1. বর্গক্ষেত্র
  2. কৌশল অনুসরণ করে মাল্টি-পিরিয়ড মুভিং গড় চ্যানেল ট্রেন্ড

কৌশল অনুসরণ করে মাল্টি-পিরিয়ড মুভিং গড় চ্যানেল ট্রেন্ড

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২০ ১৩ঃ৪৫ঃ৪২
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এটি একটি সুইং কৌশল যা ক্রিপ্টো এবং স্টকগুলির মতো ট্রেন্ডিং মার্কেটের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, 8 ঘন্টার মতো বড় টাইমফ্রেম ব্যবহার করে। কৌশলটি একটি চ্যানেল হিসাবে দুটি গড় লাইন গঠনের জন্য SMA, EMA, VWMA, ALMA, SMMA, LSMA এবং VWMA সহ একাধিক চলমান গড় ব্যবহার করে।

যখন close উচ্চতার উপর প্রয়োগ করা গড় রেখার উপরে থাকে তখন লং যান। যখন close নিম্নতার উপর প্রয়োগ করা গড় রেখার নীচে থাকে তখন শর্ট যান।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি এসএমএ, ইএমএ, ভিডাব্লুএমএ, এলএমএ, এসএমএমএ, এলএসএমএ এবং ভিডাব্লুএমএ সহ 7 টি বিভিন্ন ধরণের চলমান গড় ব্যবহার করে। এই এমএগুলি দুটি গড় লাইন তৈরি করতে ক্যান্ডেলস্টিকের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামগুলিতে পৃথকভাবে প্রয়োগ করা হয়।

উচ্চমূল্যে প্রয়োগ করা গড় রেখাটিকে avg_high বলা হয়। নিম্নমূল্যে প্রয়োগ করাটিকে avg_low বলা হয়। এই দুটি রেখা একটি চ্যানেল গঠন করে।

বন্ধ যখন গড়_উচ্চের উপরে থাকে তখন লং যান। বন্ধ যখন গড়_নিম্ন হয় তখন শর্ট যান।

লং এর জন্য স্টপ লস হল avg_low। লাভ নিন প্রবেশ মূল্য *(1 + tp_long। সংক্ষেপে, স্টপ লস হল avg_high, লাভ নিন প্রবেশ মূল্য *(1 - tp_short) ।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল লাভজনকতা উন্নত করতে একাধিক চলমান গড় ব্যবহার করা। বিভিন্ন এমএগুলির দামের পরিবর্তনের প্রতি বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া গতি রয়েছে। এগুলি একত্রিত করে আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।

আরেকটি সুবিধা হল চ্যানেল পদ্ধতি। চ্যানেল স্টপ লস পরিসীমা সীমাবদ্ধ করে এবং সুইং ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত ঝুঁকি হ্রাস করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশল দুটি প্রধান ঝুঁকি নিয়ে গঠিতঃ

  1. একাধিক এমএ এর সংমিশ্রণটি প্যারামিটার টিউনিং জটিল করে তোলে যা সেরাটি খুঁজে পেতে প্রচুর পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।

  2. পার্শ্ববর্তী বা অ-প্রবণতা বাজারে, কৌশলটি ক্ষতি এবং whipsaws উত্পাদন করে।

ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, স্পষ্ট প্রবণতা সহ পণ্যগুলি চয়ন করুন এবং বর্তমান বাজারের অবস্থার জন্য উপযুক্ত পরামিতিগুলি খুঁজে পেতে বিস্তৃত ব্যাকটেস্ট এবং অপ্টিমাইজেশন করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

আরও অপ্টিমাইজেশনের ক্ষেত্রঃ

  1. এসএমএ, ইএমএ, কামা, টিইএমএ ইত্যাদির মতো আরও ভাল সংমিশ্রণ খুঁজে পেতে আরও ধরণের এমএ পরীক্ষা করুন।

  2. সর্বোত্তম পরামিতি নির্ধারণের জন্য এমএগুলির দৈর্ঘ্য এবং চ্যানেলের প্রস্থকে অনুকূল করুন।

  3. ট্রেইলিং স্টপ বা ডায়নামিক স্টপের মতো লাভ এবং স্টপ লস প্রক্রিয়া পরীক্ষা করুন।

  4. এডিএক্স, এটিআর-এর মতো ট্রেন্ড মেট্রিক অন্তর্ভুক্ত করুন।

  5. অবৈধ ট্রেড হ্রাস করার জন্য অতিরিক্ত ফিল্টারগুলির সাথে প্রবেশ এবং প্রস্থান যৌক্তিকতা অনুকূল করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই সুইং ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল একাধিক এমএ ব্যবহার করে মুনাফা বৃদ্ধি করে এবং চ্যানেলের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করে। এটি পরামিতি অপ্টিমাইজেশান পরে ট্রেন্ডিং পণ্যগুলির জন্য ভাল কাজ করে। তবে প্রবণতা বিপরীত সময়ে বড় ক্ষতি হতে পারে। নেমে যাওয়ার ঝুঁকিগুলি প্রশমিত করার জন্য আরও অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2024-01-20 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4

strategy(title="High/Low channel swing", shorttitle="Multi MA swing", overlay=true)


fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true

//////
length_ma= input(defval=12, title="Length Moving averages", minval=1)

////////////////////////////////SETUP///////////////////////////////////////////

sma_high   = sma(high, length_ma)
ema_high   = ema(high, length_ma)
wma_high   = wma(high, length_ma)
alma_high  = alma(high,length_ma, 0.85, 6)
smma_high = rma(high,length_ma)
lsma_high = linreg(high, length_ma, 0)
vwma_high = vwma(high,length_ma)



avg_high = (sma_high+ema_high+wma_high+alma_high+smma_high+lsma_high+vwma_high)/7

///////////////////////////////////////////

sma_low   = sma(low, length_ma)
ema_low   = ema(low, length_ma)
wma_low   = wma(low, length_ma)
alma_low  = alma(low,length_ma, 0.85, 6)
smma_low = rma(low,length_ma)
lsma_low = linreg(low, length_ma, 0)
vwma_low = vwma(low,length_ma)



avg_low = (sma_low+ema_low+wma_low+alma_low+smma_low+lsma_low+vwma_low)/7

////////////////////////////PLOTTING////////////////////////////////////////////


plot(avg_high , title="avg", color=color.green, linewidth = 4)
plot(avg_low , title="avg", color=color.red, linewidth = 4)

long= close > avg_high
short = close < avg_low

tplong=input(0.06, title="TP Long", step=0.01)
sllong=input(0.05, title="SL Long", step=0.01)

tpshort=input(0.045, title="TP Short", step=0.01)
slshort=input(0.05, title="SL Short", step=0.01)

if(time_cond)
    strategy.entry("long",1,when=long)
    strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tplong / syminfo.mintick, loss = close * sllong / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
    strategy.close("long", when=crossunder(low,avg_low))
    
    
    strategy.entry("short",0,when=short)
    strategy.exit("closeshort", "short" , profit = close * tpshort / syminfo.mintick, loss = close * slshort / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")
    strategy.close("short",when=crossover(high,avg_high))
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত