1. বর্গক্ষেত্র
  2. চলমান গড় ক্রসওভার MACD ট্রেডিং কৌশল

চলমান গড় ক্রসওভার MACD ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২২ 16:25:13
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

চলমান গড় ক্রসওভার এমএসিডি ট্রেডিং কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী এক্সপোনেনশিয়াল চলমান গড়ের (ইএমএ) ক্রসওভার পরিস্থিতিগুলি ট্র্যাক করে এবং সোনার ক্রস এবং মৃত ক্রস ঘটলে ক্রয় এবং বিক্রয় ক্রিয়াকলাপ করে। এই কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যাল বিচারের জন্য এমএসিডি সূচককে একত্রিত করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি মূলত ১২ দিনের ইএমএ, ২৬ দিনের ইএমএ এবং এমএসিডি সূচকের উপর নির্ভর করে।

  1. 12 দিনের EMA এবং 26 দিনের EMA গণনা করুন।
  2. MACD গণনা করুন (যেমন, 12-দিনের EMA বিয়োগ 26-দিনের EMA) ।
  3. সিগন্যাল লাইন হিসেবে এমএসিডির ৯ দিনের ইএমএ গণনা করুন।
  4. যখন এমএসিডি সিগন্যাল লাইনের উপরে যায়, তখন একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।
  5. যখন MACD সিগন্যাল লাইনের নিচে পড়ে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।
  6. সিগন্যাল তৈরি হওয়ার পর দ্বিতীয় মোমবাতি বন্ধ করার সময় সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা বিক্রয় অপারেশন করুন।

উপরন্তু, এই কৌশলটি কিছু ফিল্টারিং শর্তও নির্ধারণ করেঃ

  1. ট্রেডিংয়ের সময় হল প্রতিটি ট্রেডিং দিনের বন্ধ না হওয়া সময়।
  2. ম্যাকডি এবং সিগন্যাল লাইনের মধ্যে পার্থক্যের পরম মান 0.08 এর চেয়ে বড় হতে হবে।
  3. এক সময়ে শুধুমাত্র একটি দিকের অবস্থান অনুমোদিত।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি চলমান গড় ক্রসওভার এবং এমএসিডি সূচককে একত্রিত করে, যা বাজারের স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদী প্রবণতার inflection পয়েন্টগুলি কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে পারে। প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ

  1. কৌশলগত নিয়মগুলি সহজ এবং পরিষ্কার, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়।
  2. সূচক প্যারামিটারগুলি অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল পারফরম্যান্সের জন্য অনুকূলিত।
  3. এটি মধ্যম ও স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা এবং সময়মত স্টপ লস প্রস্থানকে বিবেচনা করে।
  4. অবৈধ ট্রেডিং এড়াতে ট্রেডিং লজিক কঠোর।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

  1. ব্যাকটেস্টিং ডেটা ওভারফিটিং ঝুঁকি। প্রকৃত প্রয়োগের জন্য প্যারামিটার এবং থ্রেশহোল্ড সামঞ্জস্য প্রয়োজন হতে পারে।
  2. ঘন ঘন লেনদেনের কারণে উচ্চ স্লিপিং খরচ ঝুঁকি।
  3. প্রবণতা বিপরীত হলে সময়মত প্রস্থান না করার ফলে ক্ষতির ঝুঁকি।
  4. পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের সাথে জড়িত ঝুঁকি বাড়ানোর জন্য লিভারেজ ব্যবহার করুন।

সংশ্লিষ্ট প্রশমন পদ্ধতিঃ

  1. গতিশীলভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন এবং থ্রেশহোল্ড সামঞ্জস্য করুন।
  2. অপ্রয়োজনীয় লেনদেন কমানোর জন্য লেনদেনের নিয়ম যথাযথভাবে শিথিল করা।
  3. বিপরীতমুখী সংকেতগুলি বিচার করার জন্য আরও সূচক একত্রিত করুন।
  4. কঠোরভাবে অবস্থান এবং লিভারেজ নিয়ন্ত্রণ করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য প্রধান দিকগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

  1. সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে দীর্ঘ চক্র চলমান গড় সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
  2. আর্থিক কর্মক্ষমতা, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ইত্যাদির মতো মৌলিক বিষয়গুলি ফিল্টার হিসাবে যুক্ত করুন।
  3. প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় নির্ধারণের জন্য আরও সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন, যেমন বোলিংজার ব্যান্ড, কেডিজে ইত্যাদি।
  4. স্টপ লস মেকানিজমের বিকাশ করুন। যখন ক্ষতি পূর্ব নির্ধারিত স্টপ লস পয়েন্টে পৌঁছে যায় তখন সক্রিয়ভাবে ক্ষতি কমাতে হবে।
  5. সর্বাধিক ড্রাউন নিয়ন্ত্রণের জন্য ড্রাউন অনুপাত যোগ করুন।

সংক্ষিপ্তসার

চলমান গড় ক্রসওভার এমএসিডি ট্রেডিং কৌশলটি সহজ প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে এবং উপযুক্ত ফিল্টারিং শর্তগুলির সাথে ঝুঁকিগুলি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এটি একটি কার্যকর পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। কৌশলটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, স্টপ লস প্রক্রিয়া যুক্ত করা, আরও সহায়ক সূচক অন্তর্ভুক্ত করা ইত্যাদির মতো উপায়ে উন্নত করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMMA", max_bars_back = 200)

var up1 = #26A69A
var up2 = #B2DFDB
var down1 = #FF5252
var down2 = #FFCDD2
var confirmationLength = 2

var earliest = timestamp("20 Jan 2024 00:00 +0000")

// Regn u
shortEMA = ta.ema(close, 12)
longEMA = ta.ema(close, 26)
macd = shortEMA - longEMA
signal = ta.ema(macd, 9)
delta = macd - signal
absDelta = math.abs(delta)
previousDelta = delta[1]

signalCrossover = ta.crossover(macd, signal)
signalCrossunder = ta.crossunder(macd, signal)

harskiftetdag = hour(time[confirmationLength]) > hour(time)

enterLongSignal = signalCrossover[confirmationLength] and (macd > signal) and (absDelta >= 0.08)
exitLongSignal = signalCrossunder[confirmationLength] and (macd < signal)

enterShortSignal = signalCrossunder[confirmationLength] and (macd < signal) and (absDelta >= 0.08)
exitShortSignal = signalCrossover[confirmationLength] and (macd > signal)

// Så er det tid til at købe noe
qty = math.floor(strategy.equity / close)

if time >= earliest and not harskiftetdag
    if exitLongSignal 
        strategy.close("long")
    else if enterLongSignal
        strategy.close("short")
        strategy.entry("long", strategy.long, qty = qty)

    if exitShortSignal
        strategy.close("short")
    else if enterShortSignal
        strategy.close("long")
        strategy.entry("short", strategy.short, qty = qty)

// Så er det tid til at vise noe

plot(macd, color=color.blue)
plot(signal, color=color.orange)

// bgcolor(color = delta > 0.1 ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.green, 100))
// bgcolor(color = signalCrossover ? color.purple : signalCrossunder ? color.aqua : color.new(color.green, 100))

histogramColor = delta > 0 ? (previousDelta < delta ? up1 : up2) : (previousDelta > delta ? down1 : down2)

plot(
     delta,
     style=plot.style_columns,
     color=histogramColor
     )
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত