1. বর্গক্ষেত্র
  2. দ্বিগুণ চলমান গড় কৌশল

দ্বিগুণ চলমান গড় কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২১ 14:43:26
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি চ্যানেল গঠনের জন্য দ্বৈত চলমান গড় ব্যবহার করে এবং প্রবণতা দিকটি ক্যাপচার করে। যখন দাম চ্যানেলটি ভেঙে যায় তখন ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয়। মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে আরএসআই সূচকও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটি শুধুমাত্র লন্ডন সেশনের সময় প্রতিদিন সর্বোচ্চ 5 টি বাণিজ্য এবং সর্বোচ্চ 2% দৈনিক ক্ষতির সাথে ট্রেড করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি একটি মূল্য চ্যানেল গঠনের জন্য দৈর্ঘ্য 5 এর দুটি চলমান গড় ব্যবহার করে, একটি সর্বোচ্চ মূল্য থেকে গণনা করা হয় এবং অন্যটি সর্বনিম্ন মূল্য থেকে। লং সংকেতটি যখন বন্ধ মূল্যটি উপরের ব্যান্ডের উপরে এবং সংক্ষিপ্ত সংকেতটি নীচের ব্যান্ডের নীচে ভেঙে যায় তখন সক্রিয় হয়।

মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানোর জন্য, ওভারকুপ/ওভারসোল্ড স্তরগুলি পরিমাপ করতে আরএসআই সূচক যুক্ত করা হয়। আরএসআই ৮০ এর উপরে থাকলে কেবল লম্বা যান এবং আরএসআই ২০ এর নীচে থাকলে কেবল শর্ট যান।

এছাড়াও, কৌশলটি শুধুমাত্র লন্ডন সেশনের সময় (সকাল ৩টা থেকে ১১টা পর্যন্ত) ট্রেড করা হয়, দিনে সর্বোচ্চ ৫টি অর্ডার এবং দিনে সর্বোচ্চ ২% হ্রাস পায়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ট্রেন্ড ধরুন

ডুয়াল এমএ চ্যানেল কার্যকরভাবে মূল্য প্রবণতা দিক সনাক্ত করতে পারে। উপরের ব্যান্ড ভাঙ্গার সময় আপসাইড ট্রেন্ড ধরা হয়, যখন নিম্ন ব্যান্ড ভাঙ্গার সময় ডাউনসাইড ট্রেন্ড ধরা হয়।

ভুয়া ব্রেকআউট কমানো

আরএসআই ওভারকপ্ট/ওভারসোল্ড ফিল্টার ব্যবহার করে দামের ওঠানামা দ্বারা সৃষ্ট কিছু মিথ্যা ব্রেকআউট সংকেত হ্রাস পায়।

কার্যকর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ

ট্রেডিং শুধুমাত্র প্রধান সেশনের সময় এবং প্রতিদিন সর্বোচ্চ অর্ডার থাকার ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি সীমাবদ্ধ করে। সর্বোচ্চ 2% দৈনিক ক্ষতিও ঝুঁকি সহনশীলতা নির্ধারণ করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

অস্থিরতার সাথে মিথ্যা ব্রেকআউট

উল্লেখযোগ্য মূল্য সুইচিং কিছু মিথ্যা ব্রেকআউট সংকেত সৃষ্টি করতে পারে, যা অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। এই ধরনের ঝুঁকি কমাতে প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে এবং আরও ফিল্টার যুক্ত করা যেতে পারে।

স্থির SL/TP ঝুঁকি

SL/TP এর জন্য স্থির পিপ ব্যবহার করলে অস্থির বাজারে বন্ধ হয়ে যাওয়া/লাভ হারাতে পারে। এর পরিবর্তে শতাংশ ভিত্তিক বা গতিশীল SL/TP বিবেচনা করুন।

সীমিত ট্রেডিং সেশনের ঝুঁকি

শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সেশনের সময় পজিশন খোলার ফলে অন্যান্য সময়ে সম্ভাব্য ট্রেড মিস করার ঝুঁকি থাকে। সেশনের সম্প্রসারণ বা রিয়েল-টাইম পরিস্থিতির ভিত্তিতে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার কথা বিবেচনা করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্যারামিটার টিউনিং

সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে পেতে এমএ দৈর্ঘ্য, আরএসআই পরিসংখ্যান, স্থির এসএল / টিপি পিপ ইত্যাদি প্যারামিটারগুলি অনুকূল করুন।

অতিরিক্ত ফিল্টার

সিগন্যালগুলি যাচাই করার জন্য আরও সূচক বা শর্ত যুক্ত করুন, উদাহরণস্বরূপ, বৃহত্তর ভলিউম, বিবি প্রস্থ হ্রাস ইত্যাদি, মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানোর জন্য।

ডায়নামিক SL/TP

একতরফা বাজারের গতিবিধি আরও ভালভাবে পরিচালনা করার জন্য নির্দিষ্ট পিপসের পরিবর্তে শতাংশ ভিত্তিক বা গতিশীল স্টপ লস/ট্যাক লাভ ব্যবহার করুন।

ম্যানুয়াল পর্যালোচনা

ম্যানুয়ালি সিগন্যাল পরীক্ষা করুন, অথবা শুধুমাত্র নিশ্চিত পলায়ন এন্টার ফাঁদ এড়াতে.

সিদ্ধান্ত

কৌশলটি মোটামুটি সহজ এবং সামগ্রিকভাবে ব্যবহারিক, প্রবণতা নির্ধারণের জন্য দ্বৈত এমএ চ্যানেল এবং মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে আরএসআই ব্যবহার করে। ট্রেডিংয়ের সময় এবং ক্ষতির সীমা দ্বারা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ঝুঁকি সহনশীলতাও নির্ধারণ করে। উন্নতির জন্য এখনও অনেক জায়গা রয়েছে, যেমন প্যারামিটার টিউনিং, আরও ভাল এসএল / টিপি প্রক্রিয়া ইত্যাদি।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-16 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21
//@version=4
strategy(title="Moving Average", shorttitle="MA", overlay=true)
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
len = input(5, minval=1, title="Length")
src = input(high, title="Source")
offset = input(title="Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = sma(src, len)
plot(out, color=color.white, title="MA", offset=offset)

len2 = input(5, minval=1, title="Length")
src2 = input(low, title="Source")
offset2 = input(title="Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
out2 = sma(src2, len2)
plot(out2, color=color.white, title="MA", offset=offset2)

length = input( 5 )
overSold = input( 10 )
overBought = input( 80 )
price = input(close, title="Source RSI")

vrsi = rsi(price, length)

longcond= close > out and close > out2 and vrsi > overBought
shortcont = close < out and close < out2 and vrsi < overSold
tp=input(150,title="tp")
sl=input(80,title="sl")


strategy.entry("long",1,when=longcond)
//strategy.close("long",when= close < out2)
strategy.exit("long_exit","long",profit=tp,loss=sl)

strategy.entry("short",1,when=shortcont)
//strategy.close("short",when=close >out)
strategy.exit("short_exit","short",profit=tp,loss=sl)

// maxOrder = input(6, title="max trades per day")
// maxRisk = input(2,type=input.float, title="maxrisk per day")
// strategy.risk.max_intraday_filled_orders(maxOrder)

// strategy.risk.max_intraday_loss(maxRisk, strategy.percent_of_equity)


// strategy.close_all(when =not timeinrange(timeframe.period, "0300-1100"))
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত