বি-এক্সট্রেন্ডার এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০-০২-২০২০ঃ৪৫ঃ১৭
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি একটি ট্রেডিং কৌশল যা এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) ক্রসওভার নীতির উপর ভিত্তি করে। এটি একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ প্রবণতা অনুসরণ এবং বিপরীত ট্রেডিং সিস্টেম গঠনের জন্য আরএসআই সূচক এবং মুভিং এভারেজ ফিল্টারগুলিও অন্তর্ভুক্ত করে।

কৌশলগত যুক্তি

দ্রুত এবং ধীর EMA ক্রসওভারের মাধ্যমে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করুন। দ্রুত লাইন 5 এবং 20 দিনের EMA ক্রসওভার ব্যবহার করে যখন ধীর লাইন 20 এবং 15 দিনের EMA ক্রসওভার ব্যবহার করে।
দ্রুত রেখা ধীর রেখার উপরে অতিক্রম করলে লং যান এবং দ্রুত রেখা নীচে অতিক্রম করলে শর্ট যান। দ্বিতীয় নিশ্চিতকরণের জন্য আরএসআই ব্যবহার করুন, কেবলমাত্র যখন আরএসআই একই দিক দিয়ে অতিক্রম করে তখনই সংকেত গ্রহণ করুন।
অস্থির সময়ের সময় সংকেত এড়ানোর জন্য 200 দিনের চলমান গড় ফিল্টার যুক্ত করুন। ট্রেডগুলি কেবল তখনই নেওয়া হয় যখন দামটি প্রথমে এই বেসলাইন এমএ-র মাধ্যমে ভেঙে যায়।

সুবিধা

আরএসআই নিশ্চিতকরণ সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।
ইএমএ প্যারামিটার নির্বাচন সংবেদনশীলতা এবং স্থিতিশীলতার ভারসাম্য বজায় রাখে।
এমএ ফিল্টার অপ্রয়োজনীয় ট্রেড এড়াতে গোলমাল দূর করে।

ঝুঁকি

ইএমএ-র ইস্যুগুলি তীব্র দামের ওঠানামা, ক্রমবর্ধমান ক্ষতি বা অনুপস্থিত সংকেতগুলির জন্য পিছিয়ে রয়েছে।
দুর্বল আরএসআই সেটিংসও সিগন্যাল লেগ আনতে পারে।
এমএ ফিল্টার প্রাথমিক প্রবণতা সংকেত ফিল্টার করতে পারে।

উন্নতির সুযোগ

গতিশীলভাবে EMA পরামিতিগুলিকে চক্র জুড়ে অপ্টিমাইজ করুন।
আরএসআই-এর সাথে মিশ্রিত করার জন্য এমএসিডি-র মতো অন্যান্য সূচকের সাথে পরীক্ষা করুন।
সর্বোত্তম শব্দ হ্রাস এবং সুযোগ ক্যাপচার জন্য সূক্ষ্ম সুর MA ফিল্টার পরামিতি।

সিদ্ধান্ত

এটি একটি সম্পূর্ণ ইএমএ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরির সামগ্রিকভাবে একটি শক্ত কৌশল, সংকেতের গুণমান বাড়ানোর জন্য অতিরিক্ত আরএসআই নিশ্চিতকরণের সাথে। এটি অধ্যয়ন এবং অপ্টিমাইজেশনের মূল্যবান। তবে, অন্তর্নিহিত সূচক লেগ ঝুঁকিগুলিও যথাযথ স্টপ লসের মাধ্যমে পরিচালিত করা উচিত।

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantTherapy
//@version=4
strategy("B-Xtrender [Backtest Edition] @QuantTherapy")

i_short_l1  = input(5 , title="[Short] L1")
i_short_l2  = input(20, title="[Short] L2")
i_short_l3  = input(15, title="[Short] L3")

i_long_l1   = input(20, title="[Long] L1")
i_long_l2   = input(15, title="[Long] L2")

i_ma_use    = input(true , title="[MA Filter] Yes/No" )
i_ma_len    = input(200  , title="[MA Filter] length" )
i_ma_type   = input("EMA", title="[MA Filter] type", options = ["SMA", "EMA"])

shortTermXtrender = rsi( ema(close, i_short_l1) - ema(close, i_short_l2), i_short_l3 ) - 50
longTermXtrender  = rsi( ema(close, i_long_l1), i_long_l2 ) - 50

shortXtrenderCol = shortTermXtrender > 0 ? shortTermXtrender > shortTermXtrender[1] ? color.lime : #228B22 : shortTermXtrender > shortTermXtrender[1] ? color.red : #8B0000
plot(shortTermXtrender, color=shortXtrenderCol, style=plot.style_columns, linewidth=1, title="B-Xtrender Osc. - Histogram", transp = 40)

longXtrenderCol   = longTermXtrender> 0 ? longTermXtrender > longTermXtrender[1] ? color.lime : #228B22 : longTermXtrender > longTermXtrender[1] ? color.red : #8B0000
macollongXtrenderCol =  longTermXtrender > longTermXtrender[1] ? color.lime : color.red
plot(longTermXtrender , color=longXtrenderCol, style=plot.style_columns, linewidth=2, title="B-Xtrender Trend - Histogram", transp = 90)

plot(longTermXtrender , color=#000000             , style=plot.style_line, linewidth=5, title="B-Xtrender Trend - Line", transp = 100)
plot(longTermXtrender , color=macollongXtrenderCol, style=plot.style_line, linewidth=3, title="B-Xtrender Trend - Line", transp = 100)

// --- Initialize MA Filter
ma = i_ma_type == "EMA" ? ema(close, i_ma_len) : sma(close, i_ma_len)
maFilterLong = true
maFilterShort = true
if i_ma_use
    maFilterLong  := close > ma ? true : false
    maFilterShort := close < ma ? true : false

long  = shortTermXtrender > 0 and longTermXtrender > 0 and maFilterLong
closeLong = shortTermXtrender < 0 or longTermXtrender < 0 
short = shortTermXtrender < 0 and longTermXtrender < 0 and maFilterShort
closeShort = shortTermXtrender > 0 or longTermXtrender > 0 

plotshape(long[1]==true  and long[2]==false  ? 0 : na , location=location.absolute, style=shape.labelup  , color=color.lime, size=size.small, transp=10)
plotshape(short[1]==true and short[2]==false ? 0 : na, location=location.absolute, style=shape.labeldown, color=color.red , size=size.small, transp=10)
plotshape(closeLong[1]==true and closeLong[2]==false
 or closeShort[1]==true and closeShort[2]==false ? 0 : na, location=location.absolute, style=shape.circle, color=color.orange , size=size.small)

i_perc     = input(defval = 20.0, title = "[TSL-%] Percent"  , minval = 0.1 )
i_src = close // constant for calculation
sl_val = i_src * i_perc / 100

strategy.entry("Long", strategy.long, when = long ) 
strategy.close("Long", when = closeLong)

strategy.entry("Short", strategy.short, when = short) 
strategy.close("Short", when = closeShort)

// Calculate SL
longStopPrice = 0.0, shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
    stopValue = close - sl_val
    max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    0

shortStopPrice := if (strategy.position_size < 0)
    stopValue = close + sl_val
    min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
    syminfo.mintick*1000000

// For TSL Visualisation on Chart    
// plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
//      color=color.fuchsia, style = plot.style_circles,
//      linewidth=1, title="Long Trail Stop")
     
// plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortStopPrice : na,
//      color=color.fuchsia, style = plot.style_circles,
//      linewidth=1, title="Short Trail Stop")

if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="TSL Long", stop=longStopPrice)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit(id="TSL Short", stop=shortStopPrice)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত