ডনচিয়ান অ্যাডাপ্টিভ মুভিং এভারেজ ট্রেডিং সিস্টেম

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২১ ১৫ঃ৮ঃ২৭
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডনচিয়ান অভিযোজিত চলমান গড় ট্রেডিং সিস্টেম একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা মূল্যের প্রবণতা ট্র্যাক করে। এই কৌশলটি দামের প্রবণতা বিচার এবং ট্র্যাক করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের সাথে মিলিত ডনচিয়ান চ্যানেল সূচক ব্যবহার করে এবং ট্রেডিং ট্রেডিংয়ের জন্য মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী মূল্যের প্রবণতা ক্যাপচার করে।

কৌশল নীতি

কৌশলটি প্রথমে সত্যিকারের অস্থিরতা পরিসীমা গণনা করে। সত্যিকারের অস্থিরতা পরিসীমা পূর্ববর্তী মোমবাতি বন্ধের দাম থেকে বর্তমান মোমবাতির সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দাম পর্যন্ত মূল্য আন্দোলনের পরিসীমাকে বোঝায়। তারপরে এটি ডনচিয়ান চ্যানেলের ব্যান্ডউইথ হিসাবে সত্যিকারের অস্থিরতা পরিসরের সহজ চলমান গড় গণনা করে। দুটি সময়কালের চলমান গড়ের সাথে মিলিয়ে এটি মূল্যের প্রবণতা বিচার করে। নির্দিষ্ট বিচার নিয়মগুলি নিম্নরূপঃ

যখন দাম দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় প্লাস ব্যান্ডউইথ এবং স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় প্লাস ব্যান্ডউইথ অতিক্রম করে, তখন দীর্ঘ যান; যখন দাম দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় বিয়োগ ব্যান্ডউইথ এবং স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় বিয়োগ ব্যান্ডউইথের নীচে পড়ে, তখন সংক্ষিপ্ত যান। বন্ধের শর্তগুলি হল দীর্ঘ পজিশন বন্ধ করা যখন দামগুলি ব্যান্ডউইথ দ্বারা বাড়ানো দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত চলমান গড়ের নীচে পড়ে; যখন দামগুলি ব্যান্ডউইথ দ্বারা বাড়ানো দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত চলমান গড়ের উপরে উঠে যায় তখন সংক্ষিপ্ত অবস্থান বন্ধ করা।

সুতরাং, ডনচেইন চ্যানেলের ব্যান্ডউইথকে সত্যিকারের অস্থিরতার ভিত্তিতে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে এবং দ্বৈত চলমান গড়ের সাথে ফিল্টারিং করে কৌশলটি কার্যকরভাবে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী মূল্য প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারে, মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে এবং স্থিতিশীল দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিং সুযোগ পেতে পারে।

শক্তি বিশ্লেষণ

এই কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি আছেঃ

চ্যানেলের ব্যান্ডউইথকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য সত্যিকারের অস্থিরতা ব্যবহার করা স্ট্যাটিক পরামিতিগুলি এড়ায় এবং বাজারের পরিবর্তনের সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নেয়।
দ্বৈত চলমান গড়ের সংমিশ্রণ কার্যকরভাবে গোলমাল ফিল্টার করতে পারে এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে।
মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করে দীর্ঘমেয়াদী লাভের সুযোগ অর্জনের জন্য পুনরাবৃত্তিমূলক ট্রেডিং এবং কম ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করতে পারে।
কৌশল যুক্তি সহজ এবং স্পষ্ট, বাস্তবায়ন সহজ, ত্রুটি সহনশীল, এবং স্বয়ংক্রিয় অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং জন্য উপযুক্ত।

ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশন

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:

স্বল্পমেয়াদী সমন্বয়গুলির সময় দীর্ঘমেয়াদী লেনদেনের জন্য সেরা প্রবেশের সময় ধরা কঠিন। অস্থিরতা সূচকগুলি স্বল্পমেয়াদী পরিস্থিতি বিচার করতে এবং প্রবেশগুলি অনুকূল করতে সহায়তা করতে পারে।
বিভিন্ন সেক্টর এবং পৃথক স্টকগুলির জন্য পরামিতিগুলির অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন। গতিশীল অনুকূলিত পরামিতি পোর্টফোলিও বিবেচনা করা যেতে পারে।
জরুরি অবস্থার কারণে প্রবণতা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে স্টপ লস পয়েন্টগুলি যথাযথভাবে শিথিল করতে হবে।

সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষেপে, ডনচিয়ান অভিযোজিত চলমান গড় ট্রেডিং সিস্টেম একটি সামগ্রিকভাবে স্থিতিশীল, সহজ এবং সহজেই বাস্তবায়নযোগ্য পরিমাণগত কৌশল। গতিশীল চ্যানেল এবং দ্বৈত চলমান গড় ফিল্টারিং ব্যবহার করে, এটি কার্যকরভাবে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী বাজারের প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারে, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই মুনাফা অর্জন করতে পারে। এদিকে, প্যারামিটার সেটিংস অনুকূলিতকরণ, ঝুঁকি প্রতিরোধ এবং জরুরি অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য সঠিক স্টপ লসও উল্লেখ করা উচিত। সামগ্রিকভাবে এই কৌশলটির অসামান্য পারফরম্যান্স রয়েছে এবং মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী অ্যালগরিদমিক প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের জন্য উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © dongyun

//@version=4
strategy("唐齐安移动平均交易系统", overlay=true)

longperiod = input(20,'长线')
shortperiod = input(5,'短线')
bandfactor = input(1.0,'')

TrueHigh = 0.0
TrueLow = 0.0
TrueRange = 0.0

TrueHigh := close[1] > high ? close[1] : high
TrueLow := close[1] < low ? close[1] : low
TrueRange := TrueHigh - TrueLow
AvgTrueRange = sma(TrueRange,longperiod)

MAlong = sma(close,longperiod)
MAshort = sma(close,shortperiod)
band =  AvgTrueRange * bandfactor

if close > MAlong[1] + band[1] and close >  MAshort[1] + band[1]
	strategy.entry("Long", strategy.long, when=strategy.position_size < 1)
else
	if close < MAlong[1] - band[1] and close < MAshort[1] - band[1]
		strategy.entry("Short", strategy.short, when=strategy.position_size > -1)

if close < MAlong[1] - band[1] or close < MAshort[1] - band[1]
	strategy.close("Long", when=strategy.position_size > 0)
else
	if close > MAlong[1] + band[1] or close > MAshort[1] + band[1]
		strategy.close("Short", when=strategy.position_size < 0)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত