দোলক বিপরীত CAT কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ক্যাটের বিপরীতমুখী কৌশল হল একটি প্রযুক্তিগত সূচক ভিত্তিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি এমএ, ইএমএ এবং অন্যান্য সূচকগুলির মাধ্যমে বাজার প্রবণতা এবং প্রতিরোধের অবস্থানকে সমর্থন করে এবং কাস্টমাইজড ব্ল্যাক ভেলভেন এবং ডেড ভেলভেন সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে অস্বাভাবিক ওঠানামার বিচার করে।
কৌশল নীতি
কম্পন বিপরীতমুখী ক্যাট কৌশলটির মূল যুক্তিটি হ’ল এমএ, ইএমএ এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির মাধ্যমে সামগ্রিক প্রবণতা নির্ধারণ করা, তারপরে কাস্টমাইজড ব্ল্যাক সোয়ান এবং ডে-হেলথ সোয়ান সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে অস্বাভাবিক ওঠানামার সুযোগগুলি ধরা যায়।
এসএমএ, ইএমএ ইত্যাদির মতো সূচকগুলি ব্যবহার করে সামগ্রিক প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করুন। উদাহরণস্বরূপ, EMA144 এর উপরে EMA169 পেরিয়ে যাওয়া একটি মুনাফা সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়, EMA144 এর নীচে EMA169 পেরিয়ে যাওয়া একটি পতনশীল সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়।
কাস্টমাইজড ব্ল্যাক সোয়ান সূচক, ফর্মুলাটি হল ((ক্লোজিং প্রাইস-ক্লোজিং প্রাইস) / ক্লোজিং প্রাইস。 এটি একটি নির্দিষ্ট K লাইনের অস্বাভাবিক ওঠানামার মাত্রা প্রতিফলিত করে。 যখন ব্ল্যাক সোয়ান সূচকটি থ্রেশহোল্ড ((যেমন 0.0191) অতিক্রম করে, এবং ক্লোজিং প্রাইস ওপেন প্রাইসের চেয়ে কম থাকে, তখন এটি নির্দেশ করে যে নীচে অস্বাভাবিক ওঠানামা ঘটেছে, এটি একটি ফাঁকা ট্রেডিং সুযোগ。
কাস্টম ডে-হাইভেন ইন্ডিকেটরটি ব্ল্যাক-হাইভেন ইন্ডিকেটরের মতোই, একটি নির্দিষ্ট K-লাইনের অস্বাভাবিক অস্থিরতার মাত্রা প্রতিফলিত করে। যখন ডে-হাইভেন ইন্ডিকেটরটি থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে এবং একই সাথে বন্ধের দামটি খোলার দামের চেয়ে বেশি হয়, তখন একটি অস্বাভাবিক ওঠানামা ঘটে, এটি একটি মাল্টি-হেড ট্রেডিং সুযোগ।
অস্বাভাবিক অস্থিরতার সুযোগগুলি ধরা পরে, ইএমএ এবং অন্যান্য সূচকগুলি বিপরীত সিগন্যালের জন্য অপেক্ষা করে পজিশনটি খালি করে দেয়, যার ফলে কম কেনা বেচাকেনা হয়।
এই কৌশলটি প্রবণতা এবং কাস্টমাইজড সূচকগুলিকে একত্রিত করে, যা স্বল্প মূল্য এবং উচ্চ মূল্যের বিপরীত ট্রেডিংয়ের জন্য প্রচলিত পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলগুলির মধ্যে একটি।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ক্যাট-এর এই কৌশলটির বেশ কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
অস্বাভাবিক অস্থিরতা ধরা, উচ্চ জয় হার. কালো সোয়ান এবং দিবালোক সোয়ান সূচকগুলি মূল্যের অস্বাভাবিক অস্থিরতাকে কার্যকরভাবে ধরতে পারে, যা প্রায়শই বিপরীত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়, তাই লেনদেনের উচ্চ জয় হার।
ট্রেডারদের এলোমেলো এবং আবেগপ্রবণ আচরণ এড়াতে এই কৌশলটি খুব স্পষ্টভাবে তালিকাভুক্তি এবং তালিকাভুক্তির মানদণ্ড নির্ধারণ করে।
একাধিক প্যারামিটার এবং সূচকগুলিকে অপ্টিমাইজ করা যায়। যেমন MA এবং EMA- এর সময়কালের প্যারামিটার, কালো সোয়ান এবং দিবালোক সোয়ানের প্যারামিটার থ্রেশহোল্ড ইত্যাদি অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলগুলিকে বিভিন্ন জাত এবং ব্যবসায়ের পরিবেশের সাথে আরও উপযুক্ত করে তোলা যায়।
এই কৌশলটি একই সময়ে প্রবণতা এবং বিপরীতমুখী, বিভিন্ন সময়কাল ব্যবহারের জন্য কনফিগার করা যেতে পারে, উচ্চ এবং নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং দৃশ্যের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি তুলনামূলকভাবে সম্পূর্ণ। কৌশলটি ট্রেডিং শতাংশ পদ্ধতির আদেশ গ্রহণ করে এবং স্টপ লস প্লেইন পজিশনের ব্যবস্থা রয়েছে, যা একক ক্ষতির কার্যকর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ক্যাট-এর এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি। কালো এবং সাদা রঙের প্যারামিটারগুলির সেটিং কৌশলটির কার্যকারিতার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। যদি প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয় তবে কৌশলটির মুনাফা স্তরটি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।
প্রত্যাহারের ঝুঁকি। দীর্ঘতর একতরফা প্রবণতা দেখা দিলে এই কৌশলটি কিছু ধারাবাহিক ক্ষতি এবং বৃহত্তর প্রত্যাহারের কারণ হতে পারে।
ভুয়া ব্রেকিংয়ের ঝুঁকি। বাস্তব জীবনে, কিছু স্বল্পমেয়াদী ভুয়া ব্রেকিং ঘটে, এবং যদি প্যারামিটারগুলি খুব সংবেদনশীল হয় তবে এটি প্রচুর অপ্রয়োজনীয় লেনদেনের কারণ হতে পারে।
উপরোক্ত ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা যেতে পারেঃ
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ব্যবস্থা স্থাপন করুন, ঐতিহাসিক তথ্য ব্যবহার করে কঠোরভাবে পুনরাবৃত্তি অপ্টিমাইজেশান করুন এবং নিশ্চিত করুন যে প্যারামিটার সেটিং যুক্তিসঙ্গত।
একটি যুক্তিসঙ্গত স্টপ-অফ ব্যবস্থা কার্যকরভাবে একক ক্ষতির পরিমাণ এবং সর্বাধিক প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করুন। প্যারামিটার সেটিং খুব সংবেদনশীল হওয়া এড়াতে, নির্দিষ্ট ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করুন, ছদ্মবেশী বিপর্যয়ের বাধা এড়াতে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
ক্যাটের বিপরীতমুখী কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য অনেক জায়গা রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ
ব্ল্যাক সোয়ান এবং ডেইলি সোয়ান সূচকগুলিকে আরও পরিমার্জিত করা হয়েছে, বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় স্থাপন করা হয়েছে যাতে অস্বাভাবিক ওঠানামা সনাক্তকরণ আরও সঠিক এবং ব্যাপক হয়।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করুন, নিউরাল নেটওয়ার্ক বা ইন্টিগ্রেটেড লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটার কনফিগারেশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুকূলিত করুন, যাতে কৌশলগত প্যারামিটারগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে এবং বাজারের পরিবর্তনের সাথে আরও ভালভাবে খাপ খায়।
ডিপ লার্নিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে, গ্রাফিকাল মোডগুলি সনাক্ত করা যায়, মূল্যের বিপরীত সংকেতগুলি বিচার করতে সহায়তা করে এবং কৌশলটির কার্যকারিতা বাড়ায়।
অস্পষ্ট লজিক কন্ট্রোল প্যারামিটার সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রবণতা স্পষ্ট হলে প্যারামিটার স্থিতিশীল রাখা, প্রবণতা পাল্টা পয়েন্টের সময় প্যারামিটার সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি
এই পদ্ধতিতে, অ-অংশগ্রহণমূলক জেনেটিক অ্যালগরিদম এবং মডেলিং অগ্নি নির্বাপণ অ্যালগরিদমের মতো সামগ্রিক অপ্টিমাইজেশান পদ্ধতিগুলিকে একত্রিত করা হয়, যাতে বহু-প্যারামিটারের সামগ্রিক অপ্টিমাইজেশন সম্ভব হয়।
ট্রেডিং প্রকারের সম্প্রসারণ, স্টক, ডিজিটাল মুদ্রা এবং অন্যান্য প্রকারের যোগ করা, ক্রস মার্কেট অ্যারেজিং।
সিস্টেমিক মডেল এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কম্পন বিপরীত সিএটি কৌশলটি আরও শক্তিশালী কৌশলকে শক্তিশালী করতে পারে, যার ফলে আরও ভাল ব্যবসায়ের ফলাফল পাওয়া যায়।
সারসংক্ষেপ
কম্পন বিপরীত সিএটি কৌশল সমন্বিত প্রয়োগ গড় লাইন এবং কাস্টম সূচক, কার্যকরভাবে বাজার বিপরীত সনাক্ত করার জন্য একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়ন। এই কৌশলটি অস্বাভাবিক ওঠানামা সনাক্তকরণ, ডিফল্ট ইন্টি-এন্ড-ওয়েট নিয়ম, অপ্টিমাইজযোগ্য স্পেস বড় ইত্যাদির সুবিধা রয়েছে, যা প্যারামিটার এবং মডেল অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন ঝুঁকি, প্রত্যাহারের ঝুঁকি, ভুয়া বিরতি ঝুঁকি ইত্যাদি যা সুরক্ষার প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি যুক্তিসঙ্গত এবং খুব ভাল ব্যবহারিক।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//适合1分钟-3分钟的k线，发生波动超过百分之二时，自动报警
strategy("BlackSwan strategy", overlay=true,
initial_capital=10000, currency='USD', default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100, commission_type= strategy.commission.percent, commission_value=0.075,pyramiding=3)
//-------------------------------------------
//-------------------------------------------
timecondition = timeframe.period =="480" or timeframe.period =="240" or timeframe.period =="D" or timeframe.period =="720"
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=11, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2018, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=11, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2031, minval=1800, maxval=2100)
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear,
startMonth, startDate, 0, 0)) and
(time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0))
// Inputs
a = input(1, title = "Key Vaule. 'This changes the sensitivity'")
c = input(10, title = "ATR Period")
h = input(false, title = "Signals from Heikin Ashi Candles")
ma60 = sma(close,60)
ema144 = ema(close,144)
ema169 = ema(close,169)
ma20=sma(close,20)
plot(ema144,color=color.yellow, title="144")
plot(ema169,color=color.orange, title="169")
heitiane=(close-open)
heitiane:=abs(heitiane)
heitiane:=heitiane/close
if (inDateRange and heitiane >0.0191 and close<open) // and close>f3
strategy.entry("botsell20", strategy.short, comment = "黑天鹅追空"+tostring(heitiane))
if(crossover(ema144,ema169))
strategy.close("botsell20", comment = "平空")
if (inDateRange and heitiane >0.0191 and close>open) // and close>f3
strategy.entry("botbuy20", strategy.long, comment = "白天鹅追多"+tostring(heitiane))
if(crossunder(ema144,ema169))
strategy.close("botbuy20", comment = "平多")