কৌশল অনুসরণ করে চারটি চলমান গড় স্প্যান প্রবণতা
ChaoZhang
ওভারভিউ
চতুর্ভুজব্যাপী প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলটি হ’ল একটি পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল যা চারটি ভিন্ন পিরিয়ডের ওজনের চলমান গড় ((ডাব্লুএমএ) ব্যবহার করে শেয়ারের দামের প্রবণতা সনাক্ত করে এবং প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় একটি ওভারহেড বা খালি পজিশন স্থাপন করে। এই কৌশলটি একই সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ ব্যবস্থা স্থাপন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি চারটি ডাব্লুএমএ লাইন ব্যবহার করে, যার মধ্যে দুটি দীর্ঘ সময়ের ডাব্লুএমএ ((দীর্ঘ এম 1 এবং দীর্ঘ এম 2) মাল্টিহেড প্রবণতা এবং মাল্টিসিগন্যাল সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয় এবং অন্য দুটি স্বল্প সময়ের ডাব্লুএমএ ((ছোট এম 1 এবং ছোট এম 2) খালি হেড প্রবণতা এবং খালি সিগন্যাল সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। নির্দিষ্ট ট্রেডিং নিয়মগুলি নিম্নরূপঃ
- যখন একটি স্বল্প সময়ের WMA একটি দীর্ঘ সময়ের WMA এর উপরে থেকে নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি মাল্টিপ্লেয়ার সিগন্যাল তৈরি করে এবং একটি মাল্টিপ্লেয়ার অবস্থান তৈরি করে;
- যখন একটি স্বল্প-পরিসরের WMA একটি দীর্ঘ-পরিসরের WMA-কে অতিক্রম করে, তখন একটি শূন্য-পদক্ষেপ স্থাপন করার জন্য একটি শূন্য-পদক্ষেপ সংকেত উৎপন্ন হয়;
- ইনপুট স্টপ-অফ এবং স্টপ-লস অনুপাত অনুসারে প্রতিটি পদের জন্য স্টপ-অফ এবং স্টপ-লস প্রাইস সেট করুন;
- যখন দাম স্টপ-অফ বা স্টপ-লস স্পর্শ করে, তখন পজিশনটি প্লেইন করে ফেলুন।
এই কৌশলটি মূলত মূল্য প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য একটি বিপরীত বিন্দু, যখন সংক্ষিপ্ত লাইন এবং দীর্ঘায়িত লাইন ক্রস হয় তখন পজিশন তৈরি করা হয়, এবং তারপরে লাভের জন্য লকিং বা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস ব্যবহার করা হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
চতুর্ভুজ বক্ররেখা ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- কৌশলগত সংকেতের উৎস সুস্পষ্ট, চারটি সমান্তরাল রেখার ক্রস থেকে উৎপন্ন হয়, যা ট্রেন্ডের স্পষ্ট বিচার করতে পারে;
- গুদাম তৈরির সংকেতটি নির্ভরযোগ্য, একই সাথে দুটি সমান্তরাল ফিল্টারিং জাল সংকেতের সম্ভাব্যতা ব্যবহার করে;
- স্টপ-অফ-লস ম্যানেজমেন্ট ব্যবহার করে প্রতিটি পজিশনের রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করুন যাতে একক ক্ষতির পরিমাণ বেশি না হয়।
- কম প্যারামিটার, সহজেই বাস্তবায়ন এবং পরীক্ষা করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
চতুর্ভুজব্যাপী ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলগুলির কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকি রয়েছেঃ
- এই কৌশলটি গড়রেখার সূচকগুলির উপর নির্ভরশীল এবং দামের তীব্র ওঠানামার সময় গড়রেখার ত্রুটিপূর্ণ সংকেত হতে পারে;
- একাধিক খালি পজিশন খোলার সংকেতগুলি ঘন ঘন পরিবর্তিত হতে পারে, যার ফলে লেনদেনের উচ্চতর ফ্রিকোয়েন্সি এবং প্রক্রিয়াকরণ ফি বোঝা হতে পারে;
- স্থির শতাংশে স্টপ-অফ-লস সেটিংস বাজারের রিয়েল-টাইম অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না।
উপরোক্ত ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, ট্রেডিং সিগন্যাল নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে একত্রিত হওয়া, পজিশন খোলার এবং স্টপ লস স্ট্যান্ডার্ডগুলিকে অপ্টিমাইজ করা, বা অস্বাভাবিক বাজারে হস্তক্ষেপ করার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
চতুর্ভুজব্যাপী প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলগুলি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- গড়রেখার পরামিতিগুলির আরও বেশি সংমিশ্রণ পরীক্ষা করে সেরা প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করা;
- ভুয়া সংকেত ফিল্টার করার জন্য ট্রেডিং ভলিউম বা অস্থিরতার সূচক বাড়ানো;
- স্টপ লস স্ট্যান্ডার্ডের জন্য একটি স্ব-অনুকূলিতকরণ ব্যবস্থা স্থাপন করা, যা বাজারের অস্থিরতার সাথে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ;
- পজিশন খোলার মানদণ্ডকে অপ্টিমাইজ করুন যাতে পজিশন খোলার ক্ষেত্রে ঘন ঘন বিপরীতমুখী ঘটনা না ঘটে।
সারসংক্ষেপ
চতুর্ভুজব্যাপী প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সহজ এবং স্বজ্ঞাত প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এটি সম্ভাব্য মূল্যের টার্নপয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে একাধিক গ্রুপের গড় লাইন ক্রস ব্যবহার করে, পাশাপাশি লাভের লকিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস মেশিনের সহায়তায়। যদি প্যারামিটারগুলি সঠিকভাবে সেট করা হয় তবে এই কৌশলটি আরও স্থিতিশীল স্টকগুলিতে আরও ভাল প্রভাব ফেলতে পারে। তবে ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের সময় সম্ভাব্য মিথ্যা সংকেতের ঝুঁকি সম্পর্কেও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং কৌশলটির প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা উচিত যাতে এটি বাস্তব বাজারের অবস্থার সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@rosedenvy
//@version=5
strategy("Four WMA Strategy with TP and SL", shorttitle="4WMA TP/SL", overlay=true)
// Inputs for WMA lengths
longM1 = input.int(10, title="Long WMA1")
longM2 = input.int(20, title="Long WMA2")
shortM1 = input.int(30, title="Short WMA1")
shortM2 = input.int(40, title="Short WMA2")
// Inputs for TP and SL
tp_percent = input.float(1.0, title="Take Profit %") / 100
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss %") / 100
// Calculating WMAs
longWMA1 = ta.wma(close, longM1)
longWMA2 = ta.wma(close, longM2)
shortWMA1 = ta.wma(close, shortM1)
shortWMA2 = ta.wma(close, shortM2)
// Entry Conditions
longCondition = ta.crossunder(longWMA1, longWMA2)
shortCondition = ta.crossunder(shortWMA2, shortWMA1)
// Strategy Entry
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment = "Long entry")
strategy.exit("Long TP/SL", "Long", limit=close * (1 + tp_percent), stop=close * (1 - sl_percent), comment = "Long Exit" )
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment = "Short entry")
strategy.exit("Short TP/SL", "Short", limit=close * (1 - tp_percent), stop=close * (1 + sl_percent), comment = "Short Exit")
// Plotting WMAs
plot(longWMA1, color=color.blue)
plot(longWMA2, color=color.orange)
plot(shortWMA1, color=color.red)
plot(shortWMA2, color=color.purple)