সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সের গতিশীল সমন্বয়ের উপর ভিত্তি করে নিফটি ৫০ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি নিফটি 50 সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল। এটি নিফটি 50 সূচকের দামের পরিবর্তনের উপর নজর রেখে ওপেন মুনাফার পরিবর্তনের সাথে সংযুক্ত করে, সাপোর্ট পয়েন্টের কাছাকাছি কম সময়ে কেনা এবং প্রতিরোধের পয়েন্টের কাছাকাছি উচ্চ সময়ে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে নিফটি 50 সূচকের ওপেন প্রফিট পরিবর্তনের অবস্থা পায়। তারপরে এটি সেট করা সমর্থন প্রতিরোধের স্তর এবং ওপেন প্রফিট পরিবর্তনের মাত্রার অবমূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
- যখন সূচক মূল্য সমর্থন কাছাকাছি হয় এবং খোলা মুনাফা পরিবর্তন সেট ক্রয় থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে, একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন
- যখন সূচক মূল্য প্রতিরোধের কাছাকাছি থাকে এবং খোলা মুনাফার পরিবর্তন সেট করা বিক্রয় থ্রেশহোল্ডের নীচে থাকে তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করা হয়
এই পদ্ধতিতে, আপনি সমর্থন পয়েন্ট কাছাকাছি একটি কম সময়ে ক্রয় এবং বিক্রয় করতে পারেন, এবং প্রতিরোধের পয়েন্ট কাছাকাছি একটি উচ্চ সময়ে বিক্রয় করতে পারেন, এবং তারপর মুনাফা করতে পারেন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির বেশ কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
- উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি অপারেশন, স্বল্প-মেয়াদী মূল্যের ওঠানামা ধরা, লাভের সুযোগ
- মুক্ত সুবিধার তথ্যের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে বাজার মনোভাবের সঠিক মূল্যায়ন করা যায়
- বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে গতিশীলভাবে পজিশনের সমন্বয় সমর্থন করে
- সহজ, সহজে বোঝা যায়, এবং প্যারামিটার সমন্বয় করা সহজ
- স্কেলযোগ্যতা, মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য অ্যালগরিদমের আরও অপ্টিমাইজেশন বিবেচনা করা যেতে পারে
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং দ্বারা স্লাইডিং ঝুঁকি। ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করার জন্য যথাযথভাবে শর্তাদি ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।
- সমর্থন প্রতিরোধের স্তরটি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, ব্যবসায়ের সুযোগগুলি মিস করা বা ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে পারে। নিয়মিতভাবে সংশোধন প্যারামিটারগুলি মূল্যায়ন করা উচিত
- ওপেন ইন্টারেস্ট ইনফরমেশন বিলম্বিত, সিগন্যাল ইস্যুতে ভুল হতে পারে। মাল্টি ফ্যাক্টর মডেল বিবেচনা করা যেতে পারে।
- দীর্ঘমেয়াদী পর্যবেক্ষণের সময়কালের মধ্যে কৌশলটির স্থিতিশীলতা যাচাই করা উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- স্টপ লজিক যুক্ত করা হয়েছে, যা একক ক্ষতির কার্যকর নিয়ন্ত্রণ করে
- গতিশীল ট্রেডিং সিগন্যাল সেট করুন, যেমন অস্থিরতা, লেনদেনের পরিমাণ ইত্যাদি।
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করা, প্যারামিটারগুলির স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশন এবং সমন্বয় করা
- মাল্টি-ভেরিয়েন্ট ট্রেডিং, ইকুইটি ইন্ডেক্স ফিউচার এবং স্টক সিলেকশনের সমন্বয় সম্প্রসারণ
- কোয়ান্টিফাইড বায়ু নিয়ন্ত্রণ মডিউল যোগ করা, সামগ্রিক লেজ ঝুঁকি আরও ভাল নিয়ন্ত্রণ করতে পারে
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি নিফটি 50 এর উপর ভিত্তি করে একটি সহজ এবং কার্যকর পরিমাণে লেনদেনের কৌশল। এটির উচ্চ অপারেশন ফ্রিকোয়েন্সি, উন্মুক্ত স্বার্থের তথ্য ব্যবহার এবং গতিশীল শিপিং সমর্থন করার মতো সুবিধাগুলি রয়েছে এবং এটির উন্নতির জন্য কিছু জায়গা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি মাল্টি-ফ্যাক্টর, স্বয়ংক্রিয় এবং বুদ্ধিমান পরিমাণে লেনদেনের সিস্টেম তৈরির জন্য একটি শক্ত ভিত্তি স্থাপন করেছে।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Intraday Nifty 50 Bottom Buying and Selling with OI Strategy", overlay=true)
// Input parameters
niftySymbol = input("NIFTY50", title="Nifty 50 Symbol")
oiLength = input(14, title="Open Interest Length")
supportLevel = input(15000, title="Support Level")
resistanceLevel = input(16000, title="Resistance Level")
buyThreshold = input(1, title="Buy Threshold")
sellThreshold = input(-1, title="Sell Threshold")
// Fetch Nifty 50 open interest
oi = request.security(niftySymbol, "D", close)
// Calculate open interest change
oiChange = oi - ta.sma(oi, oiLength)
// Plot support and resistance levels
plot(supportLevel, color=color.green, title="Support Level")
plot(resistanceLevel, color=color.red, title="Resistance Level")
// Plot open interest and open interest change
plot(oi, color=color.blue, title="Open Interest")
plot(oiChange, color=color.green, title="Open Interest Change")
// Trading logic
buySignal = close < supportLevel and oiChange > buyThreshold
sellSignal = close > resistanceLevel and oiChange < sellThreshold
// Execute trades
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)