ডাবল মুভিং এভারেজ এবং বোলিংজার ব্যান্ড সংমিশ্রণ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২২ ১৭ঃ০১ঃ০৫
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীত পয়েন্ট এবং ওভারকুপ / ওভারসোল্ড শর্তগুলি চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরির জন্য দ্বৈত চলমান গড়, আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এবং বলিংজার ব্যান্ড এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে একত্রিত করে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির প্রধান ক্রয় সংকেতগুলি আরএসআই এবং বলিংজার ব্যান্ড থেকে আসে। যখন আরএসআই 30 এর ওভারসোল্ড লাইনের নীচে থাকে, তখন এটি ওভারসোল্ড হিসাবে দেখা হয়। এই সময়ে, যদি দামটি বলিংজার ব্যান্ডের নীচের রেলের কাছাকাছি বা স্পর্শ করে তবে একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এটি নির্দেশ করে যে দামটি উল্টে যেতে পারে।

মূল বিক্রয় সংকেতগুলিও আরএসআই এবং বলিংজার ব্যান্ড থেকে আসে। যখন আরএসআই 70 এর ওভারকপ লাইন অতিক্রম করে, তখন এটি ওভারকপ হিসাবে দেখা হয়। এই সময়ে, যদি দাম বলিংজার ব্যান্ডের উপরের রেলের কাছাকাছি বা অতিক্রম করে তবে একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এটি নির্দেশ করে যে দামটি নীচে ফিরে আসতে পারে।

এছাড়াও, কৌশলটি 20 দিনের এবং 50 দিনের সহজ চলমান গড় গণনা করে। এগুলি প্রবণতার দিক বিচার করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। যখন দ্রুত চলমান গড়টি ধীর চলমান গড়ের উপরে থাকে, এটি একটি উর্ধ্বমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে; অন্যথায়, এটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি ক্রয় এবং বিক্রয় পয়েন্ট সনাক্ত করার জন্য একাধিক সূচককে একত্রিত করে, যা কার্যকরভাবে মূল্য প্রবণতা বিপরীত এবং মূল্য পরিবর্তন ট্র্যাক করতে পারে। এর প্রধান সুবিধা হলঃ

অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলগুলি সনাক্ত করতে বোলিংজার ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করুন। বোলিংজার ব্যান্ডগুলি স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতির মাধ্যমে দামের ওঠানামা ব্যাপ্তিগুলি সংজ্ঞায়িত করে এবং অস্বাভাবিক মূল্যের পরিস্থিতি সনাক্ত করতে পারে।
আরএসআই সূচকটি ওভারকুপ/ওভারসোল্ডের অবস্থা কার্যকরভাবে চিহ্নিত করতে পারে। ৭০ এর উপরে আরএসআইকে ওভারকুপ জোন এবং ৩০ এর নিচে ওভারসোল্ড জোন হিসাবে দেখা হয়, যা মূল্য বিপরীত হওয়ার আগে সংকেত দিতে পারে।
ট্রেন্ডহীন বাজারে ট্রেডিং এড়াতে ডাবল মুভিং মিডিয়ার মাধ্যমে সামগ্রিক প্রবণতা নির্ধারণ করা হয়।
একাধিক সূচককে একত্রিত করে, মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করা যায় এবং উচ্চ সম্ভাব্যতা ক্রয় / বিক্রয় পয়েন্টগুলি সনাক্ত করা যায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি হলঃ

ভুল বোলিংজার ব্যান্ড প্যারামিটার সেটিংগুলি কার্যকরভাবে দামের ওঠানামা পরিসীমা নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হতে পারে। এটি অনেক মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে।
বিভিন্ন আরএসআই পরামিতিগুলি বিভিন্ন ওভারকুপ/ওভারসোল্ড মানদণ্ড এবং সংকেত উত্পাদন প্রভাবের দিকে পরিচালিত করে।
বিভিন্ন দ্বৈত চলমান গড়ের পরামিতিগুলি সামগ্রিক প্রবণতা মূল্যায়নে পক্ষপাতের দিকে পরিচালিত করে।
কৌশলগত সংকেতগুলি মূল্য বিপরীতমুখী হওয়ার খুব শুরুতে বিলম্বিত হতে পারে এবং গাইড দিতে ব্যর্থ হতে পারে। এটি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে স্লিপিং ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।
যখন বাজার তীব্রভাবে ওঠানামা করে, তখন একাধিক সূচক ব্যর্থ হতে পারে এবং ক্রয়/বিক্রয় পয়েন্ট চিহ্নিত করতে অকার্যকর হয়ে উঠতে পারে।

উপরের ঝুঁকিগুলি মোকাবেলা করার জন্য, আরও দৃঢ়তার জন্য কৌশলটি অনুকূল করার জন্য প্যারামিটার টিউনিং, আরও সূচক একত্রিত করার মতো পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

উপরের/নিচের রেলগুলিকে আরো সঠিক করার জন্য বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পরামিতিগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য অভিযোজিত বোলিংজার ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করুন।
ভলিউম এবং ফিল্টারিংয়ের জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করুন, শুধুমাত্র যখন ট্রেডিং ভলিউম বাড়বে তখনই সংকেত তৈরি করুন, যাতে মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানো যায়।
যখন দাম অনুপযুক্ত দিকে চলে তখন মূল্য স্টপ লস লাইন এবং স্টপ লস সেট করুন।
ট্রেডিং প্রোডাক্ট, ট্রেডিং সেশন ইত্যাদিতে পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশান পরিচালনা করা যাতে কৌশলগত পরামিতিগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যায়।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম বৃদ্ধি করুন, ঐতিহাসিক তথ্যের উপর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার সেটিংগুলি অপ্টিমাইজ করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ড, আরএসআই, দ্বৈত চলমান গড় এবং অন্যান্য সূচকগুলিকে সংহত করে সম্পূর্ণ ক্রয় এবং বিক্রয় নিয়ম স্থাপন করে, যা কার্যকরভাবে মূল্যের প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে, ওভারবয়ড / ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলি বিচার করতে পারে এবং মূল্য বিপরীত হওয়ার আগে ট্রেডিং সংকেত দিতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করা, স্টপ লস ইত্যাদি সেটিংয়ের মতো উপায়গুলির মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব আরও উন্নত করা যেতে পারে। সাধারণভাবে, প্রবণতা এবং ওভারবয়ড / ওভারসোল্ড সূচকগুলি একত্রিত করে, এই কৌশলটি বিপরীত হওয়ার সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে এবং লাইভ ট্রেডিংয়ে আরও অপ্টিমাইজেশন এবং যাচাইয়ের মূল্যবান।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("RSA", overlay=true)

// Bollinger Bands
bb_length = input(20, title="BB Length")
bb_mult = input(2.0, title="BB MultFactor")
bb_basis = sma(close, bb_length)
bb_upper = bb_basis + bb_mult * stdev(close, bb_length)
bb_lower = bb_basis - bb_mult * stdev(close, bb_length)

// RSI
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
rsi_oversold = input(30, title="RSI Oversold")
rsi_overbought = input(70, title="RSI Overbought")
rsi_value = rsi(close, rsi_length)

// Buy and Sell Conditions
buy_condition = crossover(rsi_value, rsi_oversold) and (close < bb_lower)
sell_condition = crossunder(rsi_value, rsi_overbought) and (close > bb_upper)

// Add Buy and Sell Signals
if (buy_condition)
    strategy.order("Buy", strategy.long)
if (sell_condition)
    strategy.order("Sell", strategy.short)

// Plot Bollinger Bands
plot(bb_upper, color=color.blue, title="Upper Bollinger Band")
plot(bb_lower, color=color.blue, title="Lower Bollinger Band")

// Plot RSI
plot(rsi_value, color=color.orange, title="RSI")

// Plot Moving Averages
fast_ma = sma(close, 20)
slow_ma = sma(close, 50)
plot(fast_ma, color=color.green, title="Fast MA")
plot(slow_ma, color=color.red, title="Slow MA")

// Plot Trend Lines
trend_line = linreg(close, 50, 0)
plot(trend_line, color=color.purple, title="Trend Line")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত