চরম সেটআপ কৌশল উল্টানো
ChaoZhang
ওভারভিউ
বিপরীতমুখী চরম সেটিং কৌশল হল একটি কৌশল যা চরম K-লাইন বিপরীতমুখী ব্যবহার করে। এটি সর্বশেষ K-লাইনের সত্তা আকার এবং গড়ের উপর ভিত্তি করে বিচার করে, যখন সত্তা আকার গড়ের চেয়ে বড় হয় এবং বিপরীতমুখী হয়, তখন লেনদেনের সংকেত দেয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত বর্তমান কে লাইনের সত্তার আকার এবং সামগ্রিক কে লাইনের আকার নির্ধারণ করে।
এটি সর্বশেষ K-লাইনটির সত্তাগত আকার (খোলার এবং বন্ধের মূল্যের মধ্যে পার্থক্য) এবং সামগ্রিক K-লাইনটির আকার (সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে পার্থক্য) রেকর্ড করে।
তারপর গড় বাস্তব পরিসীমা গড় (RMA) ব্যবহার করে সাম্প্রতিক 20 টি K লাইন গড় বস্তুর আকার এবং K লাইন আকার গণনা করুন।
যখন সর্বশেষ K-লাইন চালু হয় এবং বস্তুর আকার গড় বস্তুর আকারের চেয়ে বড় হয় এবং সামগ্রিক K-লাইন আকার গড় K-লাইন আকারের দ্বিগুণ হয়, তখন একটি মাল্টিসিগন্যাল তৈরি করা হয়।
বিপরীতভাবে, যখন সর্বশেষ K লাইনটি পড়ে এবং বস্তুর আকারও উপরের শর্তগুলি পূরণ করে, তখন একটি স্বল্প সংকেত তৈরি হয়।
অর্থাৎ, যখন চরম K লাইনটি বিপরীত হয়, তখন গড় মানের বিচার ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ
- চরম K-লাইন বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে, সহজেই বিপরীতমুখী হতে পারে
- একটি বস্তুর আকার এবং একটি সামগ্রিক K-লাইন আকারের তুলনা করে, একটি অস্বাভাবিকতা খুঁজুন
- বাজারের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে RMA ব্যবহার করে ডায়নামিক গড় গণনা করুন
- বিপরীত মোডের সাথে সংযুক্ত, সংকেত আরও নির্ভরযোগ্য
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- এক্সট্রিম কে-র লাইনটি চালু থাকবে, তবে উল্টে যাবে না
- প্যারামিটার সেট না করা খুব সংবেদনশীল বা অলস হতে পারে
- মার্কেটের পর্যাপ্ত অস্থিরতা প্রয়োজন, এটি পুনরুদ্ধারের জন্য উপযুক্ত নয়
- ট্রেডিং সিগন্যালগুলি ঘন ঘন হতে পারে, ট্রেডিং খরচ এবং স্লাইডিং ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে
ঝুঁকি কমানোর জন্য, প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, বা ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস যুক্ত করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- ট্র্যাফিক ফিল্টারিং বৃদ্ধি এবং ভুয়া ব্রেকডাউন এড়ানো
- অস্থিরতা নির্দেশক ব্যবহার করে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করার জন্য গতিশীল সেটিং
- প্রবণতা সূচকগুলির সাথে একত্রিত হয়ে, বিপরীতভাবে অতিরিক্ত শূন্যস্থান এড়ানো
- মেশিন লার্নিং মডেলগুলি কে-লাইন বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়
- ক্ষতিপূরণে যোগদান
সারসংক্ষেপ
বিপরীত প্রান্তের সেটিং কৌশলটি সর্বশেষতম কে লাইনের চরম পরিস্থিতি বিচার করে, বিপরীত হওয়ার সময় একটি লেনদেনের সংকেত দেয়। এটির অস্বাভাবিক চরম কে লাইনের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করার সুবিধা রয়েছে, তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং বায়ু নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আরও ভাল কৌশলগত পারফরম্যান্স অর্জন করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2024-02-13 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Extreme Reversal Setup", overlay=true)
bodySize = input(defval=0.75)
barsBack = input(title="Lookback Period", type=input.integer, defval=20, minval=0)
bodyMultiplier = input(title="Bar ATR Multiplier", type=input.float, defval=2.0, minval=0)
myBodySize = abs(close - open)
averageBody = rma(myBodySize, barsBack)
myCandleSize = abs(high - low)
averageCandle = rma(myCandleSize, barsBack)
signal_long = open[1]-close[1] >= bodySize*(high[1]-low[1]) and
high[1]-low[1] > averageCandle*bodyMultiplier and
open[1]-close[1] > averageBody and close > open
signal_short = close[1]-open[1] >= bodySize*(high[1]-low[1]) and
high[1]-low[1] > averageCandle*bodyMultiplier and
close[1]-open[1] > averageBody and open > close
plotshape(signal_long, "LONG", shape.triangleup, location.belowbar, size=size.normal)
plotshape(signal_short, "SHORT", shape.triangledown, location.belowbar, size=size.normal)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=signal_long)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=signal_short)