1. বর্গক্ষেত্র
  2. পিভট পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে পিভট বিপরীত পরিমাণগত কৌশল

পিভট পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে পিভট বিপরীত পরিমাণগত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২০ ১৪ঃ২২ঃ১৩
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির মূল ধারণা হ'ল পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের জন্য পিভট পয়েন্টগুলি ব্যবহার করা। এটি গুরুত্বপূর্ণ সুইং উচ্চ এবং নিম্ন খুঁজছে এবং যখন দামগুলি এই মূল স্তরগুলি অতিক্রম করে তখন বিপরীত ট্রেডগুলি করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রথমে ফাংশনগুলিকে নির্ধারণ করে pivotHighSig (()) এবং pivotLowSig (()) সুইং উচ্চ এবং নিম্ন পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে। এই দুটি ফাংশন বাম এবং ডানদিকে যোগ্যতাসম্পন্ন পিভট পয়েন্টগুলি অনুসন্ধান করে।

বিশেষত, সুইং উচ্চতার জন্য, এটি বাম দিকে একাধিক উচ্চতর উচ্চতা এবং ডানদিকে একাধিক নিম্ন উচ্চতা সন্ধান করে। সুতরাং পিভট উচ্চতা তুলনামূলকভাবে উচ্চতর স্তরে বসে। সুইং নিম্নতার জন্য মানদণ্ডগুলি বিপরীত - এটি উভয় পক্ষের উচ্চতর নিম্ন এবং নিম্ন নিম্ন খুঁজছে।

সুইং উচ্চ এবং নিম্ন অবস্থানের পরে, কৌশলটি সেই পিভট পয়েন্টগুলি থেকে পিভট পয়েন্টগুলি নির্বাচন করে, অর্থাৎ পিভটগুলি থেকে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলি। এটি সুইং উচ্চ এবং নিম্নের জন্য একাধিক ঐতিহাসিক ভেরিয়েবলগুলি সংজ্ঞায়িত করে অর্জন করা হয়, যেমন ph1, ph2 ইত্যাদি।

অবশেষে, বিপরীত ট্রেডগুলি যখন দামগুলি পিভটগুলির পিভট পয়েন্টগুলি ভেঙে দেয় তখন নেওয়া হয়।

সুবিধা

এই পিভট পয়েন্ট ভিত্তিক পরিমাণগত কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধা আছেঃ

  1. এটি বাজারে সমর্থন এবং প্রতিরোধের মাত্রার সুবিধা নেয় যেখানে ঘন ঘন ঘন ঘুরতে থাকে
  2. এটি দ্বিপাক্ষিক ট্রেডিংয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ এবং নিম্ন পয়েন্ট উভয়ই চিহ্নিত করে
  3. পিভট পয়েন্ট অসামান্য extremum পয়েন্ট এবং তাদের মাধ্যমে বিরতি শক্তিশালী সংকেত দেয়
  4. পিভট এর পিভট পয়েন্ট ব্যবহার করে সংকেত আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে

ঝুঁকি এবং সমাধান

এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

  1. পিভট পয়েন্টগুলি ভুলভাবে মূল্যায়ন করা ভুল সংকেতগুলির দিকে পরিচালিত করে। সমাধানটি পিভট পয়েন্টগুলি আরও সঠিকভাবে সনাক্ত করতে বাম / ডান পরিসীমা পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা।
  2. সমাধান হল ভলিউম, ইম্পোমেন্ট ইত্যাদির মতো অন্যান্য কারণের সংমিশ্রণ থেকে সিগন্যাল ফিল্টার করা।

উন্নতির ক্ষেত্র

এই কৌশল নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে উন্নত করা যেতে পারেঃ

  1. কৌশলকে আরও স্থিতিশীল করার জন্য স্টপ লস প্রক্রিয়া যুক্ত করুন
  2. সিগন্যাল ফিল্টারিংয়ের জন্য আরও প্রযুক্তিগত সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন
  3. পিভট পয়েন্ট পূর্বাভাসকে আরও বাড়ানোর জন্য মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে PRED বিপরীত মডেল বিকাশ করুন
  4. অ্যাডাপ্টিভ প্যারামিটারে বিল্ট ইন করুন

সিদ্ধান্ত

সামগ্রিকভাবে এই কৌশলটি ভালভাবে কাজ করে। মূল ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ পিভট পয়েন্টগুলি সনাক্ত করা এবং তাদের ব্রেকআউটগুলি বাণিজ্য করা। আরও উন্নতিগুলি উচ্চতর এবং আরও ধারাবাহিক মুনাফার জন্য আরও শক্ত এবং নির্ভরযোগ্য সংকেত তৈরি করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Pivot of Pivot Reversal Strategy [QuantNomad]", shorttitle = "PoP Reversal Strategy [QN]", overlay=true)

// Inputs 
leftBars   = input(4,   title = 'PP Left Bars')
rightBars  = input(2,   title = 'PP Right Bars')
atr_length = input(14,  title = 'ATR Length')
atr_mult   = input(0.1, title = 'ATR Mult')

// Pivot High Significant Function
pivotHighSig(left, right) =>
    pp_ok = true
    atr   = atr(atr_length)
    
    for i = 1 to left
        if (high[right] < high[right+i] + atr * atr_mult)
            pp_ok := false
    for i = 0 to right-1
        if (high[right] < high[i] + atr * atr_mult)
            pp_ok := false
    
    pp_ok ? high[right] : na

// Pivot Low Significant Function
pivotLowSig(left, right) =>
    pp_ok = true
    atr   = atr(atr_length)
    
    for i = 1 to left
        if (low[right] > low[right+i] - atr * atr_mult)
            pp_ok := false
    for i = 0 to right-1
        if (low[right] > low[i] - atr * atr_mult)
            pp_ok := false
    
    pp_ok ? low[right] : na


swh = pivotHighSig(leftBars, rightBars)
swl = pivotLowSig (leftBars, rightBars)

swh_cond = not na(swh)

hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]

le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])

swl_cond = not na(swl)

lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]

se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])

// Pivots of pivots
ph1 = 0.0
ph2 = 0.0
ph3 = 0.0

pl1 = 0.0
pl2 = 0.0
pl3 = 0.0

pphprice = 0.0
pplprice = 0.0

ph3 := swh_cond ? nz(ph2[1]) : nz(ph3[1])
ph2 := swh_cond ? nz(ph1[1]) : nz(ph2[1])
ph1 := swh_cond ? hprice     : nz(ph1[1])

pl3 := swl_cond ? nz(pl2[1]) : nz(pl3[1])
pl2 := swl_cond ? nz(pl1[1]) : nz(pl2[1])
pl1 := swl_cond ? lprice     : nz(pl1[1])

pphprice := swh_cond and ph2 > ph1 and ph2 > ph3 ? ph2 : nz(pphprice[1])
pplprice := swl_cond and pl2 < pl1 and pl2 < pl3 ? pl2 : nz(pplprice[1])


if (le)
    strategy.entry("PP_RevLE", strategy.long, comment="PP_RevLE", stop=pphprice + syminfo.mintick)

if (se)
    strategy.entry("PP_RevSE", strategy.short, comment="PP_RevSE", stop=pplprice - syminfo.mintick)
    
// Plotting 
plot(lprice, color = color.red,   transp = 55)
plot(hprice, color = color.green, transp = 55)

plot(pplprice, color = color.red,   transp = 0, linewidth = 2)
plot(pphprice, color = color.green, transp = 0, linewidth = 2)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত