মাল্টি টাইমফ্রেম মুভিং এভারেজ এবং ইএমএ ভিত্তিক ট্রেন্ড কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২১
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বিভিন্ন সময়সীমা জুড়ে চলমান গড় (এমএ) এবং ইএমএ ব্যবহার করে ট্রেন্ডগুলি সনাক্ত এবং বাণিজ্য করে। বিভিন্ন সময়ের এসএমএ, ইএমএ, পাশাপাশি মোমবাতি সংস্থাগুলিকে একত্রিত করে এটি কার্যকরভাবে বাজার গোলমাল ফিল্টার করতে পারে এবং কম ঝুঁকি সহ মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বাণিজ্য করতে পারে।

কৌশলগত যুক্তি

মূল ধারণাটি মূল্যের গতি নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন সময়ের 3 টি এসএমএর তুলনা উপর ভিত্তি করে। অতিরিক্তভাবে, মোমবাতি শরীরটি উপরে নির্দেশ করছে কিনা তা পরীক্ষা করতে ইএমএ ব্যবহার করা হয়।

বিশেষত, কৌশলটি 3 টি এসএমএ ব্যবহার করে - 3-, 8- এবং 10-অবধি এসএমএ। যখন দাম 3 টি এসএমএর নীচে থাকে, তখন এটি একটি ডাউনট্রেন্ড হিসাবে বিবেচিত হয়। দাম এসএমএর উপরে আবার ক্রস করলে লং সিগন্যালটি ট্রিগার হয়।

এছাড়াও, লং ট্রেডে প্রবেশের আগে মোমবাতি শরীরটি উপরে নির্দেশ করছে কিনা তা 5 পিরিয়ডের ইএমএ পরীক্ষা করে।

এক্সট্রিপশন নিয়মের জন্য, সর্বাধিক সংখ্যক লাভজনক বন্ধ বা সর্বাধিক সময়কাল স্টপ লস মেকানিজম হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

বিভিন্ন সময়সীমার এমএগুলি একত্রিত করে, এই কৌশলটি কার্যকরভাবে বাজারের গোলমাল ফিল্টার করতে পারে এবং মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে। অনুকূলিত পরামিতিগুলি ঐতিহাসিক ব্যাকটেস্টে শালীন পারফরম্যান্সের অনুমতি দেয়।

মোমবাতি শরীরের দিকনির্দেশ পরীক্ষা করার জন্য ইএমএ ব্যবহার করে মোমবাতি পড়ার কারণে অপ্রয়োজনীয় স্লিপিং হ্রাস করে।

সামগ্রিকভাবে, এটি একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য সিস্টেম যা কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস ধরে প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য উপযুক্ত।

ঝুঁকি এবং হ্রাস

কৌশলটি পরামিতিগুলির প্রতি সংবেদনশীল। 3 এসএমএ বা 1 ইএমএ সময়ের সাব-অপ্টিমাম পছন্দ সংকেত মানের অবনতি করতে পারে। বিভিন্ন যন্ত্রের জন্য পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করা দরকার।
গ্যাপ ঝুঁকি পরিচালনা করা হয় না। হঠাৎ মৌলিক খবর যে গ্যাপ দাম ক্ষতি হতে পারে। মূল্য স্টপ লস এই ধরনের ঝুঁকি হ্রাস করতে সাহায্য করতে পারে।

উন্নতির সুযোগ

প্রবণতা সঠিকতা আরও উন্নত করতে আরও বেশি সময়সীমা বা EMA যোগ করা যেতে পারে।
চরম গতিতে ক্ষতি হ্রাস করার সময় লাভকে লক করার জন্য মাঝারি মূল্য স্টপ লস পরীক্ষা করা যেতে পারে।
মেশিন লার্নিং গতিশীলভাবে পরিবর্তনশীল বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে প্যারামিটারগুলিকে অনুকূল করতে পারে।

সিদ্ধান্ত

কৌশলটি শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য সামগ্রিকভাবে, ইএমএ ফিল্টার দ্বারা পরিপূরক প্রবণতা নির্ধারণের জন্য এমএ ক্রসওভার ব্যবহার করে। আরও পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং সতর্ক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ জয় হার এবং মুনাফা বৃদ্ধি করতে পারে। আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের যোগ্য।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Free Strategy #02 (ES / SPY)", overlay=true)

// Inputs
Quantity = input(1, minval=1, title="Quantity")
SmaPeriod01 = input(3, minval=1, title="SMA Period 01")
SmaPeriod02 = input(8, minval=1, title="SMA Period 02")
SmaPeriod03 = input(10, minval=1, title="SMA Period 03")
EmaPeriod01 = input(5, minval=1, title="EMA Period 01")
MaxProfitCloses = input(5, minval=1, title="Max Profit Close")
MaxBars = input(10, minval=1, title="Max Total Bars")

// Misc Variables
src = close
BarsSinceEntry = 0
MaxProfitCount = 0
Sma01 = sma(close, SmaPeriod01)
Sma02 = sma(close, SmaPeriod02)
Sma03 = sma(close, SmaPeriod03)
Ema01 = ema(close, EmaPeriod01)

// Conditions
Cond00 = strategy.position_size == 0
Cond01 = close < Sma03
Cond02 = close <= Sma01
Cond03 = close[1] > Sma01[1]
Cond04 = open > Ema01
Cond05 = Sma02 < Sma02[1]

// Update Exit Variables
BarsSinceEntry := Cond00 ? 0 : nz(BarsSinceEntry[1]) + 1
MaxProfitCount := Cond00 ? 0 : (close > strategy.position_avg_price and BarsSinceEntry > 1) ? nz(MaxProfitCount[1]) + 1 : nz(MaxProfitCount[1])

// Entries
strategy.entry(id="L1", long=true, qty=Quantity, when=(Cond00 and Cond01 and Cond02 and Cond03 and Cond04 and Cond05))
 
// Exits
strategy.close("L1", (BarsSinceEntry - 1 >= MaxBars or MaxProfitCount >= MaxProfitCloses))

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত