কৌশল অনুসরণ করে মাল্টি-পিরিয়ড মুভিং এভারেজ চ্যানেল ট্রেন্ড
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি সুইং কৌশল যা ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং শেয়ারের মতো ট্রেন্ডিং মার্কেটের জন্য প্রযোজ্য। এটি 8 ঘন্টার মতো বড় সময় ফ্রেম ব্যবহার করে। এই কৌশলটি এসএমএ, ইএমএ, ভিডাব্লুএমএ, আলমা, এসএমএমএ, এলএসএমএ এবং ভিডাব্লুএমএ সহ একাধিক মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে, যা উচ্চ এবং নিম্নের জন্য প্রয়োগ করা হয়, দুটি গড় লাইন চ্যানেল তৈরি করে।
যখন ক্লোজিং মূল্য উচ্চ বিন্দুতে প্রয়োগ করা গড়ের চেয়ে বেশি হয় তখন বেশি করুন; যখন ক্লোজিং মূল্য নিম্ন বিন্দুতে প্রয়োগ করা গড়ের চেয়ে কম হয় তখন শূন্য করুন।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি এসএমএ, ইএমএ, ভিডাব্লুএমএ, আলমা, এসএমএমএ, এলএসএমএ এবং ভিডাব্লুএমএ সহ 7 টি বিভিন্ন মুভিং এভারেজ সূচক ব্যবহার করে। এই মুভিং এভারেজগুলি কে লাইনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের উপর প্রয়োগ করা হয়, যা দুটি গড় উত্পন্ন করে।
সর্বোচ্চ দামের জন্য ব্যবহৃত গড়কে avg_high বলা হয় এবং সর্বনিম্ন দামের জন্য ব্যবহৃত গড়কে avg_low বলা হয়। এই দুটি গড় একটি চ্যানেল গঠন করে।
যখন ক্লোজ-আপের মূল্য Avg_high এর চেয়ে বেশি হয়, তখন বেশি করুন; যখন ক্লোজ-আপের মূল্য Avg_low এর চেয়ে কম হয়, তখন খালি করুন।
যখন আপনি বেশি লেনদেন করেন, আপনার স্টপ লোন হবে Avg_low এবং আপনার স্টপ লোন হবে আপনার ওপেন প্রাইস(1+tp_long); স্টপ লিংক হল avg_high এবং স্টপ লিংক হল ওপেন প্রাইস(1-tp_short)。
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল মুনাফার সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য একাধিক মুভিং এভারেজ সূচক ব্যবহার করা। বিভিন্ন চক্র এবং গণনা পদ্ধতিতে মুভিং এভারেজ সূচকগুলি দামের প্রতি বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখায়, যা একত্রিত হয়ে আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে।
আরেকটি সুবিধা হল চ্যানেল পদ্ধতিতে ট্রেডিং করা। ওপার বা ডাউন চ্যানেলগুলি স্টপ লস সীমাবদ্ধ করে, ঝুঁকি হ্রাস করে এবং সুইং কৌশলগুলির জন্য আরও উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি মূলত দুটি ঝুঁকির সম্মুখীন:
একাধিক চলমান গড় সূচক সমন্বয় ব্যবহার করা হয়, প্যারামিটার সেট করা জটিল, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে প্রচুর পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।
এই কৌশলটি হ্রাস এবং একাধিক অকার্যকর ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে পারে যখন বাজারটি হ্রাস পায় এবং কোন সুস্পষ্ট প্রবণতা নেই।
এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, ট্রেডিংয়ের প্রবণতাযুক্ত জাতগুলি বেছে নেওয়া প্রয়োজন, এবং বর্তমান বাজারের অবস্থার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংটি খুঁজে পেতে প্যারামিটার সমন্বয়গুলির উপর প্রচুর প্রতিক্রিয়া এবং অপ্টিমাইজেশন করা প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও উন্নত করা দরকারঃ
আরও বিভিন্ন ধরণের মুভিং এভারেজ পরীক্ষা করুন এবং আরও ভাল সমন্বয় খুঁজুন। আপনি এসএমএ, ইএমএ, কামা, টেমা ইত্যাদি বিবেচনা করতে পারেন।
চলমান গড় দৈর্ঘ্য এবং চ্যানেল প্রস্থের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সেটিং খুঁজে পেতে
ট্রেইলিং স্টপ বা ডায়নামিক স্টপ লস এর মতো কিছু পদ্ধতি বিবেচনা করা যেতে পারে।
প্রবণতা নির্ণয়কারী সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে, কোন স্পষ্ট প্রবণতা নেই এমন বাজারে ঘন ঘন লেনদেন করা এড়িয়ে চলুন। যেমন ADX, ATR ইত্যাদি।
এন্ট্রি এবং এক্সট্রি লজিক অপ্টিমাইজ করুন, অতিরিক্ত ফিল্টার শর্তাদি সেট করুন এবং অবৈধ লেনদেন হ্রাস করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একাধিক চলমান গড় সূচকের মাধ্যমে মুনাফার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে, একটি আপ-ডাউন চ্যানেল পদ্ধতি ব্যবহার করে ঝুঁকি হ্রাস করে, এটি একটি সুইং ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এই কৌশলটি প্রবণতাযুক্ত স্পষ্ট ট্রেডিং জাতের জন্য প্রযোজ্য, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের পরে কার্যকর। তবে বাজারটি পরিবর্তিত হওয়ার সময় বড় ক্ষতির ঝুঁকি সহ্য করা সহজ, ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য আরও অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2024-01-20 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy(title="High/Low channel swing", shorttitle="Multi MA swing", overlay=true)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
//////
length_ma= input(defval=12, title="Length Moving averages", minval=1)
////////////////////////////////SETUP///////////////////////////////////////////
sma_high = sma(high, length_ma)
ema_high = ema(high, length_ma)
wma_high = wma(high, length_ma)
alma_high = alma(high,length_ma, 0.85, 6)
smma_high = rma(high,length_ma)
lsma_high = linreg(high, length_ma, 0)
vwma_high = vwma(high,length_ma)
avg_high = (sma_high+ema_high+wma_high+alma_high+smma_high+lsma_high+vwma_high)/7
///////////////////////////////////////////
sma_low = sma(low, length_ma)
ema_low = ema(low, length_ma)
wma_low = wma(low, length_ma)
alma_low = alma(low,length_ma, 0.85, 6)
smma_low = rma(low,length_ma)
lsma_low = linreg(low, length_ma, 0)
vwma_low = vwma(low,length_ma)
avg_low = (sma_low+ema_low+wma_low+alma_low+smma_low+lsma_low+vwma_low)/7
////////////////////////////PLOTTING////////////////////////////////////////////
plot(avg_high , title="avg", color=color.green, linewidth = 4)
plot(avg_low , title="avg", color=color.red, linewidth = 4)
long= close > avg_high
short = close < avg_low
tplong=input(0.06, title="TP Long", step=0.01)
sllong=input(0.05, title="SL Long", step=0.01)
tpshort=input(0.045, title="TP Short", step=0.01)
slshort=input(0.05, title="SL Short", step=0.01)
if(time_cond)
strategy.entry("long",1,when=long)
strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tplong / syminfo.mintick, loss = close * sllong / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
strategy.close("long", when=crossunder(low,avg_low))
strategy.entry("short",0,when=short)
strategy.exit("closeshort", "short" , profit = close * tpshort / syminfo.mintick, loss = close * slshort / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")
strategy.close("short",when=crossover(high,avg_high))