RSI, বলিঙ্গার ব্যান্ড এবং সমর্থন এবং প্রতিরোধ কৌশলের উপর ভিত্তি করে
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই ট্রেডিং কৌশলটি তিনটি শক্তিশালী প্রযুক্তিগত সূচক, তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী সূচক (আরএসআই), ব্রিনব্যান্ড এবং সমর্থনকারী প্রতিরোধের স্তরগুলির সাথে মিলিত হয়ে স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুমতি দেয়। এই রোবটটি বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে সম্ভাব্য প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলিকে বুদ্ধিমানভাবে সনাক্ত করতে সক্ষম, যাতে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্ডার করতে পারে, কোনও মানবিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই।
কৌশল নীতি
এই ট্রেডিং রোবটের মূল যুক্তিটি RSI, বুলিন ব্যান্ড এবং সমর্থন প্রতিরোধের তিনটি সূচকের উপর ভিত্তি করে বাস্তবায়িত হয়।
প্রথমত, আরএসআই বাজার প্রবণতার শক্তি এবং দুর্বলতা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। যখন আরএসআই 70 এর চেয়ে বেশি হয়, তখন বাজারটি একটি ওভারবয় অবস্থায় থাকে; যখন আরএসআই 30 এর চেয়ে কম হয়, তখন বাজারটি একটি ওভারসোল অবস্থায় থাকে।
দ্বিতীয়ত, বুলিনের ব্যান্ডটি বাজারের অস্থিরতার পরিসরকে উপস্থাপন করে। বুলিনের ব্যান্ডটি ট্র্যাকের উপরে এবং নীচের দিকে বাজারটির স্বাভাবিক ওঠানামার পরিসর। যখন দামগুলি বুলিনের ব্যান্ডটি স্পর্শ করে, তখন বাজারটি তুলনামূলকভাবে উচ্চ অঞ্চলে প্রবেশ করে, যার ফলে বাজারটি বিপরীতমুখী হতে পারে। যখন দামগুলি বুলিনের ব্যান্ডের নীচের দিকে স্পর্শ করে, তখন বাজারটি তুলনামূলকভাবে নিম্ন অঞ্চলে প্রবেশ করে, যার ফলে বাজারটি বাড়ে।
অবশেষে, বুইলিং-ব্যান্ড-ডাউন-রেলে অবস্থানের উপর ভিত্তি করে, একটি সমালোচনামূলক সমর্থন-প্রতিরোধের স্তর বের করা যায়। সমর্থনটি বুইলিং-ব্যান্ড-ডাউন-রেলে অবস্থিত এবং প্রতিরোধটি বুইলিং-ব্যান্ড-ডাউন-রেলে অবস্থিত। এর অর্থ হল, যখন দামটি উত্থান-প্রতিরোধের স্তরে পৌঁছে যায়, তখন এটি সম্ভবত বিক্রয়-প্রতিরোধের স্তরে নেমে যায়; যখন দামটি সমর্থন-প্রতিরোধের স্তরে নেমে যায়, তখন এটি সম্ভবত ক্রেতার-প্রতিরোধের স্তরে নেমে যায়।
এই তিনটি সূচককে একত্রিত করে, এই রোবটের প্রবেশের যুক্তি হলঃ যখন দাম বুলিন রেঞ্জের নিচে (অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চল) স্পর্শ করে এবং সমর্থন পয়েন্টে থাকে, তখন এটি একটি কেনার সংকেত দেয়; যখন দাম বুলিন রেঞ্জের উপরে (অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চল) স্পর্শ করে এবং উচ্চতা প্রতিরোধের চেয়ে বড় হয়, তখন এটি একটি বিক্রয় সংকেত দেয়। বেরিয়ে যাওয়ার যুক্তিটি হল চলন্ত গড়ের দিক পরিবর্তন করা।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটি বেশ কয়েকটি সূচককে একত্রিত করে, যা বাজারের অবস্থা সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা প্রদান করে, এবং এর সংকেতগুলি বেশ নির্ভরযোগ্য।
ট্রেডিংয়ের সুযোগ হারাবেন না এমন মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় লেনদেনের জন্য;
রিয়েল-টাইম সিগন্যাল টিপস, যে কোন সময়, যে কোন স্থানে ট্রেডিংয়ের খবর পাওয়া যায়;
ট্রেডিং পয়েন্টগুলিকে স্পষ্টভাবে দেখানোর জন্য একটি চার্ট চিহ্নিত করা হয়েছে;
প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য, বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের জন্য অনুকূলিতকরণযোগ্য।
ঝুঁকি ও সমাধান
বাজারের অস্বাভাবিক অস্থিরতা স্টপ লস ঝুঁকির কারণ হতে পারে। আপনি সর্বাধিক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে স্টপ লস সেট করতে পারেন।
রোবট প্যারামিটার সেটিং ভুল হলে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বা সিগন্যালের গুণমান খারাপ হতে পারে। ফিডব্যাকের ফলাফলের ভিত্তিতে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা উচিত এবং সর্বোত্তম সেটিং খুঁজে পাওয়া উচিত।
সিস্টেমের ত্রুটিগুলি সিগন্যাল ট্রান্সমিশন বা অর্ডার বিলম্বের কারণ হতে পারে। স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য হোস্ট এবং নেটওয়ার্ক স্থাপন করা উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
স্টপ লজিক বাড়ানো। নির্দিষ্ট পরিমাণের ক্ষতির পরে সক্রিয়ভাবে স্টপ করা, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে আরও সহায়তা করে।
তহবিল ব্যবস্থাপনা মডিউল যোগ করা হয়েছে। অ্যাকাউন্টের তহবিলের পরিস্থিতি অনুযায়ী গতিশীলভাবে প্রতিটি অর্ডারের তহবিলের অনুপাতটি সামঞ্জস্য করুন, আরও বুদ্ধিমান।
মেশিন লার্নিং প্রযুক্তির সাথে মিলিতঃ ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ, নিউরাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ এবং প্যারামিটারগুলির অপ্টিমাইজেশান, কৌশলগুলির ক্রমাগত বিবর্তন।
পুরো জাতের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন। বিদ্যমান প্যারামিটারগুলি কয়েকটি জাতের জন্য আরও উপযুক্ত হতে পারে। প্রতিটি জাতের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয়টি খুঁজে বের করার জন্য অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই ট্রেডিং কৌশলটি শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতা এবং সর্বজনীনতা রয়েছে। এটি বাজারের অবস্থা নির্ধারণের জন্য একাধিক সূচককে একত্রিত করে, কার্যকরভাবে প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি ধরে রাখতে এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের জন্য সক্ষম করে। এটি ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে আরও স্থিতিশীল অতিরিক্ত উপার্জনের প্রত্যাশা করে। এটি একটি নির্ভরযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং সমাধান।
/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("RSI, Bollinger Bands, and Support/Resistance Trading Bot", overlay=true)
// Define RSI parameters
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="Oversold Level")
// Define Bollinger Bands parameters
bbLength = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bbMultiplier = input(2, title="Bollinger Bands Multiplier")
// Calculate RSI
rsiValue = rsi(close, rsiLength)
// Calculate Bollinger Bands
basis = sma(close, bbLength)
upperBand = basis + bbMultiplier * stdev(close, bbLength)
lowerBand = basis - bbMultiplier * stdev(close, bbLength)
// Calculate Support and Resistance based on Bollinger Bands
support = basis - bbMultiplier * stdev(close, bbLength)
resistance = basis + bbMultiplier * stdev(close, bbLength)
// Strategy logic
rsiCondition = rsiValue > rsiOverbought or rsiValue < rsiOversold
touchingUpperBand = close >= upperBand
touchingLowerBand = close <= lowerBand
// Entry conditions
longCondition = touchingLowerBand and low <= support
shortCondition = touchingUpperBand and high >= resistance
// Exit conditions
longExitCondition = crossover(close, basis)
shortExitCondition = crossunder(close, basis)
// Automatic close if moving in opposite direction
if (strategy.position_size > 0 and shortCondition)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and longCondition)
strategy.close("Short")
// Strategy orders
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
// Plot entry and exit arrows
plotarrow(series=longCondition ? 1 : na, colorup=color.new(color.green, 0), offset=-1, minheight=5)
plotarrow(series=shortCondition ? 1 : na, colordown=color.new(color.red, 0), offset=-1, minheight=5)
plotarrow(series=longExitCondition ? -1 : na, colorup=color.new(color.red, 0), offset=-1, minheight=5)
plotarrow(series=shortExitCondition ? -1 : na, colordown=color.new(color.green, 0), offset=-1, minheight=5)
// Plot Bollinger Bands on chart
plot(upperBand, title="Upper Band", color=color.red)
plot(lowerBand, title="Lower Band", color=color.green)
// Highlight areas where price touches Bollinger Bands
bgcolor(touchingUpperBand ? color.new(color.red, 90) : na)
bgcolor(touchingLowerBand ? color.new(color.green, 90) : na)
// Plot Support and Resistance
plot(support, title="Support", color=color.blue)
plot(resistance, title="Resistance", color=color.purple)
// Plot RSI on chart
hline(rsiOverbought, "Overbought Level", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold Level", color=color.green)
plot(rsiValue, title="RSI", color=color.blue)