বলিঙ্গার ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণ করার প্রবণতা
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি বুলিন ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এটি বুলিন ব্যান্ডের উপর ট্র্যাকিংয়ের দিকনির্দেশের জন্য ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের জন্য ব্যবহার করে। দামটি বুলিন ব্যান্ডের উপর ট্র্যাকিংয়ের সময় বেশি হয়, যখন দামটি বুলিন ব্যান্ডের নিচে ট্র্যাকিংয়ের সময় খালি হয়, স্টপ লসটি বুলিন ব্যান্ডের মাঝের ট্র্যাকটিতে সেট করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূল্যের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ব্রিনের ব্যান্ডের সূচক ব্যবহার করে। ব্রিনের ব্যান্ডটি তিনটি লাইন নিয়ে গঠিতঃ উপরের ট্র্যাক, নীচের ট্র্যাক এবং মাঝের ট্র্যাক। উপরের ট্র্যাকটি দামের উত্থানের সীমা, নীচের ট্র্যাকটি দামের পতনের সীমা এবং মাঝের ট্র্যাকটি দামের চলমান গড়। দাম যখন নীচের ট্র্যাক থেকে বেরিয়ে আসে তখন একটি উত্থান শুরু হয়; যখন দাম উপরের ট্র্যাক থেকে বেরিয়ে আসে তখন একটি পতন শুরু হয়।
বিশেষত, এই কৌশলটি যখন লম্বা পজিশনে প্রবেশের বিচার করে, তখন নিম্নলিখিত দুটি শর্তের সাথে মিলিত হওয়া দরকারঃ ১) বর্তমান কে লাইনের সমাপ্তি মূল্য বুলিন বন্ডের ট্রেলের চেয়ে বেশি; ২) পূর্ববর্তী কে লাইনের সমাপ্তি মূল্য বুলিন বন্ডের ট্রেলের চেয়ে কম। এটি বোঝায় যে দামটি ট্রেলের ওপরে উঠে গেছে, উত্থানের প্রবণতা শুরু করেছে, আরও উপযুক্ত। একইভাবে, সংক্ষিপ্ত পজিশনে প্রবেশের বিচার করা হয়েছে, বর্তমান কে লাইনের সমাপ্তি মূল্য বুলিন বন্ডের ট্রেলের নিচে এবং পূর্ববর্তী কে লাইনের সমাপ্তি মূল্য বুলিন বন্ডের ট্রেলের নিচে, এটি খালি সময়ের পরিপক্কতা বোঝায়।
এই কৌশলটি বন্ধ করার উপায়টি হলঃ লং স্টপটি বুলিনের মাঝের রেলের উপর সেট করা হয়েছে এবং শর্ট স্টপটিও মাঝের রেলের উপর সেট করা হয়েছে। কারণ মাঝের রেলটি দামের চলমান গড়কে প্রতিনিধিত্ব করে এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান যেখানে ট্রেন্ড পরিবর্তন হয় কিনা তা নির্ধারণ করা হয়।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল মূল্যের প্রবণতা স্পষ্টভাবে বিচার করা, বুলিন ব্যান্ডের সূচকগুলির বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে প্রবণতা অনুসরণ করা এবং ঝড়ের বাজার দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়ানো। অন্যান্য সূচকের তুলনায়, বুলিন ব্যান্ডটি ব্রেকআউটের বিচারে আরও নির্ভরযোগ্য এবং মিথ্যা ব্রেকআউটের সম্ভাবনা হ্রাস করে।
এছাড়াও, এই কৌশলটি একই সাথে একটি বহুমুখী শর্ত নির্ধারণ করে, যা দ্বি-মুখী বাণিজ্য করতে পারে এবং দামের উত্থান-পতনের সর্বাধিক সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। মিডল ট্র্যাককে স্টপ লস পয়েন্ট হিসাবে গ্রহণ করা স্টপ লস নির্ভুলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং সময়মতো স্টপ লস আউটপুট কৌশলটির লাভের মূল চাবিকাঠি।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিটি হ’ল বুলিন ব্যান্ডের প্যারামিটার সেট করা। বুলিন ব্যান্ডের মধ্যবর্তী সময়কাল এবং স্ট্যান্ডার্ডের আকারের পার্থক্য সরাসরি ট্র্যাকের উপরের এবং নীচের অবস্থানের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। যদি প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয় তবে এটি ভুয়া বিঘ্নের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
এছাড়াও, মধ্যম ট্র্যাকটি একটি স্টপ-ওয়ে হিসাবে ঝুঁকিপূর্ণ। যখন বাজারে বড় ধরনের অস্থিরতা দেখা দেয়, তখন দামগুলি সরাসরি মধ্যম ট্র্যাক থেকে পড়ে যায় যার ফলে স্টপ হয়। এই সময়টি মূল্যায়ন করা উচিত যে বড় প্রবণতাটি পরিবর্তিত হয়েছে কিনা এবং প্রয়োজন হলে স্টপ-ওয়েটি যথাযথভাবে প্রসারিত করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
ব্রিনের বেন্ডের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, বিভিন্ন সময়কালের অভিজ্ঞতার সাথে মিলিত হয়ে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় সেট করুন।
ট্র্যাফিকের পরিমাপকে বাড়িয়ে কম সংখ্যক ভুয়া বিরতি এড়ানো যায়। ক্রিয়াকলাপটি ট্রিগার করার জন্য ট্র্যাফিকের সাম্প্রতিক গড়ের চেয়ে বেশি হওয়া দরকার।
অপ্টিমাইজড স্টপ মেকানিজম, বাজারের অস্থিরতার গতিশীলতার উপর নির্ভর করে স্টপ লেভেল সামঞ্জস্য করতে পারে। বড় আকারের ওঠানামা হলে স্টপ লেভেল যথাযথভাবে প্রশস্ত করা হয় এবং ছোট আকারের ওঠানামা হলে স্টপ ট্র্যাকিং মূল্য সংকীর্ণ করা হয়।
অন্যান্য সূচক যেমন MACD, KDJ, ইত্যাদি যোগ করা হয়েছে, যা আরও অনেক কারণের সাথে মিলিত হয় যা প্রবেশের সময় নির্ধারণ করে, অপারেশন নির্ভুলতা উন্নত করে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি কার্যকর প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এটি প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য বুলিন ব্যান্ডের সূচক ব্যবহার করে, দামের বিপর্যয়ের মাধ্যমে অপারেশন সংকেত প্রেরণ করে, দামের ওঠানামার মাধ্যমে সর্বোচ্চ মূল্যের ওঠানামার ক্যাপচার করার জন্য দ্বি-মুখী লেনদেন। কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য জায়গা বেশি, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস অপ্টিমাইজেশন এবং অন্যান্য উপায়ে আরও ভাল প্রভাব অর্জন করা যায়।
/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © Valente_F
//@version=4
strategy(title="Strategy: Trend Following Bollinger Bands", shorttitle="Strategy: Trend Following Bollinger Bands", overlay = true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)
//Inputs
//Bollinger Bands Parameters
length = input(defval=20, minval=1, title= "Length")
stddev = input(defval=2, minval=0.5, title= "StdDev")
// STRATEGY INPUTS
//Entry and Exit Parameters
checkbox1 = input(true, title="Enable Long Entrys")
checkbox2 = input(true, title="Enable Short Entrys")
//Bollinger Bands Calculation
[middle, upper, lower] = bb(close, length, stddev)
//Long Conditions
bulls1 = close > upper
bulls2 = close[1] < upper[1]
bulls = bulls1 and bulls2
//Short Conditions
bears1 = close < lower
bears2 = close[1] > lower[1]
bears = bears1 and bears2
// Plots of Bollinger Bands
plot(upper, title = "Upper Band", color = color.aqua)//, display = display.none)
plot(middle, title = "MA", color = color.red)//, display = display.none)
plot(lower, title = "Lower Band", color = color.aqua)//, display = display.none)
neutral_color = color.new(color.black, 100)
barcolors = bulls ? color.green : bears ? color.red : neutral_color
//Paint bars with the entry colors
barcolor(barcolors)
//Strategy
//STRATEGY LONG
long_entry = bulls and checkbox1
long_entry_level = high
strategy.entry("Long", true, stop = long_entry_level, when = long_entry)
strategy.cancel("Long", when = not long_entry)
strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = middle)
//STRATEGY SHORT
short_entry = bears and checkbox2
short_entry_level = low
strategy.entry("Short", false, stop = short_entry_level, when = short_entry)
strategy.cancel("Short", when = not short_entry)
strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = middle)