ডায়নামিক মোমেন্টাম ওসিলেটর ট্রেলিং স্টপ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-19 14:39:51
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বাজারে অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয়ের সুযোগগুলি সনাক্ত করতে বোলিংজার ব্যান্ড এবং স্টোকাস্টিক দোলককে একত্রিত করে। এটি সফল অপারেশনের সম্ভাবনা সর্বাধিক করার জন্য বোলিংজার ব্যান্ড দ্বারা সংজ্ঞায়িত চরম থেকে মূল্য রিবাউন্ডগুলিকে মূলধন করার লক্ষ্যে, স্টোকাস্টিকের কাছ থেকে নিশ্চিতকরণ সহ। গতিশীল ট্রেইলিং স্টপ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ লস অবস্থানকে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে গতিশীল স্টপ লস পদ্ধতি গ্রহণ করে, স্টপ লস প্রভাব নিশ্চিত করে খুব সহজেই বন্ধ হওয়া এড়ানো।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি 20 পিরিয়ড, 2 স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে যদি দামটি উপরের বা নীচের ব্যান্ডটি স্পর্শ করে বা ভেঙে যায় তা সনাক্ত করতে। নিম্ন ব্যান্ডটি স্পর্শ করা উপরের ব্যান্ডটি ওভারকোপডের মাধ্যমে ভাঙার সময় সম্ভাব্য ওভারসোল্ড শর্তকে নির্দেশ করে। এছাড়াও, 14 এর কে লাইন চক্র এবং 3 এর ডি মান মসৃণ চক্রের সাথে একটি স্টোক্যাস্টিক দোলক ওভারকপড এবং ওভারসোল্ড নির্ধারণ করে। যখন বন্ধের দাম বোলিংজার নিম্ন ব্যান্ডের নীচে থাকে এবং স্টোক্যাস্টিক কে মান 20 এর নীচে থাকে, তখন এটি দীর্ঘ প্রবেশের জন্য ওভারসোল্ডের সংকেত দেয়। যখন বন্ধ বোলিংজার উপরের ব্যান্ডের উপরে যায় এবং স্টোক্যাস্টিক কে 80 এর উপরে থাকে, তখন এটি সংক্ষিপ্ত প্রবেশের জন্য ওভারসোল্ডের সংকেত দেয়।

এন্ট্রি করার পরে, কৌশলটি স্টপ লস অনুসরণ করার জন্য গড় সত্য পরিসীমা সূচক ব্যবহার করে। স্টপ লস পয়েন্টটি এটিআর এর 1.5 গুণে সেট করা হয়, যা বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ লস পরিসীমা নির্ধারণ করতে পারে, খুব টাইট বা খুব আলগা স্টপ লস এড়ানো।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় নির্ধারণের জন্য বোলিংজার ব্যান্ড এবং স্টোকাস্টিক দোলককে একত্রিত করা ট্রেডিং সুযোগগুলি ক্যাপচার করার ক্ষেত্রে আরও সঠিকতা প্রদান করে।
বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ লস পয়েন্টগুলির গতিশীল সমন্বয় যুক্তিসঙ্গত স্টপ দূরত্বের ফলাফল দেয়।
ট্রেলিং স্টপ লস মেশিনটি অকাল স্টপ আউট এড়ানোর জন্য স্টপ দূরত্বকে খুব কাছাকাছি হতে বাধা দেয়।
সহজ এবং পরিষ্কার কৌশল নিয়মগুলি সহজেই বোঝা এবং কার্যকর করা যায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশল কিছু ঝুঁকি আছেঃ

বোলিংগার ব্যান্ডের উপরের/নিচের ব্যান্ড মূল্য বিপরীতমুখী হওয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারে না, ব্রেকআউট অব্যাহত থাকতে পারে।
স্টোক্যাস্টিকের অনুপযুক্ত প্যারামিটার টিউনিং ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে।
স্টপ ট্রেইলিং যুক্তিসঙ্গত বাজারের ওঠানামা অতিক্রম করে খুব বড় স্টপ লস হতে পারে।
বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ দূরত্বের মাইক্রো-সমন্বয়গুলির সাথে একটি গতিশীল ট্রেলিং স্টপ আরও ভাল কাজ করতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে বিভিন্ন বোলিংজার পরামিতিগুলির প্রভাব পরীক্ষা করুন।
সূচক কর্মক্ষমতা উন্নত করার জন্য বিভিন্ন স্টোক্যাস্টিক পরামিতি পরীক্ষা করুন।
স্টপ লস ট্রিগারের সময় এবং লাভজনকতার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে স্টপ দূরত্ব সামঞ্জস্য করুন।
এন্ট্রি সিগন্যাল ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করুন এবং সাফল্যের হার উন্নত করুন।
বাজারের প্রবণতা পুরোপুরি ধরার জন্য স্টপ লস রি-এন্ট্রি মেকানিজম যোগ করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি স্টোক্যাস্টিক সূচক থেকে নিশ্চিতকরণের সাথে বোলিংজার ব্যান্ডের ভিত্তিতে ওভারবয়ড / ওভারসোল্ড সনাক্ত করে। এর সুস্পষ্ট নিয়ম এবং নমনীয় ট্রেলিং স্টপ লস এর সুবিধা রয়েছে। এর মধ্যে ভুল বিচার মানদণ্ড এবং অনুপযুক্ত স্টপ দূরত্ব কনফিগারেশনের মতো ঝুঁকিও রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, অতিরিক্ত সংকেত ফিল্টারিং, স্টপ লসের গতিশীল সমন্বয় ইত্যাদির মাধ্যমে পারফরম্যান্স আরও উন্নত করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger y Estocástico con Trailing Stop", overlay=true)

// Parámetros de entrada
lengthBB = input(20, title="Longitud BB")
stdDevBB = input(2, title="Desviación Estándar BB")
kLength = input(14, title="Longitud K Estocástico")
dLength = input(3, title="Longitud D Estocástico")
smooth = input(3, title="Suavizado Estocástico")
atrLength = input(14, title="Longitud ATR")
trailStopATRMultiple = input(1.5, title="Multiplicador ATR para Trailing Stop")

// Cálculos
[upperBB, basisBB, lowerBB] = ta.bb(close, lengthBB, stdDevBB)
stochK = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, kLength), smooth)
atr = ta.atr(atrLength)

// Condiciones de trading
longCondition = close < lowerBB and stochK < 20
shortCondition = close > upperBB and stochK > 80

// Ejecutar operaciones
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Trailing Stop
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", trail_points=atr * trailStopATRMultiple, trail_offset=atr * trailStopATRMultiple)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", trail_points=atr * trailStopATRMultiple, trail_offset=atr * trailStopATRMultiple)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত