মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ডিএমআই সূচকের উপর ভিত্তি করে নির্মিত, + ডিআই এবং - ডিআই এর ক্রস পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শেয়ারের দামের প্রবণতার দিকনির্দেশের বিচার করে, এডিএক্স সূচকের সাথে মিলিত হয়ে প্রবণতার দুর্বলতা সনাক্ত করে, যার ফলে প্রবণতা অনুসরণ করা যায়। যখন + ডিআই-এর উপরে ডিআই পেরিয়ে যায় তখন একাধিক প্রবেশ করা হয়, যখন স্টপ-হ্রাসের দামটি ট্রিগার হয় বা - ডিআই-এর নীচে + ডিআই পেরিয়ে যায় তখন প্যাচ করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি ডিএমআই সূচকের দুটি উপাদান ব্যবহার করেঃ + ডিআই এবং - ডিআই। + ডিআই উত্থানের গতিশীলতা পরিমাপ করে, + ডিআই উর্ধ্বমুখী - ডিআই নির্দেশ করে যে ক্রেতাদের উত্থানের গতিশীলতা জোরদার হয়েছে। - ডিআই পতনের গতিশীলতা পরিমাপ করে, - ডিআই নীচে + ডিআই নির্দেশ করে যে বিক্রেতার পতনের গতিশীলতা জোরদার হয়েছে।
যখন + ডিআই উপর-ডিআই পেরিয়ে যায়, তখন একটি উত্থানের প্রবণতা তৈরি হয়, যখন কৌশলটি বহু-প্রবেশের জন্য তৈরি করা হয়। প্রবেশের পরে, লিনিয়ার মুভিং স্টপ লস সর্বোচ্চ দামের একটি নির্দিষ্ট শতাংশকে অনুসরণ করে। যখন দামটি ফিরে আসে, তখন স্টপ দামটি নীচে নেমে যায়, পূর্ববর্তী লাভকে কিছুটা লক করে দেয়।
যখন -ডিআই + ডিআই অতিক্রম করে, তখন পতনের প্রবণতা প্রতিস্থাপিত হয়, তখন কৌশলটি সমতল হয়। প্রবণতার শক্তি এবং দুর্বলতাটি এডিএক্স সূচকের মাধ্যমে সনাক্ত করা যায়, এডিএক্স যত বেশি, শেয়ারের দামের প্রবণতা তত বেশি স্পষ্ট। অতএব, কৌশলটি এডিএক্সকে একটি সহায়ক বিচার সূচক হিসাবে গ্রহণ করে, কেবলমাত্র যখন এডিএক্স একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে থাকে তখনই প্রবেশ করে।
মোট কথা, এই কৌশলটি শেয়ারের দামের প্রবণতা পরিবর্তন করে এবং মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং করে।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির তিনটি সুবিধা রয়েছেঃ
ডিএমআই সূচক ব্যবহার করে শেয়ারের দামের প্রবণতা দিকটি সঠিকভাবে এবং নির্ভরযোগ্যভাবে নির্ধারণ করা যায়। ডিএমআই সরল চলমান গড়ের মতো সূচকগুলির তুলনায় প্রবণতা ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও নির্ভুল।
ADX সূচক প্রবণতার শক্তি এবং দুর্বলতা সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়, ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ানো যায় এবং কৌশলকে আরও স্থিতিশীল করে তোলে।
লিনিয়ার মোটিভাল স্টপ মেকানিজম, যা গতিশীলভাবে স্টপ পজিশনের সমন্বয় করতে সক্ষম, প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় অগ্রিম স্টপ। এবং মুনাফার একটি অংশ লক করে, কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
কৌশলগত নিয়মগুলি সহজ, স্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়, যা পরিমাণগত লেনদেনের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলো হলঃ
কিছু বিশেষ বাজারে ডিএমআই সূচক ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ডিএমআই সমস্ত বাজারে প্রযোজ্য নয় এবং প্রবণতা অস্পষ্ট হলে ভুল সংকেত তৈরি করা সহজ।
শেয়ারের দাম উঁচুতে নেমে যাওয়ার ঝুঁকি, স্টপ পয়েন্ট অতিক্রম করার পর আবারও পতন ঘটবে। এই ঝুঁকি কমাতে কিছু বাফারিংয়ের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।
ADX প্যারামিটার সেট করার ঝুঁকি। ADX প্যারামিটারগুলি সরাসরি কৌশল নির্ধারণের ফলাফলকে প্রভাবিত করে, যদি সেটটি খুব বড় বা খুব ছোট হয় তবে এটি পারফরম্যান্সকে প্রভাবিত করে।
যেহেতু একটি লিনিয়ার মোশনাল স্টপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাই দ্রুত গতিতে বাজি ধরে স্টপ আউট হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। এই সময় স্টপ ট্র্যাকিং প্যারামিটারগুলি নির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, স্ট্রিক্ট স্টপ লস, অপ্টিমাইজড প্রক্রিয়ার ফ্রেমওয়ার্ক ইত্যাদির মাধ্যমে ঝুঁকি আরও কমিয়ে আনা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
অন্যান্য সূচক যেমন MACD, KDJ ইত্যাদির সাহায্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়ানো।
বিভিন্ন ক্ষতির পদ্ধতি পরীক্ষা করুন, যেমন কার্ভ মোশন স্টপ, টাইম মোশন স্টপ ইত্যাদি।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা বাড়ানো, ট্রেন্ডের দিকনির্দেশের পরে ধীরে ধীরে পজিশন বাড়ানো, মুনাফা হার বাড়ানো।
হাই ফ্রিকোয়েন্সি ফ্যাক্টর, মেশিন লার্নিং ইত্যাদির সাথে মিলিত পদ্ধতিগুলি DMI এবং ADX এর প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করে এবং কৌশলগুলিকে আরও বুদ্ধিমান করে তোলে।
এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকাটি হ’ল, “ম্যাক্স রিট্র্যাকশন কন্ট্রোল” (ম্যাক্স রিট্র্যাকশন কন্ট্রোল) পদ্ধতির ব্যবহারের মাধ্যমে, প্রোগ্রামযুক্ত বায়ু নিয়ন্ত্রণ মডিউল যুক্ত করা।
বিভিন্ন উপায়ে সহযোগিতার মাধ্যমে কার্যকরভাবে কৌশলগুলির দক্ষতা, স্থিতিশীলতা এবং সুরক্ষা বাড়ানো যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটির সামগ্রিক অপারেশন লজিকটি পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়, ডিএমআই সূচকটি শেয়ারের দামের প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য ব্যবহার করা হয়, এডিএক্স সূচকটি প্রবণতার শক্তি নির্ধারণে সহায়তা করে, লিনিয়ার মুভিং স্টপ পদ্ধতি কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। কৌশলটির কার্যকারিতা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল, তবে এখনও কিছু ঝুঁকি প্রতিরোধ করা দরকার। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন পরীক্ষার মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং কার্যকারিতা ধীরে ধীরে উন্নত করা। বিশ্বাস করি যে এই কৌশলটি চলমান গড় ট্র্যাকিং ধরণের কৌশলগুলির দুর্দান্ত প্রতিনিধি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=5
//1.0 - 240202 @caddjax
strategy(title = "+DI Crossover", overlay=false)
//DMI + ADX Chart w/ overlay
// © jrregencia
lensig = input.int(14, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)
len = input.int(6, minval=1, title="DI Length")
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
trur = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / trur)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / trur)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), lensig)
adxmax = input.int(50, title="ADX Max Buying Area", minval=1, maxval=100)
adxmin = input.int(0, title="ADX Min Buying Area", minval=0, maxval=99)
//DI cross alert
DIPcross = ta.crossover(plus, minus) ? plus : na
plotshape(DIPcross, style = shape.cross , color=color.white, location=location.absolute)
plot(adx, color=color.rgb(255, 238, 0, 23), title="ADX", linewidth=2)
p1 = plot(plus, color=color.rgb(16, 137, 0, 31), title="+DI", linewidth=1)
p2 = plot(minus, color=color.rgb(143, 82, 255, 25), title="-DI", linewidth=1)
adxmaxl = hline(adxmax, title="ADX MaxLine", color=color.silver, linestyle=hline.style_solid)
adxminl = hline(adxmin, title="ADX MinLine", color=color.silver, linestyle=hline.style_solid)
fill(p1, p2, title="Cloud Fill", color = plus > minus ? color.teal : color.red, transp=50)
fill(adxmaxl, adxminl, title="ADX Fill", color=color.silver, transp=90)
// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc = input.float(3, title="Trail Long Loss (%)",
minval=0.0, step=0.1) * 0.01
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
// Determine entry condition
enterLong = ta.crossover(plus, minus) ? plus : na
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = high[1] * (1 - longTrailPerc)
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
// Submit entry orders
if enterLong
strategy.entry("EL", strategy.long)
// Submit exit orders for trail stop loss price
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("XL TRL STP", stop=longStopPrice)