1. বর্গক্ষেত্র
  2. দ্বি-নির্দেশমূলক বিপরীত পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

দ্বি-নির্দেশমূলক বিপরীত পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২২ ১৩ঃ৪৬ঃ৫১
ট্যাগঃ

img

এই কৌশলটি স্বয়ংক্রিয় পরিমাণগত ট্রেডিং বাস্তবায়নের জন্য মূল্য বিপরীত সংকেত এবং ভলিউম সূচকগুলির সাথে একত্রিত একটি দ্বি-নির্দেশমূলক ট্র্যাকিং প্রক্রিয়া ব্যবহার করে। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল লাভকে লক করতে এবং ক্ষতির সম্প্রসারণ এড়াতে স্টপ লস ট্র্যাক করে নির্ভরযোগ্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে। এদিকে, বিপরীত ট্রেডিং সংকেতগুলি কৌশলটির জয়ের হারকে উন্নত করে। এই নিবন্ধটি এই কৌশলটির নীতি, শক্তি, ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি বিশ্লেষণ করবে।

কৌশলগত নীতি

এই কৌশলটি দুটি উপ-কৌশল নিয়ে গঠিত। প্রথম উপ-কৌশলটি মূল্য বিপরীত সংকেত নির্ধারণের জন্য স্টোকাস্টিক সূচকগুলি ব্যবহার করে। নির্দিষ্ট যুক্তিটি হ'লঃ

যদি বন্ধের মূল্য পরপর দুই দিন বাড়তে থাকে, এবং ৯ দিনের Slow K লাইন ৫০ এর নিচে থাকে, তাহলে লং যান; যদি বন্ধের মূল্য পরপর দুই দিন কমে থাকে, এবং ৯ দিনের Fast K লাইন ৫০ এর উপরে থাকে, তাহলে শর্ট যান।

দ্বিতীয় উপ-কৌশলটি গতির শক্তি বিচার করার জন্য ট্রেডিং ভলিউম সূচকগুলিকে একত্রিত করে। বিশেষত, বর্তমান ট্রেডিং ভলিউমটি 40 দিনের গড় ট্রেডিং ভলিউমের সাথে তুলনা করা হয়। যদি বর্তমান ট্রেডিং ভলিউম গড়ের চেয়ে বেশি হয় তবে এটি আক্রমণাত্মক ভলিউম আপ হিসাবে বিবেচিত হয়, যা শর্ট যাওয়ার বিপরীত সংকেতের অন্তর্গত। যদি বর্তমান ট্রেডিং ভলিউম গড়ের চেয়ে কম হয় তবে এটি ভলিউম ডাউন হিসাবে বিবেচিত হয়, যা দীর্ঘ যাওয়ার বিপরীত সংকেতের অন্তর্গত।

চূড়ান্ত ট্রেডিং সিগন্যাল হল দুটি উপ-কৌশল থেকে সংকেতগুলির ছেদ। অর্থাৎ, উভয় উপ-কৌশল একই সাথে সংকেত দেয় তখনই একটি অবস্থান খোলা হবে। এই ইন্টারসেকশন টার্গেটস পদ্ধতি ব্যবহার করে, কিছু গোলমাল ট্রেড ফিল্টার করা যেতে পারে এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করা যেতে পারে।

কৌশলটির সুবিধা

  1. ডাবল ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে ডাবল কনফার্মেশনের মাধ্যমে সিগন্যালের গুণমান উন্নত
  2. রিভার্সাল ট্রেডিং মডেলের সাথে নির্দিষ্ট সময় সুবিধা
  3. ভলিউম বিশ্লেষণের সাথে ভবিষ্যতে মূল্যের গতিবিধি বিচার করুন
  4. একক ক্ষতির কার্যকর নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্ভরযোগ্য স্টপ লস প্রক্রিয়া

কৌশলটির ঝুঁকি

  1. বিপরীতমুখী সংকেতগুলি বাজারের গোলমালকে পুরোপুরি ফিল্টার করতে ব্যর্থ
  2. অস্বাভাবিক ট্রেডিং ভলিউম যা ভলিউম ইম্পোমেন্টের অবৈধ বিচারকে নেতৃত্ব দেয়
  3. ভুল স্টপ লস সেটিং, যা অকাল স্টপ লস বা অত্যধিক স্টপ লস সৃষ্টি করে
  4. অপসারণ নিয়ন্ত্রণের অভাবে কৌশলটির জীবনকাল কমিয়ে আনা সম্ভব

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

  1. ট্রেন্ডের বিরুদ্ধে ট্রেডিং এড়াতে ট্রেন্ড বিচারক নিয়ম যোগ করুন
  2. ট্র্যাকিং স্টপ লস এবং পর্যায়ক্রমিক স্টপ লস উপলব্ধি করার জন্য স্টপ লস লজিক অপ্টিমাইজ করুন
  3. বিশাল ক্ষতি এড়াতে বন্ধ কৌশল সর্বোচ্চ ড্রাউন সীমা যোগ করুন
  4. গতিশীল স্টপ লস এবং অবস্থান নিয়ন্ত্রণ মডেল তৈরি করতে মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম একত্রিত করুন

সংক্ষেপে, এই কৌশলটি মূলত দ্বিমুখী ট্র্যাকিং এবং মূল্য বিপরীতের উপর ভিত্তি করে, ডাবল নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সংকেতের গুণমান উন্নত করার জন্য ভলিউম গতি বিশ্লেষণের সাথে। প্রকৃত প্রয়োগে, বিশেষত স্টপ লস এবং মূলধন পরিচালনার ঝুঁকিগুলি থেকে রক্ষা করার জন্য আরও পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন রয়েছে, যাতে মুছে ফেলার দিকে পরিচালিত অত্যধিক ড্রডাউনগুলি রোধ করা যায়। তবে সাধারণভাবে, এই কৌশলটি পরিষ্কার যুক্তি সহ বিভিন্ন পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল ব্যবহার করে এবং গভীর গবেষণার মূল্যবান।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 16/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Volume and SMA
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

    
VSAVol(Length) =>
    pos = 0.0
    xSMA_vol = sma(volume, Length)
    pos := iff(volume > xSMA_vol, -1,
    	     iff(volume < xSMA_vol, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Volume SMA", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_MAVol = input(40, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posVSAVol = VSAVol(Length_MAVol)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posVSAVol == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posVSAVol == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত