মোমেন্টাম অসিলেটর ট্রেইলিং স্টপ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বুলিন-ব্যান্ডের সূচক এবং এলোমেলো সূচকগুলিকে সংহত করে, বাজারের ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার চিহ্নিত করে এবং বুলিন-ব্যান্ডের নীচের দিকে ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি সনাক্ত করে। একই সাথে, গড় সত্যিকারের ওঠানামা পরিসরের সূচক ব্যবহার করে স্টপ-ড্রাইভিংয়ের জন্য, ডায়নামিক ট্রেলিং স্টপটি একটি গতিশীল স্টপ-ড্রাইভিং পদ্ধতি ব্যবহার করে, যা বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী স্টপ-ড্রাইভিংয়ের অবস্থানকে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে, যাতে ক্ষতির প্রভাব নিশ্চিত করার সময় খুব সংবেদনশীলভাবে স্টপ-ড্রাইভিং এড়ানো যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি 20 এর দৈর্ঘ্য এবং 2 এর স্ট্যান্ডার্ড বিভাজন সহ একটি বুলিন ব্যান্ড ব্যবহার করে, দামটি উপরের বা নীচের ট্রেলের সাথে সম্পর্কিত কিনা তা সনাক্ত করতে। নীচের ট্রেলটি স্পর্শ করা সম্ভবত ওভারসোল হতে পারে, এবং উপরের ট্রেলটি স্পর্শ করা সম্ভবত ওভারসোল হতে পারে। এছাড়াও, কৌশলটি 14 এর কে লাইন সময়কাল, 3 এর ডি-মানের মসৃণতার সময়কালের সাথে একটি এলোমেলো সূচক ব্যবহার করে ওভারসোলের বিচার করতে। যখন বন্ধের দামটি বুলিন ব্যান্ডের নীচের ট্রেলের চেয়ে কম থাকে এবং এলোমেলো সূচক কে 20 এর চেয়ে কম থাকে, তখন ওভারসোল হয়; যখন বন্ধের দামটি বুলিন ব্যান্ডের চেয়ে বেশি এবং এলোমেলো সূচক কে 80 এর চেয়ে বেশি হয়, তখন ওভারসোল হয়।
প্রবেশের পরে, এই কৌশলটি গড় বাস্তব ওঠানামা পরিসীমা সূচক ব্যবহার করে স্টপ ট্র্যাক করে। স্টপ পয়েন্টটি গড় বাস্তব ওঠানামার ১.৫ গুণ, বাজার ওঠানামা অনুযায়ী স্টপ রেঞ্জ সেট করতে সক্ষম, স্টপ পয়েন্টটি খুব কাছাকাছি বা খুব আরামদায়ক হওয়া এড়াতে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
ব্রিন ব্যান্ড এবং এলোমেলো সূচকগুলির সমন্বিত ব্যবহার ওভারবয় ও ওভারসোলের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের সময় নির্ধারণের নির্ভুলতা বাড়ায়
ডায়নামিক অ্যাডজাস্টমেন্ট স্টপপয়েন্ট, যা বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে যুক্তিসঙ্গত স্টপ দূরত্ব সেট করতে সক্ষম
স্টপ ট্র্যাকিং পদ্ধতি স্টপ দূরত্বকে খুব কাছাকাছি রাখে যাতে খুব সহজে স্টপ করা যায় না
নীতিমালা পরিষ্কার, সহজ, সহজে বোঝা যায় এবং কার্যকর করা যায়
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
বুলিন ব্যান্ডেজ ওভার-ডাউন ট্র্যাক 100% নিশ্চিত নয় যে দামের বিপরীতমুখী হতে পারে, তবে একটি বিরতি অব্যাহত থাকতে পারে
র্যান্ডম সূচক প্যারামিটার ভুল সেটিং একটি ভুল সংকেত হতে পারে
ট্র্যাকিং বন্ধ করলে বাজার যুক্তিসঙ্গত ওঠানামা ছাড়িয়ে যেতে পারে
addDynamic trailing stop সম্ভবত ভাল, বাজার ওঠানামা উপর নির্ভর করে trailing stop
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
ফলাফলের উপর বিভিন্ন ব্রিন বন্ড প্যারামিটারগুলির প্রভাব পরীক্ষা করা এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করা
বিভিন্ন এলোমেলো সূচক পরামিতি পরীক্ষা করুন এবং সূচক কার্যকারিতা উন্নত করুন
গতিশীলভাবে স্টপ দূরত্বটি সামঞ্জস্য করুন যতবার স্টপ ট্রিগার করা হয় এবং মুনাফা
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে, প্রবেশের সংকেতগুলি ফিল্টার করে, অপারেশন সাফল্যের হার বাড়ায়
বাজারের প্রবণতাকে পুরোপুরি ধরার জন্য ক্ষতিপূরণ পুনরায় প্রবেশের ব্যবস্থা যুক্ত করা হয়েছে
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ব্রিনের বন্ডের উপর ভিত্তি করে ওভার-বয় ওভার-সেলিংয়ের সনাক্তকরণের উপর ভিত্তি করে, স্টোক্যাস্টিক সূচকটি সহায়ক নিশ্চিতকরণের জন্য। কৌশল নিয়ম পরিষ্কার, স্টপ লস পদ্ধতি যুক্তিসঙ্গতভাবে নমনীয়তার সুবিধা রয়েছে। একই সাথে বিচারক মানদণ্ডের অস্পষ্টতা, স্টপ লস দূরত্বের অযৌক্তিক সেট করার মতো ঝুঁকিও রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সংকেত ফিল্টারিং এবং গতিশীলভাবে স্টপ লস সামঞ্জস্যের মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger y Estocástico con Trailing Stop", overlay=true)
// Parámetros de entrada
lengthBB = input(20, title="Longitud BB")
stdDevBB = input(2, title="Desviación Estándar BB")
kLength = input(14, title="Longitud K Estocástico")
dLength = input(3, title="Longitud D Estocástico")
smooth = input(3, title="Suavizado Estocástico")
atrLength = input(14, title="Longitud ATR")
trailStopATRMultiple = input(1.5, title="Multiplicador ATR para Trailing Stop")
// Cálculos
[upperBB, basisBB, lowerBB] = ta.bb(close, lengthBB, stdDevBB)
stochK = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, kLength), smooth)
atr = ta.atr(atrLength)
// Condiciones de trading
longCondition = close < lowerBB and stochK < 20
shortCondition = close > upperBB and stochK > 80
// Ejecutar operaciones
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Trailing Stop
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", trail_points=atr * trailStopATRMultiple, trail_offset=atr * trailStopATRMultiple)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", trail_points=atr * trailStopATRMultiple, trail_offset=atr * trailStopATRMultiple)