ওবিভি, সিওএম এবং কোপক কার্ভ ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২০ ১১ঃ২৬ঃ৪৬
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

আরবি কোয়ান্ট ট্রেডিং কম্বো কৌশল একটি যৌগিক কৌশল যা ভলিউম-ভিত্তিক সূচক ওবিভি, গতিশীলতা দোলক সিএমও এবং দীর্ঘমেয়াদী গতিশীলতা সূচক কোপক বক্ররেখাকে একত্রিত করে। এই কৌশলটি বাজারের আবেগ, মাঝারি মেয়াদী প্রবণতা এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাকে তিনটি মাত্রা থেকে বিবেচনা করে এবং আরও নির্ভরযোগ্য বাজারে প্রবেশের জন্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির ট্রেডিং সিগন্যাল নিম্নলিখিত তিনটি সূচকের সমন্বয় থেকে আসেঃ

ওবিভিঃ বাজারের মনোভাব এবং ষাঁড়ের তুলনায় ভালুকের শক্তি প্রতিফলিত করে। ওবিভি বাড়ছে ষাঁড়ের শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে যখন ওবিভি হ্রাস পাচ্ছে।
সিএমও: দামের পরিবর্তনের হারের মাঝারি মেয়াদী প্রবণতা ধারণ করে। ইতিবাচক সিএমও মাঝারি মেয়াদী আপট্রেন্ড নির্দেশ করে যখন নেতিবাচক সিএমও হ্রাসের প্রবণতা দেখায়।
কপক কার্ভঃ দামের হারের পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করে। আপগ্রেড কপক কার্ভ দীর্ঘমেয়াদী ষাঁড়ের পর্যায় দেখায় যখন নীচের দিকটি দীর্ঘমেয়াদী ভালুকের পর্যায়কে উপস্থাপন করে।

যখন ওবিভি বৃদ্ধি পায় এবং সিএমও এবং কপক কার্ভ একসাথে উপস্থিত হয় তখন ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়। এটি বাজারের মনোভাবকে নির্দেশ করে যে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী আপট্রেন্ড অক্ষত থাকা সত্ত্বেও ষাঁড়দের সমর্থন করে, এটিকে একটি ভাল ক্রয়ের সুযোগ করে তোলে।

বিক্রয় সংকেতটি তখন সক্রিয় হয় যখন OBV হ্রাস পায় এবং সিএমও এবং কপক বক্ররেখা উভয়ই একসাথে নেমে যায়। এটি মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী ডাউনট্রেন্ড চ্যানেল খোলার সাথে নিয়ন্ত্রণে বিয়ারগুলি দেখায়, পজিশন প্রস্থান করার জন্য একটি ভাল সময় হিসাবে কাজ করে।

সুবিধা

এই কৌশলটির বৃহত্তম প্রান্তটি তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে বাজারের আবেগ, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সংশ্লেষণে নিহিত রয়েছে। ট্রেডিং সংকেতগুলি কেবলমাত্র বাজারের প্রশস্ততা, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘ দিগন্ত জুড়ে প্রবণতা পরিবর্তনের নিশ্চিতকরণের পরে গঠিত হয়, যার ফলে কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানো যায়। এদিকে কপক বক্ররেখা দীর্ঘমেয়াদী দিকনির্দেশমূলক পক্ষপাত সরবরাহ করে যখন সিএমও দ্রুততার সাথে স্বল্পমেয়াদী সুযোগগুলি ক্যাপচার করে।

আরেকটি সুবিধা হল দ্বি-দিকের ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত যা মূলধনকে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে সক্ষম করে।

ঝুঁকি

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি তাদের দীর্ঘ ROC গণনার সময়কালের কারণে কপক কার্ভ এবং সিএমওর বিলম্বিত প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত হয়। হঠাৎ অস্থির বাজার ইভেন্টগুলি এই দুটি দীর্ঘমেয়াদী গেজ থেকে সময়মত সংকেতগুলি ট্রিগার করতে ব্যর্থ হতে পারে। এই জাতীয় পরিস্থিতিতে দ্রুত নির্ধারণের জন্য ওবিভিতে নির্ভর করতে হবে। তবে, জমে থাকা ভলিউম সূচক হিসাবে ওবিভি হঠাৎ পালা পয়েন্টের মুখোমুখি হওয়ার কারণে কয়েকবার বিলম্বের শিকার হয়।

এছাড়াও, ওজন ছাড়াই তিনটি সূচকের সহজ সংমিশ্রণ মূল্যায়নের নির্ভুলতা হ্রাস করতে পারে।

উন্নতির সুযোগ

ভবিষ্যতে এই কৌশল নিম্নলিখিত দিকগুলিতে উন্নত করা যেতে পারেঃ

কোপক কার্ভ এবং সিওএম এর জন্য অভিযোজিত ROC সময়কাল গ্রহণ করুন যাতে বাজারের ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরামিতিগুলিকে ক্যালিব্রেট করা যায়।
আরও সুনির্দিষ্ট সূচক থেকে প্রাপ্ত সংকেতগুলিকে জোর দিয়ে ওজন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা, সামগ্রিক সংকেতের গুণমান এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করা।
এটিআর-এর মতো অস্থিরতা পরিমাপের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস অন্তর্ভুক্ত করুন, কার্যকরভাবে ট্রেড প্রতি সর্বোচ্চ ক্ষতি সীমাবদ্ধ করুন।
স্টপ লস সিগন্যাল পরিমাপ করার জন্য ওবিভিতে দ্রুত পরিবর্তন ব্যবহার করুন, ভারী ক্ষতি এড়ানো।

সিদ্ধান্ত

আরবি কোয়ান্ট কম্বো কৌশলটি একাধিক সূচকের শক্তি একত্রিত করে বাজার প্রশস্ততা, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী গতির সংমিশ্রণ করে ক্রয় / বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। বাজারের আবেগ এবং মধ্যমেয়াদী প্রবণতাগুলির সারিবদ্ধতার পরেই ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি উত্থাপিত হয়। এর মূল সুবিধাটি সংকেত নির্ভরযোগ্যতা এবং মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানোতে রয়েছে। আরও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশল কর্মক্ষমতা লাইভ ট্রেডিংয়ে পরবর্তী স্তরে উন্নীত করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("RB - OBV Coppock CMO Strategy", overlay=true)

// Input for CMO period
cmo_period = input(14, title="Chande Momentum Oscillator Period")
// Input for Coppock Curve periods
coppock_long = input(14, title="Coppock Curve Long ROC Period")
coppock_short = input(11, title="Coppock Curve Short ROC Period")
coppock_wma = input(10, title="Coppock Curve WMA Period")
// Thresholds for CMO
cmo_buy_threshold = input(50, title="CMO Buy Threshold")
cmo_sell_threshold = input(-50, title="CMO Sell Threshold")

// Calculating OBV
obv = cum(close > close[1] ? volume : close < close[1] ? -volume : 0)

// Calculating Coppock Curve
roc_long = roc(close, coppock_long)
roc_short = roc(close, coppock_short)
coppock_curve = wma(roc_long + roc_short, coppock_wma)

// Calculating Chande Momentum Oscillator
cmo = cmo(close, cmo_period)

// Generate buy and sell signals
buy_signal = obv > obv[1] and coppock_curve > 0 and coppock_curve > coppock_curve[1] and cmo > cmo_buy_threshold
sell_signal = obv < obv[1] and coppock_curve < 0 and coppock_curve < coppock_curve[1] and cmo < cmo_sell_threshold

// Plotting signals on the chart
plotshape(series=buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Setting up the strategy entry and exit points
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sell_signal)
    strategy.close("Buy")

// Plot OBV and Coppock Curve for reference
plot(obv, title="On Balance Volume", color=color.blue)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(coppock_curve, title="Coppock Curve", color=color.purple)
plot(series=cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.orange)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত