চলমান গড় ক্রসওভার ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২২ ১৬ঃ৩৬ঃ২৬
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

চলমান গড় ক্রসওভার ট্রেডিং কৌশল সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য দ্রুত চলমান গড় (50 দিনের লাইন) এবং ধীর চলমান গড় (200 দিনের লাইন) গণনা করে স্টক মূল্যের উত্থান এবং হ্রাসের প্রবণতা সনাক্ত করে। যখন দ্রুত চলমান গড় ধীর চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে, তখন এটি নির্দেশ করে যে স্টক মূল্যের একটি উত্থান প্রবণতা গঠিত হচ্ছে এবং কৌশলটি একটি দীর্ঘ অবস্থান প্রতিষ্ঠা করবে। যখন দ্রুত চলমান গড় ধীর চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে, তখন এটি স্টক মূল্যের একটি হ্রাস প্রবণতা গঠিত হচ্ছে এবং কৌশলটি একটি সংক্ষিপ্ত অবস্থান প্রতিষ্ঠা করবে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল যুক্তিটি মূল্যের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য চলমান গড়ের সোনার ক্রস এবং মৃত্যুর ক্রসের উপর ভিত্তি করে। বিশেষত, যদি 50-দিনের চলমান গড় 200 দিনের চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে, এটিকে একটি গোল্ডেন ক্রস বলা হয় যা একটি আপট্রেন্ড আসছে। যদি 50-দিনের চলমান গড় 200 দিনের চলমান গড়ের নীচে পড়ে, এটিকে একটি মৃত্যু ক্রস বলা হয় যা একটি ডাউনট্রেন্ড আসছে। কৌশলটি মুনাফার জন্য দামের টার্নিং পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করতে সোনার ক্রসগুলিতে দীর্ঘ এবং মৃত্যুর ক্রসগুলিতে শর্ট যাবে।

কোডটিতে, দ্রুত চলমান গড় (50 দিনের লাইন) এবং ধীর চলমান গড় (200 দিনের লাইন) প্রথমে গণনা করা হয়, তারপরে দুটি গড় রেখার মধ্যে সম্পর্ক বিচার করা হয়। যদি দ্রুত চলমান গড় ধীর চলমান গড়ের চেয়ে বেশি হয় (গোল্ডেন ক্রস), এর অর্থ হ'ল স্টক মূল্যগুলি একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় রয়েছে। এই মুহুর্তে, কৌশলটি একটি দীর্ঘ অবস্থান প্রতিষ্ঠা করবে। বিপরীতে, যদি দ্রুত চলমান গড়টি ধীর চলমান গড়ের চেয়ে কম হয় (মৃত্যু ক্রস), এর অর্থ হ'ল স্টক মূল্যগুলিতে একটি নিম্নমুখী প্রবণতা গঠিত হচ্ছে। কৌশলটি একটি শর্ট অবস্থান প্রতিষ্ঠা করবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

সহজ এবং পরিষ্কার নিয়ম যা বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ
পরিপক্ক এবং নির্ভরযোগ্য চলমান গড়ের সূচকগুলির ব্যাপক প্রয়োগ
বাজারের গোলমালকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে এবং দামের প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে
তুলনামূলকভাবে উচ্চ বিজয় হার
বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত করার জন্য কাস্টমাইজযোগ্য চলমান গড় পরামিতি

সংক্ষেপে, চলমান গড়ের সূচকগুলির সুবিধাগুলি ব্যবহার করে এবং যুক্তিসঙ্গত পরামিতিগুলি নির্ধারণ করে, এই কৌশলটি একটি স্থিতিশীল প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেম গঠন করে, ষাঁড়ের বাজারে উত্থানের প্রবণতা থেকে লাভবান হয় এবং ভালুকের বাজারে নেমে যাওয়ার প্রবণতাতে শর্ট শপিংয়ের সুযোগগুলি ধরতে পারে। এটি একটি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং ব্যবহারিক পরিমাণগত কৌশল।

ঝুঁকি এবং সমাধান

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, প্রধানত নিম্নলিখিত দিকগুলিতেঃ

হুইপস ইফেক্ট। যখন দামগুলি চলমান গড়ের চারপাশে দোলায় তখন একাধিক মিথ্যা সংকেত থাকতে পারে। চলমান গড় পরামিতিগুলি অনুকূল করে এটি হ্রাস করা যেতে পারে।
টার্নিং পয়েন্টগুলি অনুপস্থিত। মুভিং গড়গুলির বিলম্বিত প্রভাব রয়েছে এবং দামগুলি দ্রুত বিপরীতমুখী হলে মূল বিপরীত পয়েন্টগুলি মিস করতে পারে। বিচারের সহায়তার জন্য এমএসিডির মতো অন্যান্য সূচকগুলি একত্রিত করা যেতে পারে।
অস্থির বাজারগুলির জন্য উপযুক্ত নয়। চলমান গড়ের ক্রসওভারগুলি অত্যন্ত অস্থির বাজারে ভালভাবে কাজ করতে পারে না। এই ধরনের চরম বাজার পরিস্থিতি এড়াতে কৌশলটি সাময়িকভাবে বিরতি দেওয়ার বা অস্থিরতা মেট্রিকগুলি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
সীমিত পরামিতি অপ্টিমাইজেশান স্থান। চলন্ত গড় পরামিতি অপ্টিমাইজেশান জন্য অপেক্ষাকৃত ছোট জায়গা আছে যা অপ্টিমাইজেশান সঙ্গে মিলিত মানুষের অভিজ্ঞতা উপর আরো নির্ভর করে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

কৌশল কর্মক্ষমতা উন্নত করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংমিশ্রণ করুন, উদাহরণস্বরূপ MACD, অস্থিরতা পরিমাপ ইত্যাদি যোগ করুন।
ত্রুটি হ্রাস করার জন্য চলমান গড় পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন। চলমান গড়ের জন্য বিভিন্ন সময়ের পরামিতি পরীক্ষা করা যেতে পারে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস লজিক যোগ করুন, যেমন সেট শতাংশ স্টপ লস বা গতিশীল ট্রেলিং স্টপ লস।
মেশিন লার্নিং মডেলগুলিকে বাজারের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে অনুকূলিত করতে ব্যবহার করুন।
পজিশনের স্কেলটি এককালীন পূর্ণ পজিশন এন্ট্রিগুলির পরিবর্তে গড় প্রবেশের খরচ পর্যন্ত।

সিদ্ধান্ত

সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি স্থিতিশীল, ব্যবহারিক এবং সহজেই বাস্তবায়িত পরিমাণগত কৌশল। এটি মূল্যের প্রবণতা নির্ধারণ করতে এবং মুনাফা অর্জনের জন্য প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় খোলা অবস্থানগুলি নির্ধারণ করতে পরিপক্ক চলমান গড় সূচকগুলি ব্যবহার করে। সুবিধাগুলি এর সরলতা, স্থিতিশীলতা এবং তুলনামূলকভাবে উচ্চ জয়ের হারে রয়েছে, এটিকে একটি মৌলিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হিসাবে উপযুক্ত করে তোলে। অবশ্যই এখনও উন্নতির জন্য জায়গা রয়েছে। বিনিয়োগকারীরা আরও ভাল পারফরম্যান্সের জন্য তাদের নিজস্ব প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই কৌশলটি যথাযথভাবে অনুকূল করতে পারেন।

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pablobm0933

//@version=5
strategy("Estrategia de Trading")

// Definir medias móviles para identificar tendencias
fast_ma = ta.sma(close, 50) // Media móvil rápida
slow_ma = ta.sma(close, 200) // Media móvil lenta

// Condiciones para identificar tendencia alcista
tendencia_alcista = fast_ma > slow_ma

// Condiciones para identificar tendencia bajista
tendencia_bajista = fast_ma < slow_ma

// Dibujar las medias móviles en el gráfico
plot(fast_ma, color=color.blue, linewidth=2)
plot(slow_ma, color=color.red, linewidth=2)

// Detectar señales de entrada y salida
if (tendencia_alcista)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)
    strategy.exit("Venta", "Compra", loss=close*0.02) // Salida de la posición con una pérdida del 2%
    
if (tendencia_bajista)
    strategy.entry("Venta", strategy.short)
    strategy.exit("Compra", "Venta", loss=close*0.02) // Salida de la posición con una pérdida del 2%

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত