লগ ইচিমোকু ক্রস বৈচিত্র্য কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২২ ১৩ঃ৫৩ঃ৩০
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি সহজ ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং কৌশল যা ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে লগ-স্কেল ইচিমোকু মেঘ ব্যবহার করে। এটি বিভিন্ন ধরণের মধ্যে ক্রস ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি একটি কাস্টম লগ-স্কেল ইচিমোকু সূচককে প্রাথমিক ট্রেডিং সূচক হিসাবে ব্যবহার করে। ইচিমোকু সূচকটিতে সাধারণত রূপান্তর লাইন, বেস লাইন এবং লেগিং স্প্যান থাকে। এই কৌশলটিতে, এই লাইনগুলি লগারিদমিক মূল্য স্প্যাসে গণনা করা হয়।

বিশেষত, রূপান্তর রেখা হল লগ লো এবং লগ হাইসের সাম্প্রতিক 9 পেরিডের গড়। বেস লাইন হল একই 26 পেরিডের গড়। লিড লাইন 1 হল রূপান্তর এবং বেস লাইনের গড়। লিড লাইন 2 হল 52-পেরিড লুকব্যাক গড়।

একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন হয় যখন লিড লাইন 1 লিড লাইন 2 এর উপরে অতিক্রম করে। একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত ক্রস নীচে উত্পন্ন হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির মূল সুবিধা হ'ল লগ-স্কেল ইচিমোকু সূচক ব্যবহার করা হয় যা ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির মধ্যে প্রবণতা পরিবর্তনগুলি আরও ভালভাবে ক্যাপচার করে। শতাংশের পরিবর্তনগুলি লগারিদমিক স্পেসে আরও ধারাবাহিক, যার ফলে আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত আসে।

আরেকটি সুবিধা হ'ল এটি ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির ক্রস-ভেরিয়েন্ট ট্রেডিংয়ের সুবিধার্থে। লগ-ইচিমোকু ব্যবহার করে বিভিন্ন ক্রিপ্টো জাতের মধ্যে মূল্য পরিবর্তনের তুলনামূলকতা উন্নত হয়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

প্রধান ঝুঁকি হ'ল ইচিমোকু সংকেতগুলি ব্যর্থ হতে পারে। বিশেষত অস্থির ক্রিপ্টো বাজারে, ইচিমোকুর পারফরম্যান্স খারাপ হতে পারে।

এছাড়াও, লোগারিদমিক রূপান্তরগুলি চরম চলার সময় ব্যর্থ হতে পারে। যখন দামগুলি অস্বাভাবিক লাফ দেয় তখন লোগারিদমিক স্পেসের তুলনামূলকতা হ্রাস পায়।

উন্নতির সুযোগ

কৌশলটি নিম্নলিখিতগুলির মাধ্যমে উন্নত করা যেতে পারেঃ

মিথ্যা সংকেত কমাতে ইচিমোকু সংকেত নিশ্চিত করতে ফিল্টার যোগ করা হচ্ছে
ক্রিপ্টো জাতের জন্য আরও উপযুক্ত সর্বোত্তম পরামিতি আপডেট করা
ভুয়া ব্রেকআউট এড়ানোর জন্য ভলিউমের মতো প্রাক-এন্ট্রি ফিল্টার যুক্ত করা
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রবেশের নিয়মগুলি অপ্টিমাইজ করা এবং স্টপ এবং মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা যুক্ত করা

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং ক্রস-ভেরিয়েটি ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত পরিমাণগত কৌশল ডিজাইন করতে লগারিদমিক ইচিমোকু সূচক ব্যবহার করে। প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য সুবিধাজনক হলেও এর ঝুঁকি রয়েছে। পরামিতি, ফিল্টার এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের আরও অপ্টিমাইজেশন কৌশল কর্মক্ষমতা উন্নত করতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="Log Ichimoku Strategy", shorttitle="Ichi Strategy", overlay=true)

drop1st(src) =>
    x = na
    x := na(src[1]) ? na : src

conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
showClouds = input(false, "show clouds")

loglows = log(drop1st(low))
loghighs = log(drop1st(high))

donchian(len) =>
    avg(lowest(loglows, len), highest(loghighs, len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(showClouds ? exp(conversionLine) : na, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(showClouds ? exp(baseLine) : na, color=#991515, title="Base Line")

p1 = plot(showClouds ? exp(leadLine1) : na, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
p2 = plot(showClouds ? exp(leadLine2) : na, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = showClouds ? (leadLine1 > leadLine2 ? green : red) : na)

if (crossover(leadLine1, leadLine2))
    strategy.entry("Ichi-LE", strategy.long, oca_name="Ichi", comment="Ichi")

if (crossunder(leadLine1, leadLine2))
    strategy.entry("Ichi-SE", strategy.short, oca_name="Ichi",  comment="Ichi")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত