মোমেন্টাম মুভিং এভারেজ রিভার্সাল কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল আরএসআই সূচক এবং চলমান গড়ের সংমিশ্রণ, শেয়ারের দামের বিপরীতমুখী সুযোগের সন্ধান করা, একটি কম বা উচ্চ বিক্রয় অর্জন করা। যখন আরএসআই সূচকটি শেয়ারটি ওভারসোল অবস্থায় থাকে এবং স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে দামটি পেরিয়ে যায়, তখন কেনার সংকেত হিসাবে; স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ সেট করার পরে, দামের বিপরীত দিকে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করুন।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত আরএসআই সূচক ব্যবহার করে ওভারসোল্ড ওভারবোল্ড এবং মুভিং এভারেজের গোল্ডেন ফোর্ককে মূল্যের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করে। বিশেষত, আরএসআই সূচকটি কার্যকরভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে কোনও স্টক ওভারসোল্ড বা ওভারবোল্ড কিনা। যখন আরএসআই 30 এর নীচে থাকে, তখন এটি ওভারসোল্ডের মধ্যে পড়ে। এবং যখন স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজ (যাকে কৌশলটিতে 9 দিনের লাইন হিসাবে সেট করা হয়) দামের নীচে চলে যায়, তখন দাম কমে যায়।
সুতরাং, যখন RSI সূচক 40 এর নীচে থাকে, অর্থাৎ ওভারসোলের কাছাকাছি থাকে এবং 9 তম মুভিং এভারেজের নীচে দামটি পেরিয়ে যায়, তখন শেয়ারের দামের সম্ভাব্য বিপরীত হওয়ার সময় হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তারপরে স্টপ লস এবং স্টপডাউনস সেট করুন এবং শেয়ারের দামের বিপরীত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি আরএসআই সূচক এবং চলমান গড়ের সাথে মিলিত হয় যা ক্রয় করার সময়কে কার্যকরভাবে নির্ধারণ করতে পারে। ওভারসোল্ডের একক সিদ্ধান্তের তুলনায়, চলমান গড়ের শর্তাধীন বিচার বাড়ানো হয়, ওভারসোল্ড অঞ্চলের ওঠানামা এড়ানো হয়। স্টপ লস স্টপ সেটিংটি নমনীয়, যা ব্যক্তি থেকে পৃথক হতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি প্যারামিটার সেটিংসের উপর নির্ভর করে, যেমন RSI judgment threshold, moving average time window ইত্যাদি। বিভিন্ন প্যারামিটার বিভিন্ন ফলাফল আনতে পারে। এবং নির্দিষ্ট বাজারের পরিস্থিতিতে, স্টপ লস এখনও সম্ভব।
এছাড়াও, লেনদেনের খরচও মুনাফার উপর কিছু প্রভাব ফেলতে পারে। পরবর্তীতে লেনদেনের পরিমাণ বা তহবিল পরিচালনার মডিউল যুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
চলমান গড়ের প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে, বিভিন্ন সময়কালে বিভিন্ন প্যারামিটার নির্বাচন করা যেতে পারে; বা অন্যান্য সূচক বিচার যেমন কেডিজে, এমএসিডি ইত্যাদি প্রবর্তন করা যেতে পারে, যাতে একাধিক শর্ত সমন্বিত বিচার গঠন করা যায়।
ট্রেডিং ভলিউম বা তহবিল ব্যবস্থাপনা মডিউলগুলিও স্থাপন করা যেতে পারে যাতে একক ট্রেডিংয়ের তহবিলের অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং একক ক্ষতির প্রভাব হ্রাস করা যায়।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি আরএসআই সূচক এবং চলমান গড় ব্যবহার করে কেনার সময় নির্ধারণ করে, দামের বিপরীতের বিষয়ে কার্যকরভাবে বিচার করতে পারে, ওভারসোলের সময় কেনা এবং তুলনামূলকভাবে উচ্চ সাফল্যের হার অর্জন করতে পারে। স্টপ লস স্টপকে সংযুক্ত করে মুনাফা লক করার জন্য আরও ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। পরবর্তী অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা, আরও সূচক যুক্ত করা বা অতিরিক্ত লেনদেন / তহবিল পরিচালনার মডিউল তৈরি করা বিবেচনা করা যেতে পারে, যা কৌশলটিকে আরও শক্তিশালী করে।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 23:59:59
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=4
strategy(shorttitle='MARSI',title='Moving Average', overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
//MA inputs and calculations
inshort=input(9, title='MA short period')
MAshort= sma(close, inshort)
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = input(14, title = 'RSI period', minval=1)
RSI = rsi(close, lengthRSI)
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = MAshort<close and RSI<40 and window())
//Exit
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1.5) * 0.01
longTakePerc = input(title="Long Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
longSL = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
longTP = strategy.position_avg_price * (1 + longTakePerc)
if (strategy.position_size > 0 and window())
strategy.exit(id="TP/SL", stop=longSL, limit=longTP)
bgcolor(color = showDate and window() ? color.gray : na, transp = 90)
plot(MAshort, color=color.purple, linewidth=4)