প্রাইস চ্যানেল ভিডাব্লুএপি ট্রেডিং কৌশল
লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-19 14:25:18ট্যাগঃ
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটিকে
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি ভিডাব্লুএপি সূচকের মাধ্যমে বর্তমান গড় লেনদেনের মূল্য গণনা করে। ভিডাব্লুএপি গড় মূল্যকে উপস্থাপন করে এবং ট্রেডিং ভলিউমের সাথে টার্নওভারের অনুপাত। ভিডাব্লুএপি সূচক বর্তমান মূল্য এবং ঐতিহাসিক গড় ট্রেডিং মূল্যের মধ্যে বিচ্যুতির ডিগ্রি প্রতিফলিত করে।
কৌশলটি ভিডাব্লুএপি সূচকের চলমান গড় রেখা এবং এর অফসেট চ্যানেল লাইন ব্যবহার করে। অফসেট চ্যানেল লাইনের অনুপাতগুলি প্যারামিটার
এই কৌশলটির পরামিতি সেটিংগুলি চ্যানেল ট্রেডিংয়ের ধারণাটি পুরোপুরি প্রতিফলিত করে। ব্যবহারকারীরা তাদের নিজস্ব পছন্দ অনুসারে মোট সম্পদের শতাংশ হিসাবে চ্যানেলের প্রস্থ এবং অবস্থানের আকার সামঞ্জস্য করতে পারেন, যার ফলে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সির বিভিন্ন ডিগ্রি উপলব্ধি করা যায়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই ট্রেডিং কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি আছেঃ
- ভ্যালু মিডপয়েন্ট নির্ধারণের জন্য ভিডাব্লুএপি সূচকগুলি ব্যবহার করে মূলধারার বাজারের দিকনির্দেশনা ক্যাপচার করতে পারে
- চ্যানেল পরিসীমা মধ্যে ট্রেডিং পরিষ্কার অপারেশন জন্য গোলমাল হস্তক্ষেপ এড়ানো
- বিভিন্ন স্তরের চ্যানেল একত্রিত করা, ব্যাচে স্থাপন ঝুঁকি হ্রাস করে
- দ্রুত বিপরীতমুখী ঘটনার কারণে ক্ষতি এড়ানোর জন্য রিগ্রেশনের মাধ্যমে সময়মতো মুনাফা গ্রহণ করা হয়
যেহেতু ভিডাব্লুএপি সূচকটি গড় মূল্যের স্তরকে ভালভাবে প্রতিফলিত করতে পারে, তাই এর চ্যানেল লাইনের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কার্যকরভাবে মানের মধ্যপথে লক করতে পারে এবং স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা দ্বারা পক্ষপাতমূলক হওয়া এড়াতে পারে। একই সাথে, বিভিন্ন পরামিতি সহ চ্যানেলগুলি একত্রিত করা এবং ব্যাচে অবস্থানগুলি তৈরি করা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং জোরপূর্বক তরলকরণের ফলে একতরফা ঝুঁকি ঘনত্ব রোধ করতে পারে। অবশেষে, ভিডাব্লুএপি চলমান গড় রেখার রিগ্রেশনের কাছাকাছি অবস্থানগুলি বন্ধ করার সময়মতো মুনাফা গ্রহণ করে দামের বিপরীতমুখী কারণে ক্ষতি হ্রাস করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ
- ভিডাব্লুএপি সূচকটি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য সংবেদনশীল নয় এবং চরম মূল্যের বৈষম্য প্রতিফলিত করতে পারে না
- অপ্রয়োজনীয় চ্যানেল প্রস্থ পরামিতি সেটিংস অত্যধিক আক্রমণাত্মক ট্রেডিং হতে পারে
- যদি পজিশন বন্ধ করার জন্য রিগ্রেশন অপারেশনের পরিসীমা খুব বড় হয় তবে এটি ফাঁদে পড়া ক্ষতির কারণ হতে পারে।
ভিডাব্লুএপি সূচকটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং অস্থিরতার প্রতি সংবেদনশীল নয়। চরম মূল্য ফাঁক বা স্বল্পমেয়াদী বৈষম্যের ক্ষেত্রে, এটি এখনও অপ্রয়োজনীয় ট্রেডিং সংকেত এবং ক্ষতির সূত্রপাত করবে। এছাড়াও, যদি চ্যানেলের পরামিতিগুলি খুব আলগা সেট করা হয় তবে এটি সহজেই অবৈধ মূল্য অনুপ্রবেশ সংকেত তৈরি করবে। অবশেষে, যদি রিগ্রেশন অপারেশনে বন্ধ হওয়া অবস্থানের পরিসীমাটি খুব প্রশস্ত সেট করা হয় তবে এটি লাভের জন্য সেরা সময়টি মিস করতে পারে এবং ফাঁদে পড়া ক্ষতির কারণ হতে পারে।
প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলি হ'ল প্যারামিটার সেটিংগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে মূল্যায়ন করা এবং চ্যানেলের প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা; দামের অস্বাভাবিকতা বিচার করতে এবং অন্ধভাবে সংকেতগুলি এড়ানোর জন্য অন্যান্য সূচকগুলি একত্রিত করা; অবশেষে আরও ভাল লাভের প্রভাব অর্জনের জন্য বিভিন্ন স্তরের চ্যানেল এবং রিগ্রেশন ব্যাপ্তির প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান মূল্যায়ন করা।
অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী
এই কৌশল নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- চ্যানেলের স্তর বৃদ্ধি এবং প্যারামিটার সমন্বয় অপ্টিমাইজ
- ট্রেডিং ভলিউম সূচকগুলিকে একত্রিত করে অগ্রগতির বৈধতা নির্ধারণ করা
- স্টপ লস কৌশল যোগ করুন এবং ড্রাউনডাউন রেসিও দ্বারা স্টপ লস সেট করুন
আরও স্থিতিশীল ট্রেডিং প্রভাব অর্জনের জন্য চ্যানেল লাইনের আরও স্তর যুক্ত করা যেতে পারে এবং প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজেশনের জন্য একত্রিত করা যেতে পারে। অবশেষে, স্টপ লস নিয়মগুলিও সেট করা যেতে পারে যাতে যখন পজিশনের ক্ষতি একটি নির্দিষ্ট শতাংশে পৌঁছে যায়, তখন ঝুঁকিগুলি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, প্রস্থান পজিশনে স্টপ লস যুক্ত করা যায়।
সংক্ষিপ্তসার
এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ট্রেডিং কৌশল অর্জনের জন্য মূল্য চ্যানেলগুলির সাথে ভিডাব্লুএপি সূচককে একত্রিত করে। কৌশল পরামিতি সেটিংস ব্যবহারকারীদের নিজস্ব পছন্দ অনুসারে সামঞ্জস্য করার জন্য নমনীয়। এই কৌশলটি কার্যকরভাবে মানের মধ্যপন্থার দিক নির্ধারণ করতে পারে। পরামিতি সংমিশ্রণ এবং পজিশনগুলির ব্যাচ বিল্ডিংয়ের মাধ্যমে স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন করা যায়। যদিও কৌশলটিতে এখনও উন্নতির সুযোগ রয়েছে, সামগ্রিকভাবে এটি উচ্চ ব্যবহারিকতার সাথে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল।
/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title = "VWAP Bands Backtest", shorttitle = "VWAP Bands Backtest", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 3)
//Settings
lotsizelong = input(100, defval = 100, minval = 0, maxval = 10000, title = "Lot long, %")
lotsizeshort = input(100, defval = 100, minval = 0, maxval = 10000, title = "Lot short, %")
short1 = input(true, title = "short 1")
long1 = input(true, title = "long 1")
shortlevel1 = input(1.0, title = "Short line 1")
longlevel1 = input(-1.0, title = "Long line 1")
needoffset = input(true, title = "Offset")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Variables
size = strategy.position_size
mult = 1 / syminfo.mintick
truetime = true
//VWAP
ma = vwap(hlc3)
//Levels
longline1 = long1 ? round(ma * ((100 + longlevel1) / 100) * mult) / mult : close
shortline1 = short1? round(ma * ((100 + shortlevel1) / 100) * mult) / mult : close
//Lines
colorlong1 = long1 ? color.lime : na
colorshort1 = short1 ? color.red : na
offset = needoffset ? 1 : 0
plot(shortline1, offset = offset, color = colorshort1, title = "Short line 1")
plot(ma, offset = offset, color = color.blue, title = "MA line")
plot(longline1, offset = offset, color = colorlong1, title = "Long line 1")
//Trading
lotlong = 0.0
lotshort = 0.0
lotlong := size == 0 ? (strategy.equity / close) * (lotsizelong / 100) : lotlong[1]
lotshort := size == 0 ? (strategy.equity / close) * (lotsizeshort / 100) : lotshort[1]
if ma > 0
if lotlong > 0
lotslong = 0.0
lotslong := strategy.position_size > 0 ? round(strategy.position_size / lotlong) : 0.0
strategy.entry("L1", strategy.long, lotlong, limit = longline1, when = (lotslong == 0 and long1 and truetime))
if lotshort > 0
lotsshort = 0.0
lotsshort := strategy.position_size < 0 ? round(strategy.position_size / lotshort) : 0.0
strategy.entry("S1", strategy.short, lotshort, limit = shortline1, when = (lotsshort == 0 and short1 and truetime))
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("TPL", "L1", limit = ma)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("TPS", "S1", limit = ma)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()
strategy.cancel("L1")
strategy.cancel("S1")
strategy.cancel("TPL")
strategy.cancel("TPS")
- মোমবাতি প্যাটার্ন ট্রেডিং কৌশল
- ADX-ফিল্টারযুক্ত সুপারট্রেন্ড পিভট ট্রেডিং কৌশল
- গতিশীল গড় বিপরীতমুখী কৌশল
- গতিশীল গড় ক্রসওভার ট্রেডিং কৌশল
- গতিশীল প্রবণতা সিনার্জি কৌশল
- আরএসআই কৌশল দ্বারা চালিত যুক্তিসঙ্গত ট্রেডিং রোবট
- ডায়নামিক মোমেন্টাম ওসিলেটর ট্রেলিং স্টপ কৌশল
- ডুয়াল কিনেটিক মুভিং এভারেজ ভিত্তিক বুগরা ট্রেডিং কৌশল
- ফ্র্যাক্টাল এবং প্যাটার্ন ভিত্তিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
- বিপরীতমুখী ওঠানামা ক্যাট কৌশল
- আন্তঃসংযুক্ত চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল
- মুভিং এভারেজ ব্রেকআউট এবং বোলিংজার ব্যান্ড ব্রেকআউট কৌশল
- পরম গতির সূচক কৌশল
- সুপারট্রেন্ড এবং চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল
- ডুয়াল ট্রেন্ড ব্রেকআউট কৌশল
- এসএসএল চ্যানেল এবং ওয়েভ ট্রেন্ড পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
- সুপার এটিআর ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল
- ট্রেডিং-ভিত্তিক ইচিমোকু ক্লাউড নয় কৌশল
- এলপিবি মাইক্রোসাইকেল অ্যাডাপ্টিভ ওসিলেশন কনট্যুর ট্র্যাকিং কৌশল
- স্টপ লস এবং টেক প্রফিট ট্র্যাকিং সহ সেরা এবিসিডি প্যাটার্ন ট্রেডিং কৌশল