বলিঙ্গার ব্যান্ড এবং ইন্ট্রাডে স্ট্রেংথ ইনডেক্স মানে রিভার্সন কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ব্রিন ব্যান্ড এবং ইনডেই স্ট্রেনথ ইনডেক্সের উপর ভিত্তি করে একটি গড় রিটার্ন কৌশল। এটি ব্রিন ব্যান্ডের বিপরীতে দামকে ব্যবহার করে, ট্রেডিং ভলিউম সূচকের সাথে ইনডেই স্ট্রেনথ ইনডেক্সের সময় নির্ধারণ করে। কৌশলগত সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ দামের গড় রিটার্নের বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে লাভ করা, পরিমাণের শক্তি সূচকের সাথে ফিল্টারিং সংকেত। তবে প্রত্যাহারের ঝুঁকিও রয়েছে, লাভের সময় দীর্ঘায়িত করা ইত্যাদি।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে বুলিন বন্ডের মধ্যম, উপরের এবং নীচের ট্র্যাকগুলি গণনা করে। মধ্যম ট্র্যাকটি সমাপ্তির দামের সরল চলমান গড় বা সূচকীয় চলমান গড়। উপরের এবং নীচের ট্র্যাকটি স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল গণনা করে এবং মধ্যম ট্র্যাকের নীচে হ্রাস স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের দ্বিগুণ গঠন করে। যখন দামটি নীচের ট্র্যাকটি ভেঙে যায় তখন গড়ের প্রত্যাবর্তনের সুযোগ হিসাবে বিবেচনা করে। যখন দামটি ট্র্যাকটি ভেঙে যায়, তখন গড় থেকে অত্যধিক বিচ্যুতি হিসাবে বিবেচনা করে খালি অবস্থান গ্রহণ করে।
একটি সহায়ক বিচারক হিসাবে, কৌশলটি intraday শক্তির সূচক চালু করেছে। এই সূচকটি মূল্যের তথ্য এবং লেনদেনের পরিমাণের তথ্যের সাথে মিলিত হয়েছে। সূচকটি ইতিবাচক হলে ক্রয় শক্তি বৃদ্ধি, একটি মাল্টি-হোল্ডিং সংকেত হিসাবে। সূচকটি নেতিবাচক হলে, বিক্রয় শক্তি বৃদ্ধি, একটি খালি হোল্ডিং সংকেত হিসাবে।
পজিশন খোলার ক্ষেত্রে, কৌশলটি একই সাথে দামকে ব্রেকিং ব্রেন্ডের নীচে নামিয়ে আনার প্রয়োজন হয়, এবং ইনটার্মাল স্ট্রেংথ ইনডেক্সের বিচারক সূচক। স্টপ-এর ক্ষেত্রে, কৌশলটি সময় বন্ধ করে দেয়, যদি নির্দিষ্ট সময়কাল অতিক্রম করার পরে লাভ না হয় তবে স্টপ-আউটটি বেছে নেওয়া হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি দামের গড় প্রত্যাবর্তনের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে লাভ করে। যখন দামের একটি বড় বিচ্যুতি ঘটে, তখন পরিসংখ্যানগত নিয়ম অনুসারে, দামের গড়ের দিকে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, যা কৌশলটির কার্যকারিতার জন্য একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি সরবরাহ করে।
আরেকটি সুবিধা হল যে, কৌশলটি লেনদেনের পরিমাণের সূচক এবং লেনদেনের পরিমাণের সূচক যুক্ত করে, যা মূল্য সংকেতগুলিকে ফিল্টার করে। লেনদেনের পরিমাণ মূল্য সংকেতের কার্যকারিতা প্রমাণ করতে পারে। এটি কিছু দামের তীব্র ঝাঁকুনি এবং লেনদেনের পরিমাণের অভাবের ক্ষেত্রে ভুল সংকেত তৈরি করা এড়ায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও এই কৌশলটি মুনাফা অর্জনের জন্য মূল্যের গড়ের প্রত্যাবর্তনের এই সম্ভাব্যতার উপর নির্ভর করে, বাজারের দামের এলোমেলো চলাচলও স্টপ লসকে ট্রিগার করতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হয়। এটি একটি সাধারণ ঝুঁকি যা গড় প্রত্যাবর্তন কৌশলগুলির মুখোমুখি।
আরেকটি প্রধান ঝুঁকি হল যে দামের গড়ের দিকে ফিরে আসা নিজেই একটি দীর্ঘ সময়কালীন প্রক্রিয়া। বিনিয়োগকারীদের জন্য, তহবিলটি কিছু সময়ের জন্য আটকে থাকতে পারে। এই সময়ের ঝুঁকি বিনিয়োগকারীদের অন্যান্য ভাল বিনিয়োগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
বিভিন্ন বাজারের অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ব্রিনের প্যারামিটার, সামঞ্জস্যের চক্র, স্ট্যান্ডার্ড ডিভার্টি সূচকগুলিকে অপ্টিমাইজ করা
অন্য ধরনের চলমান গড় চেষ্টা করুন, যেমন একটি লিনিয়ার ওয়েটেড চলমান গড় যা মসৃণতা বাড়ায়
অন্য ধরনের লেনদেনের পরিমাণের সূচক ব্যবহার করুন, যাতে মূল্য নিশ্চিতকরণের আরও ভাল সংকেত পাওয়া যায়।
একটি স্টপ লস স্টপ কৌশল যোগ করুন এবং প্রতিটি অর্ডারের সর্বোচ্চ ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি আদর্শ গড় মানের রিটার্ন কৌশল। সম্ভাব্যতার ঘটনার উপর নির্ভর করে লাভের জন্য, তবে ঝুঁকিও একইভাবে স্পষ্ট। প্যারামিটার সমন্বয় এবং সূচক অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে আরও ভাল ফলাফল পাওয়া সম্ভব। তবে বিনিয়োগকারীদের জন্য, এই কৌশলটির বৈশিষ্ট্যগুলি সঠিকভাবে উপলব্ধি করাও গুরুত্বপূর্ণ।
/*backtest
start: 2024-01-20 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// Bollinger Bands Strategy with Intraday Intensity Index
// by SparkyFlary
//For Educational Purposes
//Results can differ on different markets and can fail at any time. Profit is not guaranteed.
strategy(title="Bollinger Bands Strategy with Intraday Intensity Index", shorttitle="Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
BBlength = input(20, title="Bollinger Bands length")
BBmaType = input("SMA", title="Bollinger Bands MA type", type=input.string, options=["SMA", "EMA"])
BBprice = input(close, title="source")
timeStop = input(10, title="Time-based stop length")
BBmult = input(2.0, title="Bollinger Bands Standard Deviation")
withIII = input(true, title="with Intraday Intensity Index?")
IIIlength = input(21, title="Intraday Intensity Index length")
//function for choosing moving averages
f_ma(type, src, len) =>
float result = 0
if type == "SMA"
result := sma(src, len)
if type == "EMA"
result := ema(src, len)
result
//Intraday Intensity Index
k1 = (2 * close - high - low) * volume
k2 = high != low ? high - low : 1
i = k1 / k2
iSum = sum(i, IIIlength)
//Bollinger Bands
BBbasis = f_ma(BBmaType, BBprice, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(BBprice, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
plot(BBupper, title="Bollinger Bands Upper Line")
plot(BBlower, title="Bollinger Bands Lower Line")
plot(BBbasis, title="Bollinger Bands Mid line", color=color.maroon)
//Strategy
buy = close[1]<BBlower[1] and close>BBlower and (withIII ? iSum>0 : 1)
sell = close>BBbasis or buy[timeStop] or (strategy.openprofit>0 and buy==0 and buy[1]==0 and buy[2]==0 and buy[3]==0)
short = close[1]>BBupper[1] and close<BBupper and (withIII ? iSum<0 : 1)
cover = close<BBbasis or short[timeStop] or (strategy.openprofit>0 and short==0 and short[1]==0 and short[2]==0 and short[3]==0)
strategy.entry(id="enter long", long=true, when=buy)
strategy.close(id="enter long", comment="exit long", when=sell)
strategy.entry(id="enter short", long=false, when=short)
strategy.close(id="enter short", comment="exit short", when=cover)