ইএমএ ভিত্তিক স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২০ ১৪ঃ০৬ঃ২৭
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি EMA লাইনের ক্রসওভার নীতির সাথে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে মূল্য কিছুটা কমে গেলে উপযুক্ত স্বল্পমেয়াদী বাণিজ্য করতে এবং শালীন মুনাফা অর্জন করতে পারে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি বিভিন্ন প্যারামিটার সহ 5 টি ইএমএ লাইন গ্রহণ করে, বিশেষত 10 দিনের, 20 দিনের, 50 দিনের, 75 দিনের এবং 200 দিনের লাইন। ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করার যুক্তি হলঃ

যখন দাম ৭৫ দিনের লাইনের উপরে দিয়ে যায় এবং ৫০ দিনের লাইনের নিচে পড়ে, তখন এটি একটি শর্ট পজিশন নেওয়ার জন্য একটি উপযুক্ত স্বল্পমেয়াদী পলব্যাকের সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়।
শর্ট লাইনে যাওয়ার পর, যদি ১০ দিনের লাইন ২০ দিনের লাইনের নিচে অতিক্রম করে, তাহলে শর্ট পজিশন ধরে রাখুন। যখন ১০ দিনের লাইন আবার ২০ দিনের লাইনের উপরে অতিক্রম করে, তখন এই রাউন্ডের স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সম্পন্ন করার জন্য পজিশনটি বন্ধ করুন।

এই লজিক্যাল ডিজাইনের মাধ্যমে, স্বল্পমেয়াদে দামের বড় ধরনের ওঠানামা ধরা যেতে পারে, যাতে পলব্যাকের সময় দামের স্প্রেড থেকে লাভ হয়।

সুবিধা

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এর সহজ এবং স্পষ্ট সংকেত যা বাস্তবায়ন করা সহজ। কেবলমাত্র বেশ কয়েকটি চলমান গড়ের ক্রসওভার পরিস্থিতির মাধ্যমে, জটিল মডেল এবং ঐতিহাসিক ডেটা লোড ছাড়াই ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলি সুচারুভাবে নেওয়া যেতে পারে, বাস্তবায়নের অসুবিধা হ্রাস করে।

এছাড়া, একাধিক ইএমএ লাইনের সংমিশ্রণ ব্যবহার কার্যকরভাবে বাজারের গোলমাল ফিল্টার করতে সাহায্য করে এবং যুক্তিসঙ্গত ট্রেডিং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মাঝারি থেকে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিপরীতের সময় সঠিকভাবে সনাক্ত করতে সহায়তা করে।

ঝুঁকি

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি স্বল্পমেয়াদে হিংস্র মূল্যের ওঠানামা থেকে আসে। অনিয়ন্ত্রিত তীব্র উত্থান বা পতনের ফলে স্টপ লস বা লাভের লাইনগুলি ভেঙে যেতে পারে, যার ফলে বিশাল ক্ষতি হতে পারে। এছাড়াও, অনুপযুক্ত পরামিতিগুলি অত্যধিক ঘন ঘন ট্রেডিং সংকেতগুলির দিকে পরিচালিত করতে পারে যা কৌশল লাভজনকতাকে হ্রাস করে।

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি যথাযথ পর্যায়ে বজায় রাখতে চলমান গড়ের পরামিতিগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা উচিত। প্রতি বাণিজ্যে অত্যধিক ক্ষতি এড়াতে যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস এবং লাভের পরিসীমাও সেট করা উচিত। বিশেষ বাজারের অবস্থার মুখোমুখি হওয়ায় ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপও প্রয়োজন, কৌশল ট্রেডিং স্থগিত করা।

অপ্টিমাইজেশন

মূল অপ্টিমাইজেশান স্পেসটি প্যারামিটার টিউনিংয়ে রয়েছে। সর্বোত্তম প্যারামিটার পোর্টফোলিওটি খুঁজে পেতে আরও সংমিশ্রণ পরীক্ষা করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আরও সমৃদ্ধ সংকেত উত্স গঠনের জন্য 60 দিনের এবং 120 দিনের লাইনের মতো আরও চলমান গড় প্রবর্তন করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান স্টপ লস এবং লাভের মতো দিকগুলির চারপাশেও করা যেতে পারে। সঠিকভাবে স্টপ লস ব্যাপ্তি শিথিল করা ভুল স্টপগুলির সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে। লাভের ব্যাপ্তি শক্ত করা লাভজনকতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই পরামিতি সমন্বয়গুলি অপ্টিমামের জন্য ব্যাকটেস্টের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে করা দরকার।

সিদ্ধান্ত

উপসংহারে, এই কৌশলটি মোটামুটি সহজ। মৌলিক ইএমএ ক্রসওভার সংকেতগুলির সাথে ডিজাইন করা হয়েছে, এটি একটি কার্যকর স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশলতে রূপান্তরিত হয়। এর সুবিধা হ'ল স্পষ্ট সংকেতগুলি যা সম্পাদন করা সহজ, যা মধ্য থেকে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত থেকে কার্যকরভাবে ট্রেডিং সুযোগগুলি দখল করতে পারে। পরামিতি টিউনিং এবং স্টপ লস, লাভ সেটিংসের অনুকূলিতকরণের মাধ্যমে আরও উন্নতি অর্জন করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © theswissguy

//@version=5
strategy("Jan 2024 Daily (Short)", initial_capital = 10000, overlay=true, commission_value = 1)

// use closing prices as data source throughout calcs.
ema_source = close
price = close

// set up the EMA curves.
ema10 = ta.ema(ema_source, 10)
ema20 = ta.ema(ema_source, 20)
ema50 = ta.ema(ema_source, 50)
ema75 = ta.ema(ema_source, 75)
ema200 = ta.ema(ta.ema(ema_source, 200), 35)

plot(ema10, color=color.red, title="EMA10")
plot(ema20, color=color.orange, title="EMA20")
plot(ema50, color=color.green, title="EMA50")
plot(ema75, color=color.yellow, title="EMA75")
plot(ema200, color=color.blue, title="EMA200", linewidth = 4)

// if EMA50 <= price <= EMA75 AND EMA10 < EMA20 - sell
dailySellIndicator = ta.crossover(price, ema75) and ta.crossunder(price, ema50) and ta.crossunder(ema10, ema20) 
dailyBuyIndicator = ta.crossover(ema10, ema20)

if(dailySellIndicator)
    strategy.entry("daily", strategy.short)
else if(dailyBuyIndicator)
    strategy.entry("daily", strategy.long)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত