গড় রেখার অগ্রগতি কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৩ 14:46:37
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

গড় রেখা বিরতি কৌশল একটি সাধারণ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা প্রবণতা ট্র্যাক করে। এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা বিচার করতে এবং দামগুলি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ব্যান্ডগুলি ভেঙে ফেললে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে চলমান গড় এবং তাদের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করে।

কৌশল নীতি

কৌশলটি প্রথমে এন-দিনের (ডিফল্ট 50 দিনের) সহজ চলমান গড় এসএমএ গণনা করে এবং তারপরে এই চক্রের এসএমএর উপর ভিত্তি করে দামের স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি StdDev গণনা করে। এসএমএকে কেন্দ্রীয় অক্ষ হিসাবে এবং উপরের এবং নীচের রেলগুলিকে StdDev এর 2 গুণ হিসাবে, স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি চ্যানেল নির্মিত হয়। যখন দাম উপরের রেলের উপরে যায়, তখন শর্ট যান; যখন দাম নীচের রেলের নীচে পড়ে, তখন দীর্ঘ যান।

বাজারে প্রবেশের পরে, কৌশলটি স্টপ লস এবং লাভ পয়েন্ট সেট করবে। বিশেষত, দীর্ঘ যাওয়ার পরে, স্টপ লস লাইনটি প্রবেশের সময় বন্ধের মূল্য (100 - স্টপ লস শতাংশ); শর্ট যাওয়ার পরে, লাভের লাইনটি প্রবেশের সময় বন্ধের মূল্য (100 + লাভের শতাংশ) ।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন চ্যানেল ব্যবহার করে গতিশীলভাবে বাজার ওঠানামা ট্র্যাক করতে পারে।
শক্তিশালী ড্রাউনডাউন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। মোবাইল স্টপ ক্ষতির ব্যবহার কার্যকরভাবে একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
সহজ বাস্তবায়ন. প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান অনেক সংরক্ষণ এবং বাস্তবায়ন করা খুব সহজ.

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:

প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকি। প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল ক্ষতি এবং তারপর বিপরীত প্রবণ।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতার ঝুঁকিঃ প্যারামিটারগুলির পছন্দ যেমন চলমান গড় সময়কাল এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন মাল্টিপ্লায়ার কৌশল কর্মক্ষমতা উপর বৃহত্তর প্রভাব ফেলবে।
স্টপ লস অতিরিক্ত ক্ষতির কারণ হতে খুব আক্রমণাত্মক। ভুল স্টপ লস পয়েন্ট সেটিং অতিরিক্ত ক্ষতির কারণ হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিগুলির সমাধান নিম্নরূপঃ

ভুয়া ব্রেকআউট এড়ানোর জন্য অস্থিরতার সূচক একত্রিত করুন।
সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।
অত্যধিক আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য স্টপ লস মেকানিজম সামঞ্জস্য করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছেঃ

অত্যধিক সংবেদনশীল বক্ররেখা এড়াতে যাচাইয়ের জন্য একাধিক সময় ফ্রেম চলমান গড় ব্যবহার করুন।
প্রবণতা এবং বিচ্যুতি বিচার করার জন্য MACD এর মতো অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম প্রবর্তন করে গতিশীলভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা।

সংক্ষিপ্তসার

সামগ্রিকভাবে, চলমান গড় রিগ্রেশন অগ্রগতি কৌশল একটি খুব ব্যবহারিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং ড্রাউনডাউন নিয়ন্ত্রণ, সহজ বাস্তবায়ন, এবং পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের চাহিদা পূরণ করার সুবিধা রয়েছে। একই সময়ে, প্যারামিটার নির্বাচন এবং স্টপ লস সেটিংসের মতো বিষয়গুলিতেও মনোযোগ দেওয়া উচিত। মাল্টি-টাইম অক্ষ বিশ্লেষণ এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, আরও ভাল কৌশল কর্মক্ষমতা অর্জন করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-02-16 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Standard Deviation Bands with Buy/Sell Signals", overlay=true)

// Input for the number of standard deviations
deviationMultiplier = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier")

// Input for the length of the moving average
maLength = input.int(50, title="Moving Average Length")

// Input for the stop loss percentage
stopLossPercentage = input.float(12, title="Stop Loss Percentage")

// Calculate the moving average
sma = ta.sma(close, maLength)

// Calculate the standard deviation of the price
priceDeviation = ta.stdev(close, maLength)

// Calculate the upper and lower bands
upperBand = sma + (priceDeviation * deviationMultiplier)
lowerBand = sma - (priceDeviation * deviationMultiplier)

// Plot the bands
plot(upperBand, color=color.green, title="Upper Band")
plot(lowerBand, color=color.red, title="Lower Band")

// Plot the moving average
plot(sma, color=color.blue, title="SMA", linewidth=2)

// Buy Signal
buyCondition = ta.crossover(close, lowerBand)
sellCondition = ta.crossunder(close, upperBand)

// Calculate stop loss level
stopLossLevelBuy = close * (1 - stopLossPercentage / 100)
stopLossLevelSell = close * (1 + stopLossPercentage / 100)

// Create Buy and Sell Alerts
alertcondition(buyCondition, title="Buy Signal", message="Buy Signal - Price Crossed Below Lower Band")
alertcondition(sellCondition, title="Sell Signal", message="Sell Signal - Price Crossed Above Upper Band")

// Plot Buy and Sell Arrows on the chart
plotshape(buyCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Buy Signal Arrow")
plotshape(sellCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Sell Signal Arrow")

// Exit Long and Short Positions
var float stopLossBuy = na
var float stopLossSell = na

if ta.crossover(close, sma)
    stopLossBuy := stopLossLevelBuy
if ta.crossunder(close, sma)
    stopLossSell := stopLossLevelSell

strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.exit("Stop Loss/Take Profit Buy", from_entry = "Buy", stop = stopLossBuy)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellCondition)
strategy.exit("Stop Loss/Take Profit Sell", from_entry = "Sell", stop = stopLossSell)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত