ডায়নামিক পজিশন সাইজিং কোয়ান্ট স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২১ 14:52:10
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির মূল ধারণা হ'ল অ্যাকাউন্টের ইক্যুইটি ভিত্তিতে প্রতিটি ব্যবসায়ের অবস্থান আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা। এটি লাভজনক হলে অবস্থান আকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং হারানোর সময় অবস্থান আকার হ্রাস করতে পারে, যার ফলে যৌগিকতার স্বয়ংক্রিয় লিভারেজ প্রভাব অর্জন করা যায়।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি নিম্নলিখিত মূল ধাপগুলির মাধ্যমে গতিশীল অবস্থানের আকার অর্জন করেঃ

লিভারেজ অনুপাত, সর্বাধিক অবস্থান আকারের মত প্যারামিটারগুলি সীমাবদ্ধতা হিসাবে সেট করুন
লিভারেজ অনুপাতের মাধ্যমে অ্যাকাউন্টের মূলধন ভাগ করে রেফারেন্স পজিশনের আকার গণনা করুন
সর্বাধিক আকারের সেটিংয়ের সাথে বেঞ্চমার্ক আকারের তুলনা করুন, প্রকৃত আকার হিসাবে ছোটটি নিন
পজিশন খোলার সময় পজিশনের আকার গণনাকৃত প্রকৃত আকারের সাথে সামঞ্জস্য করুন
PnL পরিবর্তন এবং অ্যাকাউন্টের মূলধনের ওঠানামা সহ পজিশনের আকার রিয়েল টাইমে পরিবর্তিত হবে

উপরের ধাপগুলি যুক্তিসঙ্গত পজিশনের আকারকে নিশ্চিত করে, অতিরিক্ত লিভারেজ ঝুঁকি এড়ায়, যখন মুনাফা বাড়ার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয় সংযোজন অর্জনের জন্য আকারকে শেয়ারের সাথে সংযুক্ত করে।

সুবিধা

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই গতিশীল অবস্থান আকার অর্জন
স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম্পাউন্ডিং প্রভাব অর্জনের জন্য পজিশনের আকারকে শেয়ারের সাথে সংযুক্ত করে
ঝুঁকি সীমাবদ্ধতা হিসাবে লিভারেজ এবং সর্বোচ্চ আকার সেট করুন
সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তি, সহজ বুঝতে এবং কাস্টমাইজ
অন্যান্য কৌশলগুলিতে সহজেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়, অত্যন্ত প্রসারিত

ঝুঁকি

এছাড়াও কিছু ঝুঁকি আছেঃ

পজিশনের আকার বৃদ্ধিতে ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি, অনুপস্থিত রিভার্সালের ঝুঁকি
শেয়ারের সাথে রিয়েল-টাইম লিঙ্কিংয়ের কারণে চরম বাজারের পরিস্থিতিতে ঘন ঘন সংশোধন
অপ্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ আকারের সেটিং অত্যধিক লিভারেজ হতে পারে
অতিরিক্ত লিভারেজ যা ঝুঁকিগুলিকে গুণ করে

সতর্কতার সাথে পরামিতি নির্ধারণ, মূলধন বাফারিং ইত্যাদির মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে।

উন্নতির সুযোগ

কৌশলটি নিম্নলিখিত উপায়ে উন্নত করা যেতে পারেঃ

মসৃণ সমন্বয়গুলিতে স্লিপ যোগ করুন
অন্যান্য ফ্যাক্টর অন্তর্ভুক্ত করে অবস্থান আকার সূত্র অপ্টিমাইজ করুন
নির্দিষ্ট বাজারের অবস্থার মধ্যে স্ট্যাটিকভাবে লক আকার
অত্যধিক পরিবর্তন এড়ানোর জন্য সামঞ্জস্যের জন্য ন্যূনতম ধাপের আকার সেট করুন
অপ্রয়োজনীয় সমন্বয় এড়ানোর জন্য শর্তসাপেক্ষ নিয়ম যোগ করা

উপরের উন্নতিগুলি কৌশল আচরণকে আরও স্থিতিশীল এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য করে তুলতে পারে, সংবেদনশীলতা এবং ঘন ঘন অবস্থান আকারের পরিবর্তন এড়াতে পারে।

সিদ্ধান্ত

কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুনাফা বাড়ানোর জন্য ইক্যুইটি-ভিত্তিক গতিশীল অবস্থান আকার অর্জন করে। এটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ হিসাবে লিভারেজ এবং সর্বাধিক আকার নির্ধারণ করে, সহজেই বোঝা এবং কাস্টমাইজেশনের জন্য সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তি সহ। আমরা কিছু অপ্টিমাইজেশান পরামর্শের সাথে এর সুবিধা এবং অসুবিধা এবং ঝুঁকিগুলি বিশ্লেষণ করেছি। সামগ্রিকভাবে, এটি ট্রেডিংয়ে স্বয়ংক্রিয় যৌগিক বৃদ্ধি অর্জনের জন্য একটি নমনীয় এবং ব্যবহারিক পদ্ধতি সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of Tendies Heist LLC, 2021
//@version=4
strategy("Tendies Heist Auto Compounding Example", overlay=true)

    
leverage = input(10000)

maxps = input(25, "max position size")
strategy.risk.max_position_size(maxps)

balance = max(1,floor(strategy.equity / leverage))

o        = 1
ps       = true
size     = 0.
balance2 = size[1] < balance
balance3 = size[1] > balance
l        = balance3
w        = balance2

if ps
    size := w ? size[1]+o : l ? size[1]-o : nz(size[1],o)
if size > maxps
    size := maxps

longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long,qty=size)

shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short,qty=size)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত