স্লিপেজ স্টপ লস সহ DCA স্থির বিনিয়োগ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ডলার ব্যয় গড় (ডিসিএ) এবং এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্মের ট্রেইলিং ট্যাক প্রফিট (ট্রেইলিং ট্যাক প্রফিট) ফাংশনকে একত্রিত করে। এটি ক্রয়ের জন্য 1% মূল্যের বিচ্যুতি এবং প্রতি বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রার জন্য 0.5% লাভের জন্য। এই ক্ষুদ্র লাভের যুক্তিটি হ’ল ট্রেডিং রোবটকে সুচারুভাবে পরিচালনা করা নিশ্চিত করা এবং বাজারের ধীর সময়ে আটকে থাকার ঝুঁকি এড়ানো। পর্যালোচনার ফলাফল অনুসারে, রোবটটি বাজারের ওঠানামা এবং ম্যানিপুলেশনের পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। যদিও বার্ষিক আয় হার (বার্ষিক শতাংশ হার, এপিআর) বিশেষভাবে উচ্চ নাও হতে পারে, এটি একটি সন্তোষজনক এবং নিরাপদ দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের বিকল্প সরবরাহ করে, যা সাধারণত traditionalতিহ্যবাহী ক্রয় এবং অধিগ্রহণের (ব্যাক এবং হোল্ড, হোল্ড) কৌশলগুলির চেয়ে ভাল।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে স্লাইপ স্টপ ক্ষতির শতাংশ, সর্বাধিক ডিসিএ অর্ডার সংখ্যা, মূল্য বিচ্যুতির শতাংশ ইত্যাদির মতো কনফিগারযোগ্য প্যারামিটার সেট করে। তারপরে এটি সর্বশেষ ক্রয় মূল্য, ক্রয়ের সংখ্যা, প্রাথমিক ক্রয় মূল্য এবং স্লাইপ স্টপ মূল্যের মতো পরিবর্তনশীলগুলি ট্র্যাক করে। ক্রয় লজিকের ক্ষেত্রে, যদি বর্তমান দামটি পূর্ববর্তী ক্রয় মূল্যের চেয়ে কম হয় (১ - মূল্য বিচ্যুতির শতাংশ) এবং ক্রয়গুলি এখনও সর্বাধিক ডিসিএ অর্ডার সংখ্যায় পৌঁছায় না, তবে একটি ক্রয় সংকেত জারি করা হবে এবং এই ক্রয় মূল্যটি রেকর্ড করা হবে। বিক্রয় লজিকের ক্ষেত্রে, যদি বর্তমান দামটি পূর্ববর্তী ক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি হয় (১) + স্টপ শতাংশ), তবে একটি স্লাইপ ক্ষতির মূল্য সেট করা হবে। যদি দামটি স্লাইপ পয়েন্টটি অতিক্রম করতে থাকে তবে স্লাইপ ক্ষতির মূল্যটি পূর্বের দামের চেয়ে 1 শতাংশের চেয়ে বেশি হয়। (১) যদি স্লাইপিংয়ের সাথে সম্পর্কিত দামের পরিমাণটি হ্রাস পায় তবে একটি নতুন সিগন্যাল দেওয়া হবে।
কৌশলগত সুবিধা
ডিসিএ ফিক্সড ইনভেস্টমেন্ট এবং স্লাইড পয়েন্ট স্টপ লস-এর সাথে মিলিত হয়ে, এটি নিয়মিত পরিমাণে ক্রয়ের জন্য ব্যয়-মধ্যম প্রভাব নিশ্চিত করে এবং মুনাফার কিছু অংশকে প্রত্যাহার এড়াতে লক করে দেয়।
স্লাইড পয়েন্ট ক্ষতির প্রক্রিয়াটি নমনীয়, বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে স্টপ ওভারপয়েন্ট এবং স্লাইড পয়েন্টের অনুপাতকে সামঞ্জস্য করতে পারে, যা ঝুঁকি হ্রাস করে।
রিটার্নের পারফরম্যান্স ঐতিহ্যবাহী ক্রয়-ধারণা কৌশলগুলির চেয়ে ভাল, বার্ষিক রিটার্ন স্থিতিশীল, দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত।
এটি সহজ, প্যারামিটার সেটিং নমনীয় এবং মূলধারার এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্মে ব্যবহার করা সহজ।
কৌশলগত ঝুঁকি
DCA কেনার সংখ্যা সীমিত, এবং দীর্ঘমেয়াদী পতন হলে ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে পারে।
স্লাইড পয়েন্ট স্টপ লস সেটিং এর ভুল ব্যবহারের ফলে ঘন ঘন মুনাফা লকিং বা ক্ষতির বিস্তার ঘটতে পারে।
ট্রেডিং খরচ মুনাফার উপর কিছু প্রভাব ফেলতে পারে। উচ্চ স্লাইড পয়েন্ট স্টপ লস সেটিং ট্রেডিং সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে।
DCA ক্রয়ের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল প্রয়োজন। প্রাথমিক তহবিলের অভাবের কারণে ক্রয়ের সংখ্যা অপর্যাপ্ত হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
ফ্লোটিং স্লাইড স্টপ লস সেট করা যেতে পারে, যখন মুনাফা একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পৌঁছায় তখন স্লাইড পয়েন্টটি ধীরে ধীরে হ্রাস পায়।
সমান্তরাল সূচকের সাথে সমান্তরাল সমান্তরাল সূচকের সাথে সমান্তরাল সমান্তরাল সমান্তরাল সমান্তরাল সমান্তরাল সমান্তরাল সমান্তরাল সমান্তরাল সমান্তরাল সমান্তরাল সমান্তরাল সমান্তরাল
পুনরায় ভারসাম্য ব্যবস্থা যোগ করুন, মোট সম্পদের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ডিসিএ ক্রয়ের পরিমাণ সামঞ্জস্য করুন।
প্যারামিটার সেট অপ্টিমাইজ করুন, বিভিন্ন পজিশনের পিরিয়ডের রিটার্ন পরীক্ষা করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ডিসিএ স্থির বিনিয়োগ এবং স্লাইড পয়েন্ট স্টপ লস পদ্ধতিকে একত্রিত করে, দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল উপার্জনের পরিমাণগত লেনদেনের জন্য। রিটার্নগুলি ভালভাবে সম্পাদন করে, যারা স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি খুঁজছেন তাদের জন্য উপযুক্ত। কোডটি সংক্ষিপ্ত এবং সহজে বোঝা যায়। প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করে এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে আরও ভাল ল্যান্ডস্কেপ প্রভাব অর্জন করা যায়। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এবং স্থিতিশীল স্বয়ংক্রিয় পরিমাণগত লেনদেনের প্রোগ্রাম সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2023-02-16 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Stavolt
//@version=5
strategy("DCA Strategy with Trailing Take Profit", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Correctly using input to define user-configurable parameters
takeProfitPercent = input.float(0.6, title="Take Profit (%)", minval=0.1, maxval=5)
trailingPercent = input.float(0.1, title="Trailing Stop (%)", minval=0.05, maxval=1)
maxDCAOrders = input.int(10, title="Max DCA Orders", minval=1, maxval=20)
priceDeviationPercent = input.float(1.0, title="Price Deviation (%)", minval=0.5, maxval=5)
var float lastBuyPrice = na
var int buyCount = 0
var float initialBuyPrice = na
var float trailingStopPrice = na
// Strategy logic here...
// Note: The detailed logic for buying and selling based on the DCA strategy
// needs to be tailored to your specific requirements and tested for correctness.
if (buyCount < maxDCAOrders)
if (na(lastBuyPrice) or close < lastBuyPrice * (1 - priceDeviationPercent / 100))
strategy.entry("Buy", strategy.long)
lastBuyPrice := close
buyCount += 1
if (na(initialBuyPrice))
initialBuyPrice := close
if (not na(lastBuyPrice) and close > lastBuyPrice * (1 + takeProfitPercent / 100))
if (na(trailingStopPrice) or close > trailingStopPrice)
trailingStopPrice := close * (1 - trailingPercent / 100)
if (close < trailingStopPrice)
strategy.close("Buy")
lastBuyPrice := na
trailingStopPrice := na
buyCount := 0
initialBuyPrice := na