আরএসআই কৌশল দ্বারা চালিত যুক্তিসঙ্গত ট্রেডিং রোবট

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-19 14:43:34
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই ট্রেডিং কৌশলটিতে তিনটি শক্তিশালী প্রযুক্তিগত সূচক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে - আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই), বোলিংজার ব্যান্ড এবং সমর্থন / প্রতিরোধের স্তরগুলি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলি সক্ষম করতে। রোবটটি ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রচলিত বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে সম্ভাব্য প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি বুদ্ধিমানভাবে সনাক্ত করতে পারে।

কৌশলগত যুক্তি

এই ট্রেডিং রোবটের মূল যুক্তি RSI, বোলিংজার ব্যান্ড এবং সাপোর্ট/রেসিস্ট্যান্স বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে তৈরি।

প্রথমত, RSI চলমান প্রবণতার শক্তিকে পরিমাপ করে। RSI 70 এর উপরে একটি overbought বাজারকে বোঝায় এবং RSI 30 এর নিচে একটি oversold বাজারকে বোঝায়।

দ্বিতীয়ত, বোলিংজার ব্যান্ডগুলি বাজারের অস্থিরতার পরিসীমা সংজ্ঞায়িত করে। উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি বাজারের স্বাভাবিক ওঠানামা পরিসীমাকে অন্তর্ভুক্ত করে। উপরের ব্যান্ডটি স্পর্শ করা একটি তুলনামূলকভাবে উচ্চ অঞ্চলকে নির্দেশ করে যেখানে নেমে যাওয়ার প্রত্যাশা রয়েছে। একইভাবে, নীচের ব্যান্ডটি স্পর্শ করা একটি তুলনামূলকভাবে কম অঞ্চলকে নির্দেশ করে যেখানে একটি আপসাইড বাউন্স প্রত্যাশিত।

অবশেষে, সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলি বোলিংজার ব্যান্ড থেকে প্রাপ্ত করা যায়। সাপোর্ট নিম্ন ব্যান্ডের আশেপাশে থাকে যখন রেজিস্ট্যান্স উপরের ব্যান্ডের আশেপাশে থাকে। এর অর্থ হল যে একটি আপট্রেন্ড প্রতিরোধের আশেপাশে বিক্রয় চাপের মুখোমুখি হতে পারে, যার ফলে সম্ভাব্য ড্রপ হতে পারে। বিপরীতভাবে, একটি ডাউনট্রেন্ড সাপোর্টের আশেপাশে ক্রয় চাহিদা পূরণ করতে পারে, যা একটি প্রযুক্তিগত রিবাউন্ডকে প্ররোচিত করে।

এই সূচকগুলিকে একত্রিত করে, এন্ট্রি লজিককে সংজ্ঞায়িত করা হয়ঃ যখন দাম সমর্থন (ওভারসোল্ড জোন) এর সাথে মিলে যায় তখন দামটি নিম্নতম ব্যান্ড (ওভারসোল্ড জোন) স্পর্শ করে; যখন দামটি উপরের ব্যান্ডের (ওভারক্রয়েড জোন) উপরে ভঙ্গ করে তখন উচ্চতর প্রতিরোধের চেয়ে বেশি হয়। প্রস্থান লজিকটি চলমান গড়ের দিকনির্দেশক পরিবর্তনের দ্বারা পরিচালিত হয়।

প্রধান উপকারিতা

একাধিক সূচককে একত্রিত করে শক্তিশালী সংকেত নির্ভরযোগ্যতা
ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় সম্পাদন
চলতে চলতে তাত্ক্ষণিক আপডেটের জন্য রিয়েল-টাইম সতর্কতা
ট্রেড লেভেল ভিজ্যুয়ালাইজ করার জন্য স্বজ্ঞাত চার্ট টীকা
যন্ত্র এবং সময়সীমার মধ্যে অপ্টিমাইজেশনের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতি

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ

অস্বাভাবিক অস্থিরতা স্টপ লস সৃষ্টি করতে পারে। যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস স্তর সর্বাধিক ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে সহায়তা করতে পারে।
অপ্টিমাম প্যারামিটার টিউনিং ওভারট্রেডিং বা দুর্বল সংকেত মানের দিকে পরিচালিত করতে পারে। সর্বোত্তম সেটিংয়ের জন্য ব্যাকটেস্টের ফলাফলের ভিত্তিতে প্যারামিটারগুলি সূক্ষ্ম-টিউন করা উচিত।
সিস্টেমের ব্যর্থতা সংকেত বিচ্ছিন্নতা বা কার্যকরকরণ বিলম্বের কারণ হতে পারে। একটি স্থিতিস্থাপক সংযোগ এবং কম্পিউটিং অবকাঠামো সমালোচনামূলক।

উন্নতির সুযোগ

ডাউনসাইড ঝুঁকি আরও সীমাবদ্ধ করার জন্য স্টপ লস লজিক অন্তর্ভুক্ত করুন।
আরও বুদ্ধিমান ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য অ্যাকাউন্টের মূলধন অনুযায়ী পজিশনের আকার নির্ধারণের নিয়ম প্রবর্তন করা।
পূর্বাভাস ক্ষমতা উন্নত করার জন্য ঐতিহাসিক তথ্যের উপর মডেল প্রশিক্ষণ দিয়ে মেশিন লার্নিং ব্যবহার করুন।
প্রতিটি পণ্যের জন্য উপযুক্ত সেরা প্যারামিটার সেটগুলি আবিষ্কার করতে বিভিন্ন পণ্য জুড়ে পরামিতি অপ্টিমাইজেশন পরিচালনা করুন।

সিদ্ধান্ত

কৌশলটি শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতা এবং বহুমুখিতা প্রদর্শন করে। বাজারের অবস্থার মূল্যায়ন করার জন্য একাধিক সূচক পর্যবেক্ষণ করে, এটি স্বয়ংক্রিয় সম্পাদনের জন্য প্রবণতা বিপরীত স্তরের নির্ভরযোগ্যভাবে চিহ্নিত করতে পারে। অ্যালগরিদমের ধারাবাহিক উন্নতি ধারাবাহিকভাবে আলফা উত্পন্ন করার জন্য কৌশল কর্মক্ষমতা উন্নত করবে। পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত একটি দুর্দান্ত অ্যালগো-ট্রেডিং সমাধান।

/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("RSI, Bollinger Bands, and Support/Resistance Trading Bot", overlay=true)

// Define RSI parameters
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="Oversold Level")

// Define Bollinger Bands parameters
bbLength = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bbMultiplier = input(2, title="Bollinger Bands Multiplier")

// Calculate RSI
rsiValue = rsi(close, rsiLength)

// Calculate Bollinger Bands
basis = sma(close, bbLength)
upperBand = basis + bbMultiplier * stdev(close, bbLength)
lowerBand = basis - bbMultiplier * stdev(close, bbLength)

// Calculate Support and Resistance based on Bollinger Bands
support = basis - bbMultiplier * stdev(close, bbLength)
resistance = basis + bbMultiplier * stdev(close, bbLength)

// Strategy logic
rsiCondition = rsiValue > rsiOverbought or rsiValue < rsiOversold
touchingUpperBand = close >= upperBand
touchingLowerBand = close <= lowerBand

// Entry conditions
longCondition = touchingLowerBand and low <= support
shortCondition = touchingUpperBand and high >= resistance

// Exit conditions
longExitCondition = crossover(close, basis)
shortExitCondition = crossunder(close, basis)

// Automatic close if moving in opposite direction
if (strategy.position_size > 0 and shortCondition)
    strategy.close("Long")

if (strategy.position_size < 0 and longCondition)
    strategy.close("Short")

// Strategy orders
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)

// Plot entry and exit arrows
plotarrow(series=longCondition ? 1 : na, colorup=color.new(color.green, 0), offset=-1, minheight=5)
plotarrow(series=shortCondition ? 1 : na, colordown=color.new(color.red, 0), offset=-1, minheight=5)
plotarrow(series=longExitCondition ? -1 : na, colorup=color.new(color.red, 0), offset=-1, minheight=5)
plotarrow(series=shortExitCondition ? -1 : na, colordown=color.new(color.green, 0), offset=-1, minheight=5)

// Plot Bollinger Bands on chart
plot(upperBand, title="Upper Band", color=color.red)
plot(lowerBand, title="Lower Band", color=color.green)

// Highlight areas where price touches Bollinger Bands
bgcolor(touchingUpperBand ? color.new(color.red, 90) : na)
bgcolor(touchingLowerBand ? color.new(color.green, 90) : na)

// Plot Support and Resistance
plot(support, title="Support", color=color.blue)
plot(resistance, title="Resistance", color=color.purple)

// Plot RSI on chart
hline(rsiOverbought, "Overbought Level", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold Level", color=color.green)
plot(rsiValue, title="RSI", color=color.blue)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত