ডবল মুভিং এভারেজ এবং বলিঙ্গার ব্যান্ডের সমন্বয়ে প্রবণতা অনুসরণ করা কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক যেমন ডাবল মুভিং মিড, রিলেটিভ স্ট্রং ইন্ডিকেটর (RSI) এবং ব্রিন ব্যান্ডের সাথে মিলিত হয়, যার উপর ভিত্তি করে তারা সম্ভাব্য ট্রেন্ড বিপরীতকরণ এবং ওভারবাইট ওভারসোল চিহ্নিত করার জন্য ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে এবং শেয়ারের দামের প্রবণতা অনুসরণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির প্রধান ক্রয় সংকেতগুলি আরএসআই এবং বুলিন ব্যান্ড থেকে আসে। যখন আরএসআই 30 এর বেশি বিক্রি হয় তখন এটি একটি ওভারসোল হিসাবে বিবেচিত হয়, যখন দামগুলি বুলিন ব্যান্ডের নীচের ট্র্যাকের কাছাকাছি বা স্পর্শ করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এটি বোঝায় যে শেয়ারের দাম বাড়তে পারে।
এই কৌশলটির প্রধান বিক্রয় সংকেতগুলি আরএসআই এবং বুইলিন ব্যান্ড থেকেও আসে। যখন আরএসআই 70 এর উপরে ওভার-বই লাইন অতিক্রম করে তখন এটি একটি ওভার-বই হিসাবে বিবেচিত হয়, যখন দামগুলি বুইলিন ব্যান্ডের কাছাকাছি বা অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এটি ইঙ্গিত দেয় যে শেয়ারের দাম বিপরীত দিকে যেতে পারে।
এছাড়াও, কৌশলটি 20 এবং 50 দিনের সরল চলমান গড় গণনা করে। এগুলি প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। যখন দ্রুত চলমান গড়টি ধীর চলমান গড়ের উপরে থাকে, তখন এটি একটি উত্থানের প্রবণতা দেখায়; বিপরীতভাবে, এটি একটি পতনের প্রবণতা দেখায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি একাধিক সূচককে একত্রিত করে যা ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্টগুলিকে চিহ্নিত করে, যা কার্যকরভাবে মূল্যের প্রবণতা বিপরীতকরণকে ক্যাপচার করতে এবং মূল্যের পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করতে পারে। এর প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ
বুলিন ব্যান্ড ব্যবহার করে ওভারবয় ওভারসেল অঞ্চল চিহ্নিত করা যায়। বুলিন ব্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের মাধ্যমে মূল্যের ওঠানামা নির্ধারণ করে, যা মূল্যের অস্বাভাবিকতা সনাক্ত করতে খুব ভাল কাজ করে।
আরএসআই সূচকটি ওভার-বই ওভার-সোলের অবস্থাকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে। আরএসআই 70 এর উপরে ওভার-বই অঞ্চল হিসাবে বিবেচিত হয় এবং 30 এর নীচে ওভার-সোল অঞ্চল হিসাবে বিবেচিত হয়, যা দামের বিপরীত হওয়ার আগে সংকেত দিতে পারে।
ডাবল মুভিং ইভেনগুলি সামগ্রিক প্রবণতার দিকনির্দেশনা দেয় এবং প্রবণতা ছাড়াই বাজারে লেনদেন এড়ায়।
বিভিন্ন সূচকের সমন্বয় করে, ভুয়া সংকেতগুলি ফিল্টার করা যায় এবং উচ্চ সম্ভাব্য ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলো হলঃ
ব্রিন বন্ড প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যার ফলে দামের ওঠানামা কার্যকরভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। এটি প্রচুর পরিমাণে মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে।
আরএসআই-এর বিভিন্ন প্যারামিটার রয়েছে, যার ফলে ওভারবয় ওভারসোলের বিচারক পরিবর্তন হয় এবং সংকেতের প্রভাবও পরিবর্তিত হয়।
ডাবল মুভিং এভারেজ প্যারামিটারগুলি ভিন্ন, এবং তাদের বিচার সামগ্রিক প্রবণতা বিভ্রান্তিকর হতে পারে।
কৌশলগত সংকেতগুলি বিলম্বিত হতে পারে এবং দামের বিপরীত দিকে প্রাথমিক নির্দেশনা দিতে পারে না। এর ফলে কিছু স্লাইড পয়েন্টের ক্ষতি হতে পারে।
এই পরিস্থিতিতে, বিভিন্ন সূচকগুলি ব্যর্থ হতে পারে এবং ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্টগুলিকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে না।
উপরের ঝুঁকির জন্য, প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে এবং আরও সূচকগুলিকে একত্রিত করে কৌশলগুলিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
এই ট্রেনের যাত্রা ও যাত্রা আরও নির্ভুল করার জন্য, বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য, একটি স্বনির্ধারিত ব্রিন ব্যান্ড ব্যবহার করা হয়েছে।
ভলিউম এবং এর মতো সূচকগুলি ফিল্টার করা হয়েছে, যা কেবলমাত্র বড় আকারের লেনদেনের ক্ষেত্রে সংকেত তৈরি করে, যা ভুয়া ব্রেকআপ এড়াতে পারে।
মূল্যের বিরতি-ক্ষতি লাইন সেট করুন, যখন মূল্য একটি প্রতিকূল দিক থেকে চলমান হয় তখন সময়মত ক্ষতি বন্ধ করুন।
ট্রেডিংয়ের ধরন, ট্রেডিংয়ের সময় ইত্যাদির জন্য পরীক্ষামূলক অপ্টিমাইজেশান, যাতে কৌশলগত প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যোগ করা, ঐতিহাসিক তথ্য প্রশিক্ষণ ব্যবহার করা, স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ব্রিন ব্যান্ড, আরএসআই, ডাবল মুভিং এভারেজ ইত্যাদির মতো একাধিক সূচককে সংহত করে, একটি সম্পূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় নিয়ম তৈরি করে, যা মূল্যের প্রবণতাকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে, ওভার-বিক্রয় অঞ্চলগুলি নির্ধারণ করতে পারে এবং শেয়ারের দামের বিপরীত হওয়ার আগে ট্রেডিং সংকেত দিতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, ফিল্টার শর্ত যুক্ত করা, স্টপ লস সেট করা ইত্যাদির মতো কৌশলগুলির স্থায়িত্ব আরও বাড়ানো যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি প্রবণতা এবং ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় সূচককে একত্রিত করে, বিপরীত সুযোগগুলিকে ক্যাপচার করতে পারে, যা আরও অপ্টিমাইজড পোর্ট পরীক্ষামূলক প্রমাণের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("RSA", overlay=true)
// Bollinger Bands
bb_length = input(20, title="BB Length")
bb_mult = input(2.0, title="BB MultFactor")
bb_basis = sma(close, bb_length)
bb_upper = bb_basis + bb_mult * stdev(close, bb_length)
bb_lower = bb_basis - bb_mult * stdev(close, bb_length)
// RSI
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
rsi_oversold = input(30, title="RSI Oversold")
rsi_overbought = input(70, title="RSI Overbought")
rsi_value = rsi(close, rsi_length)
// Buy and Sell Conditions
buy_condition = crossover(rsi_value, rsi_oversold) and (close < bb_lower)
sell_condition = crossunder(rsi_value, rsi_overbought) and (close > bb_upper)
// Add Buy and Sell Signals
if (buy_condition)
strategy.order("Buy", strategy.long)
if (sell_condition)
strategy.order("Sell", strategy.short)
// Plot Bollinger Bands
plot(bb_upper, color=color.blue, title="Upper Bollinger Band")
plot(bb_lower, color=color.blue, title="Lower Bollinger Band")
// Plot RSI
plot(rsi_value, color=color.orange, title="RSI")
// Plot Moving Averages
fast_ma = sma(close, 20)
slow_ma = sma(close, 50)
plot(fast_ma, color=color.green, title="Fast MA")
plot(slow_ma, color=color.red, title="Slow MA")
// Plot Trend Lines
trend_line = linreg(close, 50, 0)
plot(trend_line, color=color.purple, title="Trend Line")