লগারিদমিক স্পেস ইচিমোকু ভারসাম্য সূচকের উপর ভিত্তি করে ক্রস-ভেরাইটি কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ক্রিপ্টোকারেন্সি-ভিত্তিক একটি সহজ ট্রেডিং কৌশল, যা সমান্তরাল স্পেসের প্রথম সমান্তরাল সূচক ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। এই কৌশলটি ক্রিপ্টোকারেন্সি জাতের মধ্যে লেনদেনের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি একটি কাস্টমাইজড অ্যালগরিদম স্পেসের প্রথম সমীকরণ সূচককে প্রধান লেনদেনের সূচক হিসাবে ব্যবহার করে। প্রথম সমীকরণ সূচকটি সাধারণত ফরোয়ার্ড লাইন, বেসলাইন এবং বিলম্ব লাইন অন্তর্ভুক্ত করে। এই কৌশলটিতে, এই লাইনগুলি অ্যালগরিদম দামের স্পেসে গণনা করা হয়।
বিশেষ করে, পূর্ববর্তী পালাটি হল সাম্প্রতিক 9টি পর্যায়ের সমান্তরাল নিম্নতম এবং সমান্তরাল উচ্চতম পয়েন্টের গড়। বেসলাইনটি হল সাম্প্রতিক 26টি পর্যায়ের সমান্তরাল গড়। বিলম্ব লাইন 1 হল পূর্ববর্তী পালাটি এবং বেসলাইনটির গড় এবং বিলম্ব লাইন 2 হল সাম্প্রতিক 52টি পর্যায়ের সমান্তরাল গড়।
যখন বিলম্ব লাইন 1 এ বিলম্ব লাইন 2 অতিক্রম করে, তখন অতিরিক্ত করুন; যখন বিলম্ব লাইন 1 এর নীচে বিলম্ব লাইন 2 অতিক্রম করে, তখন খালি করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধা হল যে, সমান্তরাল মূল্যের স্থান থেকে প্রথম দৃষ্টিতে সমান্তরাল সূচক ব্যবহার করে, ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রবণতা পরিবর্তনকে আরও ভালভাবে সনাক্ত করা যায়। সমান্তরাল স্থানাঙ্কগুলির অধীনে, শতাংশের পরিবর্তন আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা আরও নির্ভরযোগ্য লেনদেনের সংকেত তৈরি করতে সহায়তা করে।
আরেকটি সুবিধা হল যে এই কৌশলটি ক্রিপ্টোকারেন্সি জাতের মধ্যে লেনদেনের জন্য প্রযোজ্য। লজিস্টিক স্পেসের প্রথম সমতা সূচক ব্যবহার করে বিভিন্ন জাতের মধ্যে দামের পরিবর্তনের তুলনাযোগ্যতা বাড়ানো যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হল যে প্রথম দৃষ্টিতে সমতা সূচক নিজেই ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের উচ্চ ওঠানামা চলাকালীন সময়ে প্রথম দৃষ্টিতে সমতা সূচকের কর্মক্ষমতা অবিশ্বস্ত হয়ে ওঠে।
এছাড়াও, অতিমাত্রায় রূপান্তর ব্যর্থ হতে পারে। যখন দাম অস্বাভাবিকভাবে ওঠানামা করে, তখন সমন্বয়গুলির তুলনামূলকতা হ্রাস পায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত উপায়ে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে, একটি সমতুল্য সূচকের সংকেত যাচাই করে, ভুল সংকেতের সম্ভাবনা হ্রাস করে
ক্রিপ্টোকারেন্সি জাতের জন্য আরও উপযুক্ত করার জন্য প্রথমবারের মতো সমতুল্য সূচক প্যারামিটারগুলির সর্বোত্তম মান আপডেট করা হয়েছে
পজিশন খোলার আগে প্রয়োজনীয় ফিল্টারিং শর্তগুলি সেট করুন, যেমন ট্রেডিং ভলিউম ফিল্টারিং, যাতে ভুয়া ব্রেকডাউন দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়
পজিশন খোলার কৌশল অপ্টিমাইজ করুন, স্টপ লস এবং স্টপ শর্ত সেট করুন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সমান্তরাল স্থানের প্রথম সমান্তরাল সূচকের সুবিধাগুলি ব্যবহার করে একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি-ভিত্তিক, ক্রস-প্রজাতির লেনদেনের জন্য প্রযোজ্য একটি পরিমাণগত কৌশল ডিজাইন করেছে। এই কৌশলটি প্রবণতা পরিবর্তনের সনাক্তকরণের পক্ষে সহায়ক, তবে এর সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। আরও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটি প্যারামিটারগুলিকে ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যেতে পারে এবং প্রয়োজনীয় পজিশন শর্তাবলী এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সেট করা যেতে পারে, যার ফলে আরও ভাল কৌশলগত পারফরম্যান্স পাওয়া যায়।
/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Log Ichimoku Strategy", shorttitle="Ichi Strategy", overlay=true)
drop1st(src) =>
x = na
x := na(src[1]) ? na : src
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
showClouds = input(false, "show clouds")
loglows = log(drop1st(low))
loghighs = log(drop1st(high))
donchian(len) =>
avg(lowest(loglows, len), highest(loghighs, len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(showClouds ? exp(conversionLine) : na, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(showClouds ? exp(baseLine) : na, color=#991515, title="Base Line")
p1 = plot(showClouds ? exp(leadLine1) : na, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
p2 = plot(showClouds ? exp(leadLine2) : na, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = showClouds ? (leadLine1 > leadLine2 ? green : red) : na)
if (crossover(leadLine1, leadLine2))
strategy.entry("Ichi-LE", strategy.long, oca_name="Ichi", comment="Ichi")
if (crossunder(leadLine1, leadLine2))
strategy.entry("Ichi-SE", strategy.short, oca_name="Ichi", comment="Ichi")