ইনট্রা-ডে ইনটেনসিটি ইনডেক্স সহ বোলিংজার ব্যান্ড মিড ইনভার্সন স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২০ ১৫ঃ০৭ঃ৫৯
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ড এবং ইনট্রা ডে ইনটেনসিটি সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি গড় বিপরীতমুখী কৌশল। এটি ভলিউম সূচক ইনট্রা ডে ইনটেনসিটি সূচকের সাথে মিলিত বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের এবং নীচের ব্যান্ডের দামের ব্রেকআউটগুলি ব্যবহার করে প্রবেশের সময় নির্ধারণ করে। এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ দামের গড় বিপরীতমুখী থেকে মুনাফা অর্জন এবং ভলিউম সূচকগুলির সাথে সংকেতগুলি ফিল্টার করা। তবে এটিতে বড় ড্রডাউন এবং দীর্ঘ মুনাফা সময়ের মতো ঝুঁকিও রয়েছে।

কৌশল নীতি

কৌশলটি প্রথমে বলিংজার ব্যান্ডের মাঝারি ব্যান্ড, উপরের ব্যান্ড এবং নীচের ব্যান্ড গণনা করে। মধ্যবর্তী ব্যান্ডটি বন্ধের দামের সহজ চলমান গড় বা এক্সপোনেনশিয়াল চলমান গড়। উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি মাঝারি ব্যান্ডে দুটি স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি যোগ / বিয়োগ করে তৈরি করা হয়। যখন দাম নিম্ন ব্যান্ডটি ভেঙে যায়, তখন এটি দীর্ঘ অবস্থান গ্রহণ করে গড় বিপরীতের সুযোগ হিসাবে বিবেচিত হয়। যখন দাম উপরের ব্যান্ডটি ভেঙে যায়, তখন এটি গড় থেকে অতিরিক্ত বিচ্যুতি হিসাবে বিবেচিত হয়, শর্ট অবস্থান গ্রহণ করে।

বিচার করার জন্য একটি সহায়ক সূচক হিসাবে, কৌশলটি ইনট্রাডে ইনটেনসিটি ইনডেক্স প্রবর্তন করে। এই সূচকটি মূল্য এবং ভলিউম উভয় তথ্যকে একত্রিত করে। যখন সূচকটি ইতিবাচক হয়, তখন এটি ক্রয় ক্ষমতা শক্তিশালী হচ্ছে, দীর্ঘ সংকেত দেয়। যখন সূচকটি নেতিবাচক হয়, তখন এটি বিক্রয় ক্ষমতা শক্তিশালী হচ্ছে, সংক্ষিপ্ত সংকেত দেয়।

খোলা পজিশনের জন্য, কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ডের দামের বিরতি এবং ইনট্রাডে ইনটেনসিটি ইনডেক্স সূচক বিচারের উভয়ই প্রয়োজন। স্টপ লসের জন্য, কৌশলটি সময় ভিত্তিক স্টপ লস গ্রহণ করে। যদি নির্দিষ্ট সময়ের পরে কোনও লাভ না হয় তবে কৌশলটি ক্ষতি কাটা এবং প্রস্থান করতে বেছে নেয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল মূল্যের গড় রিভার্সনে মুনাফা ব্যবহার করা। যখন দামের গড় থেকে বড় বিচ্যুতি হয়, পরিসংখ্যানগত আইন অনুসারে, দামের গড়ের দিকে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে বড়। এটি কৌশলটির ক্রিয়াকলাপের জন্য তাত্ত্বিক ভিত্তি সরবরাহ করে।

আরেকটি সুবিধা হ'ল ভলিউম সূচক - ইনট্রাডে ইনটেনসিটি ইনডেক্সের প্রবর্তন, দামের সংকেতগুলি ফিল্টার করতে। ট্রেডিং ভলিউমগুলি দামের সংকেতগুলির বৈধতা প্রমাণ করতে পারে। এটি কম ভলিউমের সাথে কিছু হিংস্র দামের ওঠানামাতে উত্পন্ন ভুল সংকেতগুলি এড়ায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

যদিও এই কৌশলটি মূল্যের গড় রিভার্সনের সম্ভাব্যতার ঘটনার উপর নির্ভর করে, তবে বাজারের দামের এলোমেলো হাঁটা এখনও স্টপ লসকে ট্রিগার করতে পারে, যা ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। এটি গড় রিভার্সনের কৌশলগুলির মুখোমুখি একটি সাধারণ ঝুঁকি।

আরেকটি প্রধান ঝুঁকি হল যে দামের পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়াটি তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ চক্র। বিনিয়োগকারীদের জন্য, মূলধন কিছু সময়ের জন্য রাখা যেতে পারে। এই ধরনের সময় ঝুঁকি বিনিয়োগকারীদের অন্যান্য ভাল বিনিয়োগের সুযোগ মিস করতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

বিভিন্ন বাজারের অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য বোলিংজার ব্যান্ডের পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন, চক্র এবং বিচ্যুতি মেট্রিকগুলি সামঞ্জস্য করুন
মসৃণতা বৃদ্ধি করার জন্য ওজনযুক্ত চলমান গড় মত চলমান গড় অন্যান্য ধরনের চেষ্টা করুন
অন্যান্য ধরণের ভলিউম সূচক চেষ্টা করুন, আরও ভাল ভলিউম-মূল্য নিশ্চিতকরণ সংকেত খুঁজছেন
স্টপ লস/লাভ নেওয়ার কৌশল যোগ করুন, অর্ডার প্রতি সর্বোচ্চ ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন

সিদ্ধান্ত

উপসংহারে, এই কৌশলটি একটি সাধারণ গড় বিপরীত কৌশল। এটি সম্ভাব্যতার ইভেন্টগুলিতে লাভ করে, তবে ঝুঁকিগুলিও সুস্পষ্ট। প্যারামিটারগুলির সমন্বয় এবং সূচকগুলির অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে আরও ভাল ফলাফল অর্জন করা যেতে পারে। তবে বিনিয়োগকারীদের জন্য, এই কৌশলটির বৈশিষ্ট্যগুলি সঠিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়াও মূল বিষয়।

/*backtest
start: 2024-01-20 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

// Bollinger Bands Strategy with Intraday Intensity Index
// by SparkyFlary

//For Educational Purposes
//Results can differ on different markets and can fail at any time. Profit is not guaranteed.
strategy(title="Bollinger Bands Strategy with Intraday Intensity Index", shorttitle="Bollinger Bands Strategy", overlay=true)

BBlength = input(20, title="Bollinger Bands length")
BBmaType = input("SMA", title="Bollinger Bands MA type", type=input.string, options=["SMA", "EMA"])
BBprice = input(close, title="source")
timeStop = input(10, title="Time-based stop length")
BBmult = input(2.0, title="Bollinger Bands Standard Deviation")
withIII = input(true, title="with Intraday Intensity Index?")
IIIlength = input(21, title="Intraday Intensity Index length")

//function for choosing moving averages
f_ma(type, src, len) =>
    float result = 0
    if type == "SMA"
        result := sma(src, len)
    if type == "EMA"
        result := ema(src, len)
    result

//Intraday Intensity Index
k1 = (2 * close - high - low) * volume
k2 = high != low ? high - low : 1
i = k1 / k2
iSum = sum(i, IIIlength)

//Bollinger Bands
BBbasis = f_ma(BBmaType, BBprice, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(BBprice, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev

plot(BBupper, title="Bollinger Bands Upper Line")
plot(BBlower, title="Bollinger Bands Lower Line")
plot(BBbasis, title="Bollinger Bands Mid line", color=color.maroon)

//Strategy
buy = close[1]<BBlower[1] and close>BBlower and (withIII ? iSum>0 : 1)
sell = close>BBbasis or buy[timeStop] or (strategy.openprofit>0 and buy==0 and buy[1]==0 and buy[2]==0 and buy[3]==0)
short = close[1]>BBupper[1] and close<BBupper and (withIII ? iSum<0 : 1)
cover = close<BBbasis or short[timeStop] or (strategy.openprofit>0 and short==0 and short[1]==0 and short[2]==0 and short[3]==0)

strategy.entry(id="enter long", long=true, when=buy)
strategy.close(id="enter long", comment="exit long", when=sell)
strategy.entry(id="enter short", long=false, when=short)
strategy.close(id="enter short", comment="exit short", when=cover)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত