মুভিং এভারেজ ব্রেকআউট ট্র্যাপ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
গড়রেখা ভেঙে ফেলার ফাঁদ কৌশলটি একটি মাল্টি-টাইম ফ্রেম সাধারণ ট্রেডিং সরঞ্জাম যা 1-মিনিট এবং 1-ঘন্টা সময় ফ্রেমে কাজ করে। এই কৌশলটি 21 দিনের চলমান গড় ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ বাজার প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে এবং এটিআর সূচক ব্যবহার করে সম্ভাব্য মাল্টি-হেড এবং খালি-হেড ফাঁদ সনাক্ত করতে পারে। এই কৌশলটি 85% পর্যন্ত লাভ করে এবং সর্বোত্তম পরিস্থিতিতে 88% পর্যন্ত লাভ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে ২১ তারিখের সূচকীয় চলমান গড় গণনা করে সামগ্রিক প্রবণতা এবং দিকনির্দেশের বিচার করে। তারপরে সাম্প্রতিক N দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করা হয় (N হল সামঞ্জস্যপূর্ণ প্যারামিটার) । যদি বন্ধের দামটি সাম্প্রতিক দিনের সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি হয় এবং তারপরে নিম্নতমটি সর্বশেষ সর্বোচ্চ মূল্য এবং এটিআর সূচকের সাথে মিলিত দামের পরে পড়ে যায় এবং বন্ধের দামটি ২১ তারিখের লাইনটি ভেঙে যায় তবে এটি একটি মাল্টি-হেড ট্র্যাপ সংকেত হিসাবে বিচার করা হয়।
একবার ফাঁদ সংকেত সনাক্ত করা হলে, সাম্প্রতিক সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের মধ্যে দূরত্বের ৮০% অনুসারে স্টপ লস স্টপ সেট করুন এবং বিপরীত ক্রিয়াকলাপটি করুন। উদাহরণস্বরূপ, মাল্টিহেড ফাঁদ সনাক্ত করার পরে, খালি ট্রেড করুন এবং স্টপ লস সেট করুন; খালি ফাঁদ সনাক্ত করার পরে, মাল্টিহেড ট্রেড করুন এবং স্টপ লস সেট করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- EMA ব্যবহার করে প্রবণতা নির্ণয়, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা
- এটিআর সূচকের সাহায্যে ফাঁদ সনাক্তকরণের উচ্চ নির্ভুলতা
- সুদের হার ৮৫%
- একাধিক সময় ফ্রেম জন্য উপযুক্ত
- অপ্টিমাইজেশান স্পেস প্রদান করে
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- ইএমএ’র মূল্যায়ন পরিবর্তনশীল প্রবণতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে
- ATR প্যারামিটার ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যার ফলে ফাঁদটি সনাক্ত করা যায়নি
- অযৌক্তিক স্টপ লস অবস্থান, যা লাভ হ্রাস বা ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে
- উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের সময়, লেনদেনের খরচ এবং স্লাইড পয়েন্ট প্রভাব
ইএমএ প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা, এটিআর ফ্যাক্টরগুলিকে সামঞ্জস্য করা, গতিশীল ট্রেইলিং স্টপলস ইত্যাদির মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- এটিআর প্যারামিটার এবং ইএমএ চক্রের অপ্টিমাইজেশান, সনাক্তকরণের নির্ভুলতা উন্নত করে
- ডায়নামিক স্টপ লস মেকানিজম
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করে নিশ্চিতকরণ সংকেত
- আরও সময়সীমার প্রয়োগযোগ্যতা পরীক্ষা করা
সারসংক্ষেপ
সমান্তরাল ব্রেকিং ট্র্যাপ কৌশলটি প্রবণতা বিচার এবং ট্র্যাপ সনাক্তকরণের সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে, ছোট প্রত্যাহার, উচ্চ মুনাফা, বিভিন্ন ট্রেডিং শৈলীর জন্য উপযুক্ত, এটি একটি সুপারিশযোগ্য কার্যকর কৌশল। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং প্রক্রিয়া অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা এবং মুনাফা স্থান আরও বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bull and Bear Trap Strategy with EMA 21 - 1min Chart", overlay=true)
// Inputs
length = input(5, "Length")
atrMultiplier = input(1.0, "ATR Multiplier")
emaLength = input(21, "EMA Length")
price = close
atr = ta.atr(length)
// EMA Calculation
ema21 = ta.ema(price, emaLength)
// Define recent high and low
recentHigh = ta.highest(high, length)
recentLow = ta.lowest(low, length)
// Bull and Bear Trap Detection
bullTrap = price > recentHigh[1] and low <= recentHigh - atr * atrMultiplier and price < ema21
bearTrap = price < recentLow[1] and high >= recentLow + atr * atrMultiplier and price > ema21
// Plotting
plotshape(series=bullTrap, title="Bull Trap", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=bearTrap, title="Bear Trap", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangledown, size=size.small)
plot(ema21, title="EMA 21", color=color.blue)
// Measured Move Implementation
moveSize = recentHigh - recentLow
targetDistance = moveSize * 0.8 // Target at 80% of the move size
// Strategy Execution with Measured Move Targets
if (bullTrap)
strategy.entry("Enter Short (Sell)", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short (Buy to Cover)", "Enter Short (Sell)", limit=price - targetDistance)
if (bearTrap)
strategy.entry("Enter Long (Buy)", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long (Sell)", "Enter Long (Buy)", limit=price + targetDistance)