ট্যাং কিয়ান অভিযোজিত মুভিং এভারেজ ট্রেডিং সিস্টেম
ChaoZhang
ওভারভিউ
দং চিয়ান স্বনির্ধারিত মুভিং এভারেজ ট্রেডিং সিস্টেম হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা মূল্য প্রবণতা অনুসরণ করে। এই কৌশলটি দং চিয়ান চ্যানেল সূচক ব্যবহার করে, দীর্ঘ লাইন এবং সংক্ষিপ্ত লাইন মুভিং এভারেজের সাথে মিলিত করে, মূল্য প্রবণতা বিচার এবং ট্র্যাক করার জন্য, মধ্য এবং দীর্ঘ লাইনের মূল্য প্রবণতা ক্যাপচার করতে, প্রবণতা ট্রেডিং।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে সত্যিকারের তরঙ্গের পরিমাণ গণনা করে। সত্যিকারের তরঙ্গের পরিমাণ হ’ল পূর্ববর্তী কে লাইনের বন্ধের দাম থেকে বর্তমান কে লাইনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের মধ্যে দামের পরিবর্তনের ব্যাপ্তি। তারপরে সত্যিকারের তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের সরল চলমান গড় গণনা করা হয়, যা দং চিয়াং চ্যানেলের ব্যান্ডউইথ হিসাবে কাজ করে। তারপরে দীর্ঘ দুটি সময়কালের চলমান গড়ের সাথে মিলিত হয়ে দামের প্রবণতা নির্ধারণ করা হয়।
যখন দামের উপরে লম্বা লাইনের চলমান গড়ের সাথে ব্যান্ডউইথ যোগ করা হয় এবং সংক্ষিপ্ত লাইনের চলমান গড়ের সাথে ব্যান্ডউইথ যোগ করা হয়, তখন বেশি করা হয়; যখন দামের নীচে লম্বা লাইনের চলমান গড়ের সাথে ব্যান্ডউইথ বিয়োগ করা হয় এবং সংক্ষিপ্ত লাইনের চলমান গড়ের সাথে ব্যান্ডউইথ বিয়োগ করা হয়, তখন খালি করা হয়। সমতল অবস্থানের শর্তগুলি হ’ল দামের নীচে ব্যান্ডউইথ বৃদ্ধি পেলে লম্বা সংক্ষিপ্ত লাইনের চলমান গড়ের সাথে অতিরিক্ত অবস্থান; যখন দামের উপরে ব্যান্ডউইথ বৃদ্ধি পেলে লম্বা সংক্ষিপ্ত লাইনের চলমান গড়ের সাথে খালি অবস্থান।
এইভাবে, কৌশলটি সত্যিকারের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের গতিশীলতার মাধ্যমে দং চিয়াং চ্যানেলের ব্যান্ডউইথকে সামঞ্জস্য করে এবং ডাবল মুভিং এভারেজ ফিল্টারের সাথে মিলিত হয়, যা কার্যকরভাবে মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইন মূল্যের প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে, মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে, যার ফলে স্থিতিশীল দীর্ঘ লাইন ব্যবসায়ের সুযোগ রয়েছে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির বেশ কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
চ্যানেলের ব্যান্ডউইথ গতিশীলভাবে পরিবর্তন করতে, মৃত প্যারামিটারগুলি এড়াতে এবং বাজারের পরিবর্তনের সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে প্রকৃত তরঙ্গদৈর্ঘ্য ব্যবহার করে।
ডাবল মুভিং এভারেজের সাথে যুক্ত বিচার কার্যকরভাবে গোলমাল ফিল্টার করে এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।
মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করে, আপনি পুনরাবৃত্ত ট্রেডিং কমাতে পারেন, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করতে পারেন এবং দীর্ঘমেয়াদী ধারাবাহিক মুনাফা অর্জনের সুযোগ পান।
কৌশলগত লজিক সহজ, পরিষ্কার এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, উচ্চ ত্রুটি সহনশীলতা, স্বয়ংক্রিয় পরিমাণের ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশান
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
লং লাইন ট্রেডিং শর্ট লাইন সমন্বয় প্রবেশের সময় বুঝতে অসুবিধা। আপনি সঠিকভাবে অস্থিরতা সূচক যেমন সংক্ষিপ্ত লাইন পরিস্থিতি বিচার করতে পারেন, প্রবেশের অপ্টিমাইজ করতে পারেন।
বিভিন্ন শিল্প এবং ব্যক্তির জন্য, প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন। গতিশীল পছন্দ প্যারামিটার প্যাকেজ বিবেচনা করা যেতে পারে।
স্টপ-ড্রপ পয়েন্টগুলিকে যথাযথভাবে শিথিল করা প্রয়োজন যখন কোনও অপ্রত্যাশিত ঘটনা একটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা পরিবর্তন করে।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, ডং চিয়ান স্বয়ং-অনুকূলিত চলমান গড় ট্রেডিং সিস্টেম সামগ্রিকভাবে একটি স্থিতিশীল, সহজ এবং সহজে বাস্তবায়িত পরিমাণ কৌশল। এই কৌশলটি গতিশীল চ্যানেল এবং দ্বৈত সমান্তরাল ফিল্টার ব্যবহার করে, যা কার্যকরভাবে বাজারের মধ্য-লং লাইন প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে, লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করতে পারে এবং দীর্ঘকালীন স্থায়ী উপার্জন অর্জন করতে পারে। তবে প্যারামিটার সেটিং, ঝুঁকি প্রতিরোধ এবং স্টপ লসকে অপ্রত্যাশিত ঘটনার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার বিষয়েও মনোযোগ দিতে হবে। সামগ্রিকভাবে এই কৌশলটি দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছে, যা মধ্য-লং লাইন পরিমাণের ট্র্যাকিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © dongyun
//@version=4
strategy("唐齐安移动平均交易系统", overlay=true)
longperiod = input(20,'长线')
shortperiod = input(5,'短线')
bandfactor = input(1.0,'')
TrueHigh = 0.0
TrueLow = 0.0
TrueRange = 0.0
TrueHigh := close[1] > high ? close[1] : high
TrueLow := close[1] < low ? close[1] : low
TrueRange := TrueHigh - TrueLow
AvgTrueRange = sma(TrueRange,longperiod)
MAlong = sma(close,longperiod)
MAshort = sma(close,shortperiod)
band = AvgTrueRange * bandfactor
if close > MAlong[1] + band[1] and close > MAshort[1] + band[1]
strategy.entry("Long", strategy.long, when=strategy.position_size < 1)
else
if close < MAlong[1] - band[1] and close < MAshort[1] - band[1]
strategy.entry("Short", strategy.short, when=strategy.position_size > -1)
if close < MAlong[1] - band[1] or close < MAshort[1] - band[1]
strategy.close("Long", when=strategy.position_size > 0)
else
if close > MAlong[1] + band[1] or close > MAshort[1] + band[1]
strategy.close("Short", when=strategy.position_size < 0)