ইএমএ ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণ করে প্রবণতা

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২২ ১৩ঃ৫৯ঃ০৭
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি দ্রুত এবং ধীর ইএমএ লাইনের ক্রসওভারের মাধ্যমে বাজারের প্রবণতার দিকনির্দেশনা সনাক্ত করে এবং প্রবণতা অনুসারে লেনদেন করে। যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএ এর উপরে অতিক্রম করে তখন এটি দীর্ঘ হয় এবং যখন দাম দ্রুত ইএমএ এর নীচে ভেঙে যায় তখন অবস্থানটি বন্ধ হয়।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি ইনপুট পরামিতিগুলির উপর ভিত্তি করে দ্রুত EMA (i_shortTerm) এবং ধীর EMA (i_longTerm) গণনা করে। যখন স্বল্পমেয়াদী EMA দীর্ঘমেয়াদী EMA (goLongCondition1) এর উপরে অতিক্রম করে এবং মূল্য স্বল্পমেয়াদী EMA (goLongCondition2) এর উপরে থাকে, তখন এটি দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশ করে। যখন মূল্য স্বল্পমেয়াদী EMA (exitCondition2) এর নীচে ভাঙ্গবে, তখন এটি অবস্থানটি বন্ধ করে দেয়।

কৌশলটি প্রধান বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ এবং প্রবণতা বরাবর বাণিজ্য করার জন্য ইএমএ লাইনের সোনার ক্রস উপর ভিত্তি করে। যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ দীর্ঘমেয়াদী ইএমএর উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি আপট্রেন্ডের সংকেত দেয়; যখন মূল্য স্বল্পমেয়াদী ইএমএর উপরে থাকে, এটি নির্দেশ করে যে আপট্রেন্ড চলছে, তাই দীর্ঘ যান। যখন মূল্য স্বল্পমেয়াদী ইএমএর নীচে পড়ে, এটি একটি প্রবণতা বিপরীতের সংকেত দেয়, তাই অবিলম্বে অবস্থান বন্ধ করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

EMA ক্রসওভার ব্যবহার করে মূল বাজার প্রবণতা চিহ্নিত করুন, স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা এড়ান।
দ্রুত এবং ধীর EMA পরামিতিগুলির মাধ্যমে প্রবণতা সনাক্তকরণে নিয়মিত সংবেদনশীলতা।
সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তি, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন, কোয়ান্টাম ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
বিভিন্ন পণ্য এবং বাজারের জন্য EMA সময়ের পরামিতি কাস্টমাইজযোগ্য।
যখন দাম ইএমএ লাইন অতিক্রম করে তখন স্টপ লস দিয়ে কার্যকর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এছাড়াও কিছু ঝুঁকি আছেঃ

ইএমএ ক্রসওভার সংকেত বিলম্বিত হওয়ার ফলে প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় ক্ষতি হতে পারে।
সংক্ষিপ্ত মেয়াদী ইএমএ-র উপরে মিথ্যা ভাঙ্গন ব্যর্থ প্রবেশের কারণ হতে পারে।
অপ্রয়োজনীয় প্যারামিটার সেটিং কৌশল কর্মক্ষমতা হ্রাস করতে পারে।
পারফরম্যান্সটি বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে, যা সব পণ্য এবং সময়ের জন্য উপযুক্ত নয়।

সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিমাপঃ

বিপরীতমুখী অবস্থার ক্ষেত্রে আরও ভাল সংবেদনশীলতার জন্য EMA পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
প্রবেশ সংকেত ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যোগ করুন।
বিভিন্ন বাজারের জন্য পরামিতিগুলি ক্রমাগত ডিবাগ এবং অপ্টিমাইজ করুন।
কৌশল প্রয়োগের আগে প্রযোজ্য বাজার পরিস্থিতি পুরোপুরি বুঝতে হবে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

এন্ট্রি সিগন্যাল ফিল্টার করার জন্য MACD এবং KD এর মতো অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন।
লাভ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রেলিং স্টপ লস প্রয়োগ করুন।
অস্থিরতা সূচক ATR দিয়ে স্টপ লস প্লেসমেন্টের অপ্টিমাইজেশন করুন।
ইএমএ পরামিতি সমন্বয় করার জন্য আরও ভাল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পরীক্ষা করুন এবং সন্ধান করুন।
সঠিকতা বাড়াতে একাধিক সময়সীমার উপর সংকেত যাচাই করুন।
প্রবণতা ত্বরান্বিত পর্যায়ে বৃহত্তর পদক্ষেপগুলি ধরার জন্য BREAKOUT পরিবর্তনগুলি চেষ্টা করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি ইএমএ ক্রসওভার সংকেতগুলিতে ট্রেডিং করে কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা ট্র্যাক করে। পরিষ্কার যুক্তি এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি সহ, এটি কোয়ান্ট ট্রেডিংয়ের নতুনদের অনুশীলনের জন্য উপযুক্ত। প্যারামিটার টিউনিং, এন্ট্রি ফিল্টারিং, স্টপ লস প্লেসমেন্টে আরও অপ্টিমাইজেশন কৌশলটির কার্যকারিতা উন্নত করতে পারে। তবে সমস্ত কৌশলগুলির সীমাবদ্ধতা রয়েছে, লাইভ ট্রেডিংয়ের সময় ব্যবহারকারীদের বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে সাবধানতার সাথে প্রয়োগ করা উচিত।

/*backtest
start: 2023-02-15 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pradhan_abhishek

//@version=5
strategy('EMA cross-over strategy by AP', overlay=true, shorttitle='EMACS-AP', initial_capital=100000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, commission_value=0.025)

// inputs
i_shortTerm = input(title='Fast EMA', defval=21)
i_longTerm = input(title='Slow EMA', defval=55)
// select backtest range: if this is not given, then tradingview goes back since inception / whereever it finds data
i_from = input(defval = timestamp("01 Jan 2023 00:00"), title = "From")
i_to = input(defval = timestamp("31 Dec 2033 23:59"), title = "To")
i_showBg = input(defval = true, title = "Show In-trade / Out-trade background")

// create date function "within window of time"
date() => true

// exponential moving average (EMA) variables, derived from input parameters
shortTermEMA = ta.ema(close, i_shortTerm)
longTermEMA = ta.ema(close, i_longTerm)
atr = ta.atr(14)

// ### Trade strategy: begins ###
inTrade = strategy.position_size > 0
notInTrade = strategy.position_size <= 0

goLongCondition1 = shortTermEMA > longTermEMA
goLongCondition2 = close > shortTermEMA

// exitCondition1 = shortTermEMA < midTermEMA
exitCondition2 = close < shortTermEMA

// enter if not in trade and long conditions are met
if date() and goLongCondition1 and goLongCondition2 and notInTrade
    strategy.entry('long', strategy.long)
    // exit on stop-Loss hit
    stopLoss = close - atr * 3
    strategy.exit('exit', 'long', stop=stopLoss)

// exit if already in trade and take profit conditions are met
if date() and exitCondition2 and inTrade
    strategy.close(id='long')
// ###Trade strategy: ends ###

// plot emas & background color for trade status
plot(shortTermEMA, color=color.new(color.blue, 0))
plot(longTermEMA, color=color.new(color.green, 0))
trade_bgcolor = notInTrade ? color.new(color.red, 75) : color.new(color.green, 75)
bgcolor(i_showBg ? trade_bgcolor : color.new(color.white, 75))

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত