1. বর্গক্ষেত্র
  2. এসপিআই আরএসআই স্টোকাস্টিক্স ক্রসওভার বিপরীতমুখী প্রবণতা কৌশল

এসপিআই আরএসআই স্টোকাস্টিক্স ক্রসওভার বিপরীতমুখী প্রবণতা কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৩ ১৪ঃ৩৮ঃ৪৯
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এসপিআই আরএসআই স্টোকাস্টিক্স ক্রসওভার বিপরীতমুখী প্রবণতা কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা দামের বিপরীতমুখীতা নির্ধারণের জন্য দ্রুত এবং ধীর রেখাগুলির মধ্যে আরএসআই সূচক ক্রসওভার ব্যবহার করে। কৌশলটি ধীর, দ্রুত এবং এমএ লাইনগুলিকে একত্রিত করে এবং নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হলে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে, যাতে উল্লেখযোগ্য মূল্য বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করা যায়।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল যুক্তিটি আরএসআই দ্রুত এবং ধীর লাইন ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে। আরএসআই সাধারণত ওভারবয়ড এবং ওভারসোল্ড জোনে বিপরীত হয়, সুতরাং দ্রুত এবং ধীর আরএসআই লাইনের মধ্যে সোনার ক্রস এবং মৃত্যুর ক্রস পরিস্থিতি নির্ধারণ করে আমরা সম্ভাব্য মূল্য বিপরীত পয়েন্টগুলি আগেই সনাক্ত করতে পারি। বিশেষত কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত সূচক এবং শর্তগুলির উপর নির্ভর করেঃ

  1. ধীর RSI লাইনঃ ৬৪ পেরিওড RSI লাইন
  2. ফাস্ট আরএসআই লাইনঃ ৯ পেরিওড আরএসআই লাইন
  3. আরএসআই এমএ লাইনঃ দ্রুত আরএসআই লাইনের ৩ পেরিওডের সহজ চলমান গড়
  4. RSI Overbought Threshold: প্যারামিটার 83 এ সেট করা আছে
  5. আরএসআই ওভারসোল্ড থ্রেশহোল্ডঃ প্যারামিটার 25 এ সেট করা আছে
  6. আরএসআই নিউট্রাল জোনঃ ৩৯ থেকে ৬১ এর মধ্যে
  7. ট্রেডিং সময়ঃ সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে পরের দিন সকাল ৯টা পর্যন্ত

যখন দ্রুত আরএসআই ধীর আরএসআই (গোল্ডেন ক্রস) এর উপরে এবং দ্রুত লাইন এমএ লাইনের উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন দ্রুত আরএসআই ধীর আরএসআই (মৃত্যু ক্রস) এর নীচে অতিক্রম করে এবং দ্রুত লাইন এমএ লাইনের নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

উপরন্তু, নিম্নলিখিত যুক্তি কিছু গোলমাল ট্রেড ফিল্টার করার জন্য কনফিগার করা হয়ঃ

  1. কোন ট্রেডিং সংকেত নিরপেক্ষ RSI অঞ্চলের মধ্যে উত্পন্ন
  2. শুধুমাত্র সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে পরের দিন সকাল ৯টা পর্যন্ত ট্রেড করুন

প্রবেশের পর দুটি প্রস্থান শর্ত রয়েছেঃ

  1. যখন দ্রুত RSI বিপরীত অঞ্চলে প্রবেশ করে (ওভারক্রয় বা ওভারসোল্ড) তখন অবস্থান বন্ধ করুন
  2. বিপরীত RSI ক্রসওভার সংকেত উপস্থিত হলে অবস্থান বন্ধ করুন

সুবিধা বিশ্লেষণ

এসপিওয়াই আরএসআই স্টোকাস্টিক্স ক্রসওভার বিপরীতমুখী প্রবণতা কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এটি উল্লেখযোগ্য মূল্য বিপরীতমুখী হওয়ার আগেই প্রবণতাটি ক্যাপচার করতে পারে। দ্রুত এবং ধীর আরএসআই লাইন ক্রসওভারের মাধ্যমে এটি সময়ের আগে ট্রেডিং সংকেত জারি করতে পারে এবং বাজারে প্রবেশের সুযোগ তৈরি করতে পারে। এছাড়াও কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছেঃ

  1. স্পষ্ট সংকেত উত্পাদন নিয়ম, সহজ বুঝতে এবং ট্র্যাক
  2. গোলমাল সংকেত হ্রাস করার জন্য ডিজাইন করা দ্বৈত ফিল্টার
  3. নমনীয় অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চল সেটিংস বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে উপযুক্ত
  4. উভয় প্রবণতা অনুসরণ এবং বিপরীত ধরা ক্ষমতা একত্রিত

সংক্ষেপে, প্রবণতা অনুসরণ এবং মূল্য বিপরীত বিশ্লেষণের সমন্বয় করে, কৌশলটি কিছুটা পরিমাণে মূল্য বিপরীতের সময়কে ক্যাপচার করতে পারে এবং এটির শক্তিশালী ব্যবহারিকতা রয়েছে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

যদিও SPY RSI Stochastics ক্রসওভার রিভার্সাল ট্রেন্ড স্ট্র্যাটেজিতে কিছু সুবিধা রয়েছে, তবে এর প্রধান ঝুঁকিগুলিও রয়েছেঃ

  1. ডুয়াল ফিল্টার ডিজাইন সত্ত্বেও গোলমালের ব্যবসায় থেকে ঝুঁকিগুলি সম্পূর্ণরূপে এড়ানো যায় না
  2. RSI ক্রসওভারগুলি প্রকৃত বিপরীত পয়েন্টগুলি পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে নিখুঁত নয়, কিছু অসুবিধা বিদ্যমান
  3. যুক্তিসঙ্গত পরামিতি সেটিং প্রয়োজন, অন্যথায় অত্যধিক ঘন ঘন বা বিরল ট্রেড ঘটতে পারে
  4. ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টগুলি যা ভুয়া ব্রেকআউটের দিকে পরিচালিত করে তা সম্পূর্ণরূপে এড়ানো যায় না

উপরের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য, কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা এবং উন্নত করা যেতে পারেঃ

  1. মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করুন সর্বোত্তম পরামিতি প্রশিক্ষণ এবং গোলমাল সংকেত কমাতে
  2. ক্রসওভার সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক অন্তর্ভুক্ত করা
  3. ট্রেড রিস্ক এক্সপোজার প্রতি নিয়ন্ত্রণে স্টপ লস মেকানিজম যোগ করুন
  4. অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করার জন্য পরামিতিগুলির অভিযোজনযোগ্য আপডেট অপ্টিমাইজ করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

SPY RSI স্টোকাস্টিক্স ক্রসওভার রিভার্সাল ট্রেন্ড কৌশল প্রধানত নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন: জেনেটিক অ্যালগরিদম, গ্রিড অনুসন্ধান ইত্যাদির মতো পদ্ধতির মাধ্যমে পদ্ধতিগতভাবে সর্বোত্তম প্যারামিটার সংমিশ্রণগুলি সন্ধান করুন
  2. বৈশিষ্ট্য প্রকৌশল: সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তার জন্য ভলিউম পরিবর্তন, অস্থিরতা ইত্যাদির মতো আরও মূল্য প্রভাবিত বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন
  3. মেশিন লার্নিং: সঠিকতা উন্নত করতে মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের সাথে ট্রেন ক্রসওভার মানদণ্ড
  4. স্টপ লস অপ্টিমাইজেশন: ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রেলিং স্টপ, টাইম স্টপ ইত্যাদি প্রবর্তন করুন
  5. অভিযোজিত আপডেট: মূল পরামিতিগুলিকে রিয়েল-টাইম বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে অভিযোজিতভাবে সামঞ্জস্য করতে সক্ষম করুন

এই ধরনের অপ্টিমাইজেশানগুলি কৌশলগত পরামিতিগুলিকে আরও বুদ্ধিমান করে তুলতে পারে, সংকেতগুলিকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তুলতে পারে এবং বাজারের পরিবর্তন অনুযায়ী নিয়মগুলিও সামঞ্জস্য করতে পারে, যার ফলে কৌশলটির মুনাফার স্থিতিশীলতা ব্যাপকভাবে উন্নত হয়।

সিদ্ধান্ত

এসপিওয়াই আরএসআই স্টোকাস্টিক্স ক্রসওভার বিপরীতমুখী প্রবণতা কৌশলটি আরএসআই দ্রুত এবং ধীর লাইন ক্রসওভারগুলি বিচার করার উপর ভিত্তি করে একটি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং পরিষ্কার পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল সিস্টেম ডিজাইন করেছে। প্রবণতা অনুসরণ এবং বিপরীতমুখী ট্রেডিং বৈশিষ্ট্য উভয়ই একত্রিত করে এটি কিছুটা পরিমাণে মূল্য বিপরীতমুখী সময়কে ক্যাপচার করতে পারে। তবে কৌশলটির কিছু অন্তর্নিহিত ত্রুটিও রয়েছে, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করতে প্যারামিটার, বৈশিষ্ট্য এবং মডেল অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। অবিচ্ছিন্ন অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এটি একটি স্থিতিশীল লাভজনক পরিমাণগত সিস্টেম হয়ে উঠতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SPY Auto RSI Stochastics", pyramiding = 3)


// Input parameters
slowRSILength = input(64, title="SLOW RSI Length")
fastRSILength = input(9, title="FAST RSI Length")
smaRSILength = input(3, title="RSI SMA Length")
RSIUpperThreshold = input(83, title="RSI Upper")
RSILowerThreshold = input(25, title="RSI Lower")
RSIUpperDeadzone = input(61, title='RSI Upper Deadzone')
RSILowerDeadzone = input(39, title='RSI Lower Deadzone')
blockedDays = (dayofweek(time) == 1 or dayofweek(time) == 7)
sessionMarket = input("0900-0900", title="Session Start")
allowedTimes() => time(timeframe = timeframe.period, session = sessionMarket, timezone = "GMT+1")
isvalidTradeTime =true

// RSI and ATR
slowRSI = ta.rsi(close, slowRSILength)
fastRSI = ta.rsi(close, fastRSILength)
smaRSI = ta.sma(fastRSI, smaRSILength)
rsi = fastRSI

// Entry condition
RSIUptrend() =>  ta.crossover(fastRSI, slowRSI) and ta.crossover(fastRSI, smaRSI)
RSIDowntrend() =>  ta.crossunder(fastRSI, slowRSI) and ta.crossunder(fastRSI, smaRSI)


isRSIDeadzone() =>
    rsi < RSIUpperDeadzone and rsi > RSILowerDeadzone

isBullishEngulfing() =>
    close > high[1]

isBearishEngulfing() =>
    close < low[1] 

// Declare variables
var float initialSLLong = na
var float initialTPLong = na
var float initialSLShort = na
var float initialTPShort = na
//var bool inATrade = false

entryConditionLong = RSIUptrend() and not isRSIDeadzone() and isvalidTradeTime
entryConditionShort = RSIDowntrend() and not isRSIDeadzone() and isvalidTradeTime

exitConditionLong = entryConditionShort or fastRSI > RSIUpperThreshold
exitConditionShort = entryConditionLong or fastRSI < RSILowerThreshold


if (entryConditionLong)
    strategy.entry(id = "Long", direction = strategy.long, alert_message = 'LONG! beep boop, all aboard the long train')

if (entryConditionShort)
    strategy.entry(id = "Short", direction = strategy.short, alert_message = 'Short! beep boop, all aboard the short train')

if (exitConditionLong)
    strategy.exit("Long", from_entry="Long", limit=close, alert_message = 'Stop Long, halt halt, take the profits and runnn')

if (exitConditionShort)
    strategy.exit("Short", from_entry="Short", limit=close, alert_message = 'Stop Short, halt halt, take the profits and runnn')


//plot(smaRSI, "RSI MA", color=color.red)
plot(slowRSI, "Slow RSI", color=color.green)
//plot(fastRSI, "Fast RSI", color=color.white)
plot(smaRSI, "SMA RSI", color=color.white)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত