বিপরীতমুখী ওঠানামা ক্যাট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-19 14:29:51
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

বিপরীতমুখী ওঠানামা সিএটি কৌশলটি প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি এমএ, ইএমএ এবং অন্যান্য সূচকগুলির মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা এবং সমর্থন / প্রতিরোধের অবস্থানগুলি বিচার করে এবং অস্বাভাবিক ওঠানামা নির্ধারণের জন্য কাস্টম কালো সোয়ান এবং সাদা সোয়ান সূচকগুলিকে একত্রিত করে, এইভাবে কম কেনার এবং উচ্চ বিক্রয় করার একটি প্রবণতা ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়ন করে।

কৌশলগত নীতি

বিপরীতমুখী ওঠানামা ক্যাট কৌশলটির মূল যুক্তি হ'ল এমএ এবং ইএমএ এর মতো প্রযুক্তিগত সূচকগুলির মাধ্যমে সামগ্রিক প্রবণতা বিচার করা এবং তারপরে কাস্টম কালো সোয়ান এবং সাদা সোয়ান সূচক ব্যবহার করে অস্বাভাবিক ওঠানামা করার সুযোগগুলি ক্যাপচার করা। নির্দিষ্ট নীতিগুলি নিম্নরূপঃ

সামগ্রিক প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য এসএমএ এবং ইএমএর মতো সূচক ব্যবহার করুন। উদাহরণস্বরূপ, ইএমএ১৪৪ এর উপরে ইএমএ১৬৯ এর ক্রসিংকে একটি উত্থান সংকেত হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং ইএমএ১৪৪ এর নীচে ক্রসিংকে একটি হ্রাস সংকেত হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
একটি কাস্টম ব্ল্যাক সোয়ান সূচক (বন্ধ - খোলা) / বন্ধ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এটি একটি মোমবাতিটির অস্বাভাবিক ওঠানামা ডিগ্রী প্রতিফলিত করে। যখন ব্ল্যাক সোয়ান সূচকটি প্রান্তিক সীমা অতিক্রম করে (যেমন 0.0191) এবং বন্ধটি খোলার চেয়ে কম হয়, এটি একটি নিম্নমুখী অস্বাভাবিক ওঠানামা নির্দেশ করে যা শর্ট করার সুযোগ উপস্থাপন করে।
হোয়াইট সোয়ান সূচকটি ব্ল্যাক সোয়ান সূচকের অনুরূপ, যা একটি মোমবাতির অস্বাভাবিক ওঠানামা ডিগ্রী প্রতিফলিত করে। যখন হোয়াইট সোয়ান সূচকটি প্রান্তিক সীমা অতিক্রম করে এবং বন্ধটি উন্মুক্তের চেয়ে বেশি হয়, তখন এটি একটি উপরের অস্বাভাবিক ওঠানামা নির্দেশ করে যা একটি দীর্ঘস্থায়ী সুযোগ উপস্থাপন করে।
অস্বাভাবিক অস্থিরতার সুযোগ গ্রহণের পর, এটি EMA এর মতো সূচকগুলির বিপরীত সংকেতের জন্য অবস্থান বন্ধ করার জন্য অপেক্ষা করবে, এইভাবে কম কেনা এবং উচ্চ বিক্রি অর্জন করবে।

এই কৌশলটি প্রবণতা নির্ধারণের জন্য চলমান গড় এবং ব্যতিক্রমগুলি ক্যাপচার করার জন্য কাস্টম সূচকগুলির ব্যবহারকে একত্রিত করে, যা একটি সাধারণ বিপরীত ট্রেডিং পরিমাণগত কৌশল বাস্তবায়ন করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

বিপরীতমুখী ওঠানামা CAT কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি আছেঃ

তুলনামূলকভাবে উচ্চ জয় হার সঙ্গে অস্বাভাবিক ওঠানামা ক্যাপচার। কালো সোয়ান এবং সাদা সোয়ান সূচক কার্যকরভাবে অস্বাভাবিক মূল্য ওঠানামা ক্যাপচার করতে পারেন। এই ওঠানামা প্রায়ই বিপরীত বোঝায়, তাই বাণিজ্য জয় হার উচ্চতর।
নির্দিষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়মগুলি অন্ধভাবে প্রবণতা অনুসরণ করা এড়ায়। এই কৌশলটির প্রবেশ এবং প্রস্থান মানদণ্ডগুলি খুব স্পষ্ট, যা ব্যবসায়ীদের দ্বারা এলোমেলো এবং মানসিক ক্রিয়াকলাপ এড়াতে সহায়তা করে।
অপ্টিমাইজেশান এবং সমন্বয় জন্য একাধিক পরামিতি এবং সূচক. যেমন এমএ এবং ইএমএর চক্র পরামিতি, কালো সোয়ান এবং সাদা সোয়ান সূচকগুলির প্রান্তিক পরামিতি ইত্যাদি কৌশলটি বিভিন্ন পণ্য এবং ট্রেডিং পরিবেশে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে অপ্টিমাইজ এবং সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি এবং নিম্ন-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য প্রযোজ্য। এই কৌশলটি প্রবণতা এবং বিপরীত উভয়ই একত্রিত করে এবং উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি এবং নিম্ন-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের দৃশ্যকল্পগুলিতে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন সময়চক্রের জন্য কনফিগার করা যেতে পারে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের তুলনামূলকভাবে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। কৌশলটি অর্ডার স্থাপনের জন্য মূলধনের শতাংশ গ্রহণ করে এবং একক ব্যবসায়ের ক্ষতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি স্টপ লস প্রক্রিয়া রয়েছে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

বিপরীতমুখী ওঠানামা ক্যাট কৌশল কিছু ঝুঁকি আছে, প্রধানতঃ

পরামিতি অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি। কালো সোয়ান এবং সাদা সোয়ান মত পরামিতি সেটিং কৌশল কর্মক্ষমতা উপর একটি প্রধান প্রভাব আছে। যদি পরামিতি ভুলভাবে সেট করা হয়, এটি ব্যাপকভাবে কৌশল লাভজনকতা হ্রাস করবে।
যখন বাজার দীর্ঘস্থায়ী একতরফা প্রবণতা দেখায়, এই কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট ধারাবাহিক ক্ষতি এবং বৃহত্তর ড্রডাউন তৈরি করতে পারে।
মিথ্যা ব্রেকআউট ঝুঁকি। মিথ্যা ব্রেকআউট প্রায়শই স্বল্পমেয়াদে বাস্তবতায় উপস্থিত হয়। যদি পরামিতিগুলি খুব সংবেদনশীল হয় তবে এটি অত্যধিক অপ্রয়োজনীয় ব্যবসায়ের কারণ হতে পারে।

উপরের ঝুঁকিগুলির প্রতিক্রিয়া হিসাবে, নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

একটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান প্রক্রিয়া স্থাপন করুন, যুক্তিসঙ্গত প্যারামিটার সেটিংস নিশ্চিত করার জন্য কঠোর ব্যাকটেস্টিং এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য ঐতিহাসিক তথ্য ব্যবহার করুন।
স্টপ লস প্রক্রিয়া সেট করুন। যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস কার্যকরভাবে একক বাণিজ্য ক্ষতি এবং সর্বোচ্চ ড্রাউনডাউন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করুন। মিথ্যা ব্রেকআউট হস্তক্ষেপ এড়াতে নির্দিষ্ট ফিল্টারিং শর্ত যোগ করে অত্যধিক সংবেদনশীল প্যারামিটার সেটিংস এড়িয়ে চলুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

বিপরীতমুখী ওঠানামা ক্যাট কৌশলটিও অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে। প্রধান অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি হলঃ

বিভিন্ন প্যারামিটার সংমিশ্রণ সেট করে ব্ল্যাক সোয়ান এবং হোয়াইট সোয়ান সূচকগুলিকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে এবং ব্যাপকভাবে অস্বাভাবিক ওঠানামা সনাক্ত করতে আরও পরিমার্জন করুন।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম বৃদ্ধি করুন, নিউরাল নেটওয়ার্ক বা সমষ্টিগত শেখার পদ্ধতি ব্যবহার করুন যাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার কনফিগারেশনগুলি অনুকূলিত করা যায় যাতে কৌশলগত প্যারামিটারগুলি বাজারের পরিবর্তনের সাথে আরও ভাল অভিযোজন করার জন্য গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে।
মূল্য বিপরীত সংকেত বিচার এবং কৌশল কর্মক্ষমতা উন্নত করতে সাহায্য করার জন্য চার্ট প্যাটার্ন সনাক্ত করতে গভীর শেখার প্রযুক্তি ব্যবহার করুন।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতার উপর অস্পষ্ট লজিক নিয়ন্ত্রণ যুক্ত করুন, প্রবণতা স্পষ্ট হলে প্যারামিটারগুলি স্থিতিশীল রাখুন এবং প্রবণতা বিপরীত হলে inflection পয়েন্টগুলিতে প্যারামিটার সংবেদনশীলতা বাড়ান।
সামগ্রিক মাল্টি-প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান অর্জনের জন্য প্যারামিটার-মুক্ত জেনেটিক অ্যালগরিদম এবং সিমুলেটেড অ্যানিলিংয়ের মতো গ্লোবাল অপ্টিমাইজেশন পদ্ধতিগুলি একত্রিত করুন।
ক্রস মার্কেট আরবিট্রেজের জন্য স্টক এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো অন্যান্য ধরণের ট্রেডিং প্রকারের সম্প্রসারণ করুন।

পদ্ধতিগত মডেল এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে বিপরীতমুখী ওঠানামা CAT কৌশলটির দৃঢ়তা আরও বাড়ানো যেতে পারে, যার ফলে উন্নত ট্রেডিং ফলাফল পাওয়া যায়।

সিদ্ধান্ত

বিপরীতমুখী ওঠানামা সিএটি কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল বাজারের বিপরীতমুখী কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে চলমান গড় এবং কাস্টম সূচক একত্রিত করে। এই কৌশল অস্বাভাবিক ওঠানামা, ডিফল্ট এন্ট্রি এবং প্রস্থান নিয়ম, এবং মহান অপ্টিমাইজেশান স্থান ক্যাপচার যেমন সুবিধা আছে। প্রভাব পরামিতি এবং মডেল অপ্টিমাইজেশান মাধ্যমে আরও উন্নত করা যেতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি, ড্রডাউন ঝুঁকি, এবং মিথ্যা ব্রেকআউট ঝুঁকি যেমন ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশল ধারণা যুক্তিসঙ্গত এবং ভাল ব্যবহারিকতা আছে।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4


//适合1分钟-3分钟的k线，发生波动超过百分之二时，自动报警
strategy("BlackSwan strategy", overlay=true,
         initial_capital=10000, currency='USD', default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=100, commission_type= strategy.commission.percent, commission_value=0.075,pyramiding=3)
//-------------------------------------------
//-------------------------------------------
timecondition =  timeframe.period =="480"  or timeframe.period =="240" or timeframe.period =="D"  or timeframe.period =="720"
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
     defval=11, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
     defval=2018, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
     defval=11, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
     defval=2031, minval=1800, maxval=2100)
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear,
         startMonth, startDate, 0, 0)) and
     (time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0))
     
     

// Inputs
a = input(1,     title = "Key Vaule. 'This changes the sensitivity'")
c = input(10,    title = "ATR Period")
h = input(false, title = "Signals from Heikin Ashi Candles")


ma60 = sma(close,60)
ema144 = ema(close,144)

ema169 = ema(close,169)
ma20=sma(close,20)

     
plot(ema144,color=color.yellow, title="144")
plot(ema169,color=color.orange, title="169")

    
heitiane=(close-open)
heitiane:=abs(heitiane)
heitiane:=heitiane/close

if (inDateRange and  heitiane >0.0191 and close<open) //  and close>f3
    strategy.entry("botsell20", strategy.short, comment = "黑天鹅追空"+tostring(heitiane))

if(crossover(ema144,ema169))
    strategy.close("botsell20", comment = "平空")
if (inDateRange and  heitiane >0.0191 and close>open) //  and close>f3
    strategy.entry("botbuy20", strategy.long, comment = "白天鹅追多"+tostring(heitiane))

if(crossunder(ema144,ema169))
    strategy.close("botbuy20", comment = "平多")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত