প্যাটার্ন এবং ক্যান্ডেলস্টিকের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই নিবন্ধটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করবে যা মডেল বিশ্লেষণের সাথে স্ট্রিং মডেলের সমন্বয় করে। এই কৌশলটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের জন্য স্বল্প ঝুঁকিপূর্ণ এবং লাভজনক ট্রেডিংয়ের জন্য মূল্যের গ্রাফিকের গুরুত্বপূর্ণ বক্ররেখা এবং শক্তিশালী বিপরীতকরণের প্রতিনিধিত্বকারী স্ট্রিং মডেলগুলি সনাক্ত করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি দামের গতিবিধি সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, আকৃতি বিশ্লেষণ এবং স্ট্রিং বিশ্লেষণের সাথে মিলিত হয়, একটি পরিষ্কার প্রবেশের লজিক এবং স্টপ লজিক সেট করে, যা প্রবণতা সম্পর্কে কার্যকর ট্র্যাকিং সক্ষম করে।
বিশেষত, এর প্রবেশের শর্তটি হ’লঃ দামের উপরে প্রথম দুটি কে লাইনের সর্বোচ্চ দাম এবং একটি প্রাথমিক উচ্চ পয়েন্ট ফর্ম বা একটি মাল্টি-হেড গ্রাসকারী ফর্ম বা স্ট্যাক ফর্মগুলির মধ্যে একটির বিরতি দেওয়া হয়েছে। এই সংমিশ্রণ শর্তটি লাভের সুযোগকে কার্যকরভাবে নিশ্চিত করতে পারে। এবং এর স্টপ-ড্রপ শর্তটি হ’লঃ দামের নীচে প্রথম দুটি কে লাইনের সর্বনিম্ন দাম। এই ধরনের স্টপ-ড্রপ লজিকটি সময়মতো স্টপ-ড্রপকে কার্যকর করে তোলে।
মূল্যায়ন ফর্ম্যাটের ক্ষেত্রে, কৌশলটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক চিহ্নিত করার জন্য শ্রেণিবিন্যাস লাইন ব্যবহার করে এবং প্রবণতা বিপরীত হওয়ার জন্য তিনটি প্রচলিত প্যাচ ফর্ম্যাটের সাথে মিলিত হয়। মূল্যায়ন ফর্ম্যাটের ক্ষেত্রে একটি বিস্তৃত শ্রেণিবিন্যাস তত্ত্ব ব্যবহার করা হয় এবং বহু মাথা, খালি মাথা এবং ছাগলের মতো ফর্ম্যাটের জন্য আরও উন্নত অ্যালগরিদম ব্যবহার করা হয়।
নির্দিষ্ট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, এই কৌশলটি পাইন স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে লেখা হয়। এর সনাক্তকরণ শ্রেণিবদ্ধকরণের বাস্তবায়নের যুক্তিটি হ’ল যখন বর্তমান কে লাইনের সর্বোচ্চ মূল্য পূর্ববর্তী 3 টি কে লাইনের সর্বোচ্চ মূল্যের সমান হয়, তখন শীর্ষ শ্রেণিবদ্ধকরণ। নীচের শ্রেণিবদ্ধকরণের বিচার নীতি অনুরূপ। সনাক্তকরণ গ্রাসকারী ধরণের ফর্ম্যাটটি খোলার দাম, বন্ধের দামের আকারের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে কঠোর বিচার করে।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ
- এর মধ্যে একটি হল, “অনুসন্ধান” বা “অনুসন্ধান” এর অর্থ হল, “অনুসন্ধান করা” বা “অনুসন্ধান করা”।
- এন্ট্রি-স্টপ লজিক পরিষ্কার, সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
- সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব এবং সূচক ব্যবহার করে, ওভারফিট সমস্যা এড়ানো যায়;
- পাইন স্ক্রিপ্টটি মূলধারার প্ল্যাটফর্ম যেমন ট্রেডিংভিউয়ের জন্য লেখা হয়েছে।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ
- এই ধরনের সিদ্ধান্তের মধ্যে কিছু স্বতন্ত্রতা রয়েছে।
- এই ধরনের ভুল সংকেতগুলি খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঘটতে পারে।
- হাই ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের সময় স্টপ লস রেঞ্জের পরিবর্তন প্রয়োজন।
উপরোক্ত ঝুঁকির জন্য, স্টপ লস কৌশলকে অনুকূলিতকরণ, প্রবণতা ফিল্টারিং প্রবর্তন, কৌশলগত প্যারামিটারগুলি যাচাই করার জন্য পরিমাণগত সরঞ্জাম ব্যবহারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
এই কৌশলকে আরও উন্নত করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারেঃ
- বিচার সঠিকতা নিশ্চিত করার জন্য কুলুঙ্গি আকৃতির প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন;
- ট্রেন্ডের বিচার বাড়াতে এবং স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতার কারণে ভুল সংকেত এড়াতে;
- মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলির স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশন করা যায়।
উপরোক্ত অপ্টিমাইজেশানগুলি কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই নিবন্ধটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে যা শ্রেণিবিন্যাস লাইন এবং ক্যাচ ফর্ম্যাটের উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি সঠিকভাবে বিচার করা, বাস্তবায়ন করা সহজ, কার্যকরভাবে মূল্যের প্রবণতা ক্যাপচার করতে এবং স্বয়ংক্রিয় লেনদেনের জন্য সক্ষম। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং যাচাইকরণের পরে, এর কার্যকারিতা আরও উন্নত হবে, বিনিয়োগকারী বা ব্যবসায়ীর গভীর গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Fractal & Pattern Entry/Exit Strategy", overlay=true)
// Fractal calculation
fractalHigh = high == highest(3)
fractalLow = low == lowest(3)
// Pattern detection
bullishEngulfing = open < close[1] and close > open[1] and close > open + (open[1] - close[1]) * 2 and low < min(open, close) and high > max(open, close) and open[1] > close[1]
bearishEngulfing = open > close[1] and close < open[1] and open > close + (close[1] - open[1]) * 2 and high > max(open, close) and low < min(open, close) and open[1] < close[1]
hammer = open < close and close > (high + low + open * 2) / 4 and close - open > (high - low) * 0.6 and high - close < (high - low) * 0.1 and open - low < (high - low) * 0.1
hangingMan = open > close and open < (high + low + close * 2) / 4 and open - close > (high - low) * 0.6 and high - open < (high - low) * 0.1 and close - low < (high - low) * 0.1
// Entry condition
longCondition = crossover(close, highest(2)[1]) and (fractalHigh or bullishEngulfing or hammer)
shortCondition = crossunder(close, lowest(2)[1]) and (fractalLow or bearishEngulfing or hangingMan)
// Exit condition
exitLongCondition = crossunder(close, lowest(2)[1])
exitShortCondition = crossover(close, highest(2)[1])
// Entry and exit orders
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exitLongCondition)
strategy.close("Long")
if (exitShortCondition)
strategy.close("Short")
// Plot fractals
plotshape(fractalHigh, title="Fractal High", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(fractalLow, title="Fractal Low", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.red, size=size.small)
// Plot patterns
plotshape(bullishEngulfing, title="Bullish Engulfing", style=shape.arrowup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(bearishEngulfing, title="Bearish Engulfing", style=shape.arrowdown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
plotshape(hammer, title="Hammer", style=shape.arrowup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(hangingMan, title="Hanging Man", style=shape.arrowdown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)