EMA গোল্ডেন ক্রসের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ইএমএ গোল্ড ক্রস ট্রেডিং কৌশলটি বিভিন্ন পিরিয়ডের ইএমএ গড়ের গণনা করে তাদের ক্রসিংয়ের বিচার করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত প্রেরণ করে। যখন সংক্ষিপ্ত পিরিয়ডের ইএমএ দীর্ঘ পিরিয়ডের ইএমএ অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। যখন সংক্ষিপ্ত পিরিয়ডের ইএমএ দীর্ঘ পিরিয়ডের ইএমএ অতিক্রম করে তখন বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রবিন্দু হল দুটি ভিন্ন পিরিয়ডের ইএমএ গড় গণনা করা, যার মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত পিরিয়ডের ইএমএ গড়, ডিফল্ট পিরিয়ড ৯ এবং একটি দীর্ঘ পিরিয়ডের ইএমএ গড়, ডিফল্ট পিরিয়ড ২০। কোডটি পাইন স্ক্রিপ্টের অন্তর্নির্মিত ইএমএ ফাংশনটি কল করে এই দুটি লাইন পৃথকভাবে গণনা করে। তারপরে দুটি ইএমএ লাইন ক্রস হয় কিনা তা বিচার করে একটি লেনদেন তৈরি করা হয়। সংকেত বিশেষত, যদি দ্রুত লাইনটি নীচের থেকে ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তবে একটি কেনার সংকেত তৈরি হয়; যদি দ্রুত লাইনটি উপরে থেকে ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তবে একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
ক্রস সিগন্যালের বিচার পাইন স্ক্রিপ্টে দুটি অন্তর্নির্মিত ক্রসওভার এবং ক্রসউন্ডার ফাংশন দ্বারা করা হয়। ক্রসওভার ফাংশনটি নির্ধারণ করে যে দ্রুত লাইনটি নীচে থেকে ধীর লাইনটি অতিক্রম করে এবং বোরের মানটি ফেরত দেয় কিনা; ক্রসউন্ডার ফাংশনটি নির্ধারণ করে যে দ্রুত লাইনটি নীচে থেকে ধীর লাইনটি অতিক্রম করে এবং বোরের মানটি ফেরত দেয় কিনা। এই দুটি ফাংশনের রিটার্নের উপর ভিত্তি করে, কোডটি সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা বিক্রয় নির্দেশনা জমা দেয়।
এছাড়াও, কোডটি কিছু সহায়ক শর্ত সরবরাহ করে, যেমন শুরু এবং শেষ তারিখ সেট করা, কেবলমাত্র অতিরিক্ত বা কেবলমাত্র ফাঁকা সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি, যা আরও সূক্ষ্মভাবে পুনরায় মূল্যায়ন বা অপ্টিমাইজেশনের জন্য সহায়তা করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল এটি খুব সহজ, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়, যা শিক্ষানবিশদের জন্য উপযুক্ত। এছাড়াও, মুভিং এভারেজ নিজেই একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং সূচক হিসাবে কাজ করে, যা কার্যকরভাবে বাজার প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে এবং প্রবণতা ব্যবহার করে অতিরিক্ত আয় করতে পারে। অবশেষে, এই কৌশলটির প্যারামিটারগুলি কম এবং সহজেই সামঞ্জস্য করা যায়, এটি এর অন্যতম সুবিধা।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি মূলত গোলমালের লেনদেন এবং প্রবণতা বিপরীত হওয়ার ঝুঁকির মুখোমুখি। ইএমএ লাইনগুলি স্বল্পমেয়াদী বাজার ওঠানামার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, যা ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে অপ্রয়োজনীয় লেনদেন হয়, যা লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি এবং ব্যয় বাড়িয়ে তোলে। অন্যদিকে, ক্রস সিগন্যালগুলি যখন প্রবণতাটি বিপরীত হওয়ার কাছাকাছি হতে পারে, তখন লেনদেনের ঝুঁকি বেশি। তদ্ব্যতীত, প্যারামিটারগুলির অনুপযুক্ত সেটিং কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে।
ইএমএ চক্রের সমন্বয়, বা অন্যান্য ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করার মতো পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে নয়েজ ট্রেডিং হ্রাস করা যেতে পারে। একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করার সময়। অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটারগুলি কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল করে তুলতে পারে। অবশ্যই, কোনও ট্রেডিং কৌশল সম্পূর্ণরূপে ক্ষতি এড়াতে পারে না এবং কিছু ঝুঁকি নিতে হবে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- ইএমএ চক্রের প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন
- অন্যান্য সূচক যেমন MACD, RSI, ইত্যাদি ফিল্টার যুক্ত করুন, মিথ্যা সংকেত হ্রাস করুন
- ট্রেন্ড রিভার্স এড়াতে ট্রেন্ড জজিং ইন্ডিকেটর বাড়ানো
- শেয়ারের মৌলিক নির্বাচনের সাথে মিলিত
- পজিশন হোল্ডিং ব্যবস্থাপনাকে সামঞ্জস্য করা, যেমন ATR-এর উপর ভিত্তি করে স্টপ লস সেট করা
সারসংক্ষেপ
ইএমএ গোল্ড ক্রস একটি সহজ এবং কার্যকর ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এটি ইএমএ ক্রস ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল্য প্রবণতা ক্যাপচার করে, দামের প্রবণতা থেকে লাভ করে। এই কৌশলটি সহজেই বোঝা এবং সামঞ্জস্য করা যায়, এটি শিক্ষানবিসদের জন্য উপযুক্ত এবং এটি আরও জটিল কৌশলগুলিতে মডিউল হিসাবে সংহত করা যেতে পারে। তবে, যে কোনও কৌশল ঝুঁকিপূর্ণ এবং সঠিকভাবে পরিচালনা করা দরকার। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং সমৃদ্ধির মাধ্যমে কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// This strategy has been created for illustration purposes only and should not be relied upon as a basis for buying, selling, or holding any asset or security.
// © kirilov
//@version=4
strategy(
"EMA Cross Strategy",
overlay=true,
calc_on_every_tick=true,
currency=currency.USD
)
// INPUT:
// Options to enter fast and slow Exponential Moving Average (EMA) values
emaFast = input(title="Fast EMA", type=input.integer, defval=9, minval=1, maxval=9999)
emaSlow = input(title="Slow EMA", type=input.integer, defval=20, minval=1, maxval=9999)
// Option to select trade directions
tradeDirection = input(title="Trade Direction", options=["Long", "Short", "Both"], defval="Both")
// Options that configure the backtest date range
startDate = input(title="Start Date", type=input.time, defval=timestamp("01 Jan 1970 00:00"))
endDate = input(title="End Date", type=input.time, defval=timestamp("31 Dec 2170 23:59"))
// CALCULATIONS:
// Use the built-in function to calculate two EMA lines
fastEMA = ema(close, emaFast)
slowEMA = ema(close, emaSlow)
// PLOT:
// Draw the EMA lines on the chart
plot(series=fastEMA, color=color.black, linewidth=2)
plot(series=slowEMA, color=color.red, linewidth=2)
// CONDITIONS:
// Check if the close time of the current bar falls inside the date range
inDateRange = true
// Translate input into trading conditions
longOK = (tradeDirection == "Long") or (tradeDirection == "Both")
shortOK = (tradeDirection == "Short") or (tradeDirection == "Both")
// Decide if we should go long or short using the built-in functions
longCondition = crossover(fastEMA, slowEMA)
shortCondition = crossunder(fastEMA, slowEMA)
// ORDERS:
// Submit entry (or reverse) orders
if (longCondition and inDateRange)
strategy.entry(id="long", long=true, when = longOK)
if (shortCondition and inDateRange)
strategy.entry(id="short", long=false, when = shortOK)
// Submit exit orders in the cases where we trade only long or only short
if (strategy.position_size > 0 and shortCondition)
strategy.exit(id="exit long", stop=close)
if (strategy.position_size < 0 and longCondition)
strategy.exit(id="exit short", stop=close)