ডাবল ডনচিয়ান চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
দ্বৈত ডোনচিয়ান চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশল হল ডোনচিয়ান চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে একটি ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল। এটি দ্রুত এবং ধীর দুটি ডোনচিয়ান চ্যানেল ব্যবহার করে মাল্টিপল এবং শূন্যপদ ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। দাম যখন ধীর চ্যানেলটি ভেঙে যায় তখন পজিশনটি অতিরিক্ত বা খালি করে এবং যখন দাম আবার দ্রুত চ্যানেলটি ভেঙে যায় তখন পজিশনটি খালি করে। এই কৌশলটি একই সাথে স্টপ এবং স্টপ লস শর্ত সেট করে।
কৌশল নীতি
ডাবল ডোনচিয়ান চ্যানেলের কৌশলটি দুটি প্যারামিটারের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃধীর গতির ডোনচিয়ান চ্যানেল চক্রএবংদ্রুত ডোনচিয়ান চ্যানেল চক্র☞ কৌশলটি প্রথমে দুটি ডোনচিয়ান চ্যানেলের উপরের এবং নীচের রেলগুলি গণনা করে ☞
- ধীর গতির ডোনচিয়ান চ্যানেলের চক্রটি 50 টি কে লাইনকে ডিফল্ট করে, যা দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাকে প্রতিফলিত করে।
- দ্রুত ডোনচিয়ান চ্যানেলের চক্রটি 30 টি কে লাইনকে ডিফল্ট করে, যা স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে।
মাল্টি হেড প্রবেশের সংকেত হলদাম বেড়েছেএবংমূল্যস্ফীতির চেয়েও বেশি অস্থিরতাউড়োজাহাজের প্রবেশের সিগন্যাল হলদামের পতনএবংমূল্যস্ফীতির চেয়েও বেশি অস্থিরতা。
মাল্টি হেড স্টপ পজিশন সিগন্যাল হল দাম পুনরায় শুরু করাব্রেক আউট◦ খালি স্টপ লস প্লেইন সিগন্যাল হল দাম পুনরায় শুরু করারেলপথ ভেঙে ফেলা。
এই নীতিটি একই সময়ে সেট করা হয়েছেথামোপ্রস্থান শর্ত ডিফল্ট সেটটি হ’ল অনুপাতটি 2% পর্যন্ত, অর্থাৎ দামের পরিবর্তনটি যখন 2% হয় তখন অর্ধেক পজিশন বন্ধ করে দেয়
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ডাবল ডোনচিয়ান চ্যানেলের কৌশলটি নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি নিয়ে আসেঃ
ডাবল-চ্যানেল ডিজাইন ব্যবহার করে, এটি দীর্ঘতর এবং সংক্ষিপ্ততর লাইনের প্রবণতা সংকেতগুলিকে আরও সঠিকভাবে প্রবেশের অনুমতি দেয়।
এই প্রবণতাটি হ’ল ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ানো।
স্টপ এবং স্টপ লস সেটিং সম্পূর্ণরূপে কার্যকর, যার ফলে আপনি লাভের কিছু অংশ লক করতে পারেন এবং আপনার ক্ষতি হ্রাস করতে পারেন।
কৌশলগত ধারণাগুলি সহজ, স্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
বিভিন্ন জাত এবং ট্রেডিং পছন্দ অনুসারে কাস্টমাইজযোগ্য প্যারামিটার।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ডাবল ডোনচিয়ান চ্যানেলের কৌশলটিও ঝুঁকিপূর্ণ:
দ্বি-চ্যানেল নকশাটি সংবেদনশীল এবং ত্রুটিযুক্ত সংকেত তৈরি করতে পারে। চ্যানেলের পরিধি যথাযথভাবে প্রসারিত করা বা ত্রুটিযুক্ত সংকেত কমাতে ওঠানামা হার প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
তীব্র ট্রেডিং স্টপ লস খুব ঘন ঘন ট্রিগার করা যেতে পারে। আপনি ট্রেডিং সংখ্যা বা স্টপ লস প্রসারিত করতে পারেন।
স্থির অনুপাতের স্টপগুলি সর্বাধিক মুনাফা লক করতে পারে না। স্টপগুলিকে গতিশীলভাবে ট্র্যাক করা বা স্টপ মূল্য নির্ধারণে হস্তক্ষেপ করা বিবেচনা করা যেতে পারে।
রিটার্নিংয়ের বাইরে রিয়েল-ডিস্কের পরিস্থিতি প্রত্যাশার সাথে মেলে না, তবে এটি আগে থেকে যথাযথভাবে যাচাই করা উচিত এবং প্রয়োজনে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
ডাবল ডোনচিয়ান চ্যানেলের মাধ্যমে প্রবেশের কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
আরও বেশি ধারাবাহিক প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করে সেরা প্যারামিটার খুঁজে বের করুন।
বিভিন্ন ধরনের ওঠানামার হার গণনা করার চেষ্টা করুন, যেমন ATR, সবচেয়ে স্থিতিশীল প্যারামিটার খুঁজুন।
ট্রেন্ডের শেষের দিকে রিবাউন্ডের ক্ষতি এড়ানোর জন্য পজিশন খোলার সীমাবদ্ধতা সেট করুন।
আপনি যদি আপনার ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের উপর নির্ভরশীল হন, তাহলে আপনি আপনার ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের উপর নির্ভরশীল হতে পারেন।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে প্রবেশের সংকেতগুলি ফিল্টার করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্ভুলতা বাড়ায়। উদাহরণস্বরূপ, সংমিশ্রিত ট্র্যাফিক সূচক।
ফিক্সড শেয়ার, ক্যালি ফর্মুলা ইত্যাদির মতো অপ্টিমাইজড তহবিল ব্যবস্থাপনা কৌশলগুলি, যা ঝুঁকি-লাভের অনুপাতকে আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।
সারসংক্ষেপ
ডাবল ডোনচিয়ান চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি দুর্দান্ত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এটি একই সাথে ট্রেন্ড সনাক্তকরণ ক্ষমতা এবং বিপরীত প্রতিরক্ষা ক্ষমতা উভয়ই রাখে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং নিয়মের পরিমার্জনের মাধ্যমে, এটি বেশিরভাগ জাতের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম, একাধিক বাজারে লাভজনক ট্রেডিং। কৌশলটি সহজ এবং কার্যকর, ব্যবসায়ীদের শেখার এবং প্রয়োগের জন্য মূল্যবান।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © omererkan
//@version=5
strategy(title="Double Donchian Channel Breakout", overlay=true, initial_capital = 1000, commission_value = 0.05, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)
// Donchian Channels
slowLen = input.int(50, title="Slow Donchian", group = "Conditions")
fastLen = input.int(30, title="Fast Donchian", group = "Conditions")
// Volatility Calculated as a percentage
volatility = input.int(3, title="Volatility (%)", group = "Conditions")
// Long positions
long = input.bool(true, "Long Position On/Off", group = "Strategy")
longProfitPerc = input.float(2, title="Long TP1 (%)", group = "Strategy", minval=0.0, step=0.1) * 0.01
// Short positions
short = input.bool(true, "Short Position On/Off", group = "Strategy")
shortProfitPerc = input.float(2, title="Short TP1 (%)", group = "Strategy", minval=0.0, step=0.1) * 0.01
// First take profit point for positions
TP1Yuzde =input.int(50, title = "TP1 Position Amount (%)", group = "Strategy")
// Slow Donchian Calculated
ubSlow = ta.highest(high, slowLen)[1]
lbSlow = ta.lowest(low, slowLen)[1]
// Fast Donchian Calculated
ubFast = ta.highest(high, fastLen)[1]
lbFast = ta.lowest(low, fastLen)[1]
// Plot Donchian Channel for entries
plot(ubSlow, color=color.green, linewidth=2, title="Slow DoCh - Upperband")
plot(lbSlow, color=color.green, linewidth=2, title="Slow DoCh - Lowerband")
plot(ubFast, color=color.blue, linewidth=2, title="Fast DoCh - Upperband")
plot(lbFast, color=color.blue, linewidth=2, title="Fast DoCh - Lowerband")
// This calculation, the strategy does not open position in the horizontal market.
fark = (ubSlow - lbSlow) / lbSlow * 100
// Take profit levels
longExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)
// Code long trading conditions
longCondition = ta.crossover(close, ubSlow) and fark > volatility
if longCondition and long == true
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Code short trading conditions
shortCondition = ta.crossunder(close, lbSlow) and fark > volatility
if shortCondition and short == true
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Determine long trading conditions
if strategy.position_size > 0 and ta.crossunder(close, lbFast)
strategy.close_all("Close All")
// Determine short trading conditions
if strategy.position_size < 0 and ta.crossover(close, ubFast)
strategy.close_all("Close All")
// Take Profit Long
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("TP1", "Long", qty_percent = TP1Yuzde, limit = longExitPrice)
// Take Profit Short
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("TP1", "Short", qty_percent = TP1Yuzde, limit = shortExitPrice)