মাল্টি ফ্যাক্টর ইন্টেলিজেন্ট ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০-০২-২০২০ঃ০৪ঃ৩৬
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

মাল্টি-ফ্যাক্টর ইন্টেলিজেন্ট ট্রেডিং কৌশল একটি শক্তিশালী আলগো ট্রেডিং কৌশল যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একীভূত করে। এটি আর্থিক বাজারে সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগগুলি সনাক্ত করার জন্য প্রবেশ এবং প্রস্থান মানদণ্ড নির্ধারণের জন্য আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই), বলিংজার ব্যান্ড, ভলিউম প্রোফাইল, ফিবোনাচি পুনরুদ্ধার, গড় দিকনির্দেশ সূচক (এডিএক্স) এবং ভলিউম ওয়েটেড গড় মূল্য (ভিডাব্লুএপি) একত্রিত করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল নীতিটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সংশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে। প্রথমত, এটি গতিবেগ পরিমাপ করতে এবং ওভারবয় / ওভারসোল্ড শর্তগুলি সনাক্ত করতে আরএসআই ব্যবহার করে। দ্বিতীয়ত, এটি অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য প্রবণতা পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করতে বোলিংজার ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করে। অতিরিক্তভাবে, এটি নির্ভরযোগ্য সমর্থন / প্রতিরোধের ক্ষেত্রগুলির জন্য ভলিউম প্রোফাইলটি দেখায়। এটি সংকেতগুলি ফিল্টার করতে এবং প্রবণতা নিশ্চিত করতে ফিবোনাচি রিট্র্যাকশন, এডিএক্স এবং ভিডাব্লুএপিও বিবেচনা করে।

যখন একাধিক সূচক ক্রয় মানদণ্ড পূরণ করে, যেমন আরএসআই 30 এর নীচে (ওভারসোল্ড) এবং 20 পিরিয়ড এসএমএ (বোলিংজার ব্যান্ডের মাঝারি ব্যান্ড) এর উপরে অতিক্রম করে, তখন কৌশলটি একটি দীর্ঘ এন্ট্রি সংকেত তৈরি করবে। যখন বিক্রয় মানদণ্ড পূরণ করা হয়, যেমন আরএসআই 70 ছাড়িয়ে যায় (ওভারক্রয়) এবং মাঝারি ব্যান্ডের নীচে অতিক্রম করে, একটি বিক্রয় সংকেত বন্ধ করা হয়। এই জাতীয় বহু-ফ্যাক্টর ডিজাইন সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে, মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে এবং বাজারে প্রধান পালা পয়েন্টগুলি ধরতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

মাল্টি-ফ্যাক্টর ইন্টেলিজেন্ট ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

মাল্টি-ফ্যাক্টর ডিজাইন সংকেত মান উন্নত করে এবং শব্দ হ্রাস করার সময় মূল ব্রেকআউটগুলি ধরতে পারে।
প্রবণতা নিশ্চিত করতে এবং ভুল সংকেত ফিল্টার করতে সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করা হয়।
এটি বাজারের গতি, অস্থিরতা, ভলিউম-প্রাইস সম্পর্ককে বিবেচনা করে।
বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা অনুসরণকারী উভয় কৌশল থেকে সম্ভাব্য সুযোগগুলি ক্যাপচার করে।
বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং বাজার ব্যবস্থার মধ্যে অভিযোজিত প্রবেশ এবং প্রস্থান মানদণ্ড।
স্পষ্ট দৃশ্যমান সংকেত লাইন বাস্তব ট্রেডিং কার্যকর সহজ করে তোলে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশল সম্পর্কে কিছু ঝুঁকি বিবেচনা করা উচিতঃ

অপর্যাপ্ত পরামিতি অপ্টিমাইজেশান ওভারট্রেডিং বা অনুপস্থিত সংকেত হতে পারে। দৃঢ় ইন-স্যাম্পল এবং আউট-অফ-স্যাম্পল টেস্টিং সমালোচনামূলক।
কারণগুলির অকার্যকর মিশ্রণ খারাপ সংকেত তৈরি করতে পারে বা গোলমাল বাড়িয়ে তুলতে পারে। কারণগুলির মধ্যে আন্তঃসংযোগের মূল্যায়ন প্রয়োজন।
বিপুল প্রবণতা থেকে দিকনির্দেশক পক্ষপাতিত্ব পুরোপুরি অতিক্রম করার অক্ষমতা। যথাযথ অবস্থান আকারের জন্য কঠোর মূলধন ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য।
প্রবেশ এবং প্রস্থান করার সময় মূল্য স্লাইপ প্রকৃত P & L হ্রাস করতে পারে। যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস এবং লাভের স্তরগুলি বাস্তবায়ন করা উচিত।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ

স্থিতিশীল সংকেতগুলির জন্য সূচক পরামিতিগুলির সর্বোত্তম সংমিশ্রণগুলি খুঁজে পেতে আরও বাজার তথ্যের উপর পরীক্ষা করুন।
মাল্টি-ফ্যাক্টর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করার জন্য মেশিন লার্নিং মডেল অন্তর্ভুক্ত করুন।
গোলমাল ট্রেড ফিল্টার করার জন্য আবেগ পরিমাপের মতো আরও বিকল্প ডেটা ফ্যাক্টর যুক্ত করুন।
পরিবর্তিত বাজারের দৃশ্যের সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে অভিযোজিত স্টপগুলি ব্যবহার করুন।
সূচক এবং ফিউচার মত আরো অনেক যন্ত্রের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করুন।

সিদ্ধান্ত

মাল্টি-ফ্যাক্টর ইন্টেলিজেন্ট ট্রেডিং কৌশল একটি অত্যন্ত কার্যকর পরিমাণগত পদ্ধতি যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় একাধিক কারণকে সংশ্লেষণ করে মানের সংকেত তৈরি করে। ক্রমাগত পরীক্ষা এবং পরিমার্জন সহ, এই কৌশলটির শক্তিশালী ব্যবহারিক যোগ্যতা রয়েছে এবং কোয়ান্টাম কৌশল নকশার ভবিষ্যতের দিককে উপস্থাপন করে - উন্নত মডেল এবং বিভিন্ন ডেটা উত্সকে আরও স্মার্ট সিদ্ধান্তের জন্য কাজে লাগানো।

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PRIDELEGENX005

//@version=5
//@version=5
strategy("ProfitCraft Strategy", shorttitle="CS", overlay=true)

// Input parameters
length = input(14, title="RSI Length")
overbought = input(70, title="Overbought")
oversold = input(30, title="Oversold")
bb_length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bb_mult = input(2, title="Bollinger Bands Std Dev")
vpvr_length = input(200, title="VPVR Length")
fibonacci_retracement = input(true, title="Fibonacci Retracement")
adx_length = input(14, title="ADX Length")
vwap_length = input(20, title="VWAP Length")

// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, length)

// Calculate Bollinger Bands
sma = ta.sma(close, bb_length)
stddev = ta.stdev(close, bb_length)
upper_band = sma + bb_mult * stddev
lower_band = sma - bb_mult * stddev

// Calculate VPVR
vpvr_data = ta.sma(volume * (high - low), vpvr_length)

// Calculate Fibonacci Retracement
var high_fib = ta.highest(high, 30)
var low_fib = ta.lowest(low, 30)

// Calculate ADX (Manual calculation)
trueRange = ta.highest(high, 1) - ta.lowest(low, 1)
DMplus = ta.highest(high, 1) - high[1]
DMminus = low[1] - ta.lowest(low, 1)
TRn = ta.sma(trueRange, adx_length)
DMplusn = ta.sma(DMplus, adx_length)
DMminusn = ta.sma(DMminus, adx_length)
DIplus = 100 * (DMplusn / TRn)
DIminus = 100 * (DMminusn / TRn)
DX = 100 * math.abs(DIplus - DIminus) / (DIplus + DIminus)
ADX = ta.sma(DX, adx_length)

// Calculate VWAP
vwap = ta.sma(volume * close, vwap_length) / ta.sma(volume, vwap_length)

// Custom condition for buy/sell signals (example condition)
buy_condition = ta.crossover(rsi, oversold) and ta.crossover(close, sma)
sell_condition = ta.crossunder(rsi, overbought) and ta.crossunder(close, sma)

// Strategy entry and exit conditions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buy_condition)
strategy.close("Buy", when = sell_condition)

// Plot the signal line
plot(buy_condition ? 1 : sell_condition ? -1 : 0, title="Signal Line", color=color.blue, style=plot.style_histogram)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত