিম্ন ব্যান্ডটি লঙ্ঘন করে এবং বন্ধের দামগুলির স্বল্পমেয়াদী রৈখিক রিগ্রেশন দীর্ঘমেয়াদীটির উপরে থাকে - একটি উত্থান সংকেত উত্পন্ন হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এমটিআইএল কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

  1. উচ্চতর নির্ভুলতার সাথে প্রবণতা সনাক্তকরণের জন্য দ্বৈত মসৃণীকরণ কৌশল ব্যবহার করে
  2. ঐতিহাসিক কর্মক্ষমতা পরীক্ষার জন্য কাস্টমাইজযোগ্য ব্যাকটেস্ট শুরু তারিখ
  3. পৃথক ট্রেডিং পছন্দ অনুসারে কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতি
  4. মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণের জন্য সংক্ষিপ্ত কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করা যেতে পারে

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এমটিআইএল কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ

  1. প্রবণতা ট্রেডিং ঝুঁকিগুলি সম্ভাব্য বৃহত্তর ক্ষতির সাথে
  2. অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিং যা মিস করা সুযোগ বা ভুল সংকেত দেয়
  3. অত্যধিক ঘন ঘন লেনদেন এড়ানোর জন্য লেনদেনের খরচ গণনা করার প্রয়োজন

কিছু ঝুঁকি প্যারামিটার সমন্বয়, স্টপ লস, ট্রেড খরচ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে হ্রাস করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

MTIL কৌশল নিম্নলিখিত মাত্রা জুড়ে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. অপ্টিমাম খুঁজে পেতে বিভিন্ন সময়সীমার সমন্বয় পরীক্ষা
  2. মিথ্যা সংকেত এড়াতে মূল্য-ভলিউম নিশ্চিতকরণ অন্তর্ভুক্ত করা
  3. সিগন্যাল নিশ্চিতকরণকে শক্তিশালী করার জন্য গতি এবং দিনের মধ্যে চলমান গতি আরও বৈধ করার জন্য অন্যান্য সূচক যুক্ত করা
  4. ডাউনসাইড বনাম লাভের লক সীমাবদ্ধ করার জন্য স্টপ লস এবং লাভের নিয়ম স্থাপন করা

সিদ্ধান্ত

এমটিআইএল হল একটি দীর্ঘ পার্শ্ব কৌশল যা প্রধান প্রবণতা সনাক্ত করতে রৈখিক রিগ্রেশন কৌশল ব্যবহার করে। প্যারামিটার টিউনিংয়ের মাধ্যমে এটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত হতে পারে। যখন এটি একটি সংক্ষিপ্ত পার্শ্ব কৌশলটির সাথে মিলিত হয় তখন এটি আরও বিস্তৃত বিশ্লেষণ সরবরাহ করে। আরও অপ্টিমাইজেশানগুলি এর নির্ভুলতা এবং লাভজনকতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jensenvilhelm


//@version=5
strategy("Major Trend Indicator Long", shorttitle='MTIL', overlay = true)

startDate = timestamp("2001 06 18")
// Sets the start date for the strategy.

// Optimized parameters
length_high = 5
length_low = 5
linReg_st = 3
linReg_st1 = 23
linReg_lt = 75
// Defines key parameters for the strategy.

X_i = ta.highest(high, length_high)
Y_i = ta.lowest(low, length_low)
// Calculates the highest and lowest price values within the defined lookback periods.

x_y = ta.linreg(X_i + high, linReg_st1, 1)
y_x = ta.linreg(Y_i + low, linReg_lt, 1)
// Applies linear regression to smoothed high and low prices.

upper = ta.linreg(x_y, linReg_st1, 6)
lower = ta.linreg(y_x, linReg_st1, 6)
// Determines upper and lower bounds using linear regression.

upperInside = upper < y_x and upper > x_y
lowerInside = lower > y_x and lower < x_y
y_pos = (upper + lower) / 4

X_i1 = ta.highest(high, length_high)
Y_i1 = ta.lowest(low, length_low)

bull = x_y > upper and y_x > lower and ta.linreg(close, linReg_st, 1) > ta.linreg(close, linReg_lt, 5)
// Defines a bullish condition based on linear regression values and price bounds.

plotshape(series=(bull) ? y_pos : na, style=shape.circle, location=location.absolute, color=color.rgb(41, 3, 255, 40), size=size.tiny)

if (time >= startDate)
    if (bull)
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if not (bull)
        strategy.close("Long")
// Controls the strategy's execution based on the bullish condition and the start date.
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত