ইচিমোকু ক্লাউড এবং চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২০ 17:12:35
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি সহজ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়নের জন্য ইচিমোকু ক্লাউড সূচক এবং চলমান গড় সূচককে একত্রিত করে। যখন রূপান্তর লাইনটি বেস লাইনের উপরে থাকে এবং বন্ধের মূল্য রূপান্তর লাইনের উপরে থাকে তখন এটি কিনতে সংকেত উত্পন্ন করে। যখন রূপান্তর লাইনটি বেস লাইনের নীচে থাকে এবং বন্ধের মূল্য রূপান্তর লাইনের নীচে থাকে তখন এটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। কৌশলটি ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো উচ্চ অস্থিরতার সম্পদের স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত।

কৌশলগত যুক্তি

ইচিমোকু ক্লাউডে তিনটি লাইন রয়েছেঃ রূপান্তর লাইন, বেস লাইন এবং লেগিং স্প্যান। রূপান্তর লাইনটি স্বল্পমেয়াদী গড় মূল্য এবং বেস লাইনটি দীর্ঘমেয়াদী গড় মূল্যকে উপস্থাপন করে। লেগিং স্প্যানটি সাধারণত রূপান্তর এবং বেস লাইনের গড়। যখন স্বল্পমেয়াদী গড় দীর্ঘমেয়াদী গড়ের চেয়ে বেশি হয়, তখন এটি একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে।

ইচিমোকু ক্লাউডে দুটি শীর্ষস্থানীয় লাইন রয়েছেঃ লিডিং স্প্যান এ এবং লিডিং স্প্যান বি। এগুলি বিভিন্ন সময়ের মধ্যে দামের ওঠানামাগুলির গড় পরিসীমা উপস্থাপন করে। যখন লিডিং স্প্যান এ লিডিং স্প্যান বি এর চেয়ে বেশি হয়, তখন এটি স্বল্পমেয়াদে প্রসারিত অস্থিরতা এবং আপগ্রেড গতি নির্দেশ করে।

এই কৌশলটি সামগ্রিক প্রবণতার দিকনির্দেশ নির্ধারণের জন্য রূপান্তর লাইন এবং গতির পরিমাপ করার জন্য শীর্ষস্থানীয় লাইন ব্যবহার করে। এটি প্রবণতা, গতি এবং বন্ধের দামের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। যখন একটি আপসোর্সিং প্রবণতা এবং প্রসারিত অস্থিরতা থাকে তখন এটি দীর্ঘ হয় এবং যখন নেমে যাওয়া প্রবণতা এবং সংকুচিত অস্থিরতা থাকে তখন এটি সংক্ষিপ্ত হয়।

সুবিধা

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

নির্ভরযোগ্য সংকেত প্রদানের জন্য সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে।
শুধু ভুয়া সিগন্যাল এড়ানোর জন্য কঠিন পলাতক উপর প্রবেশ করে.
উচ্চ মুনাফা সম্ভাবনার সাথে স্বল্পমেয়াদী অস্থির সম্পদের জন্য উপযুক্ত।
সহজ যুক্তি যা সহজেই বোঝা যায় এবং সংশোধন করা যায়।
আরও সূচক সহ একটি মাল্টি-ফ্যাক্টর মডেলের জন্য সহজেই প্রসারিত।

ঝুঁকি

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি হলঃ

ট্রেড প্রতি ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করতে হবে।
মূল্য বিপরীত ঝুঁকি। সিগন্যালটি ট্রিগার হওয়ার পরে মূল্য বিপরীত হতে পারে। এই ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য হোল্ডিং শর্তগুলি শিথিল করতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি. ফলাফল প্যারামিটার সংবেদনশীল. অপ্টিমাইজেশান খুঁজে পেতে পুঙ্খানুপুঙ্খ সমন্বয় পরীক্ষার প্রয়োজন.
ওভারফিটিং ঝুঁকি. ঐতিহাসিকভাবে খুব ভাল পারফর্ম করতে পারে কিন্তু প্রকৃত ট্রেডিং ব্যর্থ. প্যারামিটার সমন্বয় সীমাবদ্ধ করতে হবে.

উন্নতির সুযোগ

এই কৌশলকে আরও উন্নত করার কিছু উপায়ঃ

আরও ভাল পরামিতি খুঁজে পেতে KDJ, BOLL, MACD এর মতো আরও সূচকগুলির সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
স্টপ লস মেকানিজম অন্তর্ভুক্ত করুন যেমন স্টপ লস সরানো বা এক্স বার Atr।
ভলিউম, অস্থিরতা ইত্যাদির সাথে এন্ট্রি ফিল্টারগুলি অনুকূল করুন
হোল্ডিংয়ের সময়সীমা কমিয়ে বা মুনাফা গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে হোল্ডিংয়ের নিয়ম কঠোর করা।
নিউরাল নেট ব্যবহার করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সংমিশ্রণ খুঁজে পেতে মেশিন লার্নিং চালু করুন।

সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে, এটি একটি খুব সহজ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা ট্রেড সিগন্যালগুলির জন্য প্রবণতা এবং গতি নির্ধারণের জন্য ইচিমোকু ক্লাউড এবং চলমান গড়কে একত্রিত করে। এটি ভাল লাভের সম্ভাবনা সহ স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং অস্থির সম্পদের জন্য উপযুক্ত। অবশ্যই কোনও কৌশল নিখুঁত নয় এবং এটি আরও শক্তিশালী করার জন্য এন্ট্রি নিয়ম, স্টপ লস, প্যারামিটার নির্বাচন ইত্যাদির মাধ্যমে উন্নতির জন্য কিছু জায়গা রয়েছে।

/*backtest
start: 2024-01-20 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud + ema 50 Strategy", overlay=true)

len = input.int(50, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
out = ta.ema(src, len)

conversionPeriods = input.int(9, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input.int(26, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input.int(1, minval=1, title="Lagging Span")

donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=#A5D6A7,
     title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,
     title="Leading Span B")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))

plot(out, title="EMA", color=color.white)

// Condition for Buy Signal
buy_signal = close > out and leadLine1 > leadLine2

// Condition for Sell Signal
sell_signal = close < out and leadLine2 > leadLine1

// Strategy entry and exit conditions
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit long position if candle closes below EMA 50
if (strategy.opentrades > 0)
    if (close < out)
        strategy.close("Buy")

// Exit short position if candle closes above EMA 50
if (strategy.opentrades < 0)
    if (close > out)
        strategy.close("Sell")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত