আরএসআই ডিভার্জেন্স কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২১ ১১ঃ৪৩ঃ২৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

আরএসআই ডিভার্জেন্স কৌশলটি মূল্যের গতি এবং আরএসআই প্রবণতার মধ্যে পার্থক্যগুলি চিহ্নিত করে সম্ভাব্য মূল্য বিপরীতগুলি সনাক্ত করতে আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) ব্যবহার করে। এটি নিম্নলিখিতগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেঃ

বাউলিশ ডিভার্জেন্স: যখন দাম নতুন সর্বনিম্ন হয় যখন আরএসআই হয় না, তখন এটি নিম্নমুখী গতির দুর্বলতা এবং সম্ভাব্য ঊর্ধ্বমুখী বিপরীতের সংকেত দেয়।

হ্রাসের বৈষম্যঃ যখন দাম নতুন উচ্চতা অর্জন করে যখন আরএসআই তা করে না, তখন হ্রাসের গতি এবং সম্ভাব্য নেমে যাওয়া বিপরীতের ইঙ্গিত দেয়।

এই কৌশলটি প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলিকে অনুকূল করার জন্য ওভারকোপড এবং ওভারসোল্ড আরএসআই স্তরগুলিকে একত্রিত করে, ট্রেডিংয়ের নির্ভুলতা এবং লাভজনকতা উন্নত করার জন্য বাজারের বিপরীতমুখীতা ক্যাপচার করার লক্ষ্যে। বিভিন্ন ট্রেডিং সরঞ্জামগুলির জন্য উপযুক্ত, এটি ট্রেডারদের জন্য একটি মূল্যবান সরঞ্জাম যা নিম্ন স্তরে কিনতে এবং অস্থির বাজারে উচ্চ বিক্রয় করতে চায়।

কৌশলগত যুক্তি

RSI Divergence কৌশল নিম্নলিখিত মূল রায় উপর ভিত্তি করেঃ

আরএসআই মান গণনা করুনঃ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গড় লাভ এবং গড় ক্ষতির উপর ভিত্তি করে 0-100 এর মধ্যে আরএসআই গণনা করুন।
Overbought/Oversold চিহ্নিত করুনঃ overbought স্তরের উপরে RSI (যেমন 70) overbought নির্দেশ করে; oversold স্তরের নীচে RSI (যেমন 30) oversold নির্দেশ করে।
ডিভার্জেন্স সনাক্ত করুন: সর্বশেষ মূল্য আন্দোলন RSI আন্দোলনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা করুন। যদি দাম নতুন উচ্চ / নিম্ন করে তবে RSI না করে তবে এটি বিচ্যুতি দেখায়।
সংমিশ্রণ এন্ট্রি/এক্সিট: ওভারসোল্ড আরএসআই সংকেত সহ উর্ধ্বমুখী বিচ্যুতি দীর্ঘ এন্ট্রি নির্দেশ করে। ওভারক্রয়েড আরএসআই সংকেত সহ হ্রাসমুখী বিচ্যুতি সংক্ষিপ্ত এন্ট্রি নির্দেশ করে।
মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা/স্টপ লস সেট করুন: যখন RSI আবারও ওভারকুপ/ওভারসোল্ড জোনে প্রবেশ করে তখন মুনাফার জন্য অবস্থান বন্ধ করুন।

বাজারের শক্তি পরিমাপ করার জন্য দামের ওঠানামা এবং আরএসআই পরিবর্তনের তুলনা করে, কৌশলটি বাজারের অকার্যকরতা থেকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য রাখে।

সুবিধা

আরএসআই ডিভার্জেন্স স্ট্র্যাটেজিতে নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছেঃ

ক্যাপচার রিভার্সঃ ক্লান্তি রিভার্স সনাক্ত করার জন্য মূল্য এবং আরএসআইয়ের মধ্যে পার্থক্য সনাক্ত করতে দুর্দান্ত।
অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় স্তরের সাথে অনুকূল করুনঃ আরএসআইতে অন্তর্নিহিত অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় একত্রিত করা প্রবেশ এবং প্রস্থানগুলি সূক্ষ্মভাবে সামঞ্জস্য করতে সহায়তা করে।
সহজ এবং বাস্তবায়ন সহজঃ তুলনামূলকভাবে সহজ যুক্তি এবং পরামিতি সেটিংস এই কৌশলটি বোঝার এবং বাস্তবায়নের জন্য স্বজ্ঞাত করে তোলে।
বিস্তৃত বহুমুখিতাঃ ব্যাপকভাবে গ্রহণের জন্য CFD, ক্রিপ্টো এবং স্টকগুলির মতো বিভিন্ন পণ্যগুলিতে প্রযোজ্য।
লাভজনকতা বাড়ানোঃ নিয়মিত পদ্ধতির ফলে স্থিতিশীল দীর্ঘমেয়াদী রিটার্নের জন্য কম ড্রাউনডাউন হয়।

ঝুঁকি

আরএসআই ডিভার্জেন্স স্ট্র্যাটেজি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ

ভুল সংকেত ঝুঁকিঃ বৈষম্য অবশ্যই বিপরীত বা স্থায়ী হয় না - ভুল সংকেত উপর কাজ করার ঝুঁকি।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান অসুবিধাঃ ফলাফলগুলি আরএসআই সময়কাল, ওভারকুপেড / ওভারসোল্ড স্তর ইত্যাদির জন্য সংবেদনশীল যা কঠোর পরীক্ষার প্রয়োজন।
ব্যতিক্রমী বাজার পরিস্থিতিঃ যখন বাজার অনিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পায় বা সেটআপটি অত্যধিক ব্যবহার করা হয় তখন কৌশলটি ব্যর্থ হয়।
লেগিং ইন্ডিকেটর: আরএসআই-র মতো প্রযুক্তিগত সূচকগুলি সাধারণত পিছিয়ে থাকে এবং বিপরীত পয়েন্টগুলি সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে অক্ষম।

কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ, অভিযোজিত পরামিতি এবং অন্যান্য কারণের সাথে সমন্বিত বিশ্লেষণ কিছু পরিমাণে ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে।

উন্নতির সুযোগ

RSI Divergence কৌশল নিম্নলিখিতগুলির মাধ্যমে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

আরএসআই ইনপুট মান পরীক্ষা করাঃ আদর্শ পরামিতি খুঁজে পেতে বিভিন্ন আরএসআই লুকব্যাক সময়কাল ব্যাকটেস্ট করুন।
অন্যান্য সূচক সংমিশ্রণঃ এমএসিডি, কেডি ইত্যাদি থেকে মিলিত সূচক যোগ করা সংকেতের নির্ভুলতা উন্নত করে।
আরও স্টপ লস টেকনিকঃ চলমান গড় এনভেলপ স্টপ লসের মতো পদ্ধতির সাথে প্রস্থান লাভের লক্ষ্য স্টপ লসকে পরিপূরক করুন।
পণ্যের আরও বিস্তৃত অভিযোজনযোগ্যতাঃ পণ্যের মতো আরও পণ্যের সাথে কৌশলগত সারিবদ্ধতার জন্য প্যারামিটারগুলি টুইট করুন।
ডিপ লার্নিং প্রয়োগ করাঃ আরএনএন-এর মতো ডিপ লার্নিং মডেল ব্যবহার করে আরএসআই বৈষম্য এবং পূর্বাভাস মূল্য নির্ধারণ করা যায়।

সিদ্ধান্ত

আরএসআই ডিভার্জেন্স আরএসআই প্রবাহের সাথে দামের গতিশীলতার তুলনা করে গড়-পরিশোধের সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। সহজ শক্তিশালী কৌশলটি স্কেলযোগ্য স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী এবং অতিরিক্ত রিটার্নের জন্য সম্পদ শ্রেণিতে কাজ করে। তবে এর কার্যকারিতা বাজারের অভিযোজনযোগ্যতার জন্য ধ্রুবক পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন এমন অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা বহন করে।

/*backtest
start: 2024-02-13 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI Divergence Strategy", overlay=true)

// RSI Parameters
rsiLength = input(14, "RSI Length")
overboughtLevel = input(70, "Overbought Level")
oversoldLevel = input(30, "Oversold Level")
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)

// Divergence detection
priceLow = ta.lowest(low, rsiLength)
priceHigh = ta.highest(high, rsiLength)
rsiLow = ta.lowest(rsiValue, rsiLength)
rsiHigh = ta.highest(rsiValue, rsiLength)

bullishDivergence = low < priceLow[1] and rsiValue > rsiLow[1]
bearishDivergence = high > priceHigh[1] and rsiValue < rsiHigh[1]

// Strategy Conditions
longEntry = bullishDivergence and rsiValue < oversoldLevel
longExit = rsiValue > overboughtLevel
shortEntry = bearishDivergence and rsiValue > overboughtLevel
shortExit = rsiValue < oversoldLevel

// ENTER_LONG Condition
if (longEntry)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)

// EXIT_LONG Condition
if (longExit)
    strategy.close("Long Entry")

// ENTER_SHORT Condition
if (shortEntry)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)

// EXIT_SHORT Condition
if (shortExit)
    strategy.close("Short Entry")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত