গতিশীল চ্যানেল চলমান গড় প্রবণতা অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি গতিশীল চ্যানেল এবং সমান্তরাল প্রবণতা ট্র্যাকিং নীতির উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা হয়েছে। এটি দামের গতিশীল চ্যানেল গণনা করে, চ্যানেলের উত্থান-পতনের মাধ্যমে মূল্যের প্রবণতা দিক নির্ধারণ করে, সমান্তরাল ফিল্টার মূল্যের বিচ্ছিন্নতার সাথে মিলিত হয় এবং একটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। এই কৌশলটি মাঝারি এবং সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেন্ডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
মূলনীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
গতিশীল মূল্য চ্যানেল গণনা করুন। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের মাধ্যমে চ্যানেলের মধ্যম লাইনটি গণনা করুন, চ্যানেলের উপরের রেলটি মধ্যম লাইন + মূল্যের বিচ্ছিন্নতার গড় লাইন, নীচের রেলটি মধ্যম লাইন - মূল্যের বিচ্ছিন্নতার গড় লাইন।
ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করুন। দাম যখন ট্রেনে উঠে আসে তখন এটিকে একটি উত্সাহ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়; যখন দাম ট্রেনের নীচে চলে যায় তখন এটিকে একটি পতন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।
ঝাঁকুনির শব্দ। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মূল্যের গড় বিচ্ছিন্নতা ব্যবহার করে ঝাঁকুনির দামের এলোমেলো ওঠানামা দ্বারা সৃষ্ট শব্দ।
ট্রেডিং সিগন্যাল উৎপন্ন করে। যখন মুদ্রা উত্তোলন হয়, তখন ক্রয় সিগন্যাল উৎপন্ন হয় যখন চক্রের সমাপ্তি মূল্য খোলার মূল্যের চেয়ে কম হয়। যখন পতন হয়, তখন বিক্রয় সিগন্যাল উৎপন্ন হয় যখন চক্রের সমাপ্তি মূল্য খোলার মূল্যের চেয়ে বেশি হয়।
সুবিধা
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- ডায়নামিক চ্যানেলগুলি রিয়েল-টাইমে মূল্য প্রবণতা শনাক্ত করতে পারে;
- সমান্তরাল ফিল্টার মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে;
- ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে ট্রেন্ডের দিক এবং K-লাইন সত্তার দিকের সংমিশ্রণ ব্যবহার করুন।
ঝুঁকি
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
- Params এর ভুল নির্বাচন ওভার অপ্টিমাইজেশনের কারণ হতে পারে;
- ভোল্টেজ ডাইস্টোরির সময় ভুল সংকেত প্রাপ্তির সম্ভাবনা;
- “অবশ্যই, আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো না।
সমাধানঃ
- প্যারামের কঠোর নির্বাচন এবং পরীক্ষা;
- এই নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে, ভয়াবহ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।
- স্টপ লস স্টপ সেট করুন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
- বিভিন্ন পিরিয়ড প্যারামিটারের স্থায়িত্ব পরীক্ষা করা;
- ভলিউম বা অস্থিরতা সূচক বিচার ক্ষমতা বৃদ্ধি;
- ঢোকার এবং বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ব্যান্ডউইথ, চ্যানেল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি গতিশীল চ্যানেল এবং সমান্তরাল প্রবণতা বিচারকে একত্রিত করার ধারণাটি মাঝারি এবং সংক্ষিপ্ত লাইনের প্রবণতা দিকনির্দেশনা ক্যাপচার করার ক্ষেত্রে ভাল কাজ করে। তবে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, আরও বাজার পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার জন্য আরও পরীক্ষার এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Bands Strategy v1.0", shorttitle = "NoroBands str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
color = input(true, "Color")
needbb = input(false, defval = false, title = "Show Bands")
needbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
src = close
//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//dist
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
//Trend
trend = close < ld and high < hd ? -1 : close > hd and low > ld ? 1 : trend[1]
//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 90)
//up = and trend == 1 ? 1 : 0
//dn = and trend == -1 ? 1 : 0
up = close < hd and trend == 1 and (close < open or color == false) ? 1 : 0
dn = close > ld and trend == -1 and (close > open or color == false) ? 1 : 0
longCondition = up == 1
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)