OBV, CMO এবং Coppock কার্ভের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
আরবি কোয়ান্টামিক ট্রেডিং ত্রি-ইন-ওয়ান কৌশল হল একটি যৌগিক কৌশল যা বড় প্যাকেজ তাপমাত্রা নির্দেশক ওবিভি, মাঝারি-স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতা নির্দেশক সিএমও এবং দীর্ঘ লাইন গতিশীলতা নির্দেশক কপপোক কার্ভের সাথে মিলিত। এই কৌশলটি সমন্বিতভাবে বাজার ওভারহোল্ড তাপমাত্রা, মাঝারি-স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা এবং দীর্ঘ লাইন প্রবণতার তিনটি মাত্রা বিবেচনা করে, যা আরও নির্ভরযোগ্য প্রবেশের জন্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির জন্য ট্রেডিং সিগন্যালগুলি নিম্নলিখিত তিনটি সূচকের সমন্বয় থেকে আসেঃ
OBV: বড় প্যাকেজের উত্তাপ, বহুমুখী শক্তির দুর্বলতার প্রতিফলন। OBV এর উত্থান বহুমুখী শক্তির শক্তিশালীকরণ, OBV এর পতন বায়ু শক্তিশালীকরণ।
সিএমওঃ মাঝারি এবং স্বল্পমেয়াদী মূল্য পরিবর্তনের হারকে প্রতিফলিত করে। সিএমও একটি ইতিবাচক প্রবণতা হিসাবে স্বল্পমেয়াদী উত্থান প্রবণতা প্রতিনিধিত্ব করে এবং সিএমও নেতিবাচক প্রবণতা হিসাবে পতনশীল প্রবণতা প্রতিনিধিত্ব করে।
Coppock Curve: দীর্ঘমেয়াদী মূল্য পরিবর্তনের হারকে প্রতিফলিত করে। Coppock curve উপরের দিকে দেখায় যে দীর্ঘ লাইনটি উত্থান পর্যায়ে রয়েছে এবং নীচে নেমে পড়েছে।
যখন OBV বৃদ্ধি পায়, তখন CMO এবং Coppock বক্ররেখা একই সাথে বৃদ্ধি পায়। এটি একটি ভাল ক্রয় বিন্দু হিসাবে একটি বড় স্টক বহুমুখী শক্তি বৃদ্ধি এবং মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী উত্থান চ্যানেলের মধ্যে অবস্থিত।
বিপরীতভাবে, যখন OBV হ্রাস পায়, তখন CMO এবং Coppock বক্ররেখা একই সাথে হ্রাস পায় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়। এটি বায়ু শক্তির বৃদ্ধি এবং মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী নিচের পথ খোলা, যা একটি ভাল সময়।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল এটি বাজারের তিনটি মাত্রা, মধ্য-স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাকে সমন্বিতভাবে বিবেচনা করে, ট্রেডিং সিগন্যালগুলি বড় প্যাকেজ স্তর, মধ্য-স্বল্পমেয়াদী স্তর এবং দীর্ঘমেয়াদী স্তর থেকে প্রবণতা বিচ্ছিন্নতা নিশ্চিত করার পরে তৈরি হয়, তাই ভুয়া ব্রেকআউটগুলি কার্যকরভাবে এড়ানো যায়। সিএমওর সংবেদনশীলতা ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী সুযোগগুলি উপলব্ধি করার সময়, কপপোক কার্ভ দীর্ঘ লাইন ঘূর্ণন সরবরাহ করে যা নিশ্চিত করে যে বড় দিকটি সঠিক।
এছাড়াও, এই কৌশলটি একই সাথে দ্বি-মুখী সংকেত তৈরি করে, যার ফলে ভাল তহবিলের ব্যবহারের হার অর্জন করা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হল যে কপপোক কার্ভ এবং সিএমও দ্বারা গৃহীত ROC গণনা চক্রটি দীর্ঘ এবং কিছু বিলম্বিত হতে পারে। যখন বাজারের অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলি তীব্রভাবে পরিবর্তিত হয়, তখন কপপোক কার্ভ এবং সিএমও সূচকগুলি বিচার করতে বিলম্বিত হতে পারে। এই ক্ষেত্রে ওবিভির দ্রুত বিচারের উপর নির্ভর করা প্রয়োজন। তবে ওবিভি ক্রমবর্ধমান শক্তির লাইন হিসাবে, অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলির জন্য কয়েক রুটের কে-লাইন বিলম্বিত হতে পারে।
তদুপরি, তিনটি সূচককে সহজেই একত্রিত করে বিচার করা, সূচকগুলির মধ্যে ওজন নির্ধারণ না করে, যা বিচারের নির্ভুলতার উপর প্রভাব ফেলতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
কপপক কার্ভ এবং সিএমও সূচকগুলির জন্য একটি স্বনির্ধারিত আরওসি চক্রের সেটিং রয়েছে, যাতে সূচকের প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের পরিবর্তনের ফ্রিকোয়েন্সির সাথে খাপ খায়।
ইন্ডিকেটর সেটিংয়ের ওজন বাড়ানো, যাতে কিছু বিচারক আরও সঠিক ইন্ডিকেটরকে নেতৃত্ব দিতে পারে, যা সিগন্যালের স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুলবে।
এটিআর-এর মতো সূচক ব্যবহার করে ট্রেডিংয়ের জন্য স্টপ লস রেঞ্জ নির্ধারণের জন্য স্টপ লস কৌশল যুক্ত করুন, যাতে একক ট্রেডিংয়ের সর্বাধিক ক্ষতির কার্যকর নিয়ন্ত্রণ থাকে।
OBV এর দ্রুত প্রতিক্রিয়া সুবিধা ব্যবহার করুন, OBV বিপরীতকরণকে স্টপ লস সিগন্যাল হিসাবে সেট করুন, যাতে বড় ক্ষতি এড়ানো যায়।
সারসংক্ষেপ
আরবি কোয়ান্টামিক ট্রেডিংয়ের তিন-ইন-ওয়ান কৌশলটি বড় প্যাকেজের উত্তাপ, মধ্য-স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী গতিশীলতার তিনটি মাত্রা বিবেচনা করে একটি ক্রয়-বিক্রয় সংকেত গঠন করে। এটি একাধিক সূচকের সুবিধাগুলি একত্রিত করে যাতে বাজার ওভারহেড এবং মধ্য-দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা একত্রিত হওয়ার পরে ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়। প্রধান সুবিধা হ’ল সংকেতটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য, কার্যকরভাবে মিথ্যা বিরতি এড়ানো যায়। পরবর্তী অপ্টিমাইজড ডিজাইনের মাধ্যমে কৌশলটির বাস্তব কার্যকারিতা আরও বাড়ানো যায়।
/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("RB - OBV Coppock CMO Strategy", overlay=true)
// Input for CMO period
cmo_period = input(14, title="Chande Momentum Oscillator Period")
// Input for Coppock Curve periods
coppock_long = input(14, title="Coppock Curve Long ROC Period")
coppock_short = input(11, title="Coppock Curve Short ROC Period")
coppock_wma = input(10, title="Coppock Curve WMA Period")
// Thresholds for CMO
cmo_buy_threshold = input(50, title="CMO Buy Threshold")
cmo_sell_threshold = input(-50, title="CMO Sell Threshold")
// Calculating OBV
obv = cum(close > close[1] ? volume : close < close[1] ? -volume : 0)
// Calculating Coppock Curve
roc_long = roc(close, coppock_long)
roc_short = roc(close, coppock_short)
coppock_curve = wma(roc_long + roc_short, coppock_wma)
// Calculating Chande Momentum Oscillator
cmo = cmo(close, cmo_period)
// Generate buy and sell signals
buy_signal = obv > obv[1] and coppock_curve > 0 and coppock_curve > coppock_curve[1] and cmo > cmo_buy_threshold
sell_signal = obv < obv[1] and coppock_curve < 0 and coppock_curve < coppock_curve[1] and cmo < cmo_sell_threshold
// Plotting signals on the chart
plotshape(series=buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Setting up the strategy entry and exit points
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
strategy.close("Buy")
// Plot OBV and Coppock Curve for reference
plot(obv, title="On Balance Volume", color=color.blue)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(coppock_curve, title="Coppock Curve", color=color.purple)
plot(series=cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.orange)