দ্বি-মুখী ট্র্যাকিং রিভার্সাল পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
এই কৌশলটি দ্বি-মুখী ট্র্যাকিং প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, দামের বিপরীত সিগন্যাল এবং লেনদেনের পরিমাণের সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়, স্বয়ংক্রিয় পরিমাণে লেনদেনের জন্য। এর সর্বাধিক সুবিধা হ’ল নির্ভরযোগ্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ, স্টপ লস ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে মুনাফা লক করা এবং ক্ষতির বিস্তার এড়ানো। একই সাথে, বিপরীত ট্রেডিং সিগন্যাল কৌশলটির বিজয়ীতা বাড়ায়। এই নিবন্ধটি কৌশলটির নীতি, সুবিধা, ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশনের দিকগুলি বিশ্লেষণ করবে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি দুটি উপ-কৌশল নিয়ে গঠিত। প্রথম উপ-কৌশলটি দামের বিপরীত সংকেত নির্ধারণের জন্য র্যান্ডম সূচক ব্যবহার করে। এর সুনির্দিষ্ট যুক্তি হলঃ
যদি বন্ধের দাম দুই দিন পর পর বাড়তে থাকে এবং 9 তারিখে ধীর K লাইন 50 এর নিচে থাকে তবে আরও বেশি করুন; যদি বন্ধের দাম দুই দিন পর পর কমে যায় এবং 9 তারিখে দ্রুত K লাইন 50 এর উপরে থাকে তবে খালি করুন।
দ্বিতীয় উপ-কৌশলটি হ’ল সংমিশ্রিত লেনদেনের সূচক, বিচার শক্তির দুর্বলতা। বিশেষত, বর্তমান লেনদেনের পরিমাণটি 40 দিনের লেনদেনের গড়ের সাথে তুলনা করা। যদি বর্তমান লেনদেনের পরিমাণ গড়ের চেয়ে বেশি হয় তবে এটি আক্রমণাত্মক বলে মনে করা হয়, তবে এটি বিপরীত সিগন্যাল, খালি করুন; যদি বর্তমান লেনদেনের পরিমাণ গড়ের চেয়ে কম হয় তবে এটি হ্রাসযোগ্য বলে মনে করা হয়, তবে এটি বিপরীত সিগন্যাল, আরও কিছু করুন।
চূড়ান্ত লেনদেনের সংকেত হল উপরের দুটি উপ-কৌশল সংকেতের সংমিশ্রণ। অর্থাৎ, যখন দুটি উপ-কৌশল একই সাথে সংকেত দেয়, তখনই পজিশন খোলা হয়। ইন্টারসেকশন টার্গেটগুলির এই পদ্ধতির মাধ্যমে, কিছু গোলমাল লেনদেনকে ফিল্টার করা যায় এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করা যায়।
কৌশলগত সুবিধা
- সিগন্যালের গুণমান উন্নত করতে ডাবল ইন্ডিকেটর ব্যবহার করুন
- বিপরীতমুখী ট্রেডিং পদ্ধতি, নির্দিষ্ট সময়সীমার সুবিধা
- ভবিষ্যতের দামের গতিবিধি নির্ধারণের জন্য সংযুক্ত পরিমাণ বিশ্লেষণ
- একক ক্ষতির জন্য নির্ভরযোগ্য স্টপ-আপ ব্যবস্থা
কৌশলগত ঝুঁকি
- বিপরীত সিগন্যালগুলি ব্যর্থ হতে পারে বাজার শব্দকে সম্পূর্ণরূপে ফিল্টার করতে পারে না
- ক্যালকুলেটরগুলি যখন অস্বাভাবিক হয়, তখন পরিমাপযোগ্যতা ব্যর্থ হয়
- ভুলভাবে সেট করা স্টপ লস, যা অকাল স্টপ লস বা অত্যধিক স্টপ লস সৃষ্টি করতে পারে
- অপ্রতিরোধ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, যা কৌশলটির জীবনকালকে সংক্ষিপ্ত করতে পারে
এই ক্ষেত্রে, নিম্নলিখিত দিকগুলি আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- ট্রেডিংয়ে বিপরীতমুখী ট্রেডিং এড়াতে ট্রেডিং নিয়ম বাড়ানো
- স্টপ লজিক অপ্টিমাইজ করা, ট্র্যাকিং স্টপ এবং পর্যায়ক্রমিক স্টপ
- সর্বাধিক প্রত্যাহারের সীমা বৃদ্ধি, বড় ক্ষতি এড়াতে কৌশল বন্ধ
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের সাথে ডায়নামিক স্টপ লস এবং পজিশন কন্ট্রোল মডেল তৈরি করা
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি দ্বি-মুখী ট্র্যাকিং এবং মূল্যের বিপরীতকরণকে প্রধান লেনদেনের যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করে এবং দ্বিগুণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সংকেতের গুণমান বাড়ানোর জন্য পরিমাণগত বিচারকে সমর্থন করে। বাস্তব প্রয়োগে, আরও পরীক্ষার এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন রয়েছে, বিশেষত স্টপ লস এবং তহবিল পরিচালনার ঝুঁকিগুলি রোধ করা এবং অতিরিক্ত কারণে দেউলিয়া হওয়া থেকে বিরত থাকা। তবে সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি পরিমাণগত লেনদেনের বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Volume and SMA
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
VSAVol(Length) =>
pos = 0.0
xSMA_vol = sma(volume, Length)
pos := iff(volume > xSMA_vol, -1,
iff(volume < xSMA_vol, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Volume SMA", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_MAVol = input(40, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posVSAVol = VSAVol(Length_MAVol)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posVSAVol == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posVSAVol == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )