ব্রেকআউট কলব্যাক খোলার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির মূল ধারণাগুলি হল একটি নির্দিষ্ট K-লাইন মোডের পরে পজিশন খোলার জন্য, অর্থাৎ, নীচে উড়ে যাওয়া ক্যানিনের (colorbar) উপস্থিতি এবং পরবর্তী K-লাইন নিম্ন পয়েন্ট রিডাউন করার সময় পরবর্তী K-লাইন খোলার সময় একটি অতিরিক্ত প্রবেশ করা।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি বিচার করার জন্য নির্দিষ্ট শর্তগুলি হলঃ পূর্ববর্তী কে লাইনের সর্বনিম্ন পয়েন্টটি পূর্ববর্তী দুটি কে লাইনের তুলনায় কম এবং সর্বোচ্চ পয়েন্টটি বেশি, অর্থাৎ নীচের দিকে উড়ে যাওয়া; এবং বর্তমান কে লাইনের সর্বনিম্ন পয়েন্টটি পূর্ববর্তী কে লাইনের সর্বনিম্ন পয়েন্টের চেয়ে কম বা সমান, অর্থাৎ রিডাউন। এই দুটি শর্ত একই সাথে পূরণ করার সময়, পরবর্তী কে লাইনটি খোলার সময় আরও প্রবেশ করুন।
স্টপ লসকে রিডাউন লো পয়েন্ট হিসাবে সেট করুন, যা পূর্ববর্তী কে লাইনের সর্বনিম্ন মূল্য, এবং স্টপ স্টপটি খোলার দামের 2% এর বেশি হিসাবে সেট করুন। যখন দাম স্টপ স্টপ বা স্টপ লস প্রাইসকে স্পর্শ করে তখন পজিশনটি প্লেইন করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল এটি স্বল্পমেয়াদে খুব সম্ভাব্য প্রত্যাহারের সুযোগকে কাজে লাগায়। এটি একটি খুব শক্তিশালী প্রযুক্তিগত রূপ, যখন নীচে লাফানো কে-লাইন এবং তারপরে রিডাউন হয়, যা বোঝায় যে এই স্তরে বায়ু মাথাটির শক্তি শেষ হয়ে যেতে পারে এবং একটি প্রত্যাহারের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং এটি একটি অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত কৌশল যা সংক্ষিপ্ত লাইন অপারেশনগুলির জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হ’ল পুনরুদ্ধারের পরে দামের পতনের সম্ভাবনা রয়েছে। যেহেতু আমরা পুনরুদ্ধারের নিম্নের কাছাকাছি অনেক কিছু করছি, তাই যদি সময়মতো বন্ধ না করা যায় তবে বড় ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে। এছাড়াও, যদি পুনরুদ্ধারের মাত্রা কম থাকে এবং স্টপ লসটি আরও কাছাকাছি সেট করা থাকে তবে এটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই কৌশলটি সংক্ষিপ্ত লাইন অপারেশনের জন্য আরও উপযুক্ত, দামের গতিবিধিগুলি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং সময়মতো বন্ধ করা প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
প্রবেশের সময় নির্ধারণের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন MACD যখন গোল্ডফোর্ক ঘটে তখন আবার প্রবেশ করা যায়, বা সমর্থনকারী অবস্থানে রয়েছে কিনা তা দেখতে typical price গণনা করা যায়, যা কিছু মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। এছাড়াও, বিভিন্ন জাত এবং বিভিন্ন সময়কালের মধ্যে কৌশলটির পারফরম্যান্স অধ্যয়ন করতে পারে, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে। প্যারামিটারগুলি মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সাধারণ সংক্ষিপ্ত রেখার বিরতি পুনর্নির্ধারণের একাধিক কৌশল। এটি উড়ন্ত এবং পুনর্নির্ধারণের এই শক্তিশালী রূপের দ্বারা প্রদত্ত রিবাউন্ডের সুযোগকে কাজে লাগায়। তবে একই সাথে সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করতে না পারার ঝুঁকি নিয়ে আরও বড় ক্ষতির মুখোমুখি হয়, তাই ঘন ঘন বাজার পর্যবেক্ষণের জন্য সংক্ষিপ্ত রেখার অপারেশনের জন্য উপযুক্ত। অন্যান্য সূচক ফিল্টার এবং সংকেত প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের সাথে আরও সংযুক্ত করে কৌশলটির কার্যকারিতা বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Created by Leon Ross
//study(title="OutsideDownOpenLower", shorttitle="ODOL", overlay=true)
strategy(title = "Outside", shorttitle = "OB", overlay = true )
//Window of time
//start = timestamp(2018, 01, 01, 00, 00) // backtest start window
//finish = timestamp(2018, 12, 31, 23, 59) // backtest finish window
//window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
//Conditions
outsideBar = low < low[1] and high > high[1] and close < open
allConditions = outsideBar
//Stop and Take Profit as percentages
//inpTakeProfit = input(2, title='Take Profit %', type=float)/100
//takeProfitValue = strategy.position_avg_price * (1 + inpTakeProfit)
//useTakeProfit = inpTakeProfit > 0 ? takeProfitValue : na
//inpStopLoss = input(1, title='Stop Loss %', type=float)/100
//stopLossValue = strategy.position_avg_price * (1 - inpStopLoss)
//useStopLoss = inpStopLoss > 0 ? stopLossValue : na
//entry = strategy.position_avg_price
//Stop as last bars low and profit as percentage
entry = strategy.position_avg_price
inpTakeProfit = input(2.0, title='Take Profit %', type=float)/100
takeProfitValue = strategy.position_avg_price * (1 + inpTakeProfit)
useTakeProfit = inpTakeProfit > 0 ? takeProfitValue : na
inpStopLoss = valuewhen(allConditions, low, 0)
stopLossValue = inpStopLoss
useStopLoss = inpStopLoss > 0 ? stopLossValue : na
//Plots
bgcolor(allConditions ==1 ? aqua : na, transp=70)
plot(entry, color=blue, style=linebr, linewidth=2)
plot(useStopLoss, color=red, style=linebr, linewidth=2)
plot(useTakeProfit, color=green, style=linebr, linewidth=2)
//Entires
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = allConditions) // use function or simple condition to decide when to get in
//Exits
//if (barssince(allConditions) == 2)
//strategy.close("Long")
//else
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", stop = useStopLoss)