এক্সট্রিমাম রিভার্সন ট্র্যাকিং স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২০ ১৫ঃ১৭ঃ৪১
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এক্সট্রিমাম রিভার্সন ট্র্যাকিং কৌশলটি মূল্যের ওঠানামা পরিসীমাটির এক্সট্রিমাম পয়েন্টগুলি ট্র্যাক করে এবং ট্রেন্ডগুলি ট্র্যাক করার জন্য এক্সট্রিমাম পয়েন্টগুলিতে বিপরীত দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত অবস্থানগুলি করে।

কৌশল নীতি

কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত নীতিগুলির উপর ভিত্তি করেঃ

নিরাপত্তা ফাংশন ব্যবহার করে বিভিন্ন চক্রের কে-লাইনগুলির উচ্চ এবং নিম্ন মূল্যগুলি পাওয়া যায় যাতে তারা পূর্ববর্তীগুলির সমান কিনা তা সনাক্ত করতে পারে, যাতে নতুন এক্সট্রিমাম পয়েন্টগুলি পৌঁছেছে কিনা তা বিচার করা যায়।
যখন নতুন এক্সট্রিমাম পয়েন্ট সনাক্ত করা হয়, তখন যদি এটি বর্তমানে একটি ষাঁড়ের বাজার হয় তবে শর্ট পজিশন করুন এবং যদি এটি বর্তমানে একটি ভালুকের বাজার হয় তবে দীর্ঘ পজিশন করুন।
স্টপ লস পয়েন্ট সেট করুন, যা স্টপ লসের সাথে ট্রেন্ড ট্র্যাক করার জন্য লং/শর্ট পজিশনের পর গঠিত নতুন এক্সট্রিমাম পয়েন্ট।
বিভিন্ন সময়সীমার জন্য সমন্বয় করতে শুরু বছর, মাস এবং তারিখ কনফিগার করে কৌশলটির কার্যকর সময়সীমা সেট করুন।

সুবিধা

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

কার্যকরভাবে মূল্য পরিবর্তনের চূড়ান্ত পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করুন এবং প্রবণতা ট্র্যাক করার জন্য বিপরীত অবস্থানগুলি করুন।
ঝুঁকি কমাতে কৌশলটির ব্যবহারের সময় এবং মূলধন নিয়ন্ত্রণের জন্য সময় এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কনফিগার করুন।
স্টপ লস পজিশনের জন্য নতুন এক্সট্রিমাম পয়েন্টগুলিকে স্টপ লস পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করুন।
সহজ এবং স্পষ্ট কৌশল যুক্তি সহজ বোঝার জন্য, ডিবাগিং এবং অপ্টিমাইজেশান.

ঝুঁকি

এই কৌশলটির জন্য কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

এক্সট্রিমাম পয়েন্ট নির্ধারণে ভুল বিচার হতে পারে, যা দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত অবস্থানে ত্রুটি সৃষ্টি করে। যুক্তিটি অনুকূলিত করা যেতে পারে।
স্টপ লস পজিশন এন্ট্রি পয়েন্টের কাছাকাছি থাকে, স্টপ লসের সম্ভাবনা বাড়ায়। ফ্লোটিং স্টপ লস ব্যবহার করা যেতে পারে।
প্রবণতা এবং বিপরীত অবস্থানগুলির সাথে পিরামিডিং পজিশনের কোনও বিবেচনা নেই, প্রবণতা বাজারে কম লাভজনক। সম্পর্কিত যুক্তি যুক্ত করা যেতে পারে।
মুদ্রা এবং সময় পরিসীমা কনফিগারেশন বেশ শক্ত, গতিশীল সমন্বয় করতে পারবেন না। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান সিস্টেম চালু করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

ভুল বিচার এড়ানোর জন্য আরো ফিল্টার দিয়ে এক্সট্রিমাম পয়েন্ট লজিক অপ্টিমাইজ করুন।
স্টপ লস দূরত্ব সামঞ্জস্য করার জন্য মূল্য এবং অস্থিরতা পরিবর্তন উপর ভিত্তি করে উদ্ভিজ্জ স্টপ লস প্রক্রিয়া যোগ করুন।
লাভজনকতা বৃদ্ধির জন্য প্রবণতা এবং অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পিরামিডিং এবং বিপরীত অবস্থান মডিউল চালু করা।
স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা ও পরামিতি সমন্বয় জন্য পরামিতি অপ্টিমাইজেশান প্রক্রিয়া স্থাপন করুন।
কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করার জন্য মেশিন লার্নিং মডেল অন্তর্ভুক্ত করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এক্সট্রিমাম রিভার্সন ট্র্যাকিং কৌশলটি মূল্যের এক্সট্রিমাম এবং ট্র্যাকিং ট্রেন্ডগুলি ক্যাপচার করে কাজ করে, অভিযোজিত এবং লাভজনক। এক্সট্রিমাম বিচারের উপর আরও অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস প্রক্রিয়া, অবস্থান খোলার নিয়ম ইত্যাদি এটিকে একটি শক্ত পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলতে রূপান্তর করতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Extremum Strategy v1.0", shorttitle = "Extremum str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
tf = input('W', title = 'Timeframe for extremums')
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Levels
highm = request.security(syminfo.tickerid, tf, high[1])
lowm = request.security(syminfo.tickerid, tf, low[1])
upcolorm = highm == highm[1] ? lime : na
dncolorm = lowm == lowm[1] ? red : na
plot(highm, color = upcolorm, linewidth = 3)
plot(lowm, color = dncolorm, linewidth = 3)

//Signals
size = strategy.position_size
up = size > 0 ? highm * 1000000 : highm != highm[1] ? highm : up[1]
dn = size < 0 ? 0 : lowm != lowm[1] ? lowm : dn[1]
exit = true

//Trading
lot = strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

if highm > 0 and high[1] < highm and highm == highm[1]
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, stop = up)
    
if lowm > 0 and low[1] > lowm and lowm == lowm[1]
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, stop = dn)

if exit
    strategy.close_all()

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত