1. বর্গক্ষেত্র
  2. নিফটি ৫০-এর পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরের সাথে গতিশীল অবস্থানের সমন্বয় উপর ভিত্তি করে

নিফটি ৫০-এর পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরের সাথে গতিশীল অবস্থানের সমন্বয় উপর ভিত্তি করে

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২২
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এটি নিফটি ৫০ সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি নিফটি ৫০ সূচকের দামের পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করে এবং মুনাফার জন্য সমর্থন স্তরের কাছাকাছি দীর্ঘ অবস্থান এবং প্রতিরোধের স্তরের কাছাকাছি সংক্ষিপ্ত অবস্থান গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত সুদের পরিবর্তনকে একত্রিত করে।

কৌশল নীতি

কৌশলটি প্রথমে নিফটি 50 সূচকের উন্মুক্ত সুদের পরিবর্তন অর্জন করে। তারপরে এটি সেট সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরের পাশাপাশি উন্মুক্ত সুদের পরিবর্তনের মাত্রার প্রান্তিক মানের উপর ভিত্তি করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করবে। বিশেষতঃ

  1. যখন সূচক মূল্য সমর্থন স্তরের কাছাকাছি হয় এবং খোলা সুদের পরিবর্তন সেট ক্রয় প্রান্তিক সীমা অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করা হয়
  2. যখন সূচক মূল্য প্রতিরোধের স্তরের কাছাকাছি থাকে এবং খোলা সুদের পরিবর্তন সেট বিক্রয় প্রান্তিকের নীচে থাকে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়

এই ভাবে, সমর্থন স্তরের কাছাকাছি লং পজিশন নেওয়া যেতে পারে, এবং লাভের জন্য প্রতিরোধের স্তরের কাছাকাছি শর্ট পজিশন নেওয়া যেতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

  1. উচ্চ অপারেশন ফ্রিকোয়েন্সি, স্বল্পমেয়াদী মূল্য ওঠানামা ক্যাপচার করতে পারেন, বড় মুনাফা স্থান
  2. সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করার জন্য উন্মুক্ত আগ্রহের তথ্য ব্যবহার করুন, বাজারের আবেগকে আরও সঠিকভাবে বিচার করতে পারেন
  3. গতিশীল অবস্থান সমন্বয় সমর্থন, বাজারের অবস্থার অনুযায়ী নমনীয়ভাবে সাড়া দিতে পারেন
  4. সহজ এবং বুঝতে সহজ, পরামিতি সমন্বয় এছাড়াও অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক
  5. শক্তিশালী স্কেলযোগ্যতা, আরও অপ্টিমাইজ করার জন্য মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করতে পারেন

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:

  1. উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং দ্বারা সৃষ্ট স্লিপিং ঝুঁকি। ক্রয় এবং বিক্রয় শর্তগুলি যথাযথভাবে শিথিল করে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করা যেতে পারে।
  2. সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলির ভুল সেটিং ট্রেডিং সুযোগগুলি মিস করতে পারে বা ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে। পরামিতিগুলি নিয়মিত মূল্যায়ন এবং সামঞ্জস্য করা উচিত।
  3. উন্মুক্ত আগ্রহের তথ্য বিলম্বিত, সংকেত উত্পাদন ভুল হতে পারে। মাল্টি-ফ্যাক্টর মডেল বিবেচনা করা যেতে পারে।
  4. ব্যাকটেস্টের সময়কাল খুব কম, কৌশল রিটার্নগুলিকে অতিরঞ্জিত করতে পারে। কৌশলটির দৃust়তা দীর্ঘ ব্যাকটেস্টের সময়কালে যাচাই করা উচিত।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

  1. একক ক্ষতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্টপ লস লজিক যোগ করুন
  2. অস্থিরতা এবং ভলিউমের মত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে গতিশীল ট্রেডিং সংকেত সেট করুন
  3. স্বয়ংক্রিয় প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং সমন্বয় অর্জনের জন্য মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম অন্তর্ভুক্ত করুন
  4. মাল্টি-স্পিসিস ট্রেডিং, স্টক ইনডেক্স ফিউচার এবং স্টক নির্বাচনের পোর্টফোলিও প্রসারিত করুন
  5. সামগ্রিক রেইন রিস্ককে আরও ভালভাবে পরিচালনা করার জন্য পরিমাণগত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ মডিউল বাড়ানো

সিদ্ধান্ত

এটি নিফটি ৫০ এর উপর ভিত্তি করে একটি সহজ এবং দক্ষ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটিতে উচ্চ অপারেশন ফ্রিকোয়েন্সি, উন্মুক্ত সুদের তথ্য ব্যবহার, গতিশীল অবস্থানের সমন্বয়কে সমর্থন করে এবং উন্নতির সুযোগও রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি একটি বহু-ফ্যাক্টর, স্বয়ংক্রিয় এবং বুদ্ধিমান পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম তৈরির জন্য একটি শক্ত ভিত্তি স্থাপন করে।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Intraday Nifty 50 Bottom Buying and Selling with OI Strategy", overlay=true)

// Input parameters
niftySymbol = input("NIFTY50", title="Nifty 50 Symbol")
oiLength = input(14, title="Open Interest Length")
supportLevel = input(15000, title="Support Level")
resistanceLevel = input(16000, title="Resistance Level")
buyThreshold = input(1, title="Buy Threshold")
sellThreshold = input(-1, title="Sell Threshold")

// Fetch Nifty 50 open interest
oi = request.security(niftySymbol, "D", close)

// Calculate open interest change
oiChange = oi - ta.sma(oi, oiLength)

// Plot support and resistance levels
plot(supportLevel, color=color.green, title="Support Level")
plot(resistanceLevel, color=color.red, title="Resistance Level")

// Plot open interest and open interest change
plot(oi, color=color.blue, title="Open Interest")
plot(oiChange, color=color.green, title="Open Interest Change")

// Trading logic
buySignal = close < supportLevel and oiChange > buyThreshold
sellSignal = close > resistanceLevel and oiChange < sellThreshold

// Execute trades
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত