ট্রেডিং ডায়নামিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২২ ১৭ঃ৫৪ঃ২৬
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি অ্যান্ড্রু আব্রাহামের দ্বারা ট্রেডিং দ্য ট্রেন্ড নিবন্ধে উপস্থাপিত ধারণাগুলির উপর ভিত্তি করে একটি উন্নত নকশা যা 1998 সালের সেপ্টেম্বরে স্টকস অ্যান্ড কমোডিটিজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল, যা গতিশীলভাবে স্টক মূল্যের প্রবণতা ট্র্যাক করতে এবং সেই অনুযায়ী ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রথমে গত 21 দিনের গড় সত্য পরিসীমাকে রেফারেন্স থ্রেশহোল্ড হিসাবে গণনা করে, তারপরে গত 21 দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামগুলি গণনা করে এবং সেই অনুযায়ী চ্যানেলের উপরের এবং নীচের সীমা নির্ধারণ করে। চ্যানেলের উপরের সীমাটি 21 দিনের সর্বোচ্চ মূল্য বিয়োগ 3 বার গড় সত্য পরিসীমাতে সেট করা হয় এবং নিম্ন সীমাটি 21 দিনের সর্বনিম্ন মূল্য প্লাস 3 বার গড় সত্য পরিসীমাতে সেট করা হয়। যখন বন্ধের দাম চ্যানেলের উপরের সীমা থেকে বেশি হয়, এটি একটি বিক্রয় চাপ সংকেত; যখন বন্ধের দাম চ্যানেলের নিম্ন সীমা থেকে কম হয়, এটি একটি ক্রয় সংকেত। মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য, একটি 21 সময়ের এক্সপোনেন্সিয়াল গড়ও গণনা করা হয়, এবং যখন বন্ধের দামটি মূল চলমান গড়ের সাথে একই দিক দিয়ে চ্যানেলের সীমাটি ভেঙে যায় তখনই একটি বাস্তব ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয়। উপরন্তু, কৌশলটি একটি বিপরীত ইনপুট সংকেত সরবরাহ করে, যা স্বল্প এবং দীর্ঘ অপারেশন

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এটি গতিশীলভাবে মূল্যের প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে। স্থির পরামিতি সহ চলমান গড় কৌশলগুলির তুলনায়, এটি মূল্য পরিবর্তনের প্রবণতা আরও ভালভাবে ক্যাপচার করতে পারে। তদতিরিক্ত, চ্যানেলের প্রতিষ্ঠা সত্যিকারের পরিসীমাকে অন্তর্ভুক্ত করে, কেবলমাত্র সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের উপর ভিত্তি করে চ্যানেলের সীমা নির্ধারণের ত্রুটিগুলি এড়ায়। চ্যানেলের উপরের এবং নীচের সীমাগুলির ওঠানামা পরিসীমাও খুব যুক্তিসঙ্গত, কিছু পরিমাণে মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানো। বিপরীত পরামিতির কাস্টমাইজযোগ্যতা কৌশলটির নমনীয়তাও বাড়ায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির দুটি প্রধান ঝুঁকি রয়েছেঃ একটি হ'ল বর্ধিত ট্রেডিং সংকেতগুলির কারণে ওভারট্রেডিংয়ের ঝুঁকি; দ্বিতীয়টি হ'ল অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিং থেকে উদ্ভূত হতে পারে এমন ঝুঁকি। যেহেতু এই কৌশলটি গতিশীল প্যারামিটার ব্যবহার করে, ট্রেডিং সংকেতগুলি traditionalতিহ্যবাহী চলমান গড় কৌশলগুলির চেয়ে বেশি ঘন ঘন হবে, যা একটি নির্দিষ্ট ডিগ্রি ওভারট্রেডিং ঝুঁকির দিকে পরিচালিত করতে পারে। এছাড়াও, যদি প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয়, যেমন যদি সময়কালটি খুব কম সেট করা হয় বা চ্যানেলের সীমা মানগুলি খুব ছোট হয় তবে মিথ্যা সংকেতগুলিও বাড়বে, যার ফলে ঝুঁকি বাড়বে।

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, দীর্ঘ সময়কাল নির্বাচন করে এবং চ্যানেলের উপরের এবং নীচের সীমা সীমাবদ্ধতাগুলিকে মাঝারিভাবে শিথিল করে পরামিতিগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশলগুলিও বিবেচনা করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য এখনও একটি বড় জায়গা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে আরএসআই এবং কেডির মতো অন্যান্য ফিল্টারিং সূচকগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে। মেশিন লার্নিং পদ্ধতিগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরামিতিগুলি অনুকূল করার চেষ্টা করা যেতে পারে। এছাড়াও, বিভিন্ন স্টক এবং বাজারের পরিবেশে সর্বোত্তম পরামিতির মানগুলি পৃথক হতে পারে। অতএব, আমরা কৌশলটির স্থায়িত্ব উন্নত করতে স্টক এবং বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে সর্বোত্তম পরামিতিগুলি নির্বাচন করতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন প্রক্রিয়াগুলির একটি সেট তৈরি করার বিষয়টিও বিবেচনা করতে পারি।

সংক্ষিপ্তসার

সামগ্রিকভাবে, এটি একটি খুব ব্যবহারিক প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। ঐতিহ্যগত চলমান গড় কৌশলগুলির তুলনায়, এটি আরও নমনীয় এবং বুদ্ধিমান, এবং গতিশীলভাবে মূল্য পরিবর্তনের প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে। সঠিক পরামিতি টিউনিং সহ, এর ট্রেডিং সংকেতগুলির গুণমান তুলনামূলকভাবে উচ্চ এবং ভাল রিটার্ন দিতে পারে। এটি আশা করা যায় যে পরবর্তী অপ্টিমাইজেশানগুলির মাধ্যমে এই কৌশলটির কর্মক্ষমতা আরও উন্নত করা যেতে পারে। এটি লাইভ ট্রেডিং এবং অ্যাপ্লিকেশনটিতে যাচাই করার মতো।

/*backtest
start: 2023-02-15 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 10/10/2018
// This is plots the indicator developed by Andrew Abraham 
// in the Trading the Trend article of TASC September 1998  
// It was modified, result values wass averages.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Trend Trader AVR Backtest", overlay = true)
Length = input(21, minval=1),
LengthMA = input(21, minval=1),
Multiplier = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
avgTR      = wma(atr(1), Length)
highestC   = highest(Length)
lowestC    = lowest(Length)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * Multiplier)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * Multiplier)
ret = 0.0
ret :=  iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit,
         iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
nResMA = ema(ret, LengthMA)        
pos = 0
pos := iff(close < nResMA, -1,
       iff(close > nResMA, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nResMA, color= blue , title="Trend Trader AVR")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত