EMA মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ইএমএ গড়ের ক্রস-প্রিন্সিপল ভিত্তিক, একটি সংক্ষিপ্ত ট্রেডিং কৌশল ডিজাইন করা হয়েছে, যখন শেয়ারের দাম কিছুটা ফিরে আসে, তখন উপযুক্ত সংক্ষিপ্ত ট্রেডিং করা যায়, যাতে আরও ভাল আয় পাওয়া যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি পাঁচটি ভিন্ন প্যারামিটারের ইএমএ গড় লাইন ব্যবহার করে, যথা ১০ তম লাইন, ২০ তম লাইন, ৫০ তম লাইন, ৭৫ তম লাইন এবং ২০০ তম লাইন। এর ট্রেডিং সিগন্যালের জেনারেশন লজিক হলঃ
যখন দাম 75 দিনের লাইন অতিক্রম করে এবং 50 দিনের লাইন অতিক্রম করে, তখন শেয়ারের দামের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের সংক্ষিপ্ত লাইন রিডাউন সিগন্যাল হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে;
ক্রেডিট কমানোর পরে, যদি 10 তম লাইনটি 20 তম লাইনটি অতিক্রম করে তবে খালি কার্ডটি ধরে রাখা যায়; যখন 10 তম লাইনটি আবার 20 তম লাইনটি অতিক্রম করে, তখন খালি পজিশনে কেনা হয়, এই রাউন্ডের সংক্ষিপ্ত ব্যবসায়ের সমাপ্তি।
এই ধরনের ট্রেডিং লজিক ডিজাইনের মাধ্যমে, আপনি স্বল্পমেয়াদে শেয়ারের দামের বৃহত্তর ওঠানামা ধরতে পারেন এবং রিডাউন পর্যায়ে সিকিউরিটির দামের পার্থক্যটি উপার্জন করতে পারেন।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা সহজ, পরিষ্কার এবং সহজে বাস্তবায়িত। শুধুমাত্র কয়েকটি মুভিং এভারেজের ক্রস অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলি সম্পন্ন করা যেতে পারে। জটিল মডেল এবং প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্যের প্রয়োজন নেই, বাস্তবায়নের অসুবিধা হ্রাস করে।
এছাড়াও, কৌশলটি একাধিক ইএমএ সমান্তরালকে সমন্বিত করে, যা কার্যকরভাবে বাজার শব্দকে ফিল্টার করতে পারে, মাঝারি এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময়কে সনাক্ত করতে পারে, যার ফলে ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলি সঠিকভাবে নেওয়া যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হ’ল স্বল্পমেয়াদে শেয়ারের দামের তীব্র ওঠানামা। যদি শেয়ারের দাম নিয়ন্ত্রণহীনভাবে দ্রুত বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় তবে স্টপ লস বা স্টপ থামার লাইনটি ভেঙে যায় এবং বড় ক্ষতি হয়। তদতিরিক্ত, যদি প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে নির্বাচিত হয় তবে ট্রেডিং সিগন্যালগুলি খুব ঘন ঘন হতে পারে এবং কৌশলটির লাভকেও প্রভাবিত করতে পারে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, গড় লাইন প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা উচিত, যাতে লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি মাঝারি স্তরে থাকে; একই সাথে যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস স্টপ সেট করুন, যাতে একক ক্ষতির পরিমাণ বেশি না হয়। বিশেষ বাজার পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার সময়, কৌশলগত লেনদেন স্থগিত করার জন্য ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপও প্রয়োজন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
এই কৌশলটি মূলত প্যারামিটার সামঞ্জস্যের জন্য স্থানকে অনুকূল করে তোলে। আপনি আরও বেশি প্যারামিটার পরীক্ষা করতে পারেন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি আরও বেশি গড়, যেমন 60 দিনের লাইন, 120 দিনের লাইন ইত্যাদি প্রবর্তন করতে পারেন, যা আরও সমৃদ্ধ ট্রেডিং সিগন্যাল উত্স গঠন করে।
এছাড়াও, স্টপ লস, স্টপ স্টপ ইত্যাদির মতো মাত্রায় অপ্টিমাইজেশন করা যেতে পারে। যথাযথভাবে স্টপ লস প্রশস্ত করা, যা ভুল স্টপ লসের সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে; স্টপ লস প্রশস্ত করা, যা লাভজনকতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই পরামিতিগুলির সামঞ্জস্যের জন্য, ফিডব্যাকের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সর্বোত্তম প্যারামিটার নির্বাচন করা প্রয়োজন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে সহজ, ইএমএ সমান্তরাল ক্রস-ভিত্তিক, একটি সহজ কার্যকর সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশল ডিজাইন করা হয়েছে। এই কৌশলটি সংকেত পরিষ্কার, বাস্তবায়ন করা সহজ, এবং কার্যকরভাবে মাঝারি এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত দ্বারা উত্পন্ন ট্রেডিং সুযোগগুলি দখল করতে পারে। প্যারামিটার সমন্বয় এবং স্টপ লস, স্টপস্টপ সেটিং অপ্টিমাইজ করা, এই কৌশলটি আরও ভাল প্রভাব পেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © theswissguy
//@version=5
strategy("Jan 2024 Daily (Short)", initial_capital = 10000, overlay=true, commission_value = 1)
// use closing prices as data source throughout calcs.
ema_source = close
price = close
// set up the EMA curves.
ema10 = ta.ema(ema_source, 10)
ema20 = ta.ema(ema_source, 20)
ema50 = ta.ema(ema_source, 50)
ema75 = ta.ema(ema_source, 75)
ema200 = ta.ema(ta.ema(ema_source, 200), 35)
plot(ema10, color=color.red, title="EMA10")
plot(ema20, color=color.orange, title="EMA20")
plot(ema50, color=color.green, title="EMA50")
plot(ema75, color=color.yellow, title="EMA75")
plot(ema200, color=color.blue, title="EMA200", linewidth = 4)
// if EMA50 <= price <= EMA75 AND EMA10 < EMA20 - sell
dailySellIndicator = ta.crossover(price, ema75) and ta.crossunder(price, ema50) and ta.crossunder(ema10, ema20)
dailyBuyIndicator = ta.crossover(ema10, ema20)
if(dailySellIndicator)
strategy.entry("daily", strategy.short)
else if(dailyBuyIndicator)
strategy.entry("daily", strategy.long)