মুভিং এভারেজ এবং MACD এর সমন্বয়ে RSI ইন্ডিকেটর ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি শেয়ারের দামের প্রবণতা সনাক্ত করার জন্য চলমান গড়, এমএসিডি এবং আরএসআই সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে, নিম্ন মূল্যের উচ্চ মূল্য অর্জন করে এবং মুনাফা অর্জন করে। যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় অতিক্রম করে এবং 50 দিনের চলমান গড়ের উপরে বন্ধ হয় তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়। যখন দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে এবং 50 দিনের চলমান গড়ের নীচে বন্ধ হয় তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়। এছাড়াও, এই কৌশলটি আরএসআই সূচকের মাধ্যমে ওভারসোড অঞ্চলে রয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য প্রবেশের সংকেত সংশোধন করে এবং ম্যাকড সূচকের সরাসরি গ্রাফের মাধ্যমে মধ্য-দৈর্ঘ্যের প্রবণতার বিচার সংশোধন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত ডাবল মুভিং এভারেজ কৌশলের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ, যখন স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজ (৩ দিনের ইএমএ) উপর দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজ (৩০ দিনের ইএমএ) অতিক্রম করে তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয় এবং যখন স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজ (৩ দিনের ইএমএ) এর নীচে দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজ অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এটি শেয়ারের দামের স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের একটি সাধারণ কৌশল।
এছাড়াও, এই কৌশলটি 50 দিনের চলমান গড় প্রবর্তন করে, যা কেবলমাত্র 50 দিনের লাইনের উপরে যখন দাম হয় তখনই একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে এবং যখন এটি নীচে থাকে তখনই বিক্রয় সংকেত তৈরি করে, এটি ঘন ঘন বাণিজ্য এড়াতে এবং কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার জন্য।
এছাড়াও, RSI সূচকটি ওভার-বই ওভার-সোড নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। যদি RSI 70 এর উপরে থাকে তবে এটি একটি ওভার-বই অঞ্চল হিসাবে বিবেচিত হয়, যেখানে এমনকি একটি শক্তিশালী স্বল্পমেয়াদী উত্থানও একটি বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে পারে। যদি RSI 30 এর নীচে থাকে তবে এটি একটি ওভার-বই অঞ্চল হিসাবে বিবেচিত হয়, যেখানে এমনকি একটি তীব্র স্বল্পমেয়াদী পতনও একটি বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। সুতরাং, কৌশলটি প্রবেশের সংকেত সংশোধন করে এবং কেবলমাত্র অ-ওভার-বই ওভার-বিক্রয় অঞ্চলটি প্রবেশ করবে।
অবশেষে, MACD ডায়াগ্রামটি মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। যদি MACD ডায়াগ্রাম> 0 হয়, তবে মধ্য-দৈর্ঘ্যটি একটি উচ্চতর প্রবণতা হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করে, তখন প্রবেশের সংকেতটি আরও নির্ভরযোগ্য; যদি MACD ডায়াগ্রাম < 0 হয়, তবে মধ্য-দৈর্ঘ্যটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতা হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করে, তখন এমনকি স্বল্পমেয়াদী ক্রয় সংকেত তৈরি করাও সংশোধন হতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি একাধিক সূচক সমন্বয় করে, যা প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেতকে আরও নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলে। একটি একক সূচক মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, এবং এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য চলমান গড়, আরএসআই ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় নির্ধারণের জন্য, এবং ম্যাকড মধ্য-দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য, যা প্রতিটি লেনদেনের সাফল্যের সম্ভাবনাকে ব্যাপকভাবে উন্নত করে।
ট্রেন্ড ট্রেডিং এবং বিপরীতমুখী ট্রেডিংয়ের সমন্বয় করার আরেকটি সুবিধা হল। প্রবণতা অনুসরণ করুন, গতিবেগ অনুসরণ করুন সমস্ত প্রবণতা ব্যবসায়ীদের বিশ্বাস। তবে উন্নত কৌশলটি প্রবণতা বন্ধ করে না, এবং যথাযথ বিপরীতমুখী ট্রেডিংও প্রচুর অতিরিক্ত আয় করতে পারে। এই কৌশলটি এখনও ওভারবয় ওভারসোল অঞ্চলগুলিতে বিপরীতমুখী প্রবেশের জন্য বেছে নিয়েছে, যা কৌশলটিকে আরও প্রাণবন্ত করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিটি হ’ল হঠাৎ ঘটনার ফলে দ্রুত সমন্বয় ঘটে। যে কোনও পরিমাণগত কৌশলটি বড় লাভের ঘাটতি বা ভাল খবরের কারণে তীব্র মূল্যের ওঠানামা মোকাবেলা করা কঠিন। এই সময়ে স্টপ লস পয়েন্টটি ভেঙে যেতে পারে, যার ফলে বড় ক্ষতি হতে পারে। এছাড়াও, নীতিগত ঝুঁকিও কৌশলটিকে আঘাত করতে পারে।
আরেকটি ঝুঁকি হল যে বহুমুখী চলার মধ্যে স্বল্পমেয়াদী সমন্বয় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ হয়ে থাকে। এমনকি যদি মধ্য-দীর্ঘ লাইনটি এখনও একটি ষাঁড়ের বাজার হয়, তবে স্বল্পমেয়াদী সমন্বয়টি দীর্ঘ অবস্থানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই সময় পরবর্তী উত্থানটি মিস করা যায়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত মাত্রাগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ আপনি আরও বেশি সংখ্যক প্যারামিটার পরীক্ষা করতে পারেন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে পেতে পারেন।
আরও সূচক যুক্ত করুন। অন্যান্য সূচক যেমন বুলিন লাইন, কেডিজে এবং আরও অনেক কিছু পরীক্ষা করা যেতে পারে, মাল্টি-মিটার প্যারাফর্ম সমৃদ্ধ করতে এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করতে পারে।
অপ্টিমাইজড স্টপ মেকানিজম। স্টপ ট্র্যাকিং, ব্রেকিং স্টপ এবং আরও উন্নত স্টপ পদ্ধতি পরীক্ষা করা যেতে পারে, যাতে স্টপ আঘাতের সম্ভাবনা হ্রাস করা যায়।
আরও বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া। কৌশলটির কিছু প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা যায় যাতে এটি আরও ধরণের বাজারে স্থিতিশীল আয় করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি চলমান গড়, আরএসআই এবং এমএসিডি সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে উচ্চমানের সংকেত উত্পাদন করে, একক সূচকের সীমাবদ্ধতা এড়িয়ে চলে এবং প্রতিটি ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দৃ strong় আত্মবিশ্বাস দেয়। একই সাথে, কৌশলটি প্রবণতা ট্রেডিং এবং বিপরীতমুখী ব্যবসায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যখন এটি নিশ্চিত হয় যে একটি উত্তেজনা আঘাত হানবে, তখনও কার্যকর বিপরীতমুখী অপারেশন নির্বাচন করতে সক্ষম হবে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি স্থিতিশীল, কার্যকর এবং একটি দুর্দান্ত পরিমাণগত কৌশল।
/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('sachin 3.30 ', overlay=true)
// Input parameters
length = input.int(14, title='RSI Length', minval=1)
overbought = input.int(70, title='RSI Overbought Level', minval=0, maxval=100)
oversold = input.int(30, title='RSI Oversold Level', minval=0, maxval=100)
ema3_length = input(3, title='EMA 3 Length')
ema30_length = input(30, title='EMA 30 Length')
ema50_length = input(50, title='EMA 50 Length')
// Calculate EMAs
ema3 = ta.ema(close, ema3_length)
ema30 = ta.ema(close, ema30_length)
ema50 = ta.ema(close, ema50_length)
// Calculate RSI
rsiValue = ta.rsi(close, length)
// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, hist] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
var float buyPrice = na
// Buy condition: EMA 3 crosses above EMA 30 and price is above EMA 50
buyCondition = ta.crossover(ema3, ema30) and close > ema50
if (buyCondition)
buyPrice := close
strategy.entry('Buy', strategy.long)
// Exit long position when close is below EMA30 and below the low of the previous 3 candles after the buy entry
exitLongCondition = close < ema30 and close < ta.lowest(low, 3) and close < buyPrice
if (exitLongCondition)
strategy.close('BuyExit')
// Sell condition: EMA 3 crosses below EMA 30 and price is below EMA 50
sellCondition = ta.crossunder(ema3, ema30) and close < ema50
if (sellCondition)
strategy.entry('Sell', strategy.short)
// Exit short position when close is above EMA30 and above the high of the previous 3 candles after the sell entry
exitShortCondition = close > ema30 and close > ta.highest(high, 3)
if (exitShortCondition)
strategy.close('SellExit')
// Plot EMAs on the chart
plot(ema3, color=color.new(color.blue, 0), title='EMA 3')
plot(ema30, color=color.new(color.red, 0), title='EMA 30')
// Change color of EMA 50 based on MACD histogram
ema50Color = hist > 0 ? color.new(color.blue, 0) : hist < 0 ? color.new(color.black, 0) : color.new(color.blue, 0)
plot(ema50, color=ema50Color, title='EMA 50 Colored')
// Change color of EMA 30 based on RSI trend
ema30Color = rsiValue > oversold ? color.new(color.green, 0) : rsiValue < overbought ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.blue, 0)
plot(ema30, color=ema30Color, title='EMA 30 Colored')
// Highlight Buy and Sell signals on the chart
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)
// Plotting Buy and Sell Signals on the Chart until strategy exit
barcolor(strategy.position_size > 0 and rsiValue > overbought ? color.new(color.yellow, 0) : strategy.position_size < 0 and rsiValue < oversold ? color.new(color.black, 0) : na)