1. বর্গক্ষেত্র
  2. চতুর্ভুজ ক্রসিং কৌশল

চতুর্ভুজ ক্রসিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৩ ১৪ঃ২০:০৫
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

কোয়াড্রপল ক্রসিং কৌশল একটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল। এটি স্টক মূল্যের প্রবণতা পরিবর্তন সনাক্ত করতে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে এবং সমালোচনামূলক পয়েন্টগুলিতে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। প্রধান প্রযুক্তিগত সূচকগুলির মধ্যে চলমান গড়, ট্রেডিং ভলিউম, আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এবং চলমান গড় ঘনিষ্ঠতা বৈষম্য (এমএসিডি) অন্তর্ভুক্ত। এই মাল্টি-সূচক সংমিশ্রণ সংকেত নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে এবং ভুল ব্যবসায়ের সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে।

কৌশলগত যুক্তি

চতুর্ভুজ ক্রসিং কৌশল নিম্নলিখিত চারটি সূচকের সংমিশ্রণ সংকেতগুলির উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেয়ঃ

  1. মূল্য তার 200 দিনের এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং মিডিয়ার (EMA200) অতিক্রম করে
  2. আজকের এবং আগের দিনের বন্ধের মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক
  3. ট্রেডিং ভলিউমের প্রসারণ বৈশিষ্ট্য
  4. RSI থেকে অতিরিক্ত বিক্রয় এবং অতিরিক্ত ক্রয়ের সংকেত
  5. এমএসিডি-এর গোল্ডেন ক্রস এবং ডেথ ক্রস

এই চারটি সূচক সেট যখন একই দিকের সংকেত দেয় তখন ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলি ট্রিগার করা হয়। উপরন্তু, দুটি স্বাধীন সংকেতগুলি পরিপূরক করার জন্য কনফিগার করা হয়ঃ এর 20-দিনের ইএমএ থেকে মূল্য বিচ্যুতির অনুপাত এবং বলিংজার ব্যান্ডের সীমানা স্পর্শ করা। সাধারণভাবে, এই কৌশলটি ভুল সংকেতগুলির সম্ভাবনা হ্রাস করতে এবং তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে চায়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

কোয়াড্রপল ক্রসিং কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল একাধিক সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার। একটি একক সূচক খুব কমই বাজারকে ব্যাপকভাবে বিচার করতে পারে। সংমিশ্রিত সূচকগুলি আরও মাত্রায় রেফারেন্স সরবরাহ করে, ত্রুটি হ্রাস করে। বিশেষত এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

  1. মূল প্রবণতা চিহ্নিত করতে এবং মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সনাক্ত করতে EMA200 ব্যবহার করা
  2. মূল্য বর্ধনের বৈশিষ্ট্য মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করে
  3. আরএসআই ওভারকুপ/ওভারসোল্ড জোনে ট্রেডিং এড়ায়
  4. এমএসিডি স্বল্পমেয়াদী অভ্যন্তরীণ প্রবণতা এবং বিপরীত মূল্যায়ন করে
  5. দ্বৈত স্বাধীন সংকেত নির্ভরযোগ্যতা উন্নত

সাধারণভাবে, চতুর্ভুজ ক্রসিং কৌশলটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী পজিশন ট্রেডিংয়ের জন্য খুব উপযুক্ত, যা প্রধান প্রবণতা অনুসারে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রিটার্ন পেতে সক্ষম।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

চতুর্ভুজ ক্রসিং কৌশলটিও কিছু ঝুঁকি বহন করে, প্রধানত নিম্নলিখিত দিকগুলিতেঃ

  1. সূচক থেকে ভুল সংকেতের সম্ভাবনা এখনও বিদ্যমান
  2. স্টপ লস/টেক প্রোফাইলের অভাব একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ
  3. বৃহত্তর ড্র-আউট পর্যাপ্ত মানসিক বহন ক্ষমতা প্রয়োজন
  4. ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি বা খুব কম হতে পারে
  5. অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিংস প্রকৃত কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করে

এছাড়াও, পূর্বনির্ধারিত পরামিতি এবং শর্তগুলিও চতুর্ভুজ ক্রসিং কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতাকে সীমাবদ্ধ করে। বাজারের পরিবেশে বড় পরিবর্তন দেখা দিলে এর কর্মক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

উপরের ঝুঁকি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, চতুর্ভুজ ক্রসিং কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

  1. একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস/ট্যাক প্রফিট ফাংশন যোগ করুন
  2. ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি অপ্টিমাইজ করার জন্য প্যারামিটার সমন্বয়গুলি সামঞ্জস্য করুন
  3. অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করতে অ্যালগরিদমিক রায় প্রবর্তন করুন
  4. ত্রুটিপূর্ণ ট্রেডগুলিকে আরও নিয়ন্ত্রণ করতে আরও শর্ত সীমাবদ্ধতা যুক্ত করুন

এই অপ্টিমাইজেশানগুলি মূল কৌশলটির গুণাবলী বজায় রেখে ট্রেডিং ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে, রিটার্নের হার উন্নত করে।

সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষেপে, মাল্টি-ইনডিকেটর রায়গুলির সুবিধা গ্রহণ করে, চতুর্ভুজ ক্রসিং কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় উচ্চ সম্ভাবনা এবং উচ্চ নির্ভরযোগ্যতার মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিং সুযোগগুলি ক্যাপচার করার চেষ্টা করে। এটি পর্যাপ্ত তহবিল এবং মানসিক ভারবহন ক্ষমতা সহ বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত। স্টপ লস / টেক লাভ এবং গতিশীল অপ্টিমাইজেশনের মতো উপাদানগুলি প্রবর্তন করে এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারে। এটি মাল্টি-ইনডিকেটর ট্রেডিং ধারণাগুলির সংমিশ্রিত প্রয়োগের একটি আদর্শ উদাহরণ।

/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © anonXmoous

//@version=5
strategy("Quadruple Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100000, currency="TRY", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// Verileri tanımla
price = close
ema200 = ta.ema(price, 200)
ema20 = ta.ema(price, 20)
vol= volume
rsi = ta.rsi(price, 14) 
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(price, 12, 26, 9)
n = 20 // SMA periyodu
k = 2.5 // Standart sapma katsayısı
// Bollinger bandı parametrelerini tanımla
sma = ta.sma(price, n) // 20 günlük SMA
std = ta.stdev(price, n) // 20 günlük standart sapma
upperBB = sma + k * std // Bollinger bandının üst sınırı
lowerBB = sma - k * std // Bollinger bandının alt sınırı

// Alım sinyali koşullarını belirle
buyCondition1 = price > ema200 and (price - ema200) / ema200 <= 0.05 or price == ema200 
buyCondition2 = price > price[1] 
buyCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2] 
buyCondition4 = rsi > 35 and rsi > rsi[1] 
buyCondition5 = macdLine > signalLine and histLine > 0
buyCondition6 = price < ema20 and (price - ema20) / ema20 <= -0.14 // bağımsız al değiken 1
buyCondition7 = price < lowerBB // bağımsız al değiken 2- Bollinger bandının alt sınırına dokunduysa, alım sinyali

// Satım sinyali koşullarını belirle
sellCondition1 = price < ema200 and (price - ema200) / ema200 >= -0.03 or price == ema200
sellCondition2 = price < price[1] 
sellCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2]
sellCondition4 = rsi < 65 and rsi < rsi[1] 
sellCondition5 = macdLine < signalLine and histLine < 0
sellCondition6 = price > ema20 and (price - ema20) / ema20 >= 0.19 // bağımsız sat değiken 1
sellCondition7 = price > upperBB // bağımsız sat değiken 2- Bollinger bandının üst sınırına dokunduysa, satım sinyali

// Alım ve satım sinyallerini oluştur
buySignal = (buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and buyCondition4 and buyCondition5) or buyCondition6 or buyCondition7
sellSignal = (sellCondition1 and sellCondition2 and sellCondition3 and sellCondition4 and sellCondition5) or sellCondition6 or sellCondition7

// Alım ve satım sinyallerini stratejiye ekle
if (buySignal)
    strategy.entry("long", strategy.long, comment = "Buy")
if (sellSignal)
    strategy.close("long", comment = "Sell")
// Alım ve satım sinyallerini grafik üzerinde göster
plotshape(buySignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small)
plotshape(sellSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.small)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত