বলিঙ্গার ব্যান্ড সূচকের উপর ভিত্তি করে সহজ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
বুলিং-ব্রেকিং স্ট্র্যাটেজি হল একটি সহজ পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল যা বুলিং-ব্রেকিং সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। এই কৌশলটি বুলিং-ব্রেকিং-ব্রেকিং-এর গতিশীল সমর্থন এবং প্রতিরোধের অবস্থান ব্যবহার করে, যখন দামগুলি বুলিং-ব্রেকিং-ব্রেকিং-এর সময় দীর্ঘ পজিশনে প্রবেশ এবং পজিশনে বের হওয়ার শর্তগুলি সেট করে, যাতে শেয়ারের মূল্যের বিপর্যয়মূলক আচরণ ধরা যায়।
কৌশল নীতি
বুলিং ব্যান্ডের সূচকটি 1980 এর দশকে বন্ডি বুলিং (জন বোলিংগার) দ্বারা উত্থাপিত হয়েছিল। এটি একটি এন-দিনের চলমান গড় এবং এর এম-গুণ স্ট্যান্ডার্ড ডিফেন্স দ্বারা গঠিত। চলমান গড়গুলিকে দামের মধ্যম অক্ষ হিসাবে দেখা যেতে পারে, এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিফেন্সকে দামের ওঠানামা হিসাবে দেখা যেতে পারে। স্ট্যান্ডার্ড ডিফেন্সের পরিমাণ বেশি হলে, দামের ওঠানামা আরও তীব্র হয়; স্ট্যান্ডার্ড ডিফেন্সের পরিমাণ কম হলে, দামের ওঠানামার তাপমাত্রা বোঝায়।
এই কৌশলটির প্রবেশের শর্তগুলি হলঃ যখন বন্ধের দামটি বুলিন বন্ডের নীচে নেমে যায়, তখন অতিরিক্ত প্রবেশ করুন; যখন বন্ধের দামটি বুলিন বন্ডের নীচে নেমে যায়, তখন খালি প্রবেশ করুন। বেরিয়ে যাওয়ার শর্তগুলি হলঃ যখন একাধিক অবস্থান থাকে, তখন বন্ধের দামটি বুলিন বন্ডের নীচে নেমে যায়।
এই কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণ করার একটি কৌশল, যেখানে দামের ব্রেকডাউন দ্বারা ব্রেকডাউনের প্রবণতাকে ধরা হয়। মুনাফা মোডটি প্রবণতার মাধ্যমে অবস্থানের মুনাফা প্রসারিত করে।
কৌশলগত সুবিধা
বুলিং-ব্যান্ড সূচককে গতিশীল সমর্থন ও প্রতিরোধের স্তর হিসেবে ব্যবহার করা, নির্দিষ্ট মূল্য স্তর ব্যবহার করা এড়িয়ে চলা, যাতে বাজারের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য করা যায়
কৌশল প্রবণতা এবং অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে, সিদ্ধান্তগুলি কেবলমাত্র মূল্যের স্তরের উপর ভিত্তি করে নয়, বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে, যা মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে
ব্রেকথ্রু ফ্রেমওয়ার্ক সহজ, সোজা, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়
বিভিন্ন জাত এবং প্যারামিটার বাজারের জন্য বহুমুখী ব্রিন-ব্যান্ড প্যারামিটার
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ভুলভাবে সেট করা ব্রিন-ব্যান্ড সূচক প্যারামিটারগুলি ট্রেডিং সিগন্যালকে খুব বেশি ঘন ঘন করে এবং প্রচুর অপ্রয়োজনীয় লেনদেন করতে পারে
ব্রেকিং সিগন্যালগুলি স্বল্পমেয়াদী মূল্যের ঝামেলা হতে পারে, প্রবণতা অব্যাহত রাখতে পারে না, এবং ভুল লেনদেন হতে পারে
কৌশলটি স্টপ লস বিবেচনা করে না, কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঝুঁকি এবং ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি রয়েছে
শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে, মৌলিক তথ্যের সাথে সংযুক্ত না হয়ে, গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি মিস করতে পারে
বিভিন্ন বাজারের জাতের বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা না করে লাভ-ক্ষতিগুলি নির্দিষ্ট বাজারের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
বুলিন-ব্যান্ড প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, প্যারামিটারটি রুক্ষ করুন
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ক্ষতি-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় যোগদান
বিভিন্ন সময়কালের সাথে যুক্ত ব্রিনসট, বহু-চক্রীয় ট্রেডিং সিদ্ধান্ত তৈরি করে
ট্রেডিং ভলিউমের সাথে, কিছু মিথ্যা ব্রেকআপ সংকেত এড়ানো
মৌলিক উপাদান যোগ করুন, প্রবেশের সময় এবং অবস্থানের আকার নির্ধারণ করুন
বিভিন্ন বাজারজাত জাতের ডেটা পরীক্ষা করা, কৌশলগুলির আন্তঃ জাতের সামঞ্জস্যতা মূল্যায়ন করা
সারসংক্ষেপ
বুলিন ব্যান্ডের ব্রেকিং কৌশলটি একটি সহজ এবং স্বজ্ঞাত প্রবণতা অনুসরণ কৌশল। এটি বুলিন ব্যান্ডের সূচক দ্বারা সরবরাহিত গতিশীল সমর্থন প্রতিরোধের ব্যবহার করে দামের প্রবণতা নির্ধারণ করে, দীর্ঘ পজিশনের প্রবেশ এবং শান্তিপূর্ণ পজিশনের বহিষ্কারের শর্ত তৈরি করে। কৌশলটির সুবিধা হ’ল কাঠামোটি সহজ, সহজেই বাস্তবায়ন করা যায় এবং দামের প্রবণতা সুযোগগুলিকে ক্যাপচার করতে পারে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দিতে হবে এবং খুব ঘন ঘন লেনদেন এড়াতে হবে। বহুমুখী পরীক্ষার এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, বুলিন ব্যান্ডের ব্রেকিং কৌশলটি কার্যকর পরিমাণযুক্ত লেনদেন কৌশল হিসাবে বেছে নেওয়া যেতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-20 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length", minval=1)
maType = input.string("SMA", title="Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, title="StdDev Multiplier", minval=0.001, maxval=50)
offset = input.int(0, title="Offset", minval=-500, maxval=500)
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev + offset
lower = basis - dev - offset
// Define strategy entry and exit conditions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=close < lower)
strategy.close("Buy", when=close > upper)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=close > upper)
strategy.close("Sell", when=close < lower)
// Plotting the Bollinger Bands
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")