1. বর্গক্ষেত্র
  2. পিক-টু-পিক প্যাটার্ন ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল

পিক-টু-পিক প্যাটার্ন ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২০ ১৫ঃ৪০ঃ৫৮
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির নাম পিক-টু-পিক প্যাটার্ন ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল। এটি মূলত প্রবেশ এবং প্রস্থান নির্ধারণের জন্য মোমবাতি চার্টগুলিতে পিক-টু-পিক প্যাটার্ন ব্যবহার করে। এটি একটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ভিত্তিক কৌশল।

কৌশল নীতি

কৌশলটি ক্যান্ডেলস্টিক চার্টগুলিতে পিক-টু-পিক প্যাটার্নটি সনাক্ত করতে উত্থান শিখর (উপরেফ্র্যাক্টাল) এবং পতন শিখর (নীচেফ্র্যাক্টাল) সংজ্ঞায়িত করে।

বিশেষ করে, উত্থিত শিখরের জন্য বিচার যুক্তিটি হ'লঃ বর্তমান মোমবাতিটির উচ্চতা সাম্প্রতিক এন মোমবাতিগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ, এবং পরবর্তী মোমবাতিগুলির উচ্চতা বর্তমানের চেয়ে বেশি নয়।

পতিত শিখরের জন্য বিচার যুক্তি হলঃ বর্তমান মোমবাতিটির সর্বনিম্ন হ'ল সাম্প্রতিক n মোমবাতিগুলির মধ্যে সর্বনিম্ন, এবং পরবর্তী মোমবাতিগুলির সর্বনিম্ন বর্তমানের নীচে ভাঙবে না।

বুলিয়ান ভেরিয়েবল এবং লুপগুলি এখানে পূর্ববর্তী n এবং পরবর্তী n ক্যান্ডেলস্টিকগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয় উচ্চ / নিম্ন এবং বর্তমানের, এবং শেষ পর্যন্ত উত্থান এবং পতনের শিখরগুলি সনাক্ত করতে।

অতএব, এই কৌশলটির মূল যুক্তি হলঃ

  1. উচ্চতর শিখর এবং নিম্নতম শিখর চিহ্নিত করুন
  2. উচ্চ শিখরে দীর্ঘ এবং নিম্ন শিখরে সংক্ষিপ্ত

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

  1. পিক-টু-পিক প্যাটার্ন সনাক্ত করা সহজ, পরিচালনা করা সহজ
  2. মূলনীতির উপর নির্ভরশীল নয়
  3. সম্ভাব্য ক্ষুদ্রতর টান

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

  1. পিক-টু-পিক প্যাটার্নের ভুল বিচার, সেরা এন্ট্রি টাইমিং মিস করতে পারে
  2. বাজারের গতির সাথে স্টপ লস সেট করা কঠিন
  3. শুধুমাত্র প্যাটার্নের উপর নির্ভর করে, অন্যান্য কারণগুলোকে উপেক্ষা করে

প্রতিরোধ ব্যবস্থাঃ

  1. লজিক অপ্টিমাইজ করার জন্য পিক-টু-পিক প্যাটার্নের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন
  2. স্টপ লস পজিশন নির্ধারণের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন
  3. মৌলিক বা অন্যান্য বিশ্লেষণের সাথে ব্যবহার করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য কিছু দিকনির্দেশঃ

  1. পিক-টু-পিক প্যাটার্নগুলি আরও ভালভাবে সনাক্ত করতে প্যারামিটার টিউনিং বিকল্পগুলি বাড়ান
  2. স্টপ লস লজিক যোগ করুন
  3. লেনদেনের পরিমাণ, অস্থিরতা এবং অন্যান্য সূচক বিবেচনা করুন
  4. বিভিন্ন সময়সীমার বিশ্লেষণ একত্রিত করুন

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি পিক-টু-পিক প্যাটার্ন নীতির উপর ভিত্তি করে সম্ভবত ছোট ড্রডাউনগুলির সাথে পরিচালনা করা সহজ। তবে এখনও কিছু ঝুঁকি রয়েছে এবং এর কার্যকারিতা সর্বাধিকীকরণের জন্য অন্যান্য বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাথে একত্রিত করা দরকার। পরবর্তী পদক্ষেপটি প্যাটার্ন বিচারের নির্ভুলতা, স্টপ লস, সূচক অপ্টিমাইজেশন ইত্যাদির উন্নতি করা।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("sanju parmar", shorttitle="sanju trading empire", overlay=true)

// Define "n" as the number of periods and keep a minimum value of 2 for error handling.
n = input.int(title="Periods", defval=2, minval=2)

// UpFractal
bool upflagDownFrontier = true
bool upflagUpFrontier0 = true
bool upflagUpFrontier1 = true
bool upflagUpFrontier2 = true
bool upflagUpFrontier3 = true
bool upflagUpFrontier4 = true

for i = 1 to n
    upflagDownFrontier := upflagDownFrontier and (high[n-i] < high[n])
    upflagUpFrontier0 := upflagUpFrontier0 and (high[n+i] < high[n])
    upflagUpFrontier1 := upflagUpFrontier1 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+i + 1] < high[n])
    upflagUpFrontier2 := upflagUpFrontier2 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+i + 2] < high[n])
    upflagUpFrontier3 := upflagUpFrontier3 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+i + 3] < high[n])
    upflagUpFrontier4 := upflagUpFrontier4 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+4] <= high[n] and high[n+i + 4] < high[n])
flagUpFrontier = upflagUpFrontier0 or upflagUpFrontier1 or upflagUpFrontier2 or upflagUpFrontier3 or upflagUpFrontier4

upFractal = (upflagDownFrontier and flagUpFrontier)


// downFractal
bool downflagDownFrontier = true
bool downflagUpFrontier0 = true
bool downflagUpFrontier1 = true
bool downflagUpFrontier2 = true
bool downflagUpFrontier3 = true
bool downflagUpFrontier4 = true

for i = 1 to n
    downflagDownFrontier := downflagDownFrontier and (low[n-i] > low[n])
    downflagUpFrontier0 := downflagUpFrontier0 and (low[n+i] > low[n])
    downflagUpFrontier1 := downflagUpFrontier1 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+i + 1] > low[n])
    downflagUpFrontier2 := downflagUpFrontier2 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+i + 2] > low[n])
    downflagUpFrontier3 := downflagUpFrontier3 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+i + 3] > low[n])
    downflagUpFrontier4 := downflagUpFrontier4 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+4] >= low[n] and low[n+i + 4] > low[n])
flagDownFrontier = downflagUpFrontier0 or downflagUpFrontier1 or downflagUpFrontier2 or downflagUpFrontier3 or downflagUpFrontier4

downFractal = (downflagDownFrontier and flagDownFrontier)

plotshape(downFractal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, offset=-n, color=#18f523, size = size.small)
plotshape(upFractal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, offset=-n, color=#cf3d11, size = size.small)

// Strategy Conditions
longCondition = upFractal
shortCondition = downFractal

// Strategy Entry and Exit
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত