আপেক্ষিক শক্তি সূচক বিচ্যুতি কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক ছড়িয়ে দেওয়ার কৌশল হল একটি কৌশল যা তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক (আরএসআই) ব্যবহার করে সম্ভাব্য দামের বিপরীতমুখী সুযোগগুলি সনাক্ত করে। এই কৌশলটি দামের গতি এবং আরএসআই গতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আবিষ্কার করে শক্তির দুর্বলতা এবং সম্ভাব্য বিপরীতের বিচার করে।
যখন দাম নতুন কম হয় কিন্তু আরএসআই নতুন কম হয় না, তখন একাধিক মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, যা নির্দেশ করে যে নিম্ন গতিশীলতা হ্রাস পাচ্ছে, এবং এটি একটি উপরের দিকে বিপরীত হতে পারে। যখন দাম নতুন উচ্চতায় চলে যায় তবে আরএসআই নতুন উচ্চতায় যায় না, তখন এটি একটি ফাঁকা মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, যা উপরের দিকে গতিশীলতা হ্রাস পায় এবং এটি একটি নীচের দিকে বিপরীত হতে পারে।
এই কৌশলটি RSI-এর ওভার-বই ওভার-সেল স্তরকে বিপরীত সিদ্ধান্তের সাথে একত্রিত করে, যাতে প্রবেশ এবং প্রস্থান সময়কে অনুকূল করা যায়, বাজারের বিপরীতমুখীতা ধরা যায়, ট্রেডিংয়ের নির্ভুলতা এবং লাভজনকতা বাড়ায়। এটি বিভিন্ন ধরণের ট্রেডিংয়ের জন্য প্রযোজ্য এবং বাজারের অস্থিরতার মধ্যে ব্যবসায়ীদের জন্য একটি কার্যকর হাতিয়ার।
কৌশল নীতি
তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক ছড়িয়ে দেওয়ার কৌশলটি নিম্নলিখিত কয়েকটি মূল বিচারের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
আরএসআই মান গণনা করুনঃ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গড় উত্থান এবং গড় পতন গণনা করে, 0-100 এর মধ্যে আরএসআই সূচক পাওয়া যায়।
ওভার-বই ওভার-সোডের বিচার করুনঃ যখন RSI উপর সেট করা ওভার-বই লাইন (যেমন 70) অতিক্রম করে তখন এটি ওভার-বই হয়; যখন RSI নীচে সেট করা ওভার-সোড ব্যাপ্তি (যেমন 30) অতিক্রম করে তখন এটি ওভার-সোড হয়।
বিচ্ছিন্নতা সনাক্তকরণঃ সাম্প্রতিক মূল্যের গতিবিধি আরএসআইয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা নির্ধারণ করুন। যদি দামের উদ্ভাবন উচ্চ (<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
প্রবেশ এবং প্রস্থান সংমিশ্রণঃ আরএসআই ওভারসোল্ডের সাথে মাল্টি-হেড বিভাজনটি একটি মাল্টি-সিগন্যাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। খালি মাথাটি আরএসআই ওভারসোল্ডের সাথে একটি খালি সিগন্যাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
স্টপ লস সেট করুনঃ আরএসআই আবার ওভার-বই ওভার-সোল্ডের মধ্যে প্রবেশ করলে পজিশন বন্ধ করুন।
RSI পরিবর্তনের সাথে দামের অস্থিরতার তুলনা করে বাজারের শক্তি নির্ণয় করার জন্য, কৌশলটি বিপরীত হওয়ার আগে বাজারের অযৌক্তিক ওঠানামার উপর আরবিট করতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক বিচ্ছিন্নকরণ কৌশলগুলির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
বাজারের বিপরীতমুখীতা ধরাঃ কৌশলটি মূল্য এবং আরএসআইয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সনাক্ত করতে, বাজারের শক্তি হ্রাসের বিচার করতে এবং বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরতে দক্ষ।
ওভার-বই ওভার-সেলের সমন্বয়ঃ আরএসআই-এর নিজস্ব ওভার-বই ও ওভার-সেলের স্তরের সমন্বয়ে, এটি প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলিকে আরও অনুকূলিত করতে সহায়তা করে।
কৌশলটি সহজ এবং ব্যবহারযোগ্যঃ তুলনামূলকভাবে সহজ লজিক এবং প্যারামিটার সেটআপ, যা বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
সর্বজনীনতাঃ এটি বিভিন্ন প্রজাতির যেমন ডিফারেন্স কন্ট্রাক্ট, ডিজিটাল মুদ্রা এবং শেয়ারের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
মুনাফা বাড়ানোঃ একটি তুলনামূলকভাবে যান্ত্রিক পদ্ধতির কৌশল, যা নিয়ন্ত্রণযোগ্যভাবে প্রত্যাহার করে এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল উপার্জন করতে সহায়তা করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক ছড়িয়ে দেওয়ার কৌশলগুলিও নিম্নলিখিত ঝুঁকি নিয়ে আসেঃ
ভুল সংকেত ঝুঁকিঃ মূল্য এবং RSI এর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা স্থায়ী বা সফলভাবে বিপরীত হতে পারে না, ভুল সংকেত রয়েছে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের অসুবিধাঃ আরএসআই প্যারামিটার, ওভারবই ওভারসেল লাইন এবং অন্যান্য সেটিংসের ফলাফলের উপর বড় প্রভাব রয়েছে, যা ক্রমাগত পরীক্ষার অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।
বাজার অস্বাভাবিক ঝুঁকিঃ বাজার অস্বাভাবিকভাবে ওঠানামা করলে বা কৌশল ব্যাপকভাবে অপব্যবহার করা হলে, এটি ব্যর্থ হবে।
প্রযুক্তিগত সূচকগুলি পিছিয়ে রয়েছেঃ আরএসআই এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলি সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে রয়েছে, বিপরীত দিকটি সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না।
কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ, প্যারামিটার সেটিংস সামঞ্জস্য করা, অন্যান্য কারণ বিশ্লেষণের সাথে মিলিত হয়ে ঝুঁকি কিছুটা কমিয়ে আনা যায়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক ছড়িয়ে দেওয়ার কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
আরএসআই প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুনঃ আরএসআই গণনা চক্রটি সামঞ্জস্য করুন এবং বিভিন্ন দৈনিক প্যারামিটারগুলির কার্যকর প্রভাব পরীক্ষা করুন।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতঃ অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন MACD, KD এবং আরও অনেক কিছুর সাথে মিলিত হয়ে ক্রস যাচাইকরণ গঠন করে।
ক্ষতি বাড়ানোর উপায়ঃ মূল স্টপ ছাড়াও, চলমান ক্ষতি বা দোলন ক্ষতি বন্ধ করুন।
আরও জাতের জন্য উপযুক্তঃ বিভিন্ন ট্রেডিং জাতের জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন, প্রয়োগের ক্ষেত্রটি প্রসারিত করুন।
ডিপ লার্নিং ব্যবহার করুনঃ RSI এর বিচ্যুতি নির্ধারণের জন্য RNN এর মতো ডিপ লার্নিং মডেল ব্যবহার করুন, যাতে ভুল সংকেত কম হয়।
সারসংক্ষেপ
তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক ছড়িয়ে দেওয়ার কৌশলটি বাজারের বিপরীত পরিবর্তনের সুযোগ নির্ধারণের জন্য মূল্য পরিবর্তনের এবং আরএসআই পরিবর্তনের তুলনা করে। কৌশলটি সহজ এবং স্পষ্ট, সর্বজনীন, কার্যকরভাবে স্বল্পমেয়াদী বিপর্যয়কে ক্যাপচার করতে পারে, অতিরিক্ত উপার্জন অর্জন করতে পারে। তবে কিছুটা কার্যকারিতা সীমিত ঝুঁকিও রয়েছে, বাজারের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ক্রমাগত অপ্টিমাইজড পরীক্ষার প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2024-02-13 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI Divergence Strategy", overlay=true)
// RSI Parameters
rsiLength = input(14, "RSI Length")
overboughtLevel = input(70, "Overbought Level")
oversoldLevel = input(30, "Oversold Level")
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
// Divergence detection
priceLow = ta.lowest(low, rsiLength)
priceHigh = ta.highest(high, rsiLength)
rsiLow = ta.lowest(rsiValue, rsiLength)
rsiHigh = ta.highest(rsiValue, rsiLength)
bullishDivergence = low < priceLow[1] and rsiValue > rsiLow[1]
bearishDivergence = high > priceHigh[1] and rsiValue < rsiHigh[1]
// Strategy Conditions
longEntry = bullishDivergence and rsiValue < oversoldLevel
longExit = rsiValue > overboughtLevel
shortEntry = bearishDivergence and rsiValue > overboughtLevel
shortExit = rsiValue < oversoldLevel
// ENTER_LONG Condition
if (longEntry)
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
// EXIT_LONG Condition
if (longExit)
strategy.close("Long Entry")
// ENTER_SHORT Condition
if (shortEntry)
strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
// EXIT_SHORT Condition
if (shortExit)
strategy.close("Short Entry")